При всем этом Нисон предлагает ряд разъяснений технических фигур свечного анализа в западных терминах для опытных технических аналитиков , таких как свечи и линии трендов , свечи и уровни возврата , свечи и скользящие средние , свечи и осцилляторы , свечи и открытый интерес , свечи и волны Эллиотта , свечи и профиль рынка . [c.145]
Существует много методов выявления тенденции. (В части 2 будут представлены некоторые из них, которыми широко пользуются японские трейдеры и инвесторы). Но цель данного раздела не в том, чтобы помочь в выборе наилучшего метода выявления тенденции. Моя задача — убедить читателя в необходимости учитывать тенденцию при анализе свечей. Поэтому здесь также будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных западных инструментов анализа тенденции — такие, как линии тренда и скользящие средние. [c.151]
Для технического анализа с использованием свечей необходима привычка, вырабатываемая только со временем. И это время потратить, скорее всего, стоит. Свечи — наиболее действенный и простой из графических методов. Комбинируя их с методами фильтрации (осцилляторами и скользящими средними), можно получить точные и своевременные сигналы об изменении тренда, и с помощью этого вовремя вступить в сделку на покупку или продажу. По меткому выражению российских дилеров, "гораздо лучше купить понизу и продать поверху, чем наоборот". Возможно, именно с помощью комбинирования свечей с другими методами Вам удастся последовать этому неординарному совету. [c.50]
Чем долгосрочнее тенденция (тренд), тем больше в ней денег. В своей второй книге Стив Нисон показывает нам, как пользоваться особыми долгосрочными методами анализа свечей — графиками ренко и каги . Он также разбирает японские методы использования скользящих средних и возвращается к теме своей первой книги — структуре японских свечей. Методы ренко , каги и трехлинейного прорыва помогут Вам определить долгосрочную расстановку сил между быками и медведями. [c.11]
На рис. 4.10 показано, как использовать свечные сигналы для торговли в направлении тенденции, определяемой с помощью скользящего среднего. Поскольку рынок находится ниже скользящего среднего, тенденция — нисходящая. В этом случае медвежьи сигналы свечей можно использовать для короткой продажи, а бычьи — для закрытия коротких позиций. Трейдерам, которые склонны рисковать и готовы покупать на медвежьем рынке, рекомендую использовать в качестве ценовых ориентиров краткосрочные зоны сопротивления. В данном примере в июне после харами начался подъем. Однако, когда рынок достиг зоны сопротивления, представленной 52-недельным скользящим средним, свечи указали на рост давления продаж, что явствует из длинной верхней тени свечи 1 и длинного черного тела свечи 2. Трейдерам, купившим по сигналу харами, следовало считать кривую скользящего среднего ориентиром для закрытия позиций. Те, кто были настроены действовать в соответствии с общей тенденцией (т.е. продавать при корректирующих подъемах), могли бы использовать упомянутые медвежьи сигналы свечей для коротких продаж. Нисходящее окно показало, что медведи еще сильны и готовы толкать рынок ниже. Длинные белые свечи в середине июля намекнули на возможное укрепление рынка. Начавшийся с них подъем остановился на дожи, который образовался в зоне сопротивления скользящего среднего. Это был крайне благоприятный [c.154]
Свечные модели имеют прочное психологическое обоснование. (Задумайтесь, например, над тем, что происходит при образовании завесы из темных облаков после сильной белой сессии рынок открывается выше ее уровня закрытия, а затем закрывается намного ниже него. Ведь это наглядно показывает, что медведи отняли власть у быков, не так ли ) Но, в отличие от математически точных инструментов типа скользящих средних или осцилляторов, свечи не всегда легко поддаются компьютерному тестированию. Скользящее среднее либо превышает, либо не превышает вчерашнюю цену закрытия. Для компьютера это — выбор по схеме да-нет . Иное дело — свечные сигналы они не столь однозначны, и даже сам факт наличия или отсутствия в. данном случае модели не для всех может быть бесспорен. [c.159]
Как будет показано в главе 3, для построения свечей используются те же данные, что и для построения столбиковых графиков (цена открытия, максимальная и минимальная цены, цена закрытия). Это очень важно потому, что на графиках свечей оказывается возможным применение любого технического инструмента, традиционно используемого на столбиковых графиках (скользящих средних, линий тренда, волн Эллиота, уровней коррекции и т.д.). В то же время, и это главное, свечи предоставляют трейдеру информацию, которая недоступна пользователям столбиковых графиков. Свечи превращаются в своего рода секретное оружие против тех, кто пользуется только традиционными западными методами анализа. Они включают в себя все богатство западного технического анализа и вместе с тем привносят в него новые, уникальные элементы. [c.5]
Во многих случаях я отдаю предпочтение 65-дневному скользящему среднему как инструменту с широким спектром действия. Опыт показывает, что оно подходит для анализа большого числа фьючерсных рынков. На рис. 13.1 представлено 65-дневное скользящее среднее, оказавшее рынку поддержку в областях 1, 2 и 3. Кроме того, в этих точках можно увидеть бычью модель поглощения (1), молот и харами (2) и еще одну свечу, похожую на молот (3). [c.221]
Анализ графиков крестики-нолики , анализ конфигураций свечей, а также использование различных индикаторов (скользящих средних, осцилляторов и т. д.) подробно рассмотрены в следующей книге нашего цикла. [c.9]
Действительно, свечные модели основаны на психологических факторах. Поэтому свечи, в отличие от инструментов, основанных на конкретных математических цифрах, таких как средние и осцилляторы, не могут быть с легкостью адаптированы к компьютерному тестированию. Скользящие средние дают только два варианта интерпретации, либо средняя выше вчерашней цены закрытия, либо нет. Однако, свечные сигналы определены не настолько ясно и в интерпретации свечной модели, является ли она моделью или нет, допускается доля субъективности. [c.113]
Основные графические фигуры технического анализа нами рассмотрены с использованием свечек. Анализ графиков "крестики-нолики", анализ конфигураций свечей, а также использование различных индикаторов (скользящих средних, осцилляторов и т.д.) рассмотрены подробно в следующем пособии. [c.6]
| Рис. 1.8.1. Часовые свечи швейцарского франки и простые скользящие средние 1 -120 - часовая, 2-24 - часовая. |  |
Тщательно исследуйте те участки ценовых графиков, на которых появляются те или иные модели свечей. Наиболее важные формирования рассматриваются в контексте с текущей тенденцией, а не с массивными боковыми диапазонами. Всегда уделяйте большое внимание времени тенденции. Некоторые модели демонстрируют бычий настрой рынка в самом начале ценового движения, а медвежий настрой лишь в созревшем состоянии. Понаблюдайте за предыдущими барами, формирующимися внутри различных форм уровней поддержки сопротивления, такими, например, как предыдущие максимумы или минимумы и средние скользящие. Затем визуально сравните длину свечи с предыдущим ценовым движением. Самые значительные события проявятся в объемах превышающих средние и в размере диапазона свечей. [c.326]
Pw . 2.5. . GBP, дневные и часовые свечи, осциллятор Бестрендовости и скользящая средняя [c.123]
Потом мы переходим к трем последовательным главам по использованию различных типов технических диаграмм. Частый гость NB Кен Тауэр описывает, как скользящие средние значения могут определять рыночную динамику на диаграммах "крестики-нолики". Стив Нисон, авторитет в использовании японских свечей, объясняет, как комбинировать свечные диаграммы со стандартными техническими инструментами анализа, чтобы лучше определить параметры риска и доходности. В третьей, невероятно проницательной главе об использовании одной из моих любимых моделей, хотя и малоизвестной, Робин Месх, мастерица предсказания шагов американского рынка облигаций, описывает неотразимые аргументы использования инструмента Рыночного Профиля. [c.20]
Правило множественных приемов и составляет основу части 2. Далее в этом вступительном разделе мы проиллюстрируем значимость этого принципа на двух примерах с использованием традиционных западных инструментов технического анализа. Затем, в главе 10, будет показано, как с помощью группы свечных индикаторов можно получить четкий сигнал о важном переломном моменте в развитии тенденции. В главах 11—17 представлены стратегии комбинирования японских свечей и ряда распространенньк западных технических инструментов, среди которых линии тренда, скользящие средние, осцилляторы и др. В каждой из глав подробно объясняется, как правильно использовать свечи в дополнение к традиционным западным техническим методикам. Для тех, кто только начинает знакомство с техническим анализом, а также для тех, кому требуется освежить в памяти его основы, в главах II—17 есть вступительные разделы, в которых достаточно кратко и вместе с тем доступно описываются соответствующие западные инструменты. Существует множество прекрасных книг по техническому анализу, где читатель сможет найти более подробную информацию об этих инструментах. [c.175]
Для получения краткосрочного индикатора перекупленности/пере-проданности некоторые аналитики соизмеряют текущую цену закрытия с 5-дневным скользящим средним. (См. рис. 13.4.) Например, если 5-дневное среднее равно 1,10 долл., а сегодняшняя цена закрытия — 1,14, то показатель перекупленносги составляет 0,04 долл. В данном примере нижняя кривая графика представлена разностью между значением текущей цены закрытия и 5-дневным скользящим средним. Из графика видно когда эта кривая достигает отметки перекупленносги около 400 пунктов (т.е. 0,04 долл.), рынок становится уязвимым — особенно, если это сопровождается подтверждающим медвежьим сигналом свечей. На временном отрезке 1 показание перекупленносги дополняется моделью харами , на отрезке 2 появляется еще одна харами, на отрезке 3 — дожи, на отрезке 4 — опять харами. Выходом из состояния перекупленное может быть либо снижение цен, либо их переход в нейтральный торговый коридор. В анализируемом случае перекупленность на отрезках 1 и 3 была снята переходом в нейтральный коридор. На отрезках 2 и 4 цены упали. В условиях перекупленного рынка обычно не следует открывать короткие позиции. Однако обла- [c.224]
Конкретный момент вхождения в рынок можно искать по графикам USD/ HF weekly (рис.77) и daily (рис.78). Как видно из рис.77, мы наблюдаем длительный медвежий тренд, который к моменту исследования рынка основательно выдыхается. Действительно, цены движутся внутри сходящегося треугольника, вершина которого смотрит вниз. Курс валют вошел в треугольник снизу (на корректирующем движении основного тренда), дважды отразился от его основания и в настоящий момент пытается пробить линию тренда (которая является к тому же и верхней гранью треугольника). Исследования истинности — ложности пробоя говорят в пользу ложного пробоя. Т.е. следует ожидать еще одного движения вниз к основанию нашего треугольника, после чего провести еще одно тщательное изучение рынка. Следует заметить, что в любом случае выход цены из треугольника будет слабым (т.к. курс очень долго нахонаходится внутри треугольника и уже на расстоянии менее % от его вершины). Скользящая средняя тА(34) наклонена вниз под углом 20 градусов, что говорит о медвежьем тренде средней силы. Скользящая средняя тА(13) довольно длительное время (около 9 недель) расположена горизонтально и тем самым сближается с длинно-периодной тА(34), что показывает корректирующее движение цен вверх, а тА(5) за время формирования последних трех свечей даже перегнулась вверх и начинает пересекать птА(13) снизу вверх, усиливая тем самым временные бычьи настроения рынка. [c.168]
В связи с тем, что рынок Форекс чаще имеет дело с различными графиками кривых, чем с японскими свечами, впоследствии необходимо совершенствовать свои возможности предвидения по картинам. Рекомендую в первую очередь предсказывать поведение кривых Ssto h и RSI и их скользящих средних. Как Вы понимаете, это связано с их прогностическими функциями в техническом анализе (см. раздел 1.5). Выделим, как и прежде, четыре основные картины исследуемая кривая движется из отрицательной области вверх, из положительной — тоже вверх, из положительной области — вниз и, наконец, из отрицательной области тоже вниз. [c.219]
Определите схождение уровней поддержки/сопротивления, выявив их перекрестное пересечение, и только после этого приступайте к исследованию интересующих вас моделей. Японские свечи превосходно работают наряду с классическим западным техническим анализом и прекрасно сочетаются с ним. Понаблюдайте за свечами, расположенными вдоль средних скользящих в трендо-вом рынке. Обратите внимание на фигуры разворота на графиках свечей при высоких торговых объемах, на то, как они тестируют пики и дно, на важные зоны поддержки/сопротивления, на стандартные откаты по уровням Фибоначчи. [c.102]
Для анализа рынка Forex в настоящее время в основном используется представление данных в виде свечек. Такое представление данных позволяет, с одной стороны, использовать для анализа данных скользящие средние, осцилляторы и другие индикаторы, которые рассчитываются на основе цен открытия, закрытия, максимальных и минимальных цен, а с другой стороны конфигурации самих свечей часто дают очень полезную информацию о возможном движении цен. Поэтому не удивительно, что в большинстве книг по техническому анализу основное внимание уделено анализу данных представленных именно в виде свечек. Однако в последнее время стал появляться [c.5]
На рис. 8-7 показан быстрый 14-дневный индикатор %К, использующий пороговые значения 20 и 80. Различие между %К и %D заключается лишь в том, что %D реагирует несколько медленнее, чем %К. Вспомните, что %D — всего лишь трехточечная скользящая средняя для %К. В данном примере, учитывая среднюю доходность сделки, успешность фильтрованных свечей более чем в три раза превысила успешность %К. [c.278]
Дискретная информация требует наличия различных, независимых друг от друга, характерных свойств. Многие разновидности уровней поддержки сопротивления происходят из различных вычислений. Так, например, гистограмма MA D происходит из средних скользящих. Поэтому установочный набор не подтверждается пересечением, когда MA D и средние скользящие (MAs) несут одну и ту же информацию. С другой стороны, свеча Молот , который соударяется с предыдущей Двойной Вершиной на дне горизонтальной полосы Боллинджера создает три не связанных между собой элемента, которые сходятся в одной и той же точке и подтверждают важный разворот. Будьте очень внимательны к получению каждой точки пересечения ( V). Случайные комбинации вторичных расчетов могут увеличить риск потерь. Если для трейда будут получены некорректные подтверждения пересечением, будут получены ложные данные для осуществления сделки. [c.236]
Смотреть страницы где упоминается термин СВЕЧИ И СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
: [c.23] [c.65] [c.135] [c.116] [c.30] [c.96]Смотреть главы в:
Графический анализ финансовых рынков -> СВЕЧИ И СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ