Во многих случаях организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности, однако, опыт руководства подсказывает, что именно может скорее всего случится с высокой достоверностью. В такой ситуации руководитель может использовать суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью. Ставки на скачках, которые делаются до начала забегов, — пример определения предполагаемой вероятности. Люди располагают информацией и опытом — они знают, как выступала лошадь в других соревнованиях — но этого недостаточно для установления объективной вероятности. [c.211]
Одним из путей решения данной проблемы является использование концепции субъективных вероятностей, которые представляют собой специфическое индивидуальное мнение относительно возможности в совершения данного события. Они обладают теми же методическими свойствами, что и объективные вероятности, но в отличие от последних позволяют учесть мнения и предпочтения конкретного лица, принимающего решение, а также его отношения к отдельным специфическим моментам развития той или иной отрасли или направлениям преобразований. Расчеты же на основе субъективной вероятности аналогичны расчетам с объективной вероятностью, то есть на ее основе можно так же определить среднее значение или математическое ожидание дохода от инвестиционного решения, рассчитать чистый дисконтированный доход и другие показатели. [c.149]
Вероятность - это возможность получения определенного результата, при этом в качестве единицы измерения принимают вероятность достоверного события, то есть такого события, которое непременно должно произойти. Точность измерения объективных вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их использования для будущих событий, то есть от сохранения условий, в которых происходили прошлые события. Вместе с тем во многих случаях при принятии решений статистические данные о частотах появления ситуации могут быть незначительны или вообще отсутствуют. В этом случае используют следующий подход измерения вероятностной ситуации, основанный на субъективных оценках лица, принимающего решения. Измеряемые таким путем вероятности называют субъективными вероятностями ситуации. При их измерении приоритет отдается мнению субъекта, отражающему состояние его информационного фонда. Таким образом, субъективная вероятность определяется на основе предположения, основанного на личном опыте эксперта, а не на частоте, с которой аналогичный результат был получен в подобных условиях. Зависимость вероятности от объектов исходной информации, с одной стороны, и зависимость от субъекта, с другой, -все это ведет к тому, что к вероятностной ситуации добавляется неопределенность. Таким образом, для характеристики риска одного понятия вероятности недостаточно. [c.105]
Значения вероятностей, используемые в анализе, в определенной степени субъективны. Например, вероятности тех или иных показателей продаж могут быть основаны на глубоком исследовании рынка или на имеющемся опыте — но некоторый элемент экспертной оценки неизбежен (пусть даже сравнительно незначительный). В бизнесе трудно представить себе ситуацию, в которой можно было бы определить объективные вероятности исходов (подобно вероятности равной 1/6 выпадения какой-либо стороны кости при бросании). Чем более субъективны значения вероятностей, используемые в анализе, тем более шаток такой анализ и более сомнительны его результаты. [c.422]
Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка [c.202]
Субъективная вероятность является предположением относительно некоторого результата, которое основывается на суждении оценивающего, на его личном опыте. Можно условно считать данный подход частным случаем метода экспертных оценок. Преимуществом метода субъективных вероятностей является возможность их применения для неповторяющихся событий и в условиях отсутствия достаточного количества статистических данных в отличие от объективных вероятностей, что и определяет их сферу применения в анализе проектных рисков. [c.205]
Наиболее желательный способ определения вероятности — объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами и путем статистического анализа накопленного опыта. Вероятность будет определена объективно, если поступит достаточно информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным. [c.559]
Приведенные выше формальные основы теории вероятностей являются в настоящее время общепринятыми. Однако неформальные интерпретации основных теоретико-вероятностных понятий до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Обсуждаются три концепции вероятности объективная вероятность, субъективная вероятность и вероятностная логика. Об основных понятиях этих интерпретаций вероятности см., например, (178, 188, 237, 262, 281 — 283]. Новые подходы к случайности и, соответственно, новые интерпретации теоретико-вероятностных понятий вытекают из развиваемой А. Н. Колмогоровым и его учениками теории сложности. [c.20]
Обычно люди не руководствуются теорией вероятностей. Кроме того, многие задачи выбора решений зависят от случайных событий, и было бы большой натяжкой приписать им объективные вероятности, например наступление засухи, безаварийный полет самолета и др. Трудно усмотреть, как можно приписать этим событиям объективные вероятности столь же определенным образом, как результату бросания тщательно изготовленной и испытанной игральной кости или монеты. [c.168]
Во-вторых, в реальной жизни существует объективная вероятность возникновения групп заявок в качестве реакции на какие-то действия, поэтому возникают групповые потоки. Применение чисто математических методов для исследования в моделях эффектов от таких групповых потоков либо невозможно из-за отсутствия способа получения аналитического выражения, либо затруднено, так как аналитические выражения содержат большую систематическую погрешность из-за многочисленных допущений, благодаря которым исследователь смог получить эти выражения. Для описания одной из разновидностей группового потока можно применить обобщенное распределение Эрланга, которое рассмотрим ниже. Внешне похожее на гамма-распределение, оно имеет свои математические особенности. [c.36]
Относительные частоты иногда называют объективными вероятностями. В каком смысле они на самом деле субъективны [c.67]
Подобная ситуация в экономике встречается крайне редко (2 — имеется распределение объективных вероятностей возникновения отдельных состояний внешней среды в период реализации принятого решения. Объективные вероятности получаются на основе анализа хозяйственной деятельности. Оценки полезности результатов реализации альтернативы в разных условиях внешней среды взвешиваются вероятностями возникновения этих условий, в результате чего получается оценка ожидаемого эффекта от данного варианта действий 3 — имеется распределение субъективных вероятностей возникновения отдельных состояний внешней среды. Выявление субъективных вероятностей основывается не на исследовании объективной информации, а на опыте и интуиции субъектов управления. Они используются при оценке ожидаемого эффекта действий аналогично использованию объективных вероятностей, но дополнительно исследуются возможные результаты отклонения субъективных вероятностей от объективных 4 — отсутствует информация о поведении внешней среды. В таком случае ожидаемый эффект оценивается по максимальному уровню неопределенности—-вероятности возникновения всех состояний внешней среды считаются равными между собой. [c.36]
Задачей анализа является обработка информации и выявление вероятностей для сокращения риска при прогнозировании результатов деятельности. Информация может быть формализуемой и неформализуемой. Обработка формализуемой информации ведет к выявлению так называемых объективных вероятностей. Неформализуемая информация оценивается эвристическими методами анализа, в результате чего получаются субъективные вероятности. [c.170]
Объективные вероятности можно, например, выявлять при решении следующих задач [90, с. 60] [c.170]
Если в распоряжении субъекта хозяйствования достаточно эмпирического материала, то выявление вероятностей не представляет особой проблемы. Эмпирические данные обрабатываются статистическими методами оценки вероятностных параметров управляемых процессов. Подобное положение характерно для анализа хозяйственной деятельности предприятий при решении постоянно повторяющихся задач управления. Основной проблемой определения объективных вероятностей является то, в какой мере закономерности прошлого можно перенести в будущее. [c.171]
В случае отсутствия информационного материала для оценки объективных вероятностей субъект хозяйствования иногда по опыту или интуиции может выявлять определенные соотношения между вероятностями возникновения отдельных состояний внешней среды. Полученные подобным путем субъективные вероятности (или уровни субъективной уверенности) оказывают в процессе принятия решения такое же влияние, как и объективные вероятности. Поэтому в дальнейшем используется лишь понятие вероятности, независимо от информационной и методической основы ее определения. [c.171]
Общий продукт фактора (10) Общие активы (9) Объективные вероятности (8) Обязательная норма банковского [c.806]
Для этого необходимо задаться вероятностями реализации пессимистического, реалистического (базового) и оптимистического вариантов. Здесь можно использовать либо объективную вероятность, определяемую на основе частоты реализации сценариев по месторождениям данного района, находящимся в эксплуатации, либо субъективную вероятность, подсчитанную на основе мнений специалистов-экспертов. [c.109]
Пример 7.4 Экономика состоит из двух потребителей (1 и 2) и двух благ (х и у). Два события — "неурожайный год" (В) и "урожайный год" (С) имеют равные объективные вероятности ( G = fiB = 1/2). Элементарные функции полезности имеют вид [c.65]
Но если мы попытаемся описать поведение, то, возможно, нет основания предполагать, что люди рассматривают объективные вероятности так, как будто они удовлетворяют аксиомам теории вероятностей, или, что они встречаются лишь с ситуациями, в которых объективные вероятности определены. Это приводит к необходимости рассмотреть введение субъективных вероятностей, которые по предположению и определяют поведение людей. Если таковые существуют, то о них известно очень мало как они сочетаются между собой, как они связаны с объективными вероятностями. [c.7]
Фундаментальный подход к категории риска был представлен Ф. Найтом в работе "Риск, неопределенность и прибыль". Он различает два вида рисков риски, объективная вероятность которых исчисляема, и которые могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей издержек производства, вычитаемой из прибыли) и риски, объективная вероятность которых неисчислима, которые объясняют существование специфического дохода коммерческих организаций. [c.6]
Ф. Найтом было предложено использовать понятия "объективной" (вероятность, базирующаяся на расчете чистоты, с которой происходит данный процесс или явление) и "субъективной" (вероятность, основанная на предположении о возможности получения данного результата) вероятности для обозначения соответственно риска и неопределенности. [c.7]
Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит данное событие. Точность измерения объективных вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их использования для будущих событий, [c.7]
Иначе говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположения, основывающегося на суждении или личном опыте, а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Отсюда - свободное варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется широким спектром различной информации или различных возможностей оперирования одной и той же информацией. Субъективные вероятности при выполнении некоторых предположений обладают свойствами обычных объективных вероятностей. Поэтому с ними можно производить обычные операции, определяемые в теории вероятностей. [c.8]
Актуарные оценки вероятности дефолта рассчитываются рейтинговыми агентствами, которые классифицируют предприятия и их долговые обязательства по вероятности дефолта путем присвоения им различных кредитных рейтингов. При отсутствии внешнего рейтинга кредитор, имеющий собственную статистику, может определить внутренний кредитный рейтинг путем экспертных заключений или с помощью рассмотренных выше статистических моделей, использующих данные бухгалтерской отчетности компаний для установления эмпирической взаимосвязи между финансовыми показателями и возможностью дефолта (см. п. 5.9). Подобного рода модели, основанные на больших объемах данных, используют в своей деятельности и рейтинговые агентства. Принимая классификацию заемщиков по кредитным рейтингам как заданную, основное внимание мы уделим расчету объективной вероятности дефолта, характерной для заемщиков с различным кредитным рейтингом. [c.351]
Субъективная вероятность является предположением относительно некоторого результата, которое основывается на индивидуальном сужении оценивающего, на его личном опыте. Данный подход можно условно считать частным случаем метода экспертных оценок. Преимущество метода субъективных вероятностей - возможность его применения для неповторяющихся событий и в условиях отсутствия достаточного количества статистических данных необходимых для выявления объективных вероятностей, это и определяет сферу применения данного метода в анализе проектных рисков. [c.116]
Неопределенность - это открытые задачи, в которых принимающий решение не знает всей совокупности действующих факторов и должен сформулировать множество гипотез, прежде чем их оценивать . Ситуация полной неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного плана действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Выделяют два случая а) вероятности не известны в силу отсутствия необходимой статистической информации б) ситуация не статистическая и об объективных вероятностях говорить вообще не имеет смысла (это ситуация чистой неопределенности в узком смысле). Чистая неопределенность довольно часто встречается в экономике, ведь решения (особенно стратегические) принимаются каждой конкретной фирмой в уникальных условиях. Различают следующие виды неопределенности [c.5]
Объективная вероятность — это та вероятность, которая базируется на прошлом опыте. Например, менеджеры могут оценить из прошлого опыта, как будут работать служащие на той или иной работе, используя результаты отборочного теста. Однако в некоторых случаях менеджеры не в состоянии оценить вероятность наступления события на базе прошлого опыта. Их оценки вероятностей в подобной ситуации являются субъективными. Субъективная вероятность — это та вероятность, которая базируется на общей оценке конкретной ситуации. Хотя она менее точна, чем объективная вероятность, ее нельзя игнорировать. [c.241]
Как субъективная, так и объективная вероятность использ ся при определении показателей, которыми можно измерить пень риска. [c.236]
Теория вероятности является совершенно самостоятельной дисциплиной. В ее рамках вопрос о том, как интерпретировать значение вероятностей, представляется весьма спорным. В частности, можно ли истолковывать наши показатели вероятностей как объективные вероятности, преподносимые индивиду в качестве фактов, или как субъективные вероятности Пели принять последнее, то каковы правила, коими должен руководствоваться индивид при определении этих вероятностей В данной книге мы подобных вопросов касаться не будем, поскольку они не относятся к числу тех, которые нас интересуют. [c.335]
Формальная (математизированная) теория принятия решений в рамках нормативного подх должны приниматься решения, при каких условиях они будут наиболее рациональными. ( психологической реальности от схемы формальной теории принятия решений (игнорирование альтер переоценка объективных вероятностей и др.) учитываются при использовании дескриптивного not рассмотрено в последующих разделах). [c.17]
Второй главный компонент модели ожидаемой полезности — это концепция вероятности. Она также различается в разных версиях модели. Основной вопрос здесь сводится к тому, где находится основной источник неопределенности в самом человеке или в окружающем его мире. Соответственно, упор делался на вероятность случайных событий (объективная вероятность) или на меру убежденности в их наступлении (субъективная вероятность). В теории Неймана— Моргенштерна предполагаются объективные вероятности, одинаковые для каждого экономического субъекта. Но в экономической действительности, в отличие от азартных игр, сфера применения таких вероятностей невелика повторяющиеся ситуации, для которых можно было бы рассчитать объективные вероятности, в мире экономики и бизнеса не правило, а исключение (таковым является страховое дело). Преобладают редко встречающиеся или уникальные ситуации и события. (В особенности, как отмечал английский экономист Дж.Л.Ш. Шэкл, это относится к инвестиционным решениям.) Поэтому есть основания для того, чтобы в теории использовать концепцию субъективной вероятности, которая является функцией от объективной, разработанную, в частности, американскими математиками Ф. Рамсеем и Л. Сэвиджем". При этом, чтобы сохранить операцио- [c.528]
В качестве вероятностей в этой модели используются так назы в, емые субъективные веса , которые хотя и являются непрерывно функцией объективных вероятностей к =/(/ ), но не обладают сно ствами любых вероятностей (сумма элементарных вероятностей дол> на равняться единице, взаимодополняющие и взаимоисключающ] события наступают с вероятностью, равной. соответственно пронзи дению и сумме элементарных вероятностей). При малых р к > pt при средних и больших к < р (рис. 3). [c.532]
Размышляя подобным образом, Лангер выдвинул гипотезу если позволить индивидуумам вести себя в игре, основанной на случае, так же, как они себя ведут в играх, основанных на способностях, то вероятность возникновения иллюзии контроля увеличится. Здесь иллюзия контроля определяется как процесс переоценки индивидуумом вероятности своего выигрыша в игре, основанной на случае, по сравнению с объективной вероятностью выигрыша. [c.26]
Именно поэтому было введено понятие ожиданий другого типа, так называемых рациональных ожиданий подразумевается, что агенты располагают "истинной моделью" экономики, такой, что распределение субъективных вероятностей совпадает с распределением объективных вероятностей переменной. Иными словами, агенты, безусловно, допускают ошибки (ожидания не являются совершенными), но в среднем не ошибаются. Модель такого типа была первоначально разработана в рамках макроэкономической теории, но ее применение достаточно широко. Основное ее следствие сегодня хорошо известно любое состояние равновесия может быть достигнуто на основе любой модели ожиданий, поскольку ожидания агентов являются самореализующимися. Когда все агенты ожидают одного и того же результата (поскольку они располагают одной моделью), они ведут себя схожим образом, так что ожидаемое явление действительно имеет место, каковы бы ни были объективные ("фундаментальные") экономические условия. Здесь мы встречаемся с так называемым "равновесием солнечных пятен" (sunspot equilibria). Этот термин [c.282]
Преимущество такого способа оценки риска заключается можности его применения для неповторяющихся событий и в уел отсутствия достаточного количества статистических данных, необ мых для выявления объективных вероятностей. В силу уникаль инвестиционных проектов и недостаточности временного пе наблюдений экспертный метод оценки рисков проекта с опреде ем субъективной вероятности наступления неблагоприятных со( является основным в настоящее время для российских компаш [c.254]
На практике может существовать множество вероятных результатов, возникающих у конкретного инвестиционного проекта, и определение каждого исхода и последующее присвоение ему некой вероятности может оказаться невозможным. При назначении вероятностей возможным исходам может применяться либо объективный, либо субъективный подход. Объективные вероятности (obje tive [c.221]