Основываясь на работах К.Эрроу (1955, 1962) и Р.Нельсона (1959), многие экономисты до сих пор рассматривают научное и технологическое знание (параметр человеческого капитала) как информацию. [c.227]
К.Эрроу Социальный выбор и индивидуальные ценности.-1951. [c.556]
За вклад п разработку теорий общего экономического равновесия и благосостояния в 1972 г. Дж. Хикс (вместе с К.Эрроу) был награжден Нобелевской премией п области экономики. [c.271]
Эрроу о рынках с совершенным страхованием [c.178]
В литературе эти свойства, сформулированные строго математически, называются условиями Эрроу. что одновременное их выполнение для результирующей коллективной оценки невозможно (так Эрроу). [c.75]
Развитие эконометрики тесно связано с изучением микро- и макроэкономики. Сейчас уже кажется невозможным понять кривую Филлипса или теорему Эрроу , использование ресурсов и эластичность потребления, не прибегая к статистическим данным, моделированию и оценке параметров. [c.3]
К.Дж.Эрроу был сторонником политики экономического [c.72]
Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. // [c.16]
В целом такой ответ был дан еще в 1950-е гг., когда К. Эрроу и Ж. [c.18]
Кеннет Эрроу (1921 г., США), Джон Хикс (1904 г., Великобритания). [c.31]
Без сомнения, существует тесная связь между экономической, этической и религиозной ориентацией деятельности, когда этика корректирует несостоятельность экономики, а религия — несостоятельность этики. Не случайно в современных теориях этику и религию рассматривают преимущественно как своеобразное подспорье, которое способствует более эффективному функционированию рыночного хозяйства, призванное устранить недостатки рынка. В этом плане показательна точка зрения американского экономиста К. Эрроу (род. 1921), который считает, что нормы общественного поведения, включая этические нормы, представляют собой реакции общества, компенсирующие недостатки рынка, поскольку действие этических норм снижает трансакционные затраты деловых соглашений и тем самым идет всем на пользу. Действительно, недостаток доверия и социальной интеграции, господство непосредственного эгоистического интереса представляют собой тормоз для экономического развития. [c.38]
Если цены Эрроу—Дебре больше единицы, то благодаря [c.44]
Формула, данная через U x), представляет отношение к риску, не варьирующееся по отношению к положительному монотонному преобразованию, если сохраняется абсолютная и относительная нерасположенность к риску. Необходимым и достаточным условием для этого является постоянство коэффициента Эрроу—Пратта [c.75]
Предположим, что U(x) > 0 и х > 0. Как изменяется коэффициент Эрроу—Пратта, измеряющий отношение к риску, если функция полезности U(x) = 10 + х0-5 преобразуется согласно следующим правилам [c.76]
Задача решается в два этапа. Сначала мы определяем коэффициент Эрроу— Пратта для исходной функции U x) [c.76]
Расчет коэффициента Эрроу—Пратта дает [c.77]
Бумага 2 должна стоить лишь 91.44 руб., но она обращается по цене 101.40 руб. Таким образом, рынок капитала А предоставляет возможности арбитража. Сейчас рассмотрим рынок капитала Б. Посредством бумаг 1 и 2 цены Эрроу—Дебре являются полностью определенными [c.122]
Применение этой формулы к существующим здесь ценам Эрроу—Дебре приводит нас к результатам [c.124]
Форвардная цена Эрроу—Дебре [c.124]
Представьте себе, что вы имеете дело со свободным от арбитража рынком капитала, на котором продаются и покупаются финансовые титулы со сроком обращения до двух лет. Ценные бумаги обещают возвратные потоки лишь к концу каждого года. Если этот рынок капитала является полным, то существуют цены примитивных ценных бумаг, которые нужно оплатить в момент времени t = 0 (спотовые цены Эрроу—Дебре). Естественно, вы можете также заключить форвардные контракты. Вы делаете это, если сегодня обязуетесь оплатить в момент времени t = 1 определенную цену, чтобы получить в момент времени t — 2 один рубль. Рассчитайте соответствующую форвардную цену Эрроу—Дебре. [c.124]
Если мы подставим спотовые цены Эрроу—Дебре, то получим [c.125]
Так как ни одна из цен Эрроу—Дебре не является Отрицательной и, кроме того, все ставки процента положительны, рынок является свободным от арбитража. [c.126]
Этим заложена основа для следующего применения выведенных из САРМ уравнений оценки. Но прежде, чем мы перейдем к расчету сегодняшней стоимости, в начале раздела мы проясним вопрос об эквивалентности обоих ценовых уравнений САРМ. В конце раздела мы займемся связью между ценами Эрроу—Дебре и ценовым уравнением САРМ. [c.211]
Вероятность наступления < Цены Эрроу—Дебре Доходности рыночного портфеля Денежный поток по одной реальной инвестиции qs xs 0.30 0.40 0.05. 7000 000 0.40 0.18 6000 000 5000 000 [c.219]
Стоимость опциона колл удается получить с помощью умножения характеризующих его зависимых от ситуации денежных потоков на цены Эрроу—Дебре и суммирования по всем ситуациям [c.262]
Для искомых цен Эрроу—Дебре можно сейчас сконструировать систему уравнений [c.279]
Периодом зарождения экономической теории информации (e onomi s of information) считают начало 60-х годов, когда ее основы были заложены в статье Д. Стиглера [26]. В течение 60—80-х годов это направление исследований отмечено большим количеством работ, среди которых особенно заметны публикации Д. Стиг-лица [27] и К. Эрроу [9, 10 , а также фундаментальные труды Ф. Махлупа 19, 20, 21]. Разработанные в русле этого направления положения сводятся в большинстве к анализу факторов, влияющих на цену информации, рассматриваемую в частных случаях — в ситуации неопределенности, асимметрии информации, морального риска и т.п. При этом современные экономисты осознанно уходят от констатации того, что их наука, основанная на концепции редкости... где стоимость соотносит редкость с полезностью [22, с. 174 , не дает ответа на вопрос о стоимостной оценке нелимитированных благ. [c.47]
Лоуренс Клейн, Василий Леонтьев, Роберт Солоу, Джеймс То-бин, Кеннет Эрроу, Майкл Интрилигейтор, Маршал Поумер, Леонид Абалкин, Олег Богомолов, Дмитрий Львов, Валерий Макаров, Станислав Шаталин, Юрий Яременко Новая экономическая политика для России . —М. , декабрь 1996. [c.179]
Одну из первых математических моделей, включающих фактор интеллектуального развития, построили К. Эрроу и X. Узава. Они ввели фактор обучения для оценки экономического состояния производства. Развивая их идеи, в последующем в производственную функцию были добавлены факторы челове- [c.202]
Таким образом, в рамках классической парадигмы Эрроу— Дебре невозможно объяснение причин существования и закономерностей функционирования банковских институтов. Решение данной проблемы так или иначе связано с построением моделей, учитывающих дополнительные аспекты финансово-экономической деятельности. Среди направлений развития микроэкономической теорш в данной области, в частности, могут быть названы [c.26]
К. Дж. Эрроу, Л. Гурвиц и X. Удзава. Исследования по линейному и нелинейному программированию. М., 1962, стр. 58. [c.75]
А.Лаффера, М.Фридмэна. Л.Р.Клейна, П.Самуэльсона, К.Д.Эрроу, [c.68]
Другим известным неоклассиком был Л. Вальрас. Его главная работа Элементы чистой экономической теории (1874) стала своего рода хартией точной экономической науки. В ней содержится глубокое экономико-математическое обоснование теории общего равновесия, которая была подхвачена экономистами новой волны, внесшими большой вклад в разработку и совершенствование данной проблемы. В числе этих экономистов были Вильфредо Парето (1848-1923), Энрике Бароне (1859-1924), Густав Кассель (1866-1945), Джон Хикс ] 904-1988), Абрахам Вальд (1902-1950), Пол Самуэльсон (1915), Кеннет Эрроу (1921), Жерар Дебре (1921). [c.36]
В этой связи можно привести следующие примеры. Исследования, имеющие международное значение, но проводимые в основном итальянскими авторами (Пьеро Сраффа и др.), снова оживили классический подход в отношении стоимости и распределения. Вместе с тем усилились и неоклассические течения, прежде всего американских ученых, которые продолжают развивать теорию общего экономического равновесия (Эрроу, Дэбрэу и др.). Большое число исследований посвящено отдельным вопросам, таким, как теория поведения фирмы, вмешательство государства в экономику и др. [c.48]
Мы придем в точности к такому же результату, если используем цены Эрроу—Дебрё [c.221]
Чтобы выяснить цены примитивных ценных бумаг в обсуждаемом здесь случае, можно составить три системы уравнений. Выплачиваемая (сегодня) цена Эрроу—Дебре для требований на 1 рубль в момент времени t в ситуации s обозначается символом 7rts. [c.260]
Смотреть страницы где упоминается термин Эрроу
: [c.619] [c.178] [c.340] [c.94] [c.141] [c.71] [c.4] [c.16] [c.229] [c.77] [c.86] [c.90] [c.280]50 лекций по микроэкономике Том 2 (2000) -- [ c.2 , c.306 , c.427 , c.428 ]