Параметрами механической торговой системы называются переменные, присутствующие в правилах открытия и закрытия позиций. В результате тестирования и оптимизации МТС определяется такой набор параметров, при котором величина, разброс и устойчивость важнейших показателей системы находятся в оптимальных для конкретного трейдера пределах. Хорошая МТС должна обладать следующими свойствами [c.178]
Если завтра рынок открывается с прибылью, тяните стоп, чтобы защитить прибыль. Может показаться странным входить на закрытии только, чтобы выходить на плохом открытии. Однако на следующий день рынок чаще будет открываться благоприятно, чем неблагоприятно, а ведь именно эти маленькие прибыли мы стараемся уловить. Историческое тестирование указывает хорошее процентное отношение выигрышей/проигрышей при переносе позиции разрыва на следующий день. Выигрышными сделками здесь очень легко управлять. Поэтому мы полагаем, что это достаточно хорошее опережение По меньшей мере, вам не следует оказываться на противоположной стороне этой сделки. [c.62]
Графический анализ достаточно субъективен и с трудом поддается тестированию. Именно поэтому его не так просто переложить на язык компьютерных программ. Что же касается процедур и правил анализа средних скользящих, то они легко закладываются в компьютерную программу, которая потом может выдавать специальные сигналы, указывающие пользователю на наиболее благоприятные моменты для открытия длинных или коротких позиций. Если результаты графического анализа часто оказываются противоречивыми, у аналитиков могут возникнуть разногласия относительно того, к какому типу относится та или иная ценовая модель к треугольникам или, скажем, алмазам на преобладание каких настроений указывают изменения объема бычьих или медвежьих, то сигналы средних скользящих, наоборот, - точны и недвусмысленны. [c.208]
Цель следующей главы "Основные понятия" - ответить на главные вопросы, касающиеся Теории Волн, которые до сих пор оставались без ответа. В Главе 3 "Предварительный анализ" описаны процедуры подготовки и поддержки графических данных, методы идентификации волн, исследование их взаимодействия и многое другое. Глава 3 содержит исчерпывающее и систематическое объяснение ценового анализа. С помощью представленных методик даже неопытный новичок сможет правильно интерпретировать самые сложные рыночные условия. В четвертой главе "Дальнейшие аналитические построения" описываются допустимые варианты группировки волн с целью определения "стандартных" фигур Эллиота. В пятой главе "Основные положения" рассматривается построение специфических фигур Эллиота и многочисленные правила исключения недостоверных волновых сценариев. Глава 6 посвящена открытым автором Формальным Правилам логики. Эти правила описывают способы подтверждения аутентичности идентифицированных вами фигур. Глава 7 "Выводы" поможет вам подтвердить (объединить) волновые фигуры, упростить их структуру и подготовить для дальнейшего использования. В Главах 9-12 описан широкий арсенал преимущественно новых методов идентификации, тестирования и подтверждения волновых фигур. [c.27]
Цены акций и наличных рынков можно использовать в имитационном тестировании без изменения. Единственное условие — следить за тем, чтобы ряды данных по акциям включали цену открытия. Цены некоторых наличных рынков доступны в форме, включающей лишь цену закрытия. В этом случае невозможно выполнить имитацию, требующую больше данных. [c.65]
Также можно определить число степеней свободы в терминах числа точек данных, используемых для тестирования однако этот показатель может оказаться искусственно завышен. Например, 30-дневную скользящую среднюю следует тестировать на данных как минимум за 300 дней (опять, фактор 10). Если эта система вычисляет тренд по ценам закрытия, то доступность цен открытия, минимума и максимума никак не меняют этот 300-дневный минимум. [c.69]
Результаты тестов лучше доводить до сведения сотрудников, и мы призываем к открытости в использовании данных тестирования на тип личности как основы организации рабочего процесса в компании. Наиболее подходяще для этого свободное обсуждение, поскольку в нем проявляется тот факт, что нет правых и неправых, хороших и плохих, а есть только мы в нашей данности. Аудитору ИК предстоит найти подтверждение тому, что работники используют все предоставленные возможности для внесения своего вклада в работу организации и что организация дает им широкий простор для проявления инициативы. [c.174]
Открытие позиции по цене, следующей после цены закрытия предыдущей позиции, делает результаты тестирования сильно зависящими от выбранной [c.316]
Еще раз про задержку в 30 сек. в п. 4 и 5. Для тестирования, строго говоря, задержка вообще не нужна, поскольку начало работы советника и открытие/ [c.322]
Результаты тестирования представлены на рис. 87. Использование аллигатора не требует постоянного наличия открытой позиции. Поэтому число сде- [c.330]
Изменяемые параметры Советника 4 - это период RSI и величина площади, при достижении которой генерируется сигнал. Величина площади - основной параметр, определяющий эффективность системы. Он подбирается опытным путем. Иначе говоря, по результатам тестирования определяют значение площади, при которой торговая система дает необходимые результаты. Достижение площадью найденной величины является сигналом для открытия позиции в дальнейшем. [c.336]
Пик сам по себе уже означает сопротивление в пределах более длительных временных рамок. И если график в пределах менее длительного периода времени не обнаруживает никаких препятствий, только нужная стратегия решает, покупать ли, продавать ли, а может удерживать открытой позицию при тестировании этого пика. Конечно, наименее рискованным будет бегство , когда над трейдом нависнет угроза. [c.89]
Противопоставление тенденции боковому диапазону проходит красной нитью через подготовку всех трендов свинг-трейдеров. Откройте позицию в соответствии с основным направлением, или не видать вам прибыли. Крайне редко тенденция движется прямолинейно. По мере продвижения цена часто делает паузы для тестирования уровней, откатов и отдыха , что выбрасывает из рынка как желающих зафиксировать прибыли, так и понесших убытки и тех, кто в дальнейшее движение цены не верит. Это уменьшает волатильность и позволяет новым участникам впрыгнуть в лодку на ходу в надежде на новый подъем цены. Для открытия новых позиций в таких условиях особенно важную роль играет время входа в рынок. В случае входа в рынок раньше времени свинг-трейдер рискует подвергнуть позицию беспорядочному изменению цены, если же вход в рынок осуществляется позже оптимального момента времени свинг-трейдер может упустить движение цены и оказаться тет-а-тет перед повышенным риском потерь. Боковой диапазон также содержит немалую вероятность ошибок, связанных с тенденцией рынка. Участники сами выставляют себе ловушки, открывая позиции при небольших ценовых движениях, упуская трендовый рынок. Хотя боковой диапазон и ограничивает потери, средства, задействованные при таком стоячем рынке, оказываются связанными и не приносят дохода. [c.115]
Свинг-трейдеры могут находить большие потенциальные возможности для получения прибылей в выходящих за пределы графиков пространствах. Достигая нового максимального уровня, акции генерируют импульсы, разжигающие резкий дальнейший взлет их цен. Однако подобные динамичные ценовые прорывы могут также привести к непредсказуемым последствиям. На новых уровнях максимума старое поле битвы на уровне поддержки/сопротивления перестает существовать, и остаются лишь некоторые графические наметки, которые и служат проводниками в дальнейших действиях трейдеров. В этих изменчивых условиях каждый установочный набор на открытие позиции сопровождается большими рисками потерь. Окончательный ценовой прорыв к новому максимуму завершается при усвоении акцией мощной подпитки. Но борьба за дальнейший рост, тем не менее, продолжается. Часто сильный рынок подвергается дополнительному тестированию, прежде чем возобновится восходящий тренд. Изучите этот процесс формирования тенденции посредством типичных для таких ситуаций моделей. [c.158]
Сфокусируйте свое внимание на специфической для текущей стратегии цене. И торгуйте оптимальным количеством акций в каждом трейде, вне зависимости от размера Вашего депозита. Позиции, открытые при благоприятных возможностях, повторяющихся в определенных точках, подтверждаемых пересечением, требуют большего количества акций, чем позиции с меньшей вероятностью на успех. Определяйте количество акций, необходимых для торговой сделки, согласно риск-менеджменту. При тестировании новых торговых тактик или временных рамок торгуйте минимальным количеством акций. Каждый свой вход и выход из позиции тщательно взвешивайте. И делайте это до начала трейдинга, а не после. [c.258]
Гэпы на прорыв и на отрыв должны происходить на объемах, намного превышающих 60-барные VMA. Оба этих события обеспечивают прекрасными возможностями для открытия позиций в направлении гэпов в момент, когда происходит первый откат для их тестирования. В основном ценовые разрывы идентифицируют открытие прибыльных позиций с минимальным риском потерь на уровнях поддержки сопротивления. Рынок вновь тестирует прорывы вскоре после их появления. И если тестирование прошло успешно, цена часто резко уходит от уровней отката. Однако многие ценовые бары могут продолжить движение в прежнем направлении, прежде чем цена начнет откатывать к гэпу на отрыв. Интенсивность толпы имеет тенденцию сохранять тренд еще долгое время, пока не произойдет серьезное тестирование. [c.310]
Трейдеры, работающие в условиях среднего уровня риска потерь, также могут найти благоприятные условия для прибыльных позиций в подобных волатильных условиях утренней сессии. Найдите модель первого повышения цены к максимуму последнего часа закрытия предыдущей торговой сессии. Это ценовое движение знаменует заполненный гэп и первую поддержку разворота, которая может подняться. Рассматривайте это простое тестирование цены как Двойную Вершину и ищите благоприятные условия для открытия длинных позиций при следующем откате или третьем подъеме к точке экстремума. [c.317]
Исследуйте Симметричный Треугольник в контексте текущей тенденции. Те Симметричные Треугольники , которые появляются в ранней стадии формирования тенденции, служат устойчивым уровнем поддержки для данной тенденции. Общепринятые торговые тактики используют линии, составляющие Треугольник и формирующие восходящие и нисходящие уровни для выявления точек ценовых прорывов. Вне зависимости от направления, расширяющееся ценовое движение встречает на своем пути еще одно тестирование в начальных точках максимума или минимума модели до того момента, как цена перейдет в новый этап тенденции. Этот завершающий уровень часто способствует финальному откату цены на линию прорыва, которую свинг-трейдеры и должны использовать для последующего открытия позиции. Особое внимание необходимо уделить крайне редко появляющимся Двойным Симметричным Треугольникам , в которых один Треугольник строится сразу после другого. Центральная точка между этими двумя моделями указывает на середину основной тенденции точно так же, как и гэп на отрыв. [c.321]
Тщательно отслеживайте разворот третьего ценового бара через 11-12 минут после открытия регулярной торговой сессии. Это, чаще всего происходящее, тестирование направляет к третьему бару или к третьей свече 5-минутных графиков фьючерса S P или индексов акций, если вести отсчет от 9 30 a.m. ET, то есть с момента открытия американского фондового рынка. Эта временная зона согласуется с 15-минутным запаздыванием рыночных котировок. Именно с таким запаздыванием были доступны индивидуальным инвесторам котировки вплоть до недавнего [c.394]
Вторая зона времени, начинающаяся сразу после 10 00 a.m ЕТ, характеризуется попыткой развернуть тенденцию открытия рынка. Очевидно, это, в первую очередь, связано с выходом в это время правительственных экономических отчетов. Даже в дни, когда выход правительственных отчетов не намечается, сила ожидания тестирования на 35-ой минуте работы рынка часто приводит к самореализации данного события. Эта специфическая зона времени представляет для свинг-трейдеров крайне важное значение. Многие профессионалы не открывают позиции до тех пор, пока не убедятся в том, что тенденция, в направлении которой они будут торговать, прошла все суровые испытания и осталась невредимой. При принятии решения на вход в рынок в утренней сессии, они полагаются на результат тестирования на 35-й минуте больше, чем на какой-либо другой сигнал. [c.395]
Тенденция, успешно прошедшая тестирование первого торгового часа, может развиваться на протяжении всего дня. Этот механизм утренней сессии инициирует и другое уникальное поведение рынка при открытии. Приблизительно за 15 минут до истечения первого торгового часа цена начинает двигаться в направлении одержавшей победу тенденции, что способствует обострению конфликта между рыночными силами, так как свинг-трейдеры начинают исполнять свои первые торговые заказы. [c.395]
Открытие свинг-позиции после неудавшейся первой попытки тестирования максимума, зависит от модели при вершине. Никогда не ждите немедленного слишком сильного понижения цены до тех пор, пока разворот цены внутри модели 2В top не перейдет в зону застоя, которая также должна быть нарушена. Если после того, как цена преодолеет уровень первого максимума, начнется параболическое ралли, шансы на формирование второй вершины сведутся к нулю. При тестировании первого максимального уровня объемы должны резко возрастать, а количество участников сокращаться. [c.432]
Цена ударяется о верхнюю трендовую линию (3), и проявляет готовность к прорыву за ее пределы после тестирования гармонической линии. Оперативно подготовьте открытие длинной позиции, если восходящие ценовые бары образуют застой против верхней трендовой линии. [c.437]
Прорыв трендовой линии происходит на отметке 143, но быстрое ценовое движение затрудняет открытие короткой позиции. Комбинированные ценовые модели возбуждают столь сильное давление продавцов, что цена уже никогда не возвращается для повторного тестирования данной линии. [c.439]
Отскок цены начинается на уровне 138 после утреннего ценового разрыва вниз, но цена не может достичь первоначального уровня. Используйте стратегию закрытия позиции при гэпе на открытии рынка или же до того, как он заполнится Владельцы длинных открытых позиций могут обдумывать выход из рынка при тестировании дна ниже отметки 136. [c.517]
Цена возвращается для тестирования уровня сопротивления (7), затем окончательно прорывает уровень минимума (8) и дает последнюю благоприятную возможность для открытия короткой позиции. [c.536]
Нисходящая тенденция завершается (5) при первой неудачной попытке откатить к исходной точке предыдущего ралли. Следующие благоприятные условия для открытия коротких позиций возникают на 38%-ом уровне коррекции нисходящей тенденции (6). Модель дожи дает сигнал на краткосрочный разворот цены, которая в конечном счете вернется для тестирования Двойного Дна . [c.573]
Исследовательская программа Лакатоса ориентирована на подтверждение, а не на опровержение теорий. Для того чтобы достоинства программы были признаны, она должна характеризоваться согласованностью и время от времени приводить к открытию не известных ранее явлений. Модификации теории приемлемы, если их можно подвергнуть независимой проверке дополнения и изменения, не поддающиеся отдельному тестированию или не согласующиеся с ядром программы (негативной эвристикой), недопустимы. [c.80]
Рассмотрим пример создания нового фармацевтического препарата. Разработка тестирование и производство нового лекарства, требует огромных инвестиций в течение довольно длительного времени4. Доходность таких инвестиций крайне неопределенная. Даже если у индивидуального инвестора есть средства, необходимые для разработки нового лекарства, неприятие риска может удержать его от попыток заниматься этим в одиночку. Возьмем пример более конкретный. Предположим, некий ученый открыл новое средство для борьбы с простудой. Для разработки, тестирования и производства ему требуется миллион долларов. На данной стадии маловероятно, чтобы этот препарат достиг коммерческого успеха. Даже если на банковском счете у ученого есть требуемый миллион, он, возможно, не захочет рисковать такой суммой и вкладывать всю ее в свое новое лекарство. Вместо этого он может основать компанию для разработки нового лекарственного препарата и пригласить других инвесторов разделить риск и потенциальные доходы, связанные с его открытием. Совершение рискованных инвестиций облегчается не только объединением и разделением риска, но и специализацией в принятии риска. Потенциальные инвесторы, вкладывая деньги в то или иное предприятие, могут охотно пойти на один вид риска, но ни в коем случае не на другой. [c.177]
Поэтому если необходимо одновременно закрыть старую и тут же открыть новую позицию, то закрытие будет происходить по, например, минимальной цене бара, а открытие произойдет уже по следующей, т. е. по максимальной, цене бара. На практике это означает очень плохие торговые условия, на низколиквидном рынке или наличие принципала, который тянет с выдачей цены (пока получен ответ на запрос, цена уже ушла). Иначе говоря, выбирая такую модель формирования бара, необходимо понимать, что хороших торговых результатов на ней достигнуть очень сложно, торговые условия сильно ухудшены по сравнению с теми, которые встречаются в реальности и которые можно считать средненормальными. Это можно проиллюстрировать таким примером трейдер два раза подряд запрашивает цену на валютную пару евро/ доллар и на спокойном рынке получает ответы 1,2455-60, а во второй раз 1,2470-75. Запросив в третий раз, он может получить 1,2435-40. Еще раз обращаем внимание, что рынок спокойный и запросы цены следовали один за другим. С принципалом, дающим такие котировки, торговать никто не стал бы. С другой стороны, если тестирование дало хорошие результаты в таких суровых условиях, то в обычных условиях можно надеяться на еще более хорошие результаты. [c.309]
При сравнении реального и смоделированного графиков развития бара на рис. 82 мы нидим, что при реальной торговле и при тестировании возможны различия во времени открытия позиции. Это видно из того, что реальный и смоделированный минимумы на графиках развития бара имеют одинаковое значение, но разное время появления. Для торговых результатов это различие не носит принципиального характера. В следующей версии MetaTrader симуляция развития бара во времени будет основана на использовании динамики цен на меньших временных интервалах. Например, модель развития дневного бара будет строится на основании часовых баров, что еще бол ее приблизит модель бара к тому, что имело место в действительности, [c.310]
Следует особо отметить, что при работе советника в режиме автоматической торговли, при его тестировании, программа постоянно отслеживает цену на финансовый инструмент и совершение сделки совершается мгновенно, как только формальные условия для этого выполнились. На практике такие условия возможны только при условии, что советник работает с принципалом в режиме instant exe ution (мгновенное исполнение). То есть текущая индикативная котировка является для клиента рыночной, по ней можно совершать сделки. Исполнение сделок происходит практически без задержки по отношению к появлению котировок на экране информационной системы, Только в этом случае условия торговли приближаются к условиям тестирования советника на прошлых данных. Если трейдер сам принимает решения и совершает сделки, используя советника только в качестве генератора торговых сигналов, то в этом случае тратится время на осознание трейдером факта необходимости открытия нлн закрытия позиции, совершение запроса и получение котировки. [c.311]
Результаты тестирования приведены на рис. 91. Депозит достиг величины 14 920 дол., что больше, чем в случае тестирования классического аллигатора Вильямса (13 380 дол.), но при этом число сделок также было больше - около 80. Обе торговые системы приводили к локальным убыткам, которые больше в случае аллигатора минимальное значение депозита за весь период тестирования 8 250 дол. В случае метода площадей - 8 790 дол. В случае метода площадей меньше величина откатов. При максимальной достигнутой величине депозита в ходе тестирования 15 760 дол., величина депозита на момент окончания тестирования - 14 920 дол. В случае аллигатора это соотношение больше 16 660 и 13 380. Кроме того, размер площади, являющийся сигналом к открытию позиции, можно менять. В нашем случае эта величина была выбрана равной 300 условным единицам площади. При ее увеличении уменьшается число сделок, но увеличивается соотношение прибыльных сделок кубыточным. Безопасность системы, иначе говоря, можно повысить. [c.342]
Цена, выстроенная по горизонтали, определяет общий вид уровней поддержки/сопротивления. Именно эти важные максимумы (highs) и минимумы (lows) цены представляют театр военных действий между рыночными медведями и быками и несут на себе эмоциональный налет, являющийся тем последним фактором, который и определит дальнейшее направление движения цены. Рынок имеет тенденцию рисовать дно при больших торговых объемах и затем тестировать этот уровень поддержки повторно. В течение определенного времени этот уровень поддержки может быть достаточно сильным при будущих коррекциях. Соответственно, высоты, которые берет цена при мощном ралли, могут удерживаться годами. Каждое неудавшееся тестирование таких уровней сопротивления укрепляет их и генерирует поддержку инвесторов, которая в какой-то момент сумеет поддержать продолжение подъема цены. В обоих случаях горизонтальные уровни поддержки/сопротивления дают очевидный сигнал для открытия позиций. [c.77]
При 100° о-ом откате цены открываются благоприятные возможности для открытия позиции с хорошим соотношением доходность риск в том случае, если наблюдается соответствие между этим уровнем отката и 38° о ым и 62°о-ым уровнями отката на графиках следующего, большего по длительности диапазона времени. Тем не менее, установочный набор может формироваться гораздо медленнее, чем можно было бы ожидать Иными словами, прибыльная позиция должна пройти через зону схождения, ограниченную уровнями 38° 0-62° о до того, как произойдет тестирование предыдущего максимума (high) и продолжится рост. [c.164]
Скальперы покидают рыночное пространство, и этот последний отскок окончательно исчерпывает себя. Почуяв запах крови , владельцы коротких позиций открывают дополнительные позиции. Страх усиливается, и stop-ордера выставляются прямо под минимальным уровнем Двойного Дна . Цена предпринимает последнюю попытку тестирования, и негативный настрой рынка резко усиливается. Цена и волатильность сожмутся как раз в точке прорыва. Быки должны удержать этот уровень, но их шансы резко падают. Определив надвигающийся ценовой прорыв вниз, свинг-трейдеры используют каждый аптик (upti k) для открытия новых коротких позиций и отражают каждый удар ослабевших быков. В конце концов отголоски позитивного настроя полностью затухнут, и горизонтальный уровень поддержки будет пробит. И пока курок продавцов будет спущен, цена будет испытывать резкое падение. [c.167]
Состояние перекупленности и Длинный Дожи вышедший за пределы верхней полосы Боллинджера, дают сигнал на открытие позиции на откате от основной тенденции. Не входите в трендовый рынок до тех пор, пока вблизи экстремальной точки не снизится риск потерь Падающая Звезда , появившаяся на графике примерно через 20 баров после вершины, предлагает намного более благоприятные условия для трейдинга. Найдите на графике горизонтальную верхнюю полосу Боллинджера и двойное тестирование вершины и проанализируйте как они способны повысить вероятность быстрого разворота цены Позже нарисовав еще несколько ценовых баров акции Vitesse находят простую торговую установку на предыдущем ценовом разрыве на прорыв и на горизонтальной нижней полосе Боллинджера. В итоге акции движутся вниз и теряют все 100% своего прироста, опускаясь до нижней полосы Боллинджера, где переходят в колебательное движение [c.231]
Участники рынка пристально наблюдают за ценовым движением при открытии рынка, с тем чтобы определить краткосрочные уровни цены для новой торговой сессии. Утренние ценовые колебания определяют диапазон первого торгового часа, а гэпы обеспечивают промежуточными указателями для разворотов и прорывов цены. Прорыв любого ценового диапазона в конце первого часа сессии может дать сигнал на резкое расширение ценовых баров. Гэпы, которые сохраняются в течение данного периода тестирования, также чаще всего расширяются до границ своих изначальных максимумов или минимумов. Или наоборот, неудавшийся прорыв этих ценовых уровней стимулирует применение fade-стратегий, и ордера выставляются в направлении, противоположном краткосрочных экстремумов. [c.391]
Волновой механизм модели dip trip часто зависит в большей степени от коррекции волны В, чем от импульса первичной волны. Это свидетельствует о том, что при отскоке цена в конце концов теряет силу и начинает двигаться вниз. Многие стратегии, в целях снижения риска потерь, требуют, чтобы свинг-трейдеры фиксировали прибыль, как только импульс при отскоке начинает терять силу. Более агрессивные трейдеры могут выставлять stop-ордера под любой кратковременной зоной застоя, располагающейся под максимумом волны В, в надежде на то, что цена продолжит свой путь вверх. В любом случае не следует дожидаться тестирования уровня открытия позиции - шансы на нарушение уровня поддержки возрастают, если цена при своем понижении заходит слишком далеко . [c.452]
Точку выхода из позиции, открытой по модели oiled spring , находите посредством исследования расширения сужения тенденции. Когда цена пробивает первый уровень поддержки сопротивления, возрастает вероятность того, что цена при своем дальнейшем продвижении сделает паузу в виде нескольких сужающихся баров. По этой причине, расширяющиеся бары дают сигнал не только на возможности получения прибылей, но и предупреждают об опасности. Прежде чем открыть позицию, убедитесь, что Вы идентифицировали все преграды. Чаще всего первый прорыв нуждается в преодолении следующих промежуточных уровней, что способствует усилению темпа движения цены. Перед входом в рынок определитесь, будете ли Вы удерживать позицию открытой во время такого тестирования преграждающих уровней. Перед формированием очередной волны превалирующей тенденции велика вероятность откатов цены, сокращающих прибыль. Будьте готовы молниеносно закрыть позицию при первом расширенном ценовом баре, если время не позволяет цене пройти эти препятствия. [c.481]
Модель харами представляет собой свечный эквивалент такого понятия западного технического анализа, как день с уменьшающимся диапазоном цен . Различные правила позволяют расширить возможности этой эффективной модели далеко за пределы ее классического аналога. Диапазон максимума-минимума свечи может нарушать диапазон предыдущей свечи до тех пор, пока тело свечи будет оставаться в пределах предыдущей свечи. Модель харами дает сигнал на возможный разворот тенденции, когда она появляется в пределах длинной свечи после мощного ралли или сильного падения цены. Тщательное исследование выявляет, что тик открытия обычно рисует гэп во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых изначально. При этом часто появляется дыра в стене в противоположном направлении, которая удерживается при первом тестировании (см. Рисунок 5.19). [c.500]
Акция Nextel откатывает после утреннего гэпа Большой зазор цены уцелел в первый час торговой сессии, и шансы на успешное тестирование новых максимумов возросли Трендовая линия проходит через уровень целого числа 60 и 38%-ый уровень коррекции Логически напраши вается вывод о том что ЕТ лежит вблизи отметки 59 3/4 а модель предлагает открытие позиции под уровнем 60 с минимальным риском потерь. Зона исполнения сделки (EZ) лежит непосредственно под уровнем 61 и предлагает сравнительно небольшую прибыль. Свинг-трейдер обычно выставляет limit-ордер, который можно оперативно передвигать, если цена пройдет сквозь застойную пустую зону EZ. [c.613]
Первый откат после прорыва цены вверх или вниз имеет очень высокую вероятность повтора в направлении нового тренда. Тщательно исследуйте контртренд на предмет обнаружения скрытых препятствий. К примеру, если во время коррекции перед отскоком цены происходит прорыв нескольких незначительных уровней поддержки, то новое ралли, скорее всего, потерпит неудачу при первом тестировании ценой нового краткосрочного максимума Этот обычный сценарий развития событий может генерировать перспективные торговые позиции. При открытии позиции с приемлемой разницей между точкой открытия и кратковременным максимумом, выставляйте ордер на продажу на 1/16 или на 1 8 ниже максимума модели Двойной Вершины и быстро закрывайте позицию на отскоке. [c.629]
Смотреть страницы где упоминается термин Тестирование открытое
: [c.110] [c.42] [c.217] [c.332] [c.521] [c.532] [c.553]Маркетинг менеджмент и стратегии Изд 4 (2007) -- [ c.221 ]