Тренд — это выраженное по времени масштаба графика направление движения цен (вверх или вниз). [c.222]
Временные масштабы графиков, 101-102 [c.329]
При определении мощности котельных установок нефтебазы или нефтеперекачивающих станций, как правило, устанавливают Потребный расход теплоты (пара) во времени. Тепловая мощность, расходуемая потребителем в данный момент времени, называется тепловой нагрузкой котельных установок. Эта мощность изменяется в течение года, а иногда и суток. Графическое изображение изменения тепловой нагрузки во времени называется графиком тепловой нагрузки. Такие графики строят для любого периода времени (суточные, месячные, квартальные, годовые) (рис. 18). Площадь графика нагрузки показывает в соответствующем масштабе количество энергии, потребляемой (вырабатываемой) за определенный промежуток времени. Чем равномернее график тепловой нагрузки, тем равномернее нагрузка котельных установок, тем лучше используется установленная мощность. Годовой график тепловой нагрузки имеет ярко выраженный сезонный характер. По максимальной тепловой нагрузке подбирают число, тип и мощность отдельных котельных агрегатов. [c.159]
Точки произошел резкий разворот наверх, который закончился 5 Июня 1989 на 6011. Полный пяти волновой цикл мог быть подсчитан при переходе к меньшему временному масштабу (дневные и 60-минутные графики). [c.135]
Пришло время вашего первого урока чтения графиков, и мы начнем с изучения, как изменяются диапазоны. Когда я говорю о диапазонах, то имею в виду все расстояние, пройденное ценной бумагой или товаром за день, неделю, месяц, год — это может быть даже одна минута. Думайте о диапазоне как о дистанции, пройденной ценой в любой исследуемый вами период времени. Вы узнаете, что правила работают для всех трех циклов одинаково хорошо в любых временных масштабах. Открытые мной правила универсальны как для рынков, так и для временных периодов. [c.39]
На рисунке 9.6 отмечены все развороты тренда, поэтому вы можете начинать бумажную торговлю, ища входы и выходы для покупки и продажи. Я предлагаю, пройтись по этому графику, чтобы получить ощущение, как можно торговать, пользуясь подходом с весьма краткосрочным характером действия. Заметьте, это 15-минутные бары, но концепция будет работать и в других временных масштабах от 5-минутных до 60-минутных баров. [c.161]
Нисходящее движение от "Fs" до "FR" имеет два максимума реакции, четыре Фиб-уз-ла и одну область Скопления "К". Даже не обращаясь к оценке возможного поведения рынка с помощью Индикатора Направления, опирающегося на ценовое Движение, можно составить мнение о вероятной ценовой пляске между Узлом поддержки "F5" и областью Скопления, определяющей зону сопротивления "К". Знание высокой вероятности подобного поведения цен, основываясь на графике с краткосрочным временным масштабом, позволяет содрать несколько скальпов. [c.159]
Для большинства "наличных рынков" нет готового решения только единая цена на отдельный продукт в день доступна для всего рынка. Когда доступны данные только по одной дневной котировке, вы просто наносите эти данные на график относительно заранее определенных интервалов по горизонтали ("базовая" единица времени), который представляет собой полный торговый день. Каждые новые данные в виде точки наносятся на график на равном расстоянии друг от друга. (Это решает проблему масштаба времени на графике). [c.37]
Как только вы решили, какой рынок вы будете отслеживать и какие данные для этого нужны, необходимо выбрать временной масштаб, который вы будете использовать на графике. Правильно построенный график должен напоминать Рисунок 2-6 каждая информационная единица (котировка) изображается в виде точки и помещается в центр соответствующего ей отрезка (промежутка времени). Все эти точки соединяются прямыми линиями. На таком графике уже можно выделить ряд моноволн (см. Рисунок 2-7). [c.39]
Такое поведение графиков типично для любого временного масштаба, особенно если их рассматривать вблизи. Но и при более глобальном взгляде обнаруживаются такие же структуры (рис. 2.2.2). Их принято называть уровнями сопротивления или поддержки. Они являются первыми принципиально важными объектами, которые в рыночных графиках технического анализа выделяют для изучения. [c.46]
А пока продолжаем рассматривать рыночную динамику. В ее крутых поворотах и заскоках сопротивление становится поддержкой и наоборот. Привыкайте к этому — это типичное поведение ценового графика. Есть такое общее свойство рыночной динамики график не движется монотонно в определенном направлении, но прорывы наверх неизбежно чередуются с откатами вниз. И, соответственно, наоборот при общем движении вниз неизбежно проявляются периодические откаты вверх. Причем, такая волновая динамика случается на любых временных масштабах. А трейдеры с ней играют в биржевую игру Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура технического анализа, замри [c.61]
Отметим, что все эти рассуждения относятся к графикам разных временных масштабов, а не только дневным. Хотя частота появления дней перелома и их значимость сильно меняются при переходе между временными масштабами. Здесь для удобства мы будем использовать дневные графики. [c.78]
После долгих лет наблюдения за причудливым ходом цен на валютном рынке, был выделен сравнительно небольшой набор характерных конфигураций (фигур, моделей). Эти фигуры имеют свойство регулярно появляться на графиках любых рынков и во всех временных масштабах. [c.84]
Цены на рынке акций демонстрируют изменчивость на всех временных масштабах. Для разных временных масштабов, от мгновений до веков, цены демонстрируют свою собственную сложную динамику. Минимальное приращение цены, называемое тиком, представляет собой приращение цены от предыдущей к последующей сделке, разделяемые для большинства акций на активном рынке, как правило, несколькими секундами или ещё меньше. Минимальный тик - это наименьшее приращение цены, по которому может котироваться цена акции. На Рис. 11 представлена помесячная котировка рыночного индекса Доу-Джонса в интервале от 1790 до 2000. Наибольший крах в октябре 1929 года, предшествовавший великой депрессии - вот наиболее значительное событие на представленном графике. Контрастирует с ним, на рассматриваемом долговременном масштабе, крах в октябре 1987 года, который представляется лишь как малый внезапный "откат" между двумя вертикальными линиями. [c.40]
Поддержка и сопротивление более важны на долгосрочных, чем на краткосрочных графиках. Недельные графики более важны, чем дневные. Хороший игрок видит несколько временных масштабов и ориентируется по более длительному. Если на недельном графике вы движетесь через свободную зону, то касание линии сопротивления на дневном графике не столь существенно. Когда вы приблизитесь к сопротивлению или поддержке на недельном графике, то нужно быть более готовым к действию. [c.48]
Большинство игроков не догадываются, что обычно рынок находится в состоянии тренда и коридора цен одновременно Они выбирают один временной масштаб, например, дневной или часовой, и ищут выгодные сделки на дневных графиках. Когда их внимание приковано к дневным или часовым графикам, тренды других временных масштабов, например, недельные или 10-минутные, застают их врасплох и нарушают все планы. [c.52]
Рынок существует во всех временных масштабах одновременно (см. главу 4.3). Он может быть изображен на 10-минутном, часовом, дневном, недельном или любом ином графике. На дневном графике может вырисовываться сигнал на покупку, а на недельном - на продажу, и наоборот (рис. 5). Сигналы разных временных масштабов часто противоречат друг другу. Какими из них руководствоваться [c.52]
Если у вас сомнения по поводу существования тренда, то рассмотрите график большего временного масштаба. Поиск более широкой перспективы образует один из основных принципов Системы Трех Экранов (см. главу 9.1). [c.52]
Конфликт между сигналами разных временных масштабов, поступающими с одного рынка, составляет одну из великих загадок рыночного анализа. То, что представляется трендом на дневном графике, может оказаться легким подскоком на совершенно прямом недельном графике. То, что выглядит обычным коридором цен на дневном графике, обнаруживает богатство восходящих и нисходящих трендов на часовом графике, и так далее. Когда профессионалы в сомнении, они смотрят на более масштабную картину, любители же сосредотачиваются на мелкомасштабных графиках. [c.52]
На недельном графике евродоллары дают выраженный восходящий тренд А-В. В то же время дневной график показывает, что начинается нисходящая тенденция X-Y. За какой из них вы последуете Противоречие между сигналами разных временных масштабов на одном и том же рынке является одним из самых частых и самых неприятных дилемм, встающих перед игроком. Вам нужно следить за рынком в нескольких временных масштабах и знать, как реагировать на противоречия между ними. Система Трех Экранов поможет вам справиться с этой проблемой (см. глава 9.1). [c.53]
Чем больше временной масштаб, тем важнее линия тренда. Линия тренда на недельном графике показывает более существенный тренд, чем на дневном. Ливия тренда на дневном графике более важна, чем на часовом, и так далее. [c.54]
Вам следует проанализировать графики для нескольких временных масштабов (см. главу 5.5). Если на недельном графике образуется вершина, то "голова" и "плечи" на дневном графике требуют бежать из рынка. Если недельный тренд силен, то часто достаточно просто ужесточить остановки. Технические индикаторы тоже помогают понять, насколько срочно нужно начинать продажу. [c.63]
Чтобы выяснить, прорыв в какую сторону более вероятен, проанализируйте рынок в большем временном масштабе, чем тот, на котором вы играете. Если вы хотите поймать прорыв на дневном графике, поищите тренд на недельном, поскольку в направлении тренда прорыв более вероятен (см. главу 9.1). [c.66]
Аналитики часто смущаются, когда по графикам разных временных масштабов видят, что рынок одновременно идет в разных направлениях. Тренд на дневном графике может быть восходящим, а на недельном -нисходящим, и наоборот. За каким трендом следовать Выбор может быть еще сложнее, если вы смотрите на графики внутри дня. Большинство игроков [c.113]
Чтобы правильно анализировать рынок, его нужно анализировать по крайней мере в двух временных масштабах, которые должны быть связаны множителем 5. Когда вы анализируете рынок в двух масштабах, более короткий должен быть в 5 раз короче более длинного. Если вы хотите анализировать дневные графики, посмотрите сначала на недельные, а если вы хотите играть в течение дня по 10-минутным графикам, то вам нужно анализировать и часовые графики. Это один из основных принципов Системы Трех Экранов (см. главу 9.1). [c.114]
Например, вы хотите играть в течение нескольких дней или недель. Тогда ваш средний масштаб должен быть выражен дневными графиками. На один порядок длиннее недельные графики и они будут длинным временным масштабом. Часовые графики на один порядок короче и они послужат коротким масштабом. [c.136]
Система Трех Экранов объединяет разные временные масштабы и разные типы индикаторов. На долговременных графиках она использует указатели тренда, а на среднесрочных графиках работают краткосрочные осцилляторы. Для выхода на рынок при продаже или покупке она применяет специальную методику. Она так же использует жесткие правила управления капиталом. [c.140]
Рынок нужно анализировать больше, чем в одном временном масштабе. Играйте на повышение, когда цены растут от нижнего края диапазона и на дневном, и на недельном графике. Играйте на понижение, когда цены падают от верхнего края диапазона и на дневном, и на недельном графике. [c.144]
Исходя из перечня событий и работ составляется сетевой график (см. рис. 5.3). Вначале это можно сделать схематично, без учета масштаба времени. Сетевой график строится от исходного события к завершающему, слева направо. Исходному событию при- [c.307]
Технический анализ предлагает огромное множество инструментов для всех видов решения аналитических задач. Имеются графики, на которых отображаются цены (курсы) в различных временных масштабах от тикового до дневной и месячной разверток, и т. д. Они могут отражать рыночные циклы, фазы страха и жажды прибыли, а также намеченные цели. Индикаторы позволяют измерять силу курса, распределение объема и широту динамики рынка. Популярны в использовании точные методы для измерения текущего настроения рынка и его изменений. Цель данной книги — привлечение вашего внимания к основным положениям и использование инструментов, доступных частному инвестору. [c.17]
Само собой, здесь важно отдавать себе отчет, о какой Временной Структуре говорится. Намерение, как и Тренд, можно определить для любого временного масштаба. В зависимости от того, на каком масштабе Намерение обнаружено, таким будет и его вклад в развитие Движения И если Намерение говорит вам о возможности заработать, даже если оно возникло на более высокой Временной Структуре, чем ваша Нормальная, нужно Намерение учесть В одном случае оно будет давить на рынок снизу вверх, а в другом — сверху вниз. Легко могут возникнуть и такие ситуации, когда на одном графике Намерение найдено (на часовом, например), а на другом (на дневном) его и в помине нет. [c.69]
При выборе базового Импульса следует обращать внимание на то, чтобы он был существенным в своем Временном масштабе. Таким образом, например, не все Импульсы, которые вы найдете на часовых графиках, будут точно определять реальное и гораздо более глобальное дневное Движение. Скорее, они будут элементами дневного хода, на основе которых рынок периодически будет уточнять свои Цели. Уточнение Движения проявляется в том, что иногда курс немного не доходит до запланированного уровня, а иногда несколько пробивает его, и только после этого начинается очередное Коррекционное Движение. [c.168]
Чем больше временной масштаб, тем важнее линия тренда. На недельном графике линия тренда важнее, чем на дневном и т.д. [c.90]
В обоих случаях необходимо определить условия вашей торговли. Вы должны определить либо диапазон, либо тренд. Когда вы решаете, на чем вы будете играть, вы одновременно должны определить, как отследить это событие. Определить тренд можно многими различными способами. Во-первых, требуется решить, на каком временном масштабе вы желаете определить тренд. Далее вы должны получить сигнал о начале тренда на этом временном масштабе, например если вы собираетесь торговать недельные тренды, то вы должны каким-либо образом определять тренд, пользуясь недельным графиком. Как только вы определили тренд, вы получите свой трендовый индикатор. Так, если вы установили, что более высокая максимальная цена на недельном графике означает, что установился восходящий тренд, то это и будет вашим индикатором. Либо вы можете решить, что принятие цены выше диапазона значений предыдущего дня (см. главы 15 и 18) означает начало восходящего тренда — тогда это будет вашим трендовым индикатором. [c.88]
Вы хотите торговать внутри дня либо работать по дневным, недельным, или месячным графикам В каком-то смысле это можно сформулировать так Хотите ли вы играть на движениях рынка именно такой продолжительности , или, по-другому Вы хотите ловить поворотные точки именно на избранном вами временном масштабе . Как только вы приняли это решение, вы уже знаете, на чем вы будете играть, и можете скорректировать свой анализ так, чтобы достичь этой цели. Таким образом, один шаг вперед уже сделан. Иногда методика может включать несколько стратегий, работающих на разных временных масштабах, так что ваш подход вовсе не обязательно должен концентрироваться на каком-то одном — хотя такой выбор вполне может оказаться для вас наиболее подходящим. [c.101]
Я определяю торгуемый тренд как направление рынка на том временном масштабе, на котором вы торгуете. Очень долгосрочный (годовой) тренд может быть направлен вверх, долгосрочный (месячный) — также вверх. Среднесрочный тренд может быть направлен вниз, краткосрочный — вверх, более краткосрочный, часовой, получасовой, пятиминутный и минутный тренды могут находиться в диапазоне, а тиковый график — идти вбок. Не все эти тренды будут использоваться при принятии решений. На самом деле я использую всего два из них для своей торговли, торгуемый тренд (30-минутки в моем случае) и дневной тренд. Я думаю, что очень опасно игнорировать четкие сигналы, поступающие в рамках своего торгуемого тренда, но многие трейдеры поступают именно так. [c.168]
Прорывный разрыв представляет собой ситуацию, когда цены пробивают зону "сгущения" (т.е. "застоя" цен) и, вырываясь из нее, тем самым дают начало новому направлению движения рынка. Данный вид разрывов отражает кардинальную смену настроения рынка с одного полюса на другой. Он может встречаться на графиках любых временных масштабов. [c.134]
В более сложных случаях, когда необходимы какие-либо действия рабочего у станка, например, в середине выполняемой операции, детальное проектирование многостаночного обслуживания чаще всего выполняют путем разработки графика-маршрута рабочего -многостаночника, на котором в принятом масштабе изображены все элементы затрат времени по каждому станку и последова-тельнос ть обслуживания рабочим этих станков в графическом (масштабном) выражении времени занятости рабочего около каждого станка. Такой график наглядно выявляет как последовательность движения (маршрут) рабочего, так и наличие у него свободного времени на графике выявляются также все неизбежные (запланированные) простои станков [c.125]
Программный пакет Reuters Te hni al Analysis предназначен для оперативного принятия правильных торговых решений. Это рабочая станция, предназначенная для анализа информации о состоянии всех финансовых рынков. Она обрабатывает как ретроспективную информацию, так и данные, поступающие по высокоскоростной интегрированной информационной сети Агентства в режиме реального времени. Система позволяет одновременно отражать на экране несколько видов графиков и диаграмм, обновляемых в режиме реального времени, и несколько типов трендовых линий, масштаб которых автоматически привязывается к масштабу графика или диаграммы. [c.97]
Приведенные выше результаты свидетельствуют о перспективности нейросетевого трейдинга, по крайней мере на "коротких" временных масштабах. Более того в силу самоподобия финансовых временных рядов (Peters 1994), норма прибыли за единицу времени будет тем выше чем меньше характерное время трейдинга. Таким образом, автоматические нейросетевые трейдеры оказываются наиболее эффективны при торговле в реальном времени, где как раз наиболее заметны их преимущества над обычными брокерами неутомляемость, неподверженность эмоциям, потенциально гораздо более высокая скорость реагирования. Обученная нейросеть, подсоединенная к электронной системе торгов, может принимать решения еще до того как брокер-человек успеет распознать изменения графика котировок на своем терминале. [c.165]
Когда вы выберете определенный ценовой и временной масштаб на графике рынка, вы также одновременно сможете решить, какие волновые диаграммы Эллиота будут видны, а какие нет. Другими словами, каждой волновой диаграмме свойственны свои собственные уникальные "цено-времен-ные" параметры. Чтобы определить и анализировать определенную волновую диаграмму Эллиота, ваш график должен иметь правильные пропорции. Выполнение Правила пропорциональности важно для корректного применения Правила нейтральности (рассматриваемого ниже в этом разделе) и стандартизации ценовых фигур. [c.45]
Рис. 68 показывает определенное число трейдеров, отдавших приказ покупать в зависимости от времени. Левый график соответствует одной реализации начальной общей совокупности трейдерского времени ожидания в нулевом порядке. Правый график показывает пять реализаций с различными начальными конфигурациями времени ожидания на двойной логарифмической шкале. Данная шкала такова, что степенная зависимость, показанная на Рис. 63 и Рис. 64, представляет собой прямую линию. Действительно, можно наблюдать характерное степенное ускорение зависимости, оттеняемое логопериодическими структурами на многих различных масштабах по мере приближения критического времени. Оказывается, можно легко объяснить данную модель и детально продемонстрировать существование логарифмических периодических структур, сопровождающих обычную степенную зависимость [398]. [c.187]
Во-первых, его рассчитывают по большему периоду вре мени (обычно — 15—20 интервалов масштаба времени по графику). Поэтому результаты носят более "приглаженный" характер и могут быть использованы для построения своих собственных линий сопротивления и поддержки. Об этом под. ровнее будет сказано ниже. [c.158]