Построение П-модели " Л Построение идеальной 0-модели 4 1- Построение реальной 0-модели [c.178]
Для г биномиальных испытаний в рамках модели идеальная монета (р = q = 0,5) стандартное отклонение [c.89]
Список Требований п V П-мо-Дель Идеальная О-мо-дель ,0 Реальная 0-мо-дель S Модел Реализации Оттестированная модель [c.204]
Хорошей моделью для рассмотрения ситуаций с риском может служить лотерея. Рассмотрим следующие идеальные условия время розыгрыша лотереи исчезающе мало, играющий располагает неограниченными средствами повторять игру. Тогда все лотереи с одинаковыми математическими ожиданиями выигрышей одинаково предпочтительны независимо от дисперсии выигрыша, а среди лотерей с одинаковыми дисперсиями выигрыша предпочтительной будет лотерея с большим математическим ожиданием. Термин дисперсия выигрыша D здесь употреблен в обычном вероятностно-статистическом смысле. Например, лотерея с математическим ожиданием выигрыша, равным 1 руб., может иметь различную дисперсию нулевую (выигрыш 1 руб. с вероятностью 1.0), незначительную (выигрыш 2 руб. с вероятностью 0.5), большую (выигрыш 100 руб. с вероятностью 0.01), очень большую (выигрыш [c.71]
Далее я делю число всех акций, повысившихся в цене, на число всех акций, понизившихся в цене, для каждого дня. Затем я складываю эти величины и рассчитываю средние значения для 5- и 13-дневного периодов. В один и тот же день 5-дневное среднее значение должно быть выше 1,95, а 13-дневное — выше 1,70. В противоположном случае 5-дневное среднее должно быть ниже 0,65, а 13-дневное — ниже 0,95. В свою очередь эти уровни включаются в главную модель для определения идеальных условий для покупки и продажи. [c.148]
Если вновь вернуться к первому примеру, то, согласно исходным постулатам, вероятность события сработает или не сработает определяется значениями р и q. Для модели опытов с идеальной монетой р = q = 0,5. Для настройки сигнала SP/SL = 30/60 (спрэд равен 10) р = 0,55, a q = 0,45. [c.218]
Идеальная модель (стратегия) предусматривает совпадение величины оборотных средств с краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал при этом равен 0. С позиций ликвидности такая стратегия наиболее рискованна. [c.348]
Идеальная несжимаемая нетеплопроводная жидкость. В этой модели принимается, что плотность массы частиц не меняется (dp/dt = 0) и, следовательно, р можно считать известной функцией лагранжевых координат [c.64]
Во-вторых, не может быть универсальных моделей, которые бы идеально подходили для всех отраслей экономики даже отдельно взятой страны, поскольку в силу особенностей различных отраслей значимость отдельных индикаторов существенно различается. Так, для торговых предприятий норматив и фактическое значение коэффициента финансового левериджа может быть больше единицы, а для сельскохозяйственного предприятия величина этого коэффициента 0,5 очень значима. Имеются существенные различия и по скорости оборачиваемости капитала, по уровню дохода на вложенный капитал и т.п. [c.630]
Волновой анализ Эллиота (Elliott Wave Analysis) -один из подходов к анализу рынка, основанный на гипотезе о повторяемости волновых моделей и числовой последовательности Фибоначчи. Идеальная волновая модель Эллиота состоит из пятиволнового роста, за которым следует трехволновое падение. Каждый следующий член последовательности Фибоначчи образуется путем сложения двух предыдущих (1,2,3, 5,8,13,21,34, 55,89,144...). Отношение любого члена последовательности Фибоначчи к последующему равно 0,62, что представляет собой распространенное значение длины коррекции Фибоначчи. Дополнение этого числа до единицы, то есть 0,38, также используется как уровень коррекции Фибоначчи. Отношение любого члена последовательности Фибоначчи к предыдущему - 1,62 - применяется для расчета ценовых ориентиров Фибоначчи. Волновой анализ Эллиота включает в себя три элемента модель (идентификация волны), коэффициенты (проекции и коэффициенты Фибоначчи) и время. Временные ориентиры Фибоначчи находят, отложив от важного ценового пика или впадины временной отрезок (в днях, неделях, месяцах или годах), величина которого равна одному из членов последовательности Фибоначчи. [c.293]
Волновой анализ Эллиота (Elliott wave analysis) — один из подходов к анализу рынка, основанный на гипотезе о повторяемости волновых моделей и числовой последовательности Фибоначчи. Идеальная волновая модель Эллиота состоит из пятиволнового роста, за которым следует трехволновое падение. Каждый следующий член последовательности Фибоначчи образуется путем сложения двух предыдущих (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...). Отношение любого члена последовательности Фибоначчи к последующему равно 0,62, что применяется для расчета ценовых ориентиров Фибоначчи. Волновой анализ Эллиота включает в себя три элемента модель (идентификация волны), коэффициенты (проекции и коэффициенты Фибоначчи) и время. Временные ориентиры Фибоначчи находят, отложив от важного ценового пика или впадины временной отрезок (в днях, неделях, месяцах или годах), величина которого равна одному из членов последовательности Фибоначчи. [c.316]
Специфи- п-модель Идеальная Реальная Кол Тестиро-кация 0-модель 0-модель м ванная [c.222]
Для упрощения вычислений оценок существует программа GRAFUL , позволяющая строить на экране комплексную графическую модель, вводить связи и весовые коэффициенты. Авторские права на разработку программы принадлежат Центру наукоемкого инжиниринга Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Получаемая в результате вычислений оценка, например 0,7, означает, что в сравнении с идеальным проектом, принятым за 1, данный объект заслуживает внимания. Если полученная оценка составит, к примеру 0,2, это означает, что нет необходимости в затратах времени и средств на данный проект, по крайней мере, без дополнительного осмысления возможных последствий. [c.64]
Пример. Предположим, что в ситуации с сезонно изменяющимся рядом (см. табл. 2.3) прошлое значение среднемесячной продажи ( j-x) было равно 2000 единиц, а линейный рост отсутствует (т. е. Ьм = 0), Тогда при условии, что случайные ошибки отсутствующ а модель выбрана правильно, уровень продаж в январе 1981 г. jj feT ожидать равным 1600 единицам, Допустим теперь, что подобяга идеальная ситуация не имеет места, т. е. что продажа в январе была на самом деле равна 1750 единицам. Посмотрим, как прореагирует на неожиданное изменение продаж в 150 единиц модель Холта— Винтера. При А =0,2, Б = 0,2 и С= 0,5 (выбор значений будет объяснен позже) читатель с помощью уравнений (2. 25) - (2.27) может определить, что адаптированными значениями ut, bt и Ft станут соответственно значения 2037,5 единиц, 7,5 единицы и 0,83.. Попытаемся проинтерпретировать полученные результаты. Ежемесячное среднее (сезонно-декомпозиционное, т. е. очищенное от сезонности) увеличилось на 37,5 единицы (возросло с 2000 до 2037,5 единицы) линейный ежемесячный рост — от нуля до 7,5 единицы, а коэффициент сезонности в январе также увеличился с 0 8 до 0,83, Эти изменения параметров модели — реакция дополнительного повышения январского уровня продаж 1981 г. на 150 единиц. Получив новое, адаптированное значение коэффициента сезонности (2.27), можно найти значение прогноза уровня продаж на январь 1981 г. оно будет равно 1431,5 единицы по сравнению с 1400 единицами, что получилось [c.38]
Для достаточно плотного самопроизвольно не распадающегося соединения такого типа требуется почти идеальная калибровка диаметров шканта и отверстия допуски на диаметр шканта +0,1 —0,0 мм, на диаметр отверстия +0,0 —0,1 мм. Если при изготовлении моделей деталей трубопроводов способом литья пластмассы в пресс-форму такой точности можно добиться, то при применяемой технологии изготовления модельных трубок это оказалось невозможным. При постоянных и точно [c.191]