Значение индекса множественной корреляции лежит в пределах от 0 до 1 и должно быть больше или равно максимальному парному индексу корреляции [c.51]
Парабола второй степени, как и полином более высокого порядка, при линеаризации принимает вид уравнения множественной регрессии. Если же нелинейное относительно объясняемой переменной уравнение регрессии при линеаризации принимает форму линейного уравнения парной регрессии, то для оценки тесноты связи может быть использован линейный коэффициент корреляции, величина которого в этом случае совпадет с индексом корреляции Ryx = ryv где z — преобразованная величина [c.81]
Методика построения индекса множественной корреляции аналогична построению индекса корреляции для парной зависимости. Границы его изменения те же от 0 до 1. Чем ближе его значение к 1, тем теснее связь результативного признака со всем набором исследуемых факторов. Величина индекса множественной корреляции должна быть больше или равна максимальному парному индексу корреляции [c.113]
Однако известно, что алгоритмы случайного поиска описанного выше типа обладают медленной сходимостью, хотя в принципе и позволяют решать любые задачи. Для преодоления этого недостатка можно поступить следующим образом. После получения очередного случайного решения со всеми номерами (у) матрицы [ху, где записаны единицы, производятся всё их парные перестановки. Например, в последовательности индексов v/= (3,1),(4,2),(4,3), какого-то случайного решения, где /-номер итерации, эти перестановки будут следующие [c.505]
Сопоставления вначале носят парный характер, т. е. показатель каждой страны сопоставляется с соответствующим показателем СССР путем пересчета данных каждой страны в рубли, а также пересчета показателя СССР в валюту другой страны. Другими словами, сопоставление сводится к исчислению индексов физического объема соответствующих [c.233]
Множественный коэффициент корреляции и его свойства (общий случай). Опираясь на формулу (1.5), введем измеритель множественной корреляционной связи между rj и ( < >, , (р)) — множественный коэффициент корреляции t — аналогично тому, как мы определяли в п. 1.1.1 измеритель парной связи — индекс корреляции /л.6 (см. формулу (1.6)) [c.89]
Приступая к статистическому исследованию зависимостей между анализируемыми переменными, исследователь должен в первую очередь установить сам факт наличия статистических связей и попытаться измерить степень их тесноты. В качестве основных измерителей степени-тесноты связей между количественными переменными в практике статистических исследований используются индекс корреляции, корреляционное отношение, парные, частные и множественные коэффициенты корреляции, коэффициент детерминации. [c.97]
Исследуя хозяйственные связи в той или иной плоскости рассмотренной системы координат, Б, Л, Исаев получает парные связи элементов хозяйственных операций путем суммирования их числовых значений по каждому индексу в отдельности и строит систему матричных балансов [89, с. 20 — 21]. [c.143]
Парные связи в плоскостях XOZ и yOZ, просуммированные соответственно по индексам i и /, позволяют получить широкий диапазон информации, характеризующейся содержанием хозяйственной операции. При этом получаем следующие выражения [c.143]
Агрегированный индекс инфляции вычисляется как средневзвешенный индекс из индекса потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции, индексов цен в капитальном строительстве, индексов цен и тарифов на грузовые перевозки, индексов цен в промышленности на приобретенные ресурсы. Веса для средневзвешенного индекса получают на основе исчисления парных коэффициентов корреляции [c.134]
Кроме того, необходимо использовать такое функциональное выражение которое статистически приемлемо при оценке существенности. Поскольку теория разработки нормативов удельной фондоемкости (УФ) изготовления единицы конкретных видов продукции отсутствует, определение формы связи производится на основе анализа механизма образования удельной фондоемкости и эмпирически, путем подбора и построения ряда функций и оценки их адекватности с помощью различных критериев. При этом, по возможности, учитывается опыт аналогичных исследований (например, по трудовым затратам на выпуск единицы продукции). Адекватность парных моделей реальному процессу формирования удельной фондоемкости может быть оценена с помощью критерия Фишера, индекса корреляции и остаточной дисперсии. Наилучшей формой связи признается та, при которой для значимой парной модели наблюдаются наименьшая остаточная дисперсия и наибольший индекс корреляции. Для выявления формы связи посредством парных корреляций весьма удобным и наглядным является графоаналитический метод. [c.525]
После отбора функций и факторов-аргументов проводятся группировки, исчисление индексов, а также оценка парных корреляционных зависимостей функций от отобранных факторов-аргументов. Наиболее простой формой оценки является построение графика. Эта работа наименее трудоемка и позволяет по расположению точек на поле графика наметить форму связи, к которой наиболее близко подходит анализируемая зависимость. Обобщающей характеристикой парной связи является коэффициент корреляции при линейной связи или корреляционное отношение при связи криволинейной. [c.118]
В целом проблемы официальной практики построения индексов количеств, по нашему мнению, обусловлены в значительной мере тем, что во многих случаях при построении временных рядов сводных индексов количеств не обеспечивается достижение приемлемой степени сопоставимости их уровней во временной области. Для того, чтобы иметь возможность анализировать экономическую динамику, необходимо строить не просто совокупность результатов парных сопоставлений, механически объединенных во временную последовательность, а единый временной ряд, уровни которого обеспечивали бы сопоставимость во временной области. Для этого требование обеспечения сопоставимости во временной области должно рассматриваться как необходимое условие на всех этапах построения сводного индекса количеств. А для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы все этапы построения индекса были ориентированы на работу с временными рядами. [c.168]
Здесь и далее парные строчные греческие буквы (немые индексы) традиционно (для тензорного исчисления) означают суммирование от 1 до и. [c.191]
При правильном включении факторов в регрессионный анализ величина индекса множественной корреляции будет существенно отличаться от индекса корреляции парной зависимости. Если же дополнительно включенные в уравнение множественной регрессии факторы третьестепенны, то индекс множественной корреляции может практически совпадать с индексом парной корреляции (различия в третьем, четвертом знаках). Отсюда ясно, 4TQ, сравнивая индексы множественной и парной корреляции, можно сделать вывод о целесообразности включения в уравнение регрессии того или иного фактора. Так, если у рассматривается как функцияхиги получен индекс множественной корреляции Ryv = 0,85, а индексы парной корреляции при этом были R = 0,82 и Rn = 0,75, то совершенно ясно, что уравнение парной регрессии у =f(x) охватывало 67,2 % колеблемости результативного признака под влиянием факторах, а дополнительное включение в анализ фактора z увеличило долю объясненной вариации до 72,3 %, т. е. уменьшилась доля остаточной вариации на 5,1 проц. пункта (с 32,8 до 27,7%). 8-Т525 113 [c.113]
Однако, принимая недостатки как данные, мы можем i/.r график, отражающий эти несовершенства (всегда ниже линии И путем построения индексов парных предпочтений для /In пне уже связаны со всеми возможными варгггштами (irinifif сурсов. Получается линия, представленная ил рис. (1 крш--ходящей через точку V. Теперь рассмотрим тмчм /, . .... г [c.59]
После того как парные сопоставления (страна — СССР) осуществлены, соотношения показателей любых двух стран СЭВ находятся индексным методом. В частности, когда име-ются ь/а (страна Ь — СССР) и 1с/а (страна- с — СССР), индекс 1ь/с исчисляется как Ib/ = I Ц. [c.235]
Коэффициент корреляции как измеритель степени тесноты связи в двумерных нормальных схемах. Пусть исследуется парная зависимость между случайными переменными t] и типа С (или между г и типа D), см. В. 5. Предположим, что имеющиеся в нашем распоряжении результаты наблюдения ( , //J, (х2, /2), , ( п, Уп) представляют собой выборку из двумерной нормальной генеральной совокупности (см. [14, с. 171]) В этом случае введенный ранее (1.6) индекс корреляции просто выражается через коэффициент корреля- [c.61]
В данном случае появляется проблема сопоставления разномерных показателей, поскольку нельзя объединять в одну систему показатели, имеющие разные единицы измерения. Для решения этой проблемы существует метод, который позволяет рассчитывать интегральный показатель - индекс уровня и социально-экономических условий жизни населения региона. Данный метод можно использоваться как при парных, так и при множественных сопоставлениях. [c.160]
Перед самым началом конференции глава государства опубликовал бюджетное послание - основополагающий программирующий политический документ, который расставляет ориентиры главнейших государственных макроэкономических решений. К сожалению, в нем вновь воспроизводятся те ключевые макроэкономические ориентиры, которые использовались российским государством последние 15 лет. Расчеты, которые мы посвятили анализу выбора идейных экономических концептов в пространстве факторов роста, в данном случае ВВП России, показывают, что эти ориентиры, к сожалению, ошибочны, неэффективны и даже контрпродуктивны. Был проведен парный корреляционный анализ связи между приростом ВВП и некими параметрами-факторами (табл.1). Среди них, во-первых, индекс инфляции, вторая парадигма развития — это сокращение доли госрасходов в валовом внутреннем продукте. Третья — освобождение цен на услуги естественных монополий. И наконец, анализировался четвертый фактор экономического роста — инвестиции в основной капитал. Расчеты проведены не по абстрактным теоретическим данным, а по конкретным статистическим рядам-характеристикам российской экономики за последние 10—12 лет и показывают следующее. Финансовая стабилизация монетарными методами, то есть управление таким целевым параметром в государственном управлении, как индекс инфляции, в качестве фактора роста ВВП, выглядит совершенно неубедительно. Сокращение государственных расходов в реальной российской экономической ситуации с ее транзитными особенностями не является фактором стимулирования роста. Связь с [c.11]