Метод глобальной экстраполяции может представить ППС и реальный объем только на уровне ВВП и рассчитывается с помощью дефляторов ВВП по следующей рекуррентной формуле [c.726]
Для случая двух факторов коэффициент множественной детерминации легко вычисляется по рекуррентной формуле из парных коэффициентов детерминации [c.278]
Однако крупнейшим недостатком такого способа разложения R2 является зависимость величин р2 от принятого порядка включения факторов в уравнение регрессии. Первый включаемый фактор забирает в свою пользу львиную часть системного эффекта, а на долю последнего фактора остается ничтожная часть. Например, если переставить местами факторы дс, и хэ, а также вычислить по рекуррентной формуле двухфакторный коэффициент детерминации /Z2 x = 0,8035, то получим результаты, отличные от предыдущих [c.283]
Генерация псевдослучайных чисел производится по рекуррентной формуле типа [c.155]
Второй недостаток SMA становится понятным при рассмотрении рекуррентной формулы для ее вычисления [c.156]
При отсутствии специализированных программ технического анализа, для расчета линейно взвешенной скользящей средней может быть полезна рекуррентная формула [c.157]
С учетом этих соотношений можно переписать рекуррентную формулу для ЕМА [c.159]
Более удобно использовать рекуррентную формулу [c.242]
Линейные коэффициенты частной корреляции здесь рассчитываются по рекуррентной формуле [c.58]
Порядок частного коэффициента корреляции определяется количеством факторов, влияние которых исключается. Например, г х. ч — коэффициент частной корреляции первого порядка. Соответственно коэффициенты парной корреляции называются коэффициентами нулевого порядка. Коэффициенты частной корреляции более высоких порядков можно определить через коэффициенты частной корреляции более низких порядков по рекуррентной формуле [c.124]
Рассчитанные по рекуррентной формуле частные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от —1 до +1, а по формулам через множественные коэффициенты детерминации — от 0 до 1. Сравнение их друг с другом позволяет ранжировать факторы по тесноте их связи с результатом. Частные коэффициенты корреляции, подтверждая ранжировку факторов по их воздействию на результат, на основе стандартизованных коэффициентов регрессии /3-коэффициентов) в отличие от последних дают конкретную меру тесноты связи каждого фактора с результатом в чистом виде. Если из стандартизованного уравнения регрессии Л = Дч q + V 2 + з г з следует, что , > 2 > /3XJ, т. е. по силе влияния на результат порядок факторов таков Х , х2, х3, то этот же порядок факторов определяется и по соотношению частных коэффициентов корреляции, ГуХ] хт > г 2, Х ХЗ > г хт. [c.127]
Сравнивая их с рекуррентными формулами расчета частных коэффициентов корреляции г . х и г . х, можно видеть, что [c.128]
Далее по рекуррентной формуле вычисляется прогноз численности населения на будущие годы [c.245]
Следующие приближения (ui(t),U2(t), и т.д.) задаются рекуррентной формулой [c.80]
Экспоненциальная средняя вычисляется по рекуррентной формуле [c.245]
Если j4(i) = ал = 0, то и А = 0. Для й> 1 имеют место рекуррентные формул [c.28]
В обозначениях настоящего параграфа рекуррентные формулы 2 могут быть в соответствии с леммой 4.1 и теоремами о минимаксе переписаны в виде [c.218]
Функции 9o Jf k=l,..., n, связаны рекуррентными формулами, аналогичными [формулам (4.9) для ф . [c.230]
В соответствии с рекуррентной формулой (4.9) имеем [c.231]
Как видно из рекуррентной формулы, наибольший вклад составляет последнее значение цены. Здесь используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее оказывает текущий момент, а прошлое затухает по экспоненте . [c.88]
Вычисление частных коэффициентов корреляции по рекуррентной формуле (1.23) дает [c.86]
Если для однородной марковской цепи заданы начальное распределение вероятностей (2.2) и матрица переходных вероятностей Py (2.3), то вероятности состояний системы P, k) (i = l,n j =l,n) определяются по рекуррентной формуле [c.45]
В расчетах экспоненциальную среднюю определяют, пользуясь рекуррентной формулой, полученной Брауном [c.172]
Рекуррентные формулы (11.3. 11.7) позволяют реализовать концепцию динамического программирования и развернуть процесс нахождения оптимальной политики с конца, последовательно находя /i(f),/2(0, ->/п(0, -./МО Для различных значений t. [c.371]
В этом случае рекуррентные формулы (11.3 и 11.7) существенно усложняются. Динамическое программирование позволяет учесть все решения (управления), которые вызывают практический интерес. [c.374]
Эффективность динамического программирования обусловлена использованием рекуррентных формул (11.3 11.7), позволяющих осуществить рациональный процесс поиска оптимальных вариантов, чем полный перебор вариантов. Это делается при помощи функций Беллмана, несущих информацию об оптимальном продолжении процесса. [c.374]
Легко переписать и рекуррентные формулы для актуарной модели. Мы не будем этого делать, а ограничимся примером. Пример 7.3. Рассмотрим в годовой шкале поток [c.265]
Выше мы фактически использовали операции приведения событий и потоков к будущим моментам времени. Так, формула (7.3) есть не что иное, как выражение для будущей стоимости начальной суммы S счета. Рекуррентные формулы для динамики счета в коммерческой и актуарной моделях позволяют находить состояния счета в произвольные моменты времени 1 > го, что равносильно определению будущей стоимости платежей, составляющих поток, который порождает данный счет. [c.267]
Выпишите рекуррентные формулы для определения состояния в дискретной коммерческой модели в схеме простых процентов с переменными ставками в актуарной модели. [c.281]
Однако как только определяется направление движения, сразу же встает вопрос о том, как далеко следует двигаться в этом направлении или, другими словами, возникает проблема выбора шага К в рекуррентной формуле [c.87]
Если в выражении (5.9) заменить значения b на и п на k, то его можно рассматривать как рекуррентную формулу, позволяющую последовательно вычислять оптимальные значения целевой функции при распределении объема ресурса за k шагов [c.161]
Остальные компоненты оптимального плана xk и состояния, образующие оптимальную траекторию, последовательно находятся по рекуррентным формулам [c.172]
Если для однородной цепи Маркова заданы начальное распределение вероятностей и матрица перехода, то вероятности состояний системы (P,(k), (г = 1, 2,. .., п) могут быть определены по рекуррентной формуле [c.151]
Как и в случае взвешенной средней, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним данным, однако при расчете используется вся история цен. Рекуррентная формула для ее вычисления имеет вид EMAt = t-yt+(l-a)- EMAt v [c.157]
Фрактальная геометрия, она же - рекурсивная геометрия - геометрия динамических форм, моделей, которые обладают математическим свойством рекурсии. Это значит, что если даны, например, все переменные модели до момента (t-1), то модель обеспечивает и получение одного за другим значений переменных для t, по ним - для (t+1) и тд. Вообще, рекурсия (re urren e) - в общем смысле вычисление функции по определенному алгоритму. Примерами таких алгоритмов являются рекуррентные формулы, выводящие вычисления заданного члена последовательности (чаще всего числовой) из вычисления нескольких предыдущих ее членов. Например, если X1=2,Xk+1=2Xk+2, то задана числовая последовательность 2,4,10,22... [c.3]
РЕКУРСИЯ [re urren e] — в общем смысле вычисление функции по определенному алгоритму. Примерами таких алгоритмов являются рекуррентные формулы, выводящие вычисление заданного члена последовательности (чаще всего чис- [c.307]
Методы краткосрочного прогнозирования, основанные на экспоненциальном сглаживании. Первая часть книги базируется на идее,, выдвинутой впервые Р. Брауном [41, — идее экспоненциально взвешен- ной средней (экспоненциального сглаживания) если dt— ряд факти-эдских значений показателя d и 0 < а < 1 — константа сглаживания , то экспоненциально сглаженным рядами/ будет ряд ut, получаемый по рекуррентной формуле [c.6]
Т. о., при реализации МПУ на каждой итерации процесса требуется находить решения двух систем лппеитых уравнений порядка т (для базисных неременных н для оценок). Способ, к-рым эти решения находятся, п является основной отличит, чертой различных вычислит, вариантов МПУ. Напр., в методе потенциалов для трансп. задачи переменные, входящие в систему, последовательно выражаются друг через друга по рекуррентным формулам. Др. широкий класс задач, в к-рых использование специфики ограничений значительно расширяет возможности числ. методов,— это задачи с блочными ограничениями, где переменные разбиваются на группы, имеющие собств. групповые ограничения. Системы линейных ограничений в таких задачах допускают более эффективные методы решения. [c.357]
Что касается определения силы роста по всем остальным заданным параметрам ренты, то здесь возникают те же затруднения, с которыми мы встретились при решении аналогичной задачи для дискретной ренты. Наиболее простым выходом является интерполяция и метод Ньютона—Рафсона. С помощью метода Ньютона—Рафсона получим следующую рекуррентную формулу [c.136]
Сравнение рекуррентной формулы (5.14) с аналогичными соотношениями в рассмотренных выше примерах указывает на их внешнее различие. Это различие обусловлено тем, что в задаче распределения ресурсов фиксированным является конеч- [c.168]