Простой средний индекс =——------хЮО. [c.162]
Альтернативой является простой средний индекс, определяемый по фор- [c.163]
Простой средний индекс = — — - -хЮО.А [c.163]
По данным табл. 10.4 простая средняя арифметическая из индивидуальных индексов количества равна [c.378]
Суть этого индекса заключается в расчете простой средней арифметической из цен акций, которые были проданы на бирже. Таким образом, он отражает средний уровень цен. Этот индекс вычисляется по следующей формуле [c.315]
Вычитая из числителя знаменатель этой дроби Tt, мы, стало быть, получили бы чистую экономию затрат труда за отчетный период — 3t, И наш средний индекс, исчисленный по формуле (1), можно выразить еще более простой формулой Л = (Tt 4- 5,) Tt. [c.454]
Для расчета паритета покупательной способности валют между странами компоненты конечного использования ВВП разбиваются на большое число однородных товарных групп, внутри которых проводится отбор товаров (услуг)-представителей для наблюдения за ценами. Так, список товаров (услуг)-представителей, подготовленный Статкомитетом СНГ совместно с Госкомстатом РФ, включает в себя 419 потребительских товаров и услуг и 136 инвестиционных товаров с описанием их характеристик. Паритет покупательной способности (ПЛС) для однородной товарной группы / (например, колбасные и другие мясные изделия ) рассчитывается как простая средняя геометрическая из индивидуальных индексов цен товаров-представителей [c.223]
Для расчета индексов используются три основных способа математического составления индекса простое среднее арифметическое, среднее геометрическое и среднее взвешенное арифметическое. [c.39]
Простое среднее арифметическое вычисляется путем сложения цен выбранных акций и деления полученной суммы на их число. По данному методу до сих пор рассчитываются индексы из семейства Доу— Джонса. Недостаток этого метода состоит в том, что он дает одинаковые веса значимости цен каждой акции компании, не отражая при этом размер компании, о которой идет речь. [c.39]
Выяснив процентную ставку, соответствующую выборке облигаций, следует принять два решения. Первое относится к взвешиванию. Можно вычислить простую среднюю величину из процентных ставок по облигациям, входящим в выборку, или же — взвешенную среднюю величину, связывая, при этом, веса с объемом торговли более ликвидные облигации получают большие веса, чем менее ликвидные облигации. Второе решение относится к индексу казначейской ставки, поскольку средняя процентная ставка для определенного рейтингового класса сравнивается с этой ставкой для выяснения спреда дефолта. Как правило, срок истечения действия казначейской ценной бумаги должен соответствовать среднему сроку истечения корпоративной ценной бумаги, выбранной для оценки средней процентной ставки. Таким образом, для получения спреда по облигациям с рейтингом ВВВ средняя процентная ставка для пятилетних корпоративных облигаций с рейтингом ВВВ должна сравниваться со средней процентной ставкой для пятилетних казначейских бумаг. [c.231]
Наиболее простой формой индекса является среднее арифметическое, определяемое по следующей формуле [c.64]
Индекс по методу средней геометрической вычисляется умножением цен акций, составляющих индекс друг на друга. Из этого произведения затем извлекается корень л-й степени где п — число акций в индексе. Как и при использовании метода простой средней арифметической не принимается во внимание тот факт, что объем торговли по акциям разных компаний может быть различным. [c.322]
Однако в отдельные дни по акциям какого-то эмитента, который учитывается при расчете индекса, сделок может не быть. В данном случае цена определяется как простая средняя между минимальной ценой на продажу и максимальной ценой на покупку на момент закрытия торговой сессии. [c.349]
На рис. 8-14 показан 14-дневный индекс направленного движения Уайлдера. И в этом случае сигнал генерируется, когда пересекает собственную десятидневную среднюю. Уайлдер разработал индекс направленного движения в 1978 году вместе с RSI. Использование сигналов от пересечения с простой средней — не классический метод, который предполагался Уайлдером при разработке этого индекса. Однако это единственный метод, способный создавать область фильтрации. [c.286]
Более легкая из этих проблем — обработка количественных данных — почти всегда решается с помощью математической техники. При этом, как видно у Р. Фогеля, эффективными могут оказаться даже самые простые методы вычисление процентных отношений, средних, индексов и т. д. Вместе с тем в зависимости от поставленной задачи исследователям приходится обращаться и к более сложным математическим построениям. Чаще всего при этом используется регрессионный анализ, позволяющий измерять взаимосвязи между самыми различными явлениями и процессами, выраженными количественно. Так, в книге П. Мак- [c.310]
Элементарные статистические методы подразделяют следующим образом 1) статистическое упорядочение — упорядочение информации по определенным принципам 2) абсолютные и относительные показатели 3) расчеты средних величин — среднее арифметическое — простое, взвешенное, среднее геометрическое 4) динамические ряды — абсолютный прирост, относительный прирост, темпы роста, темпы прироста 5) сводка и группировка показателей по отдельным признакам 6) сравнение — с конкурентами, с нормативами, в динамике 7) индексы — влияние факторов на сравниваемые показатели 8) детализация, например годовая производительность определяется производительностью в единицу времени и рабочим временем в году. [c.70]
Простая арифметическая Сейчас включает 300 акций из 14 Индексы Торонтской средняя, способ взвешенной секторов фондовой биржи [c.768]
Ранее мы рассмотрели вычисление индексов единичных значений во времени. Одна из больших трудностей, связанных с вычислением индексов, возникает тогда, когда проводится сравнение сложных данных. Так, чтобы сравнить стоимость жизни за два года, необходимо учесть цены на многие предметы, например, продукты питания, жилье, одежду, электричество и транспорт. Изменения по каждой из этих позиций повлияют на общую стоимость жизни, и поэтому необходимо каким-то образом свести эти изменения в единый показатель. Рассмотрим расчет индекса цены для нескольких товаров. Два простых метода определения единого индекса, сочетающего все изменения отдельных значений, основаны на применении понятий среднего арифметического и простого агрегата. Теперь в нескольких словах охарактеризуем эти методы. [c.162]
Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью исключают влияние случайных и второстепенных факторов. Для того чтобы выявить закономерности сезонности, тенденции сезонной волны, необходимо сгладить эмпирические данные, ввести сезонную линию тренда. Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключением начального члена рада и замещения его следующим по порядку [c.172]
Указанное обстоятельство составляет общий порок всех индексов, представляющих собой среднюю величину из относительных. А говоря строго, иных индексов и не признает теория, утверждая, что индексами именуются обобщающие показатели динамики совокупностей, элементы которых непосредственно не поддаются суммированию. Там, где они вполне соизмеримы и поддаются суммированию, динамика их может быть измерена и простым соотношением двух абсолютных сумм или уровней, т. е. самой обычной относительной величиной, не прибегая к индексным исчислениям. [c.455]
Простой процент 135 Простой средний индекс 162 Простые индексы 159—160 Процентная ставка 135 Псевдомерприятия 351 [c.421]
На наш взгляд, необходимо определять среднегодовые индексы соотношения темпов проста средней заработной платы и производительности труда по отношению к базисному году, которым может служить год создания НГДУ или же год введения в разработку новых крупных месторождений, определяющих уровень добычи нефти в НГДУ на современном этапе. Определение меры соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности труда по предлагаемому методу позволит контролировать темпы роста заработной платы постоянно, а не эпизодически, как при использовании общепринятой методики, i [c.186]
Агрегатные индексы цен, приведенные в табл. 14.3, на основные виды овощей рассчитаны по формуле И. Фишера так называемого идеального индекса — Jff0, составленного по форме простейшей средней геометрической величины двух индексов Пааше (J( 0) и Ласпейраса (J( 0) следующего вида [c.325]
Практическое применение листинг нашел в подсчете биржевых индексов. К наиболее значимым и популярным индексам относятся индексы Доу-Джонса (исчисляются как простые средние показатели движения курсов акций) и индексы Стэндард энд пурз (взвешенный по рыночной стоимости индекс акций корпораций). В России наиболее известными индексами являются фондовые индексы АК М, рас-читанные акционерной компанией АК М, специализирующейся на информационно-аналитическом обеспечении рынка ценных бумаг. Существуют также отраслевые индексы, которые строятся на основе расширения списка эмитентов для каждой отрасли. [c.131]
ИНДЕКС (от лат. index - указатель, список, опись) - статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных явлений, в т.ч. экономических, представленный в форме динамики по отношению к исходному (базовому) периоду, принимаемому за 100. Любой индекс имеет Четыре элемента а) индексируемая величина б) тип (форма) индекса в) вес индекса г) сроки исчисления. В зависимости от индексируемой величины возможны индексы цен, физического объема продукции, производительности труда и т. д. В зависимости от типа различают индексы агрегатные, средние, среди средних - средние арифметические, средние геометрические и т. д. В зависимости от весов -индексы простые (невзвешенные), индексы взвешенные -с постоянными (неизменными) весами, с переменными (пересматриваемыми с течением времени). В зависимости от сроков исчисления - индексы базисные (с постоянной, неизменной во времени базбй цепные, если числовые значения индексируемой величины в каждый данный срок [c.229]
АМЕХ Major Market Index (основной рыночный индекс АМЕХ). Является простым средним показателем движения цен 20 ведущих промышленных корпораций. [c.153]
Полезной отправной точкой в оценке прогнозного показателя "кратное прибыли" может стать так называемый средний мультипликатор рынка, который представляет собой просто среднюю показателей "кратное прибыли" для данного фондового рынка. Эта средняя дает представление об общем состоянии фондового рынка и о том, насколько спекулятивны оценки инвесторов в отношении курсов акций на данном рынке. (При прочих равных условиях, чем выше коэффициент "кратное прибыли", тем оптимистичнее оценка состояния рынка инвесторами.) Таблица 8.1 иллюстрирует показатели "кратное прибыли" для выпусков акций, включенных в индекс "Стэндард энд пур з" за последние 30 лет. Из данных таблицы видно, что эти рыночные мультипликаторы на самом деле изменялись весьма существенно. Используя средний рыночный мультипликатор как некоторый ориентир, инвестор может затем оценить значение показателя "кратное прибыли" для данных акций по отношению к среднему рыночному значению. Иначе говоря, можно определить относительный показатель "кратное прибыли", или относительный коэффициент PIE, если разделить показатель "кратное прибыли" данной компании на средний рыночный мультипликатор. Например, если данный выпуск акций в настоящее время имеет показатель "кратное прибыли" на уровне 25, а значение среднего рыночного мультипликатора равно 15, тогда относительный показатель "кратное прибыли" у этих акций составляет 1, 67раза (25/15). Зная этот относительный показатель, инвестор может получить представление о том, насколько агрессивно рынок оценивает данные акции и какой уровень относительного показателя "кратное прибыли" следует считать нормальным для этих акций. При прочих равных условиях для инвестора желателен высокий относительный показатель "кратное прибыли", так как, чем он выше, тем выше будут курсы этих акций в будущем. Но надо видеть и "оборотную сторону этой медали" чем выше относительный показатель "кратное прибыли", тем больше неустойчивость курсов данных акций. [c.367]
Отметим, что, скажем, (суммарный) индекс D JIA, обычно называемый Dow, составленный по тридцати крупным ("blue- hip") компаниям, не является простым средним арифметическим. Он формируется так, что акции с высокой стоимостью вносят в суммарный индекс и больший вес. Таким образом, значительное изменение в ценах акций небольшого числа компаний может сильно изменить значение индекса (как показателя состояния "индустриальной" экономики) в целом [310]. [c.18]
По методу простой средней арифметической рассчитываются индексы Доу-Джонса. Как указывалось ранее, промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) определяется по 30 компаниям. Следовательно, индекс можно рассчитать путем суммирования цен акций этих компаний на определенную дату и деления полученной суммы на число компаний, т.е. на 30. Действительно, в начальный момент расчета индекса в качестве делителя было число 30. Однако по мере роста курсовой стоимости акций эмитенты проводят их дробление (сплит), с тем чтобы рыночная цена акций находилась в интервале от 20 до 100 дол., что является привычным для участников фондового рынка. Поэтому при проведении сплита делается перерасчет и находится новый делитель. [c.339]
Одними из первых на российском рынке появились индексы АК М , которые начали рассчитываться с сентября 1993 г. В настоящее время исчисляются три индекса АК М сводный, промышленный и финансовый. Данные индексы рассчитываются как средняя арифметическая временная и позволяют оценить дийамику изменения капитализации рынка. При расчетах используется около 1200 котировок, ежедневно поступающих в базу данных агентства АК М от 500 профессиональных участников рынка ценных бумаг из различных регионов. При расчете котировальной цены учитываются только те виды бумаг, по которым имеется не менее трех котировок на продажу и не менее трех котировок на покупку. Котировальная цена определяется как простая средняя из лучших 25% цен на покупку и на продажу. [c.349]
Индекс достигнутого уровня образования рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная из двух субиндексов индекса грамотности среди взрослого населения с весом /з и индекса совокупной доли учащихся общих, средне профессиональных и высших учебных заведений весом /з. Метод расчета индекса реального объема ВРП в расчете на душу населения более сложен. Реальный объем ВРП рассчитывается в долларах на основе паритета покупательной способности валют, а затем корректируется, принимается среднедушевой объем ВВП по миру в целом. Данные для расчета индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса грамотности взрослого населения и индекса скорректированного реального ВРП на душу населения приведены в табл. 2.16. Рассчитаем индекс качества жизни по (2.1) по Тамбовской области за период с 1998 по 2002 гг., а также аналогичный показатель по областям ЦЧР за 2002 г. ИКЖ представляет собой простое среднее арифметическое индекса продолжительности жизни, индекса достигнутого уровня образования и индекса скорректированного ВРП на душу населения (ППС в долл. США) и рассчитывается путем деления суммы этих трех индексов на три (табл. 2.17). [c.45]
Ниже приводится график промышленного индекса ДоуДжонса за период с 1970 по 1993год его 15месячное простое скользящее среднее. Стрелками покупка отмечены точки, где индекс закрывался выше скользящего среднего, а стрелками продажа — точки, где он закрывался ниже. [c.197]
Но есть и более простое решение. На американской фондовой бирже АМЕХ продаются ценные бумаги финансового треста SPRD, который также владеет акциями всех компаний из индекса S P—500. По этим бумагам дивиденды выплачиваются в соответствии со средними дивидендами компаний из S P-500 (за вычетом около 0,5 % на накладные расходы) и их цена меняется так же, как и этот индекс. Торговый символ этих бумаг — SPY, они продаются и покупаются с такой же легкостью, как и акции, и не требуют открытия дополнительного счета в инвестиционном фонде. [c.26]