Пример применения параболической системы и индикатора "направленного движения" на рынке золота показан на примере (см. рис. 15. Паи б). Обратите внимание на верхнем графике, что параболическая система подала восемь сигналов, начиная с ноября, причем некоторые из них оказались неудачными. За тот же самый период DMI (нижний график) дал всего два сигнала в ноябре к покупке, а в середине марта к продаже. Параболическая система явно более чувствительна она подает сигналы чаще и раньше. [c.413]
Основные сигналы, подаваемые индикатором - направление движения И и соотношение минимальных и максимальных значений индекса. Направление движения И показывает нам общее направление предполагаемых сделок, а соотношение максимумов и минимумов - силу действующего тренда. Характерными сигналами будут здесь бычье расхождение и медвежье схождение индикатора И и графика цены. Если индекс выше ноля, то это говорит о силе быков. Если он отрицательный, то на рынке господствуют медведи. Сигнал на покупку поступает, когда значение средней по индикатору ниже ноля, а на рынке господствует бычий тренд. Если же средняя по индикатору находится выше ноля на медвежьем тренде, то поступает сигнал на продажу. [c.100]
Анализ такого треугольника очень прост. Чаще всего такая фигура пробивается вверх, как правило такие треугольники и образуются на тренде вверх, но если он появился на тренде вниз, то все равно считается, что пробой будет вверх, т. е. в этом случае треугольник будет работать как фигура разворота. Дополнительным сигналом, свидетельствующим о том, что цена пойдет вверх, является большой объем сделок, сопровождающий пробой линии 1-5, но в случае рынка FX величина объема сделок носит индикативный характер и не может однозначно использоваться как индикатор направления движения цены. Считается, что движение после пробоя линии 1-5 в точке Б происходит как минимум на величину базы треугольника 1-А. [c.110]
ADX, см. Индикатор направленного движения [c.689]
Индикатор направленного движения (ADX), 116, 150, 286, 296 [c.691]
Индикатор направленного движения вычисляется следующим образом [c.234]
Разделите каждую сумму на средний истинный диапазон изменений цен за то же количество дней. После этого индикатор направленного движения вычисляется следующим образом [c.234]
Вероятно, самым важным расширением индикатора направленности движения тренда является средняя величина индикатора направленности, или ADX. ADX есть скользящее среднее индекса направленности движения. Обычно усреднение производится для того же количества дней, которое использовалось для вычисления индекса (например 14). [c.234]
Индикатор Индекс направленного движения (DMI) сигнализирует о тренде, имеющемся на рынке. График индикатора следует за движением цены в пределах шкалы от 0 до 100. Чем выше число, тем надежнее потенциал сохранения тренда, и наоборот. Пример графика индикатора приведен на рисунке 5.49. Этот индикатор используется самостоятельно или в качестве фильтра с системой SAR. [c.100]
Рыночные индикаторы позволяют значительно углубить технический анализ, поскольку они содержат гораздо больше информации, чем показатели цены и объема. Стандартный принцип применения технических индикаторов таков сначала с помощью рыночных индикаторов определяется направление движения всего рынка, а затем с помощью индикаторов цены/объема — моменты покупки или продажи отдельной ценной бумаги. Как говорится, в прилив все лодки поднимаются , поэтому гораздо безопаснее покупать акции, когда весь рынок акций на подъеме. [c.35]
Высокие значения SI говорят о ярко выраженной направленности и волатильности цен. При расчете индекса степень направленности выявляется через показатель направленного движения (см. стр. 105), а степень волатильности — с помощью индикатора среднего истинного диапазона (см. стр. 175). [c.70]
Расхождения (см. стр. 30) между индикатором накопления/распределения и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен. [c.125]
На последнем рисунке показано расхождение между стохастическим осциллятором и ценой. Это классический пример расхождения, при котором цены продолжают расти, а индикатор (в данном случае стохастический осциллятор) падает. При расхождении между индикатором и ценой индикатор обычно указывает будущее направление движения цен. [c.221]
Стрелками покупка отмечены моменты, когда ценовой осциллятор поднимался выше нуля, а стрелками продажа — когда он опускался ниже нуля. Этот пример вполне типичен с точки зрения эффективности ценового осциллятора. Поскольку ценовой осциллятор является индикатором, следующим за тенденцией, он прекрасно работает в периоды направленного движения цен, помогая занять правильные позиции (как показано стрелками В, Е и Г). Однако в периоды меньшей определенности рынка ориентация на его сигналы может привести к небольшим убыткам (как показано стрелками А, С и О). [c.258]
И все-таки встречаются редкие примеры, когда значения индикатора держатся на почти предельном уровне в течение достаточно длительного периода времени. Это означает то же, что и умеренное состояние перекупленности/перепродан-ности, то есть существует большая вероятность изменения направления движения цен (см. рис. 3.4). [c.67]
Для оценки и интерпретации показателей различных индикаторов могут быть использованы и другие методы. В частности, чтобы лучше представлять общее направление движения рынка, следует тщательно анализировать долгосрочные тенденции ценовой динамики. Иными словами, определив общую тенденцию развития рынка, следует совершать сделки только в направлении этой тенденции. Например, если тенденция восходящая и индикатор указывает на состояние умеренной перепроданное , то можно выходить на рынок. И, наоборот, если тенденция нисходящая, а индикатор показывает состояние умеренной перекупленности, можно выходить на рынок. Если же показания индикатора противоречат господствующей тенденции, лучше ничего не предпринимать. [c.68]
В ГЛАВЕ 6 обсуждался Индикатор Направления под названием "Растяжка". Для определения диапазона вхождения в рынок он использует максимальный уровень Осцилляторов Перекупленности/Перепроданности в комбинации с сильной областью сопротивления или поддержки Фибоначчи. Это Стратегия 4. Должен признать, движение против существующего Тренда может оказаться опасным делом. Тем не менее данный метод заслуживает внимания, потому что объединенная сила этих двух мощных индикаторов весьма существенна. [c.119]
Нисходящее движение от "Fs" до "FR" имеет два максимума реакции, четыре Фиб-уз-ла и одну область Скопления "К". Даже не обращаясь к оценке возможного поведения рынка с помощью Индикатора Направления, опирающегося на ценовое Движение, можно составить мнение о вероятной ценовой пляске между Узлом поддержки "F5" и областью Скопления, определяющей зону сопротивления "К". Знание высокой вероятности подобного поведения цен, основываясь на графике с краткосрочным временным масштабом, позволяет содрать несколько скальпов. [c.159]
Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая линией среднего направленного движения (ADX) . [c.65]
Попытайтесь использовать линию среднего направленного движения в качестве общего фильтра, чтобы помочь определить, какой тип индикатора наиболее подходит в текущей рыночной среде. Повышающаяся линия ADX отдает предпочтение средним скользящим падающая линия ADX — осцилляторам (см. рис. 25). [c.66]
Другим важным индикатором является расхождение между направлением движения цены и кривой осциллятора. Расхождение — сигнал о повороте. На это свойство осцилляторов пользователи практически не обращают внимания, хотя оно столь же значимо, как и ситуации перекупленности и перепроданности. Среди наиболее известных и часто используемых для анализа осцилляторов, основанных на цене, стоит остановиться на таких, как Момент, Норма Изменения, Индекс Относительной Силы, Стохастические линии, Метод [c.72]
Принцип подтверждения - одно из важнейших понятий, которое буквально пронизывает все сферы технического анализа. С подтверждением неразрывно связано другое понятие - расхождение, противоположное по смыслу, но не менее значимое. Здесь мы лишь введем эти термины и объясним, что они означают, однако мы будем неоднократно возвращаться к ним на протяжении всей нашей книги. Мы раскроем понятие подтверждения в контексте работы с графическими моделями, хотя, на самом деле, оно находит применение практически во всех аспектах технического анализа. Подтверждение означает сравнение всех технических сигналов и индикаторов с целью убедиться, что большинство из них одинаково указывают направление движения рынка, то есть подтверждают друг друга. [c.154]
Кривая VA анализируется в сочетании с динамикой цен таким же образом, как и кривая OBV. То есть ее направление или совпадает, или расходится с направлением движения цен. Для анализа тенденции кривой VA могут использоваться различные инструменты технического анализа. Кроме того, данный индикатор может быть переделан в осциллятор (см. главу 10). [c.170]
Вне зависимости от степени сложности той или иной модификации индикатора OBV, цель анализа всегда одна -определить, какому именно направлению движения цен соответствует увеличение объема восходящему (бычья тенденция) или нисходящему (медвежья тенденция). Несмотря на свою простоту, индикатор OBV довольно уверенно отражает динамику объема рынка. В зависимости от конкретных условий, он может либо совпадать с движением цен (то есть служить подтверждающим индикатором), либо предшествовать ценовому изменению (опережающий индикатор). Так как индикатор OBV выражает значения объема в наглядной графической форме, его (или его разновидность) значительно легче анализировать. Индикатор, на наш взгляд, является весьма полезным дополнением к набору аналитических инструментов трейдера. [c.170]
Затем настал XX век, и пришло время технического прогресса. После Второй Мировой Войны появился принципиально новый класс трейдеров торговые эксперты, обладатели различных ученых степеней, больших столов из красного дерева и полированных табличек на дверях кабинетов. Со временем риторика вытеснила реальность как главную составляющую торговой практики. Иллюзии заменили здравый смысл. Наши интересы стали сосредотачиваться вокруг скользящих средних, стохасти-ков, индексов относительной силы (RSI), графиков "крестиков-ноликов", осцилляторов, индикаторов направленного движения (DMI), индексов среднего направленного движения (ADX), индексов товарного канала ( I), волатильности, бычьего консенсуса, момента (движущая силарынка), скорости изменения, схождения-расхождения скользящих средних (MA D) и так далее. Затем появились информационные бюллетени и книги определенного рода, например "Как я сделал 40 миллионов долларов в прошлом году, торгуя одним контрактом на евродоллар". В начале 1980-х появилась целая серия систем прогнозирования, этих так называемых "черных ящиков", продававшихся по невероятным ценам. Ни один из подобных "подходов" не доказал свою состоятельность на практике, и все они были отвергнуты. [c.7]
Индикатор направленного изменения (+/-DMI) очень наглядно показывает долгосрочный тренд, а также темп развития этого рынка, сравнивая цены максимума — минимума на формирующемся баре с аналогичными ценами предыдущего бара /20,21/. Впервые был предложен к использованию Дж.Уилдером. +DMI сравнивает максимальные цены, а —DMI — минимальные цены. Как видно из рис. 26, во флэте значения индикаторов направленного движения очень близки. Однако при наличии тенденции наблюдается расхождение этих кривых и чем интенсивнее тренд, тем больше это расхождение. Причем на бычьем тренде кривая индикатора +DMI находится над кривой —DMI, на медвежьем тренде, наоборот, кривая —DMI выше кривой [c.54]
Идентифицируйте тенденции и боковые диапазоны, пользуясь ценовыми моделями и индикаторами. Резкий, бурный выпад ценовых баров, образующих тренд, способствует резкому росту скорости изменения цены (Rate of hange — RO ) и индикаторам направленного движения (ADX). Боковой тренд появляется, как только наступают откаты, сжатия цены или как только цена начинает колебаться в определенных пределах. С развитием бокового тренда происходит уменьшение торговых объемов и скорости изменения цены, вследствие чего средние скользящие сглаживаются. Такие осцилляторы, как, например, стохастики, совершают колебательные движения в пределах границ бокового тренда. Понаблюдайте за тем, как индикаторы совершают скачки к экстремальным точкам, как только в силу вступает тенденция. [c.116]
Dire tional Movement Index (Индекс направления движения). Фильтрующий индикатор движения, использование основано на положении, что сильное движение тренда имеется только 30 % времени, что и предоставляет сильный знак для входа в рынок. [c.180]
Индекс направленного движения (Dire tional Movement Index). Индикатор Индекс направленного движения (сокращенно именуемый DMI) сигнализирует о наличии на рынке четко выраженного тренда. График индикатора следует за движением цены в [c.57]
Для создания индикатора DMI генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор, изображенный на рис. 4.62 зеленой линией) и -DI (отрицательный направленный индикатор, изображенный черной линией). Бычья ситуация существует, когда линия +DI больше линии -DI, пртивоположное соответствует медвежьей ситуации, отраженной на рис. 4.62. Из этих двух линий создается третья, называемая линией среднего направленного движения (ADX). Линия ADX осциллирует в пределах от 0 до 50. Линия ADX, которая упала ниже 20, подразумевает отсутствие какого-либо выраженного тренда Подъем ADX выше 20 является сигналом о начале формирования тренда. ADX, которая поднялась намного выше 40 и начинает падать, обычно сигнализирует о том, что тренд себя исчерпал. [c.58]
Соответствующие графики строят, используя шкалу от 1 до 100%, на которой сигналами об условиях на рынке overbought и oversold являются показатели соответственно 70% и 30%. Сигнал на покупку (т.е. о бычьем развороте) возникает при величине стохастика ниже 10%, а на продажу (о медвежьем развороте) - выше 90%, после соответствующего разворота графика цены. Дополнительными важными сигналами являются сигналы о схождении - расхождении направления движения графика цены и графиков осцилляторов. Реальный пример индикатора Стохастики приведен на рис. 4.63. [c.59]
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14дневного +DI и 14дневного DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из DI. У.Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше DI, и продавать, когда +DI опускается ниже DI. [c.127]
На следующем рисунке представлены графики курса британского фунта и индекса выплат Херрика. Противоположно направленные линии тренда демонстрируют медвежье расхождение цены продолжали расти, достигая новых максимумов, а индексу не удавалось подняться выше предыдущих максимумов. Как это обычно бывает в случае расхождений, в дальнейшем произошла коррекция цен в направлении движения индикатора. [c.256]
В результате длительных исследований мне удалось установить, что в определенных случаях состояния перекупленности и перепроданности рынка сигнализируют об изменении направления движения цен. В частности, если индикатор указывает на умеренное состояние перекупленности/перепро-данности, следует ожидать разворота цен. С другой стороны, если индикатор сигнализирует о чрезмерной перекупленности или перепроданности рынка, такого разворота не происходит, что вызывает крайнее недоумение и раздражение большинства аналитиков. Я пришел к заключению, что в таких случаях необходимо, чтобы кривая индикатора вышла из экстремальной области в нейтральную, а затем со второй (или, если понадобится, с третьей) попытки зафиксировала умеренное состояние перекупленности/перепроданности. Только после этого можно говорить о предстоящем развороте цен (см. рис. 3.2). [c.66]
Если выбран единый временной период, кривые индикатора для большинства акций будут колебаться в пределах одной и той же полосы. Поэкспери-ментировав с данным индикатором, вы сможете определить конкретные параметры, указывающие на предстоящий перелом тенденции. Как правило, индикатор скорости изменения изменяет направление движения раньше, чем происходит реальный перелом в движении цен. Совместно с другими инструментами технического анализа индикатор скорости изменения может служить для выбора моментов входа в рынок и выхода из него, а также для оценки перспективности той или иной сделки в сравнении с другими возможными сделками. [c.91]
Движение рынка - термин, обобщающий Направление и/или Тренд. Можно было бы сказать, что Движение развивается вверх, потому что тот или иной Тренд направлен вверх. Или ожидается Движение вниз из-за тех или иных показаний Индикатора Направления (Dire tional Indi ator). Если критерии недостаточны, чтобы сделать категоричное утверждение о Тренде или Направлении, нельзя окончательно утверждать о Движении. Индикаторы или модели не определяют непосредственно Движение. Только Тренд или Направление выявляют Движение. [c.24]
Был такой феномен на фондовом рынке, когда огромный объем торгов (от 60.000 до 80.000 акций в день) сопровождался небольшим ценовым движением. Суть моего подхода к этому индикатору - сначала искать возможную поддержку и сопротивление по Фибоначчи, а затем смотреть, проявляется ли "Приседающий" при достижении этой точки. Если да, то он подтверждает поддержку или сопротивление Фибоначчи, и можно действовать, не обращая внимания, лежит ли ваша сделка в русле тренда. Этот индикатор, как и "Растяжка", более опасный (меньшая вероятность выигрыша) чем другие Индикаторы Направления, которые я уже выделил. Он хорош для тех, кто слишком нетерпелив или любит "переторговывать", так как его можно использовать вплоть до пятиминутных масштабов. И "Растяжка", и "Фиб-Приседающий" дают разумную вероятность успешного результата. [c.103]
У меня есть привычка во время уик-энда просматривать недельные и месячные переходящие графики приблизительно по 20 фьючерсным контрактам. Рынки закрыты, и я могу выработать объективную (без помех) точку зрения. Я ищу главным образом Индикаторы Направления, основные D-уровни и, конечно же, индикаторы Тренда. В дополнение к выявлению Тренда, я смотрю, нет ли ускорения цены, или. толчка, на любой из используемых мной DMA, особенно 25x5. Если есть, я это отмечаю. Сильный толчок через 25x5 на переходящем графике, особенно после периода спокойствия, часто означает, что на подходе крупное движение. [c.239]
Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы обратились к результатам исследований, проведенных исследовательской группой компании Мерил Линч под руководством Франка Хокхаймера. С 1978 по 1982 год он опубликовал ряд статей, посвященных компьютерным методам торговли. Этот огромный труд является наиболее полным исследованием, посвященным применению средних скользящих на фьючерсных рынках. При проведении исследования было проделано большое количество экспериментов с этим индикатором с целью нахождения наилучших комбинаций средних скользящих для каждого отдельного рынка. Результаты данного исследования были сравнены с другими методами, такими как недельные, дневные и внутридневные ценовые каналы, линейная регрессия, а также система "направленного движения" У. Уайлдера. [c.224]