Экспоненциальная средняя — разновидность взвешенной скользящей средней, которая чутко реагирует на любые изменения значений валютного курса. Она рассчитывается таким образом, что влияние на ее величину отдельных наблюдений следующее чем дольше оно (наблюдение) отстоит от момента времени, на который рассчитывается средняя, тем меньшее значение оказывает. [c.665]
Существуют различные количественные методы прогнозирования. Интуитивные подходы основываются исключительно на прошлом опыте. Подходы, основанные на сглаживании, - это метод скользящего среднего и экспоненциальное сглаживание. Оба метода используют в качестве базы для прогнозирования взвешенное усредненное значение данных прошлых периодов. [c.255]
Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ЭСС), обеспечивающее наилучшее сглаживание усредняемых данных. В дополнение к применению весовых коэффициентов, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном интервале наблюдения. Насколько графики разных видов скользящих средних отличаются друг от друга, видно из рис. 4.53. [c.53]
Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. [c.88]
При таком усреднении большее отражение получают относительно недавние цены закрытия. Последнее достигается умножением цены первого дня выбранного интервала на 1, второго дня - на 2 и т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров дней. Наиболее изощренным из известных вариантов скользящего среднего является ЭСС - экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (см. рисунок 5.37.). В дополнение к применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем интервале. [c.89]
Существует пять распространенных типов скользящих средних простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, треугольное, переменное и взвешенное. Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних. [c.197]
Единственное, чем скользящие средние разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае простого скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены. Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода. И, наконец, переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен. [c.197]
Это основная статистика. В общем, картина не самая блестящая, но вполне солидная. Однако эти показатели не базируются на оптимальных параметрах. Что произойдет, если мы пожелаем произвести оптимизацию параметров, чтобы получить максимальную прибыль Тогда мы должны оптимизировать все три параметра одновременно, чтобы установить их наилучшую комбинацию. Поэтому я протестировал разные значения для скользящих средних с периодом от 4 до 19с приращением в 1. Для долгосрочной скользящей средней были испытаны числа от 20 до 50 с приращением 1. Каждый из этих тестов затем был проверен для различных видов скользящих средних простой, смещенной, экспоненциальной и взвешенной. [c.189]
Лучший результат при пересечении со смещенной скользящей средней похож на второй результат, но с чистой прибылью, которая меньше, и составляет 57.000 долларов. Однако для этого потребовалось 34/57 сделок со средней торговлей в 1.000 при проседании капитала, равном 5.600 долларов. При этом использовалось 6-дневная краткосрочная средняя и 25-дневная долгосрочная средняя. При использовании взвешенной скользящей средней мы получаем прибыль, которая тоже чуть меньше - 57.000 долларов, и при этом заключается 18/36 сделок. Коэффициент выигрыш/проигрыш равен 4,0, и при этом средняя торговля составляет 1.600 долларов. Падение капитала также допускается в разумных пределах на уровне в 5.600 долларов. Экспоненциальная скользящая средняя дала сравнительно слабый результат она обеспечила всего 23.000 профита при 32% выгодных торгов при максимальном падении капитала, равном 10.000 долларов. Средняя торговля оставалась все еще на уровне в 700 долларов. [c.190]
А как насчет экспоненциальных МА, взвешенных МА или "обратно-отклоненных свертывающихся МА Максвелла" Не будут ли они работать лучше Работают ли используемые вами смещенные скользящие средние на всех рынках [c.42]
Возможности этого пути иллюстрирует приведенное ниже сравнение предсказаний двух типов комитетов из 25 экспертов (см. Рисунок 14 и Рисунок 15). Предсказания проводились по одной и той же схеме в качестве входов использовались экспоненциальные скользящие средние приращений ряда с периодами равными первым 10 числам Фибоначчи. По результатам 100 экспериментов взвешенное предсказание дает в среднем превышение правильно угаданных знаков над ошибочным равное примерно 15 тогда как среднее - около 12. Заметим, что общее число повышений курса над понижением за указанный период как раз равно 12. Следовательно, учет общей тенденции к повышению в виде тривиального постоянного предсказания знака "+" дает такой же результат для процента угаданных знаков, что и взвешенное мнение 25 экспертов. [c.162]
Экспоненциальное скользящее среднее значение — это особый вид взвешенного скользящего среднего. Как производное от взвешенного сколь- [c.219]
Различают 3 основных типа скользящих средних -простую, экспоненциальную и взвешенную. [c.169]
Потенциальный недостаток этого метода заключается в том, что в нем самые старые и последние показатели имеют равную значимость, а показатели, вышедшие за рамки расчета среднего, не учитываются вовсе. При расчете экспоненциально взвешенного скользящего среднего, или при экспоненциальном сглаживании, вклад показателя в прогноз уменьшается по мере его старения, так что наиболее свежие данные оказывают наибольшее влияние. Формула расчета экспоненциально взвешенного скользящего среднего следующая [c.143]
Это взвешенное скользящее среднее. Чем ближе учитываемый период к настоящему моменту, тем больше его значение для прогноза, тем больший вес ему присваивается. Предполагается, что объемы сбыта за последние периоды являются более точными индикаторами будущих продаж. Поскольку алгоритм метода достаточно сложен, расчет, как правило, ведется на компьютере с помощью статистических программ. У него существует несколько разновидностей двойное экспоненциальное сглаживание, адаптивное сглаживание, расширенное экспоненциальное сглаживание Уинтера. [c.208]
Первый из этих способов — и самый простой — основан на использовании в работе скользящих средних различных типов. Средние, как вы помните, бывают разными простые, взвешенные, экспоненциальные. И итоговое отличие одних от других — в степени приближения линии средней к линии [c.44]
Для построения прогноза по экспоненциально взвешенному среднему необходимо задать лишь начальную оценку прогноза даль- нейшее прогнозирование -возможно незамедлительно по поступлении свежих данных. Таким образом, нет необходимости заново строить процедуру вычисления прогноза, как это было необходимо по методу скользящего среднего. [c.21]
Схема экспоненциально взвешенного среднего предпочтительнее схемы скользящего среднего не потому, что первая приводит к более точным прогнозам, а просто потому, что она проще с вычислительной точки зрения [17] и более гибка. Базовая модель экспоненциального сглаживания может быть обобщена и распространяется на случай предполагаемого роста показателя, присутствия сезонности или других [c.26]
Хотя простое скользящее среднее распространено больше прочих, некоторые аналитики предпочитают делать более весомой последнюю по времени цену. Эта идея лежит в основе взвешенного скользящего среднего, при расчете которого более поздним ценам придается больший вес, а более ранним — меньший. По этой причине кривая взвешенного скользящего среднего чувствительнее, чем кривая простого, и она точнее повторяет движение цены. Наиболее распространенный вариант взвешенного скользящего среднего — это экспоненциально сглаженное скользящее среднее. При его расчете сначала определяется процентная значимость цены последнего дня, которая затем прибавляется к некоторому проценту величины индикатора за предыдущий день. Допустим, значимость цены закрытия последнего дня равна 0,10. Следовательно, она оценена в 10%, и эта величина затем прибавляется к 90% величины предыдущего дня. Показатель 0,05 даст меньший вес цене последнего дня (5%) и больший — величине индикатора за предыдущий день (95%). Чем выше процентная значимость последней цены, тем чувствительнее кривая к текущей ценовой динамике. [c.95]
Среди множества различных взвешенных скользящих средних наибольшей популярностью пользуется экспоненциальная скользящая средняя ЕМА. При этом значения весов убывают по экспоненте по мере удаления во времени от последнего периода, т.е. от [c.253]
Формулы (25.5) настолько хорошо подобраны, что графики простой и экспоненциальной скользящих средних не слишком сильно отличаются друг от друга для не слишком больших одинаковых периодов п, и вопрос Что лучше, а что хуже относится к вопросам вкуса и привычки. Заметим лишь, что для больших периодов (п> 100), как правило, используются простые средние без взвешивания. Для средних и малых значений п трейдеры и аналитики чаще предпочитают пользоваться взвешенными средними. [c.254]
Экспоненциально взвешенное среднее имеет ряд преимуществ перед скользящим средним [c.124]
Схема прогнозирования для рассматриваемого примера представлена в табл. 7,3 при значении а = 0,2. Здесь UQ = 6 — прогноз, полученный экспертным методом. Результаты прогноза спроса на седьмой месяц методом скользящего среднего (т6 = 5) и экспоненциально взвешенного среднего (м7 = 5,34) отличаются на величину 0,34. [c.125]
Это положение лежит в основе метода экспоненциального сглаживания. Сущность метода заключается в сглаживании исходного динамического ряда взвешенной скользящей средней, веса которой (со/) подчиняются экспоненциальному закону (рис. 6.1). [c.171]
Для более наглядного сравнения средних между собой на рис. 1.3. 2 приведены простая, взвешенная и экспоненциальная средняя для графика курса йены с периодом, равным 2 1. Ш Вычисление экспоненциальных скользящих средних [c.11]
Среди множества различных взвешенных скользящих средних наибольшей популярностью пользуется экспоненциальная скользящая средняя ЕМА. При этом значения весов убывают по экспоненте по мере удаления во времени от последнего периода, т.е. от действующего значения г. Сумма (25.3) при этом превращается в бесконечный ряд, а значения весов в зависимости от периода А определяются следующими значениями [c.261]
Скользящее среднее (Moving average). Индикатор тренда, который наилучшим образом работает в случае наличия тренда. Скользящее среднее сглаживает колебания цен, однако работает с задержкой по времени. Можно использовать любое число скользящих средних с различными временными интервалами усреднения, чтобы получать сигналы к покупке и продаже. Если используется только одно среднее, то сигнал к покупке поступает, если цена закрытия пересекает скользящую среднюю. Если используются два средних, сигнал к покупке подается в случае, когда короткая средняя пересекает снизу вверх более длинную . Технические аналитики используют три разновидности скользящей средней простую, взвешенную и экспоненциальную. [c.312]
Exponential Moving Average (Экспоненциальное скользящее среднее). Индикатор более чувствителен, чем простое скользящее среднее такой же длины, и менее чувствителен, чем взвешенное скользящее среднее такой же длины. [c.181]
На следующем рисунке представлены 25дневные скользящие средние различных типов простое, экспоненциальное, взвешенное, треугольное и переменное. [c.203]
Как и в случае взвешенной средней, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним данным, однако при расчете используется вся история цен. Рекуррентная формула для ее вычисления имеет вид EMAt = t-yt+(l-a)- EMAt v [c.157]
После просмотра буквально тысяч наборов данных с широким разнообразием комбинаций бестрендовости (простые, взвешенные, экспоненциальные и с иными математическими вычислениями скользящих средних, построенных от медиан, максимумов, минимумов, закрытий и т.д.), я пришел к окончательному заключению, что лучшими вариантами являются [c.111]
Экспоненциально взвешенное среднее иадеет ряд преимуществ пе- ] ред традиционным скользящим средним. [c.21]
В экспоненциально взвешенном среднем значения весов убывают со временем. Поэтому (в отличие от метода скользящего среднего) здесь нет точки, на которой веса обрываются, т. е. зануляются. [c.21]
Простое среднее (Simple average) — скользящее среднее, при расчете которого цене каждого дня присваивается одинаковый вес. (См. Экспоненциально сглаженное среднее и Взвешенное среднее.) [c.321]
Если ЕМА придает больше веса последнему дню, то взвешенное скользящее среднее (weighted moving average, WMA) позволяет - в зависимости от вашей оценки значимости - сделать весомым любой день и в любой степени. Но взвешенные скользящие средние слишком сложны, и трейдерам лучше пользоваться экспоненциальными. [c.148]
Существуют много видов скользящих средних. Мы рассмотрим три основных вида показателя среднего движения курса простой, или линейный (Simple MA), взвешенный (Weighted MA) и экспоненциальный (Exponential MA). [c.6]
В этом случае произвол в выборе весов ограничивается условием равенства их суммы единице. Если теперь предположить, что стационарный член со,, равен нулю, то формула (19.10) превращается в обычную рекуррентную формулу расчета (см. гл. 25, формула (25.6)) экспоненциально взвешенной скользящей средней (ЕМЛ) квадрата волатплыюсти [c.208]