Допустим, что на множестве объектов / = i и способов функционирования LI каждого объекта i G I сформирована и решена оптимизационная задача [c.21]
Проверка результатов определит устойчивость модели. Рассмотрим первую строку Табл. 7-1. Начиная с Ряда I, топ-модель, найденная в оптимизационном окне 1 (июль 1982-июнь 1986) показала прибыль 47,390, проседание 6,175 и отношение доход/риск 7.7 ( 47,390/ 6,175=7.7). Это хорошие результаты, основанные на внутренней проверке оптимизации, но необходимо еще больше. [c.143]
I. Классификация оптимизационных методов внутри- [c.48]
I. Статья [2] содержит классификацию оптимизационных ме- [c.84]
Оптимизационная задача в общем виде может быть сформулирована следующим образом найти такие значения вектора Y = (у,,у2 ---гУ )i чтобы для некоторого критерия K(X,Y)выполнилось равенство [c.28]
Перейдем к математической постановке. Предполагается, что имеется п предметов, и для каждого из них необходимо решить, класть его в ранец или не класть. Для описания решения вводятся булевы переменные хк, к- I, 2,. .., п (переменные, принимающие два значения, а именно, 0 и 1). При этом хк = 1, если предмет размещают в ранце, и хк = 0, если нет. Для каждого предмета известны две константы ак — масса к-то предмета и ск — полезность А -го предмета, к- 1, 2,. .., и. Максимально возможную вместимость ранца обозначим Ь. Оптимизационная задача имеет вид [c.176]
Сокращение потребительских расходов и повышение эффективности функционирования торгово-посреднических предприятий могут явиться следствием различных, но, безусловно, оптимизационных преобразований в организации и технологии процессов товародвижения. При этом вероятность успеха подобных преобразований повышается, если их характер сообразен природе тех объективно целесообразных, прогрессивных экономических процессов, которые составляют основу общественного развития. Среди таких процессов одним из наиболее характерных является интеграция. Исторический процесс экономического развития общества неизменно сопровождался и продолжает сопровождаться развитием и постепенным усилением интеграционных тенденций. Не лучшее ли свидетельство - происходящая на наших глазах реализация идей императора французов Наполеона I об общеевропейских институтах и валюте [c.12]
Условия Y(t) I У (t) и X(t) I X (t) могут задавать дополнительные балансовые и другие ограничения в оптимизационной модели. [c.208]
Нейросети и генетические алгоритмы в оптимизационных задачах инвестиционных проектов // ПТЖ. Газовая промышленность. - М. 2003. № i.e. 32-35. [c.572]
Значения параметров kt (i = l,p) подбираются из решения оптимизационной задачи для функционала (8.50). [c.269]
При оптимизационных расчетах соблюдают следующие условия i.i не должен превышать разницы между технически и эконо- [c.69]
Для оценки отдельных составляющих экономии используется метод расчетных коэффициентов а,-, (5, и т. д. (табл. 9.2) экономической эффективности АСУП [29]. В этом случае изменение планируемого i-ro показателя ASj = aiS,-. Значения коэффициентов приведены в процентах и состоят из нескольких слагаемых, соответствующих выполнению определенных планово-экономических задач оптимизационных, оперативного планирования и др. Если какие-либо из указанных в табл. 9.2 задач не решаются, соответствующие слагаемые расчетного коэффициента приравниваются к нулю например, коэффициент прироста продукции, %, ак= (0,4ч-0,6)= [(0,2 + 0,3) + (0,12н-0,18) + (0,08-ь. 4-0,12)]. [c.187]
Из (7.1.12) видно, что равновесие определяется только законом планирования я (s) и никак не связано с имеющимися в системе ограничениями (7.1.3) на эффективность переработки ресурса. Этот простой качественный анализ показывает, что вряд ли возможно предложить принцип распределения ресурса в рассмотренных условиях функционирования, обеспечивающий оптимальное (или близкое к нему) распределение ресурса Поэтому требования к эффективному принципу распределения ресурсов должны иметь не оптимизационный, а какой-то другой характер. Мы будем считать эффективным принцип распределения ресурсов, обеспечивающий баланс спроса и предложения, когда получаемое каждым потребителем количество ресурса равно заявленному количеству (яг (s) = = г, i 6r /) в решении s соответствующей игры. Рассмотрим с этих позиций ряд принципов распределения ресурсов. [c.323]
В оптимизационных задачах с ограничениями выбор направления спуска сопряжен с необходимостью постоянной проверки того, что новое значение XA+I должно также, как и предыдущее х удовлетворять системе ограничений X. [c.180]
Прежде всего, используя условие (15), по оптимизационным задачам вида (5) нужно построить функции (или отображения) спроса Л . Если множество JQ выпукло а функция цели строго вогнута, то Xi(p) окажется однозначной функцией. В экономике обмена эта функция однородна степени 0 по ценам р, поэтому цены можно произвольно нормировать, например, приняв р1 = 1, и искать только I — 1 равновесных цен р2,. ..,р1. [c.21]
Смысл его совершенно яо н полная трудоемкость операции или единицы продукции с учетоэд сменного фонда рабочего времени освобожденного руководителя превышает технологическую трудоемкость в —t№j-i- раз. Проведя стандартный цикл оптимизационных расчетов получаем уравнение [c.21]
Структура оптимизационного блока модели месторождения, вовлекаемого в разработку, существенным образом зависит не только от характера принимаемых зависимостей (9), (10), но и от состава, единиц измерения и вида экономических нормативов, используемых в коэффициентах целевой функции, на основе которой осуществляется выбор оптимального варианта. В основе исчисления коэффициентов целевой функции лежат расходы, обусловленные технологической последовательностью осуществляемых на месторождении работ по бурению скважин, подъему жидкости на поверхность, подготовкой и хранением нефти и т. п. Удельные нормативы этих расходов разработаны во ВНИИнефть [16] и могут быть разделены на три группы заданные на одну эксплуатационную и нагнетательную скважину (I), на единицу жидкости (II) и на единицу нефти (III). [c.108]
Объединение разнородных моделей в систему требует тщательной проработки вопросов их стыковки, согласования решений, вариантов режимов использования. Это качественно новый вид деятельности, в рамках к-рого ведутся интенсивные науч. исследования. Прежде всего это проблема согласования решений моделей, входящих в систему. Рассмотрим двухуровневую систему моделей планирования, в к-рой на верхнем уровне — модель межотраслевого баланса, а па нижнем — оптимизационные модели отраслей. В модели межотраслевого баланса определяются объёмы выпуска продукции отраслей X = (j i —, .г ), удовлетворяющие балансовым соотношениям X = АХ -f- Z, где А — матрица коэффициентов текущих затрат, 7 — вектор объёмов конечного продукта (конечное потребление и капиталовложения). Для каждой отрасли i (i = 1,. .., ) определяется вектор объёмов использования производств, способов // из условий [c.558]
И1, И2 и Ф1 являются постановками задач линейного программирования, ление которых позволяет контролировать рыночный риск, а в случае И2, — иск волатильности. Для того чтобы контролировать отраслевой риск, не-одимо добавить ограничения на диверсификацию портфеля, т. е. включить о состав платежные обязательства, связанные с различными финансовы-и промышленными секторами. Диверсификация также позволяет умень-гь несистематический риск, т. е. риск отдельных платежных обязательств, iop отраслей и инструментов, которые имеют достаточно высокий кредит-i рейтинг, позволяет добиться ограничения кредитного риска. Наличие транзакционных издержек, связанных с покупкой и продажей зательств, приводит к возникновению дополнительного вида риска, кото-[ не учитывается в задачах И1, И2 и Ф1. Если волатильность процентных зок будет высока, то перестраивать портфель придется более часто. Оценка ичины потерь, связанных с транзакционными издержками, может быть вы-нена в рамках динамических оптимизационных моделей [28]. [c.709]
Отметим два существенных ограничения оптимизационных моделей Ml P М2. Обе модели контролируют несистематический риск портфеля и не учиты вают систематического рыночного риска. Если рассмотреть коэффициент ре грессии /8 i-ro финансового инструмента на индекс рынка, то рыночный риа портфеля может быть ограничен путем введения дополнительного условия [c.714]