Боковая дивергенция на минимуме рынка (1-й вариант) [c.21]
| Рис. 2.5.5. Пример боковой дивергенции на минимуме (откате) рынка (1-й вариант) на часовых свечках фунта. Обратите внимание, что на стохастике дивергенция есть, а на RSI дивергенции нет |  |
| Рис. 2.5.6. Пример боковой дивергенции на минимуме (откате) рынка (2-й вариант) на часовых свечках фунта |  |
| Рис. 2.6.9. Пример 2-го варианта дивергенции на дне рынка на часовых свечках евро. Минимумы иены лежат не на одной прямой, но каждый из них низке предыдущего |  |
Можно также использовать индикатор момента как опережающий индикатор. При этом предполагается, что высшие точки рынка часто характеризуются быстрым увеличением цены (когда все ожидают повышения цены) и что ход рынка вниз часто завершается быстрым падением цены. На пике рынка при этом индикатор момента может резко возрастать и затем резко падать — в отличие от непрерывно постепенно поднимающегося и опускающегося изменения цены. Аналогично и в низу рынка он может резко опускаться, а затем подниматься до вершин. Оба эти варианта завершаются дивергенцией цены и индикатора, предсказывающей разворот. Например, на рис. 3.4.1 и 3.4.2 приведены графики момента для франка и иены. На графиках видно, что после разворота момента от максимума или минимума разворачивается и цена. [c.87]
Мы считаем, что на бычьем рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный максимум, который выше предыдущего, а осциллятор образует новый локальный максимум, который ниже предыдущего. На медвежьем рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный минимум, который ниже предыдущего, а осциллятор образует новый локальный минимум, который выше предыдущего. Это достаточно понятное [c.159]
Подсчет волн от минимумов доходности не был достаточно ясен. Дивергенции импульса, даже на недельной диаграмме, будучи объединены с трендовой линией и целями доходности, давали сильные подсказки, что должно быть существенное повышение рынка облигаций. Также, сезонные модели указывали на ноябрь и, особенно, декабрь как на два хороших месяцами для рынка облигаций. Соединив все это вместе, получился результат подсчета волн предполагающий, что Волна-А большого А-В-С корректирующего медвежьего движения выполняется на значении в 6.40 процента. [c.200]
Впервые, начиная с прорыва на рынке золота в 1980 г., мы имеем показание Осциллятора на месячной основе, которое значительно превзошло предыдущие пики, соответствующие взлету цен. Меня не волнуют дивергенции между Осциллятором и ценой. Скорее интересен тот факт, что значение Осциллятора превысило максимум его предыдущего роста после продолжительного снижения. Обратите внимание, что когда мы измеряем инерцию в этом контексте, то выбираем формулировку "максимум минус Скользящая Средняя или минимум минус Скользящая Средняя" и не используем цены закрытия. Это потому, что в данном контексте осуществляется скорее попытка измерить инерцию максимального толчка рынка в определенной временной точке, чем его силу. [c.121]
Если цены падают до нового минимума, а минимум S-Ro не так глубок, как раньше, то толпа не столь напугана, хотя цены и низкие. Это значит, что давление вниз не столь сильно, как раньше, хотя рынок и упал еще низке. Дивергенция "быков" дает сильный сигнал закрыть позиции на понижение и открыть позиции на повышение. [c.90]
Важные дивергенции формируются на протяжении нескольких недель. Дивергенция, которой понадобилось два месяца, чтобы сформироваться, важнее той, у которой между максимумами или минимумами прошло две недели. Обратите внимание на разницу в высоте двух минимумов или максимумов. Если первый отстоит далеко от средней линии, а второй близок к ней, то это, вероятно, приведет к большему движению рынка. [c.109]
Рынок акций обвалился в октябре 1987 года, и число новых минимумов повысилось до 1300 (А). Рынок дернулся ("конвульсии дохлой кошки") и вновь достиг того же минимума (В). Газеты были полны тревожных статей, посвященных концу западной финансовой системы в том виде, в каком мы к ней привыкли. У NH-NL было более оптимистичное мнение. Его минимумы мельчали, офицеры отказывались убегать. Рынок вновь дал тот же минимум в декабре (С) и NH-NL указал на еще более сильную дивергенцию "быков ", давая сигнал к покупке. Сигнал был подтвержден, когда индекс добрался до положительных значений (D). Это было начало 2-летнего рынка "быков ". [c.116]
Затем цена вновь растет до следующего максимума (рис. 9.2). Пока еще нельзя утверждать, что это движение рынка станет последним импульсом роста цены, т. е. головой фигуры. Какой-нибудь фактор должен указать вам на то, что характер роста цены отличен от предыдущих периодов. Скорее всего, показатели момента и объема будут падать, формируя дивергенцию с ценовым графиком. Быки теряют силу, невзирая на то, что рынок продолжает движение вверх. Когда цена начинает снижаться, то ей уже не удается остановиться, и она опускается до прежнего минимума. Мы называем это линией шеи . [c.85]
С этой точки зрения, единственный способ вести торговлю — это торговать в направлении тренда. Наконец, в октябре 1993 г. на графике появилась бычья дивергенция между падающей ценой и растущим индикатором, что сигнализировало о достижении минимума на рынке. Обратите внимание на то, что эту фигуру можно классифицировать как двойное основание не совсем правильной формы (см. рис. 16.10). [c.159]
Во-первых, отчетливая форма W . Рынок резко упал, затем сформировал явный, хотя и непродолжительный максимум, обратно упал к предыдущим низким уровням. Приведенный на рис. 26.8 индикатор момента RSI не смог опуститься до прежнего минимума, что послужило сигналом бычьей дивергенции между индексом и его индикатором. (Цена на самом деле упала ниже предыдущего минимума, поэтому значение дивергенции еще выше.) [c.221]
Отлично, рынок сформировал замечательную фигуру на фоне дивергенции. Но что и когда с этим можно сделать Возвращаясь к главе 9, чтобы выяснить момент вхождения в рынок, мы обнаруживаем, что это следует делать после того, как значение индекса поднимется выше середины W . В этом месте медвежий рынок должен закончиться, потому что индекс сформировал новый максимум и прорвал вверх малый уровень сопротивления. Запомните, что по определению для бычьего тренда характерно, когда каждый последующий максимум и минимум располагается ниже соответственно предыдущего максимума и минимума. Здесь же мы наблюдаем более высокий максимум. Добавьте сюда остальные технические сигналы, и вы получите позитивную интерпретацию состояния сектора производителей полупроводников. [c.221]
Если цены падают до нового минимума, а минимум S-RO не так глубок, как раньше, то участники рынка не столь напуганы, хотя цены и низкие. Из этого можно сделать вывод, что давление вниз не столь сильно, как раньше, хотя цены опустились еще ниже. Дивергенция "быков" дает сильный сигнал к закрытию позиций на понижение и к открытию позиций на повышение. [c.116]
Используя относительность максимума, определите краткосрочный настрой рыночной толпы. Первый торговый час устанавливает естественный уровень активности толпы. Сравнивайте последующую активность рынка с этой вспышкой активности и с другими небольшими всплесками на протяжении всего торгового дня. Это устанавливает уровни объема, контролирующие конвергенцию или дивергенцию при кратковременных ценовых прорывах. Начертите также трендовую линию через пики для идентификации объема, который может соответствовать достижению ценой нового уровня максимума или минимума. [c.545]
Третий способ состоит в поиске расхождений между экстремумами графика цен и графика Стохастика. Этот способ вполне аналогичен использованию расхождений других осцилляторов, например RSI или Момента, рассмотренных выше. При этом принято выделять медвежью дивергенцию, указывающую на близость максимума цен, и бычью дивергенцию, определяющую близость минимума цен на рынке. [c.288]
Расхождением (дивергенцией) называется такая ситуация, когда, после явно выраженного направленного движения, цена все еще продолжает ход в выбранном ею направлении, а осциллятор уже развернулся в обратную сторону. К примеру, после хода вниз график цены падает до нового локального минимума, а осциллятор в точке, по времени соответствующей этому минимуму цены, показывает значение заметно большее, чем в точке предыдущего локального минимума. Обычно дивергенция дает хороший сигнал о приближающемся развороте цены. Ее предсказание считается надежным в том случае, если значения индикатора находятся в одной из критических областей, то есть когда рынок был в перекупленном или перепроданном состоянии. Дивергенция хоть и нечастый гость на экранах мониторов, но зато — желанный для большинства профессиональных трейдеров. [c.74]
Очень сильным сигналом, порождаемым этим индикатором, является... Правильно Дивергенция Как уже отмечалось, дивергенция — такое состояние души рынка, когда цена поднимается на новый пик (или дает новый минимум), а на графике индикатора новый пик (или новый минимум) не появляется. В нашем случае нужно, естественно, искать расхождение между графиком цены и графиком RSI. Еще одно полезное свойство RSI в том, что после формирования дивергенции ход цены обычно корректируется в направлении движений, показываемых индикатором RSI. Но это и понятно упасть цена может только сверху, а когда она вверху, то и RSI в зоне перекупленное и оттуда он может падать только вниз... [c.101]
Рисунок 5.5 показывает движение спрэдов между контрактами на немецкую марку со сроком исполнения в сентябре 1996 и 1997 гг. На график я также нанес линию тренда и индикатор RSI. Обратите внимание на дивергенцию (расхождение) в точке А, а также на разрыв в точке В. Это означает, что краткосрочные процентные ставки вот-вот вырастут. Если открыть длинную позицию на спрэд, вы сможете поучаствовать в движении рынка на понижение, которое вскоре должно начаться. Учтите, что затем спрэд преодолел 75 пунктов в своем движении от минимума к максимуму. [c.116]
Волна-1 происходит когда "психика" рынка почти полностью медвежья. Это фаза аккумуляции в Теории Доу. Новости все еще негативны. Исследования общественного мнения все еще медвежьи. Рыночная мудрость заключается в продаже на подъемах. Подсказки, указьтающие на то, что дно может быть уже достигнуто (согласно классическому техническому анализу) включают в себя экстремальные медвежьи уровни, дивергенции импульса на минимумах, падение открытого интереса (open interest) в заключительной фазе ценового падения. [c.186]
Первым индикатором изменения тренда является дивергенция. Это такая ситуация, когда на рынке формируются восходящие максимумы, a MA D формирует нисходящие максимумы. Обратное верно на падающих рынках, когда нисходящим минимумам цены соответству- [c.254]
Дивергенция между ценами и MA D-гистограммой возникает на любом рынке только несколько раз в году, но она дает один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Эта дивергенция указывает на основные точки разворота и дает особенно сильный сигнал о покупке или продаже. Сигнал не возникает в каждом максимуме или минимуме, но если вы его видите, то это значит, что вскоре должно быть фундаментальное изменение направления. [c.109]
В рассмотренной ситуации мы столкнулись с изменчивостью рынка. Сего дня простая дивергенция работает-завтра нет. Тем не менее дивергенция -более сильный сигнал, чем простое достижение индикатором максимума/ минимума. При этом необходимо понимать, что дивергенция дает нам возможность оценить, насколько ненормальна данная ситуация на рынке. Чем больший порядок у дивергенции, тем реже она встречается, тем более пере-закуплен/перезапродан рынок в данный момент, тем больше вероятность того, что ситуация начнет разряжаться корректирующим движением цены (все сказанное относится как к дивергенциям вниз, так и к дивергенциям вверх). Этот принцип действителен для всех индикаторов технического анализа -чем реже мы видим данное состояние индикатора, тем более достоверный сигнал оно генерирует. Для очень осторожных трейдеров можно посоветовать ждать сигналы именно такого рода. Они будут редки, но с высокой досговерностью. Б заключение пример интересной дивергенции. На рис, 69 приведен пример исторического падения курса британского фунта осенью 1992 г., на котором Дж. Сорос заработал один нз своих миллиардов. Рассматривая ситуацию с точки зрения наличия дивергенций, мы можем найти тут целых две дивергенции. [c.168]
Ценовой шок посеял семена возможного поворота нисходящего тренда, поскольку "медведи" стали осторожнее, а "быки" - жестче. Стоит ребенку усомниться, что Сайта Клаус существует, и он уже никогда в него полностью не поверит. Даже если "медведи" оправятся и рынок достигнет нового минимума, несколько технических индикаторов отразят их слабость, образовав структуру, называемую "дивергенцией быков" (Bullish Divergen e). Это происходит, когда цены достигают нового минимума, а индикатор стоит выше, чем при предыдущем спаде. "Дивергенция быков" указывает на лучшее время для покупки. [c.39]
Дивергенция между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами определяют основные повороты рынка. Дивергенция "быков" между 13-дневным ЕМА от индекса силы и индексом Nikkei в августе показывало на возможность для покупки. Nikkei опустился до прежнего минимума, а индекс силы дал немного менее глубокий второй спад, давая сигнал покупать. [c.134]
Значение конвергенции — дивергенции скользящих средних MA D находится в отрицательной области, подтверждая медвежьи настроения рынка (конечно, для случая поквартального формирования бара), однако последний минимум (02. 10.95.Г.) выше предыдущего, сформированного в 1990г., а если эти низины соединить прямой (АВ на рис. 75), то получаем четкий сигнал медвежьего схождения, что также подтверждает ожидания откатного движения вверх. [c.164]
До конца сентября 1998 г. наблюдался монотонный рост курса GBP/USD цены ходили внутри канала, направленного круто вверх кривая скользящей средней с периодом 34 находится внизу, над ней располагается кривая тА(13), а еще выше — тА(5). Тангенсы угла наклона к оси времени для всех трех кривых были примерно одинаковы и равнялись 1 (то есть их угол наклона составляет 45 градусов). Конвергенция — дивергенция скользящих средних находилась в положительной области и показывала сигнал бычьего схождения, а скользящая средняя MA D уверенно смотрела вверх. Сентябрьские сигналы стохастика также подтверждают доминанту быков на рынке каждые последующие максимум и минимум выше предыдущих, а его скользящая средняя находится под кривой Ssto h (на бычьем тренде), однако его последний пик находится в зоне перекупленности (численное значение равно 89), что говорит о возможном скором откате курса сигналы индекса относительной силы также говорят о силе быков (каждый последующий максимум выше предьщущего, его скользящая средняя находится под кривой RSI), однако к концу сентября численное значение RSI=66 (это область умеренной перекупленности), что также свидетельствует о возможной скорой коррекции курса. После 25.09.98.Г. (см. рисунок 82) курс пытается пробить сильный уровень сопротивления 1.7180. Как впоследствии выяснилось, что этот уровень оказался непреодолимой преградой и после нескольких таких попыток курс GBP/ USD развернулся и уверенно пошел вниз. [c.187]
На рынке золота наблюдался отскок мертвой кошки. Индекс Nikkei 225 на рис. 3 демонстрирует похожее поведение цены в 1995 г., но в этом случае имелась дивергенция с индикатором RSI. Значение индекса опустилось на новый минимум, a RSI нет. Отклонение вниз от 52-не-дельной скользящей средней (расстояние от значений индекса до скользящей средней) тоже находилось на сравнительно высоком уровне. Иначе говоря, рынок сильно упал относительно разумной линии тренда, и пришло время изменить направление краткосрочному тренду внутри долгосрочного бокового тренда. [c.271]
Индикатор используется в виде двух линий либо %К и %D (быстрый стохастик), либо %D и Slow%D (медленный стохастик). Для исследования фон-доного рынка обычно используют быстрый стохастик, а для рынка FX чаще используют медленный стохастик этот рынок более динамичный, и слишком чувствительный быстрый стохастик дает много ложных сигналов. Методы анализа - как и у всех осцилляторов- достижение максимумов/минимумов, дивергенции, пересечение двух линий осциллятора Замечено, что пересечение линий лучше работает на больших временных периодах (день, неделя). [c.179]
Рассмотрим на рис. 73 графики различных осцилляторов, которые взяты с одинаковым периодом 13. Мы видим графики осцилляторов GI, DeMarker, Momentum, RSI. Как видно из приведенного примера, максимумы и минимумы всех индикаторов совпадают. Дивергенции не всегда совпадают, но эти различия явно не существенны и не дают новой информации о рынке. [c.182]
Идентифицируйте модели power spike при их дивергенции с промежуточными средними скользящими объема (VMA). Можно говорить о появлении spike-сигнала, когда в какой-то конкретный день торговый объем по акции превышает 50-дневные VMA как минимум в три раза. Если активность остается высокой на протяжении нескольких торговых дней, то планка ежедневных потребностей в объеме снижается. В таком случае уже достаточно, чтобы торговый объем, как минимум, в два раза превысил 50-дневные VMA в течение двух дней подряд. Приспособьте эти данные к своему персональному интересу. Одно высокоэффективное изменение повышает требования к объему настолько, что удовлетворить им способен только чрезвычайно активный рынок. В подобных случаях объем, представленный отдельным баром, должен в пять раз превысить VMA, а многодневный объем должен трижды превысить VMA. [c.547]
Кроме областей перекупленности и перепроданности надежным сигналом, подаваемым индикатором RSI, считается дивергенция. Если график цены поднялся на новый максимум, a RSI также показал максимум, но меньший предыдущего, то имеет место дивергенция. Такая дивергенция, показанная на рисунке 3.13, предсказывает разворот графика вниз, она называется медвежьей дивергенций. Если же дивергенция возникает после хода графика вниз (цена нашла новый, более низкий минимум, а RSI показал минимум, который выше предыдущего), то это бычья дивергенция, она предсказывает разворот рынка наверх. Сигналы дивергенциий являются надежными, если они формируются при индикаторах в области перекупленности/перепроданности, или по крайней мере в непосредственной близости от них. [c.130]
Если волатилыюсть достигает локального минимума и разворачивается, а сам рынок продолжает рост— это медвежья дивергенция, сигнализирующая о близости вершины. На этом этапе основной вклад в торговлю делают спекулянты. Такие примеры можно найти как на рис. 30.5 и 30.6, так и на рис. 30.7, где приведены график котировок акций НК ЛУКОЙЛ и индикатор H-L-волатилыюсти. [c.318]
Дивергенция. Сигнал о том, что конец текущего тренда может быть близок, появляется тогда, когда MA D расходится с ценой. Традиционно принято называть медвежьей дивергенцией такое расхождение, когда на растущем бычьем рынке появляется намек на скорый разворот в пользу медведей . Выглядит это так новый максимум цены равен или выше предыдущего, а новый максимум MA D не достигает своего предыдущего максимума — он ниже его. Соответственно бычья дивергенция возникает на медвежьем (падающем) рынке и пророчит разворот в пользу быков (скорое повышение). Ее признак новый минимум цены равен или ниже предыдущего ( медвежий рынок), а новый минимум MA D выше предыдущего. Обе эти дивергенции наиболее значимы, когда отмечаются на уровнях относительной перепродажи/перепокупки. [c.82]
Смотреть страницы где упоминается термин Дивергенции на минимуме рынка
: [c.20] [c.32] [c.119] [c.123] [c.125] [c.255]Смотреть главы в:
Внутридневная торговая система 5 баллов за успех -> Дивергенции на минимуме рынка