Роль количественной оценки экономического риска значительно возрастает, когда существует возможность выбора из совокупности альтернативных решений оптимального решения, обеспечивающего наибольшую вероятность наилучшего результата при наименьших затратах и потерях в соответствии с задачами минимизации и программирования риска. Здесь следует выявить, количественно измерить, оценить и сопоставить элементы рассматриваемых экономических процессов, выявить и определить взаимосвязи, тенденции, закономерности с описанием их в системе экономических показателей, что немыслимо без использования математических методов и моделей в экономическом анализе. [c.20]
Количественный анализ предполагает численную оценку рисков, определение их степени и выбор оптимального решения. Во второй главе рассмотрена система количественных оценок экономического риска. Опираясь на теорию матричных игр, применяя различные критерии эффективности, используя теорию двойственных задач линейного программирования дан целостный подход для различных экономических задач выбора оптимальных решений в условиях неопределенности. Количественная оценка риска проводится также с использованием методов математической статистики и теории вероятностей, которые позволяют предвидеть возникновение неблагоприятной ситуации и по возмож- [c.274]
В работе рассмотрен большой аспект проблем риска в экономической деятельности, а именно сущность риска как экономической категории, факторы, влияющие на уровень экономического риска, информационно-стратегическое обеспечение предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, методы формирования оптимального инвестиционного портфеля, организационно-методические и математические основы снижения экономического риска, механизм комплексного анализа и количественной оценки степени риска, психология поведения и оценки лица, принимающего решение. [c.526]
В первой главе Место и роль экономических рисков в упра лении деятельностью организаций дано определение организ ции, рассмотрены типы организаций, их характеристики и цел Определяется место и роль рисков в экономической деятельно ти, даются определения и сущность рисков. Приводится класс] фикация неопределенностей и рисков, раскрывается система yi равления рисками, даются основные понятия риск-менеджмент Рассматриваются основные математические методы оценки эк< номических рисков и дается их характеристика, [c.4]
В первом случае определяется среднее ожидаемое значение нормы прибыли на вложенный капитал по каждому варианту и выбирается вариант с наибольшей нормой прибыли. Во втором — путем экспертной оценки устанавливается значение вероятности условий хозяйственных ситуаций и проводится расчет среднего ожидаемого значения нормы прибыли на вложенный капитал. В третьем случае имеются три направления оценки результатов вложения капитала выбор максимального результата из минимальной величины, выбор минимальной величины риска из максимальных рисков, выбор средней величины результата. Расчеты по оценке риска и выбору оптимального варианта вложения капитала производятся при помощи математических методов, которые изучаются такими дисциплинами, как эконометрия, финансовый менеджмент, экономический анализ. [c.113]
В настоящее время предложено множество методов экономического и математического анализа и учета рисков при оценке инвестиционных проектов. Многие из них применяются на практике, но заключение о принятии или отклонении инвестиционного проекта отечественными инвесторами не основывается в большой мере на результатах анализа рисков. Это связано с несколькими аспектами. [c.3]
Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное (оптимальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов. [c.21]
Оценка ожидаемого эффекта действия предполагает учет уровня неопределенности внешней среды в период реализации принятых решений. Данный вопрос хорошо изучен в теории принятия решений. Разработано большое количество специальных математических методов, позволяющих обеспечить допустимый уровень экономического риска или измерить ожидаемый результат при данном уровне риска. Основой разработанных методов являются разные принципы подхода к понятию оптимальность принятого решения . Так как от сущности принципов во многом зависит уровень оценки ожидаемого эффекта и, следовательно, выбор решения, то эти принципы в литературе по теории принятия решений часто называются критериями решения [ПО, 117]. Это название нельзя признать правильным, так как имеем дело не с критериями выбора решений, а с принципами взвешивания оценок соответствия результатов реализации альтернатив поставленной цели, полученных по разным критериям выбора решений. Принципы реализованы в виде разных математических методов, называемых правилами оценки ожидаемого эффекта. Одному принципу может соответствовать несколько конкретных правил. К этому этапу относятся также методы построения функций полезности. [c.70]
Важность применения экономико-математических методов заключается в том, что они позволяют количественно измерить экономические явления и, в частности, значения риска и рыночной неопределенности, что обеспечивает возможность наиболее точного сопоставления исследуемых явлений в отличие от вербальных оценок. Более того, математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов. [c.54]
Проблема экспертных оценок имеет самостоятельное теоретическое и прикладное значение и выходит далеко за рамки проблем экономического риска. Для ее решения используются специальные экономико-математические методы и методы системного анализа. [c.74]
Тихомиров Сергей Николаевич — кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры страхования Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет экономической кибернетики РЭА им. Г. В. Плеханова, аспирантуру РЭА им. Г.В. Плеханова. Работал в коммерческих банках, страховых компаниях. Является соавтором ряда учебных пособий и учебников по различным разделам страхования и управления рисками. Область профессиональных интересов оценка и управление рисками, математические методы в страховании. [c.760]
Описываются некоторые подходы и методы количественного анализа рисков и рисковых ситуаций, возникающих при управлении экономическими процессами и системами. Приводятся способы оценки рисков, базирующиеся на использовании понятий теории вероятностей и математической статистики, теории игр и теории принятия решений. [c.2]
Нужно ли запускать производство нового продукта, инвестировать в развитие нового канала продаж, или ввязаться во внедрение новой информационной системы Решение может быть неоднозначным. В решении этой задачи помогут различные методы математического моделирования для оценки экономического эффекта каждого из альтернативных решений, которое может быть принято. Многие из моделей, изначально разработанные для оценки инвестиционных рисков на фондовом рынке, теперь доступны для поддержки принятия инвестиционных решений в области корпоративного управления. Такие методы могут стать серьезным подспорьем при оценке новых рисковых проектов и принятии решений о дальнейшей стратегии компании. [c.369]
В десятой главе Основные методы и пути снижения экономических рисков исследуются на основе математического моделирования экономические инструменты снижения рисков диверсификация, страхование, хеджирование с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, свопов и опционов и др., а также обобщаются методы совершенствования управления рисками, направленные на снижение их уровня и повышение доходности. Дается оценка эффективности методов управления рисками. [c.6]
Отношения (взаимодействия) — важный ресурс в предпринимательской деятельности. Оценка данного ресурса имеет качественную основу — доверие, взаимопонимание, гармония и т. д. Для оценки отношений теория и методы нечеткой логики весьма перспективны. Например, на вопрос возможно ли привлечь компанию X к финансированию предпринимательского проекта Можно получить ответ, мы доверяем этой фирме на 70%. То есть, ни да (1) ни нет (0). Ответ выходит за рамки четкой — булевской алгебры логики. Здесь не обойтись без нечетких множеств. Методы нечеткой логики предназначены для математической обработки субъективной информации в предпринимательской деятельности. Практически — это помощь предпринимателям в принятии экономических решений, планировании и управлении в условиях ограниченной информации с учетом риска, экологии, маркетинговых исследований и т. д. [c.64]
Как известно, даже самый хороший план не дает сам по себе гарантии успеха. Его надо уметь реализовать. Другими словами, речь идет об умении менеджера эффективно управлять имеющимися в его распоряжении различными видами ресурсов с учетом потребностей рынка. И здесь особое значение приобретает учет в должной степени возможного риска. Анализ риска производственной и финансовой деятельности фирмы является одним из важнейших разделов бизнес-плана. Для каждой фирмы риск означает вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части ресурсов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов. Современная экономическая ситуация в России плохо предсказуема, поэтому при подготовке этого раздела учитывают возможные изменения на рынке, для чего и приводят качественный и количественный анализ риска. С помощью такого анализа выявляются факторы риска и этапы работ, при выполнении которых он возникает. Количественный анализ помогает определить размеры риска, что является сложной задачей, решаемой посредством различных методов (статистического, анализа целесообразности затрат, метода экспертных оценок, метода применения аналогов). Для уменьшения риска обычно используют различные аналитические методы, позволяющие повысить надежность инвестиций (метод математической статистики, экономико-математическое моделирование и др.). В результате проведения анализа риска разрабатываются мероприятия по его уменьшению. [c.128]
Статистика - наука, изучающая массовые явления и процессы, поддающиеся количественному измерению, позволяющая выявлять тенденции и закономерности общественного развития, определять пропорции и оценивать колеблемость. Эконометрия -применение экономико-математических методов анализа, измерение параметров математических выражений, характеризующих определенную социально-экономическую концепцию, моделирование сложных, многомерных процессов и явлений. Достаточно широко в маркетинге используются методы линейного и динамического программирования, приемы теории массового обслуживания (теории очередей), теории принятия решений (теории риска), теории связей (сигнальной информации о процессах, выходящих за пределы установленных параметров). Социометрия - характеристика структуры и функционирования определенных человеческих групп с помощью количественных оценок. Квалиметрия - методология количественных оценок качества товаров. Бихевиоризм - наука о вкусах и предпочтениях людей, которая помогает разобраться в процессах формирования и изме- [c.18]
МОНОГРАФИЯ испанского профессора Анны Марии Хил Лафуенте опубликована в 1990 г. и является первым систематизированным изложением результатов применения математических методов обработки нечетких данных в финансовом анализе, включающем анализ и прогноз финансового положения предприятия, анализ изменений оборотного фонда, потоков свободных денежных средств, экономического риска, оценки влияния затрат на прибыль, расчета стоимости капитала. [c.5]
Смотреть страницы где упоминается термин Математические методы оценки экономических рисков
: [c.528] [c.185] [c.384]Смотреть главы в:
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций -> Математические методы оценки экономических рисков