Игра нулевой суммы 30 Имитаторы 79 [c.205]
Игра называется игрой с нулевой суммой, если один из игроков выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другой. [c.150]
Стратегии ценообразования, направленные на продвижение товара, часто превращаются в игру с нулевой суммой. Если они срабатывают, их быстро подхватывают конкуренты и эффективность стратегий снижается. Если такая стратегия проваливается, компания просто выбрасывает на ветер деньги, которые она могла бы использовать для повышения качества продукции, обслуживания и/или рекламы. [c.583]
Дэйтрейдинг — это игра с нулевой суммой. Прибыль вы делаете за счет кого-то другого. Иногда за счет маркетмейкеров, иногда за счет инвесторов. Однако, только в том случае, если вы знаете, чего ищете. Прибыль существует для того, чтобы ее получить не получите вы - получит кто-нибудь другой. [c.34]
Логическая подоплека нейтральных рыночных стратегий проста. Если и среднем все ценные бумаги оценены справедливо, то неправильная оценка должна быть игрой с нулевой суммой - бумагам с заниженной ценой должны сопутствовать бумаги с завышенной ценой. И раз инвестор способен выявить неправильно оцененные бумаги, почему он должен воздерживаться от покупки бумаг с заниженной ценой Почему бы также не извлечь прибыль из продажи без покрытия бумаг с завышенной ценой [c.35]
Процесс ежедневного клиринга означает, что изменения котировочной цены реализуются сразу, как только они происходят. Если котировочная цена растет, то лица с длинной позицией получают выигрыши, равные величине изменения, а лица с короткой позицией несут потери. Напротив, если котировочная цена падает, то лица с длинной позицией несут потери, а с короткой позицией - получают выигрыш, который всегда равен величине потерь. Таким образом, выигрывает ли покупатель и теряет продавец или выигрывает продавец и теряет покупатель — обе стороны участвуют в игре с нулевой суммой (как и в случае с покупателями и продавцами опционов, приведенном в гл. 20). [c.699]
Они рассчитывают на то, что большинство людей считают себя умнее окружающих и рассчитывают на выигрыш в игре с нулевой суммой. [c.7]
В игре с нулевой суммой победители получают ровно столько, сколько теряют проигравшие. Если я и вы поспорим на 10 долларов, в какую сторону качнется, на сто пунктов, индекс Доу-Джонса, то один из нас приобретет, а другой потеряет 10 долларов. Тот, кто умнее, через некоторое время будет в выигрыше. [c.7]
Люди, которые готовы поверить пропаганде об игре с нулевой суммой, заглатывают наживку и открывают биржевой счет. Они не понимают, что игра на бирже - это игра с отрицательной суммой. Победители получают меньше, чем теряют проигравшие, поскольку индустрия вытягивает деньги с рынка. [c.7]
Игры, в которых одна сторона проигрывает столько, сколько выигрывает другая, называются играми с нулевой суммой. Здесь будут рассматриваться только парные игры с нулевой суммой. [c.147]
Напомним определение игр с нулевой суммой [c.52]
Определение 1.8.2. Игра Г двух лиц с нулевой суммой на- [c.52]
Цель наращивания доли рынка или объемов сбыта применима к растущим рынкам. Поскольку в этом случае общий объем сбыта на рынке увеличивается, все участники могут достичь более высоких уровней сбыта даже тогда, когда рыночная доля одного из конкурентов уменьшается. Эта ситуация существенно отличается от наблюдаемой на зрелом (не растущем) рынке, на котором увеличение сбыта у одного из участников должно осуществляться за счет конкурентов (игра с нулевой суммой). [c.520]
Это основное понятие теории игр удобно разъяснить на примере матричной И. с нулевой суммой. Матричные И. — те, в которых каждый из игроков имеет определенное число стратегий. Выражение "с нулевой суммой" означает, что выигрыш одного игрока есть проигрыш другого. [c.111]
Итак, рассмотрим И. с нулевой суммой. Выигрыш каждого игрока зависит от того, какие стратегии выбрал и он, и его противник. Считается, что значение каждого возможного выигрыша известно, и все они сводятся в таблицу (матрицу игры), где по строкам размещаются стратегии игрока X, а по столбцам — стратегии игрока Y (см. табл. к ст. "Матрица игры"). Элемент U.. этой таблицы обозначает выигрыш X и проигрыш Y при выборе первым из них стратегии х., вторым — v. Смысл И. — в нахождении оптимальной стратегии, т.е. такой, которая при многократном повторении И. обеспечивает данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или, что то же, минимально возможный средний проигрыш). [c.111]
Поскольку здесь интересы игроков не являются полностью противоположными, то имеется возможность сообщать друг другу о своих намерениях и в некоторых случаях даже координировать свои действия. Применяются также блеф, угрозы и другие способы обмена информацией. Доказано, что игру и лиц с ненулевой суммой всегда можно преобразовать в игру п+ лиц с нулевой суммой путем добавления "фиктивного игрока". Конечная И.н.с. также называется биматричной игрой. [c.112]
Теорема о М. является основной в теории игр двух лиц с нулевой суммой. Согласно этой теореме любая конечная игра имеет решение, если допускается использование смешанных стратегий (для бесконечных игр теорема о М. не выполняется). [c.198]
Игры с нулевой суммой 112 Идеальная диверсификация цен 488 [c.466]
Оптимальное решение в случае зеркального моделирования, когда Y воспринимается как всевидящий глаз, читающий мысли X, невозможно. Действительно, по этой модели если игрок X примет решение не стрелять, то Y, вычислив это, выстрелит. Поэтому X остается одно решение - стрелять. Эта ситуация порождается двумя обстоятельствами принципом игры с нулевой суммой (выигрыш одного означает проигрыш другого) и симметричной рефлексивной структурой внутреннего мира игроков, когда другой воспринимается так же, как воспринимаюсь собой я. [c.183]
Распределительный (его также называют соревновательным, игрой с нулевой суммой и т.п.). В переговорах этого класса одна сторона выигрывает , а другая - проигрывает . Это происходит тогда, [c.147]
Обычно в задачах стохастического программирования совместное распределение случайных параметров условий задачи предполагается заданным. В тех случаях, когда по тем или иным соображениям определение совместного распределения случайных исходных данных не представляется возможным, стохастическая задача может быть, как это сделано в [134], рассмотрена как игра двух лиц с нулевой суммой. [c.135]
Если для игры Г с постоянной суммой константа с равна нулю, то Г называется игрой с нулевой суммой. П [c.160]
Нетрудно проверить (ср. также п. 1.5 введения и п. 1.1 гл.1), что класс антагонистических игр совпадает с классом игр двух лиц с нулевой суммой. [c.160]
Теорема. Всякая бескоалиционная игра с постоянной суммой аффинно эквивалентна (и даже однородно аффинно эквивалентна) некоторой игре с нулевой суммой. [c.162]
Заметим, что в антагонистических играх, которые являются играми с постоянной (а именно — с нулевой) суммой, даже не может возникать вопроса об одновременном увеличении выигрышей всех игроков или хотя бы об увеличении их суммарного выигрыша. [c.163]
Части рис. 20.4 (б) и (г) представляют собой зеркальное отражение частей (а) и (в). Опционы — это игра с нулевой суммой, где выигрыши одной стороны возникают за счет другой, поэтому, если цена акции равна 108, то покупатель опциона колл получит выигрыш в 3, а продавец опциона колл будет иметь проигрыш в 3 (продавец получает премию в 5 и 100 в качестве цены исполнения, но должен поставить акиию стоимостью в 108). Аналогично, если покупатель опциона пут выигрывает 3, то продавец опциона пут проигрывает 3. [c.650]
Брокеры, операционисты и советники проводят свой маркетинг, чтобы привлечь на рынок больше неудачников. Некоторые утверждают, что торговля фьючерсами - это игра с нулевой суммой (Zero-Sum Game). [c.7]
АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ [antagonisti games] — игры с противоположными интересами сторон ( в отличие от игр с непротивоположными интересами). К ним относится, в частности, игра двух лиц с нулевой суммой, т. е. при которой выигрыш одного игрока является проигрышем другого (пример см. в ст. "Игра"). [c.23]
См. также Антагонистические игры, Бескоалиционные игры, Бесконечные игры, Биматричиая игра, Дифференциаль-ные игры, Игра с "природой ", Игры с непротивоположными интересами, Игры с ненулевой суммой, Игры с нулевой суммой, Конечные и бесконечные игры, Кооперативные игры, Матричные игры, Некооперативные игры, Парные игры, Позиционные игры, Прямоугольные игры. [c.112]
ИГРЫ С НЕНУЛЕВОЙ СУММОЙ [non-zero sum games] — класс игр, в которых не обязательно, что выигрыш одного игрока означает проигрыш другого, как в играх с нулевой суммой. [c.112]
ИГРЫ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ [zero-sum games] — класс игр, в которых сумма всех "выплат", получаемых всеми игроками в конце игры, равна нулю. Иг- [c.112]
МИНИМАКС [minimax] в теории решений, теории игр (матричных) — наименьший из всех максимальных элементов строк платежной матрицы. Критерий мини-макса в игре двух лиц с нулевой суммой симметричен критериюмаксимина и также означает осторожный подход игрока, выбирающего решение, которое гарантирует ему минимальный уровень [c.197]
ПЛАТЕЖНАЯ ФУНКЦИЯ [payoff fun tion] — целевая функция игры, которой определяется выигрыш каждого игрока. Одна из классификаций игр основана на свойствах П.ф.. Напр., в игре двух участников с нулевой суммой выигрыш одного партнера равен проигрышу другого, а в игре с постоянной разностью игроки и выигрывают, и проигрывают одновременно в первом случае между ними конфликт, во втором им выгодно действовать сообща. [c.265]
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИГРЫ [re tangular games] — парные игры с нулевой суммой, имеющие седловую точку. Называются так, потому что их матрица игры прямоугольная. [c.295]
В теории игр Ст. (седловой элемент) — это наибольший элемент столбцалшт-рицы игры, который одновременно является наименьшим элементом соответствующей строки (в игре двух лиц с нулевой суммой). В этой точке, следовательно, максимин одного игрока равен минимаксу другого Ст. есть точка равновесия. [c.319]
Стоит заметить, что во всех определениях так или иначе присутствует указание на потери, которые понесло общество, вместо выгод, которые оно могло бы иметь в случае, если ресурсы, использованные на получение ренты, были бы применены производительно. Можно принять краткое определение Р. Толлисона и рассматривать поиск ренты как затраты ресурсов ради трансферта. Трансферт не меняет общее благосостояние, представляет сам по себе игру с нулевой суммой . Однако если ради трансферта требуется затратить ресурсы, то тогда общество [c.442]
В заключение сравним графики на рис. 5.1 и 5 2 На каждом рисунке дер жатель и продавец графически являются зеркальными изображениями, потому что продавец и держатель опциона находятся на противоположных сторонах од ной и той же сделки покупка и продажа опционов — это игра с нулевой суммой Также отметим, что графики доходов основываются (с минимальным округле нием) на 100-долларовых опционах на акции IBM, представленные в табл. 5.1 Так как цена акции IBM была в этот момент около 91 дол, пут опцион был при деньгах , тогда как колл опцион был без денег Таким образом, цена пут оп циона приблизительно равнялась цене колл опциона, увеличенной в 9 раз. Как мы уже упоминали выше, текущая цена акции оказывает значительное воздей ствие на цены опционов н, следовательно, на специфические характеристики опционных графиков, хотя их основная форма остается неизменной независимо от предполагаемых первоначальных условий [c.139]