Распределение Коши является одним из простейших законов распределения. Его плотность выражается формулой [c.39]
Плотность распределения Коши имеет вид симметричной относительно точки х = а кривой, визуально очень похожей на плотность нормального распределения. [c.39]
Кроме того р(х) интегрируема, поэтому функцию распределения Коши можно записать в явном виде и не прибегать при ее вычислении к помощи численных методов [c.39]
Казалось бы, распределение Коши выглядит очень привлекательно для описания и моделирования случайных величин. Однако в действительности это не так. Свойства распределения Коши резко отличны от свойств распределения Гаусса, Лапласа и других экспоненциальных распределений. [c.39]
Дело в том, что распределение Коши близко к предельно пологому. Напомним, что распределение называется предельно пологим, если при х —> +оо его плотность вероятности [c.39]
Для распределения Коши не существует даже первого начального момента распределения, то есть математического ожидания, так как определяющий его интеграл расходится. При этом распределение имеет и медиану и моду, которые равны параметру а. [c.40]
Разумеется, дисперсия этого распределения (второй центральный момент) также равна бесконечности. На практике это означает, что оценка дисперсии по выборке из распределения Коши будет неограниченно возрастать с увеличением объема данных. [c.40]
Из вышесказанного следует, что аппроксимация распределением Коши случайных процессов, которые характеризуются конечным математическим ожиданием и конечной дисперсией, неправомерна. [c.40]
Итак, мы получили симметричное распределение, зависящее от трех параметров, с помощью которого можно описывать выборки случайных величин, в том числе с пологими спадами. Однако, это распределение обладает недостатками, которые были рассмотрены при обсуждении распределения Коши, а именно, математическое ожидание существует только при а > 1, дисперсия конечна только при ОС > 2, и вообще, конечный момент распределения к-го порядка существует при а > k. [c.41]
В свое время, известный американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике Ричард Беллман заметил, что современные компьютеры по своей природе наиболее приспособлены для решения задач с начальными условиями (задачи Коши). Такие задачи могут быть решены последовательным получением решения от одного момента времени к другому, начиная с начального условия. В известном смысле, вся современная наука является результатом выдающегося и не всегда явно осознаваемого открытия Ньютона, впервые отделившего законы природы от начальных условий. Можно сказать, что традиционные компьютеры, в которых алгоритм отделен от данных, являются парафразом этого достижения. Из вышесказанного следует, что принципы работы обычных компьютеров оказываются в некотором смысле аналогичными принципам обработки информации именно левым полушарием мозга человека. [c.9]
Легко показать, что среднее значений комитета должно давать лучшие предсказания, чем средний эксперт из этого же комитета. Пусть ошибка г -ого эксперта для значения входа х равна . (х). Средняя ошибка комитета всегда меньше среднеквадратичной ошибки отдельных экспертов в силу неравенства Коши [c.160]
Многие технические аналитики считают, что прямоугольные ценовые модели имеют наибольшую значимость. Модель формируется на протяжении нескольких недель или даже месяцев, когда торгов.1 я происходит в относительно ужом горизонтальном диапазоне цен. Она завершается, коша цены внезапно прорывают уровни, ограничивающие модель. [c.76]
Финансовые актины и обязательства семейных хозяйств США -на кошем, 1992 г. в млрд, долл.) [c.15]
Тыва, Томской области, Коми-Пермяцкому и Агинскому Бурятскому автономным округам, Кош-Агачскому и Улаганскому [c.82]
Общее понятие средней величины введено французским математиком первой половины XIX в. академиком О. Коши. Оно таково средней величиной является любая функция f(xu x2,. .., хп), такая, что при всех возможных значениях аргументов значение этой функции не меньше, чем минимальное из чисел хь х2,. .., х , и не больше, чем максимальное из этих чисел. Среднее по Колмогорову является частным случаем среднего по Коши. Медиана и мода, хотя и не являются средними по Колмогорову, но средние по Коши. [c.320]
Пусть f(xu x2,. .., х ) — среднее по Коши, а среднее по первой совокупности меньше среднего по второй совокупности [c.320]
При этом функция Фг = Фг( ) определяется задачей Коши [c.52]
При краткосрочном планировании (т.е. когда Т — невелико) функция ехр(—St) меняется мало и может быть заменена положительной константой в функционале (1.5.42), которая, естественно, может быть отброшена при решении задачи (1.5.42)—(1.5.43). Формально это соответствует случаю 6=0. Тогда задача Коши (1.5.54) приобретает вид [c.78]
При 6 > 0 для приближенного решения задачи Коши (1.5.54) можно использовать следующий простой метод последовательных приближений. [c.79]
В качестве нулевого приближения г о( ) принимаем решение задачи Коши [c.79]
Решение задачи Коши (1.5.58) естественно дается формулами (1.5.56), (1.5.57), в которых вместо / о = Q/2 надо писать f3 = — Qi/2, так что [c.79]
Формулой (1.5.62) можно пользоваться для приближенного вычисления решения задачи Коши (1.5.54). Однако она неудобна тем, что при вычислении второго слагаемого в квадратной скобке имеется операция деления малых чисел ( О/О). Чтобы избавиться от этого, мы несколько огрубим формулу (1.5.62), воспользовавшись разложением по формуле Тейлора функции ехр( —2St) по параметру 8 до членов второго [c.80]
Коше л ев Н. Н Ш е и н В. А., Г о р о д к о в Д. Ф. Оценка экономической эффективности КМЦ-500 в высокотемпературных скважинах. — Труды Краснодарского филиала Всесоюз. науч.-ис-след. нефт. ин-та , 1970, вып. XXIII, с. 304—308. [c.201]
В мировой практике сдерживания бегства капитала применяется сочетание законодательных норм с мерами административного и финансового контроля за операциями с денежным капиталом и за инвестициями за рубежом. Банки осуществляют кош роль и информируют государственные органы о подозрительных переводах наличных денег на банковские счета за рубежом, за авансовыми платежами по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Создание единой цепочки субъектов экспортной сделки (экспортер — таможня — банк), контрольно-учетного механизма, унификация форм отчетности (в частности о проверке экспортных грузов и их прибытия) способствует ограничению масштабов бегства капитала. Одним из средств сдерживания отлива капитала является эффективный валютный и экспортный онтроль. При этом залогом успеха является межведомственное разграничение функций, полномочий и ответственности контролирующих органов. Важный фактор сдерживания бегства капитала международное сотрудничество, соглашения со странами, где оседают беглые капиталы, о совместных мерах в области валютного и экспортного контроля. Иногда применяется избирательная амнистия для беглого капитала в целях стимулирования его репатриации. [c.160]
Путилов Николай Иванович (1820-1880)— предприниматель, инженер, изобретатель. Он родился в семье новгородского дворянина. С 1830 г. воспитывался в морской роте Александровского кадетского корпуса. В 1840 г. завершил образование в звании лейтенанта. В том же году напечатал в журнале Маяк статью, в которой сообщал об ошибке Коши в работе над интегральными исчислениями. В дальнейшем совместно с академиком М. В. Остроградским изучал внешнюю баллистику. В 1848-1857 гг. чиновник особых по- [c.320]
После того, как управления o (t) для г = 2,. . ., п вычислены, оставшееся управление wl(t) долж но быть найдено из равенства (1.4.11) при и1 = о ( ), г = 2,. . . , п, и при решении задачи Коши (1.4.14), (1.4.15) Zl = Zl(t), г = 1,...,п, когда иг = ul(t), i = 2,. ..,п. [c.61]
Итак (1.5.56), (1.5.57) — решение задачи Коши (1.5.55). Отметим, что С > 0 V/ o Е (— схэ,+схэ), и следовательно, знаменатель в формуле (1.5.56) не обращается в ноль ни при каком так что задача Коши (1.5.56), (1.5.57) имеет классическое решение, продолжимое вправо до любых значений переменной t. [c.79]
Республика Горный Алтай (Республика Алтай) - Районы Кош-Агачский иУлаганский [c.131]