Периодом графика называется время занятия перегона группой поездов, периодически чередующихся на графике в течение суток. Период графика определяется временами хода поездов по перегону, величиной станционных интервалов и (при пакетных графиках) величиной интервала в пакете (см. раздел График движения поездов ). [c.265]
Определение потребного подвижного состава при паровой тяге производится по графику движения поездов и оборота пригородных составов, часть которого приведена на фиг. 35. В графике интервал в пакете принят 4 мин., наименьшая стоянка поезда на станции оборота до его обратного отправления — 10 мин. [c.438]
График "точка—крестик " позволяет как бы вести запись торгов в течение дня. На нем отражаются диапазон цен и последовательность заключения сделок. Точками (нулями) на диаграмме обозначаются тенденции снижения цен, а крестиком (X) — повышения цен. По вертикальной оси откладываются ценовые интервалы. Столбцы точек и крестиков располагаются вертикально. Каждый столбец заполняется последовательно, отражая соответствующее движение цены. Если цена колеблется и после отклонения возвращается в интервал, место которого в столбце уже занято, то в этом случае заполнение переносится в следующий столбец. Такой переход называется существенным сдвигом, или реверсировкой. На основе этого графика составляется прогноз о возможности изменения цены до того, как произойдет ее существенный сдвиг. [c.106]
При активном рынке за некоторый заданный интервал времени произойдет много движений цены, Линия на графике часто дергается . При вялом рынке котировки обновляются редко, и за тот же интервал времени будет нарисовано мало тиков. [c.24]
УДАР ИЗ ДРУГОГО МАСШТАБА - ситуация, когда на рынке начинается сильная тенденция. Многие игроки не успевают на неё среагировать и несут убыток. Очень часто такой удар получают мелкие спекулянты. Это происходит, когда крупный игрок начинает активно продавать или покупать. У. И. Д. М. называется так потому, что когда игрок скальпирует, то он сосредотачивается на относительно мелком масштабе игры он смотрит на внутридневной график максимум за пару дней, а решения принимает, исходя из конфигурации ценовых движений максимум за пару часов. Крупный же игрок очень часто перед выходом на рынок анализирует движение цен за довольно значительный временной интервал несколько месяцев, или даже несколько лет. [c.38]
Если вы определили восходящий тренд по недельным графикам, то подождите, пока линии стохастики опустятся низке нижней справочной линии. Затем не дожидаясь их пересечения или движения вверх, поместите заказ на покупку выше максимума последнего интервала цен. Поскольку вы собираетесь удерживать позицию, поместите предохранительную остановку низке минимума текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой низке. [c.95]
Если вы увидели нисходящий тренд на недельном графике, то подождите, пока линии стохастики поднимутся над верхней справочной линией. Затем, не дожидаясь их пересечения или движения вниз, подайте заявку на продажу чуть низке минимума последнего интервала цен. К тому времени, как линии индекса пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. Поскольку вы собираетесь открыть позицию на продажу, предохранительную остановку поместите над максимумом текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой выше, [c.95]
Необходимо отметить, что при организации пакетов из пассажирских поездов необходимо включать в график поезда с одинаковыми ходовой и маршрутной скоростями движения. Соблюдение этого условия влечет за собой увеличение интервала между поездами, что приведет к ухудшению использования пропускной способности. Целесообразно включать в пакет из двух-трех таких поездов кроме пассажирского поезда еще и ускоренный грузовой, скорость которого близка к пассажирскому. Это способствует лучшему использованию локомотивов в пунктах их оборота и сокращает простой, в ожидании составов. [c.191]
Большинство фигур технического анализа формируются, когда торговля на рынке происходит в пределах одного ценового интервала в течение нескольких периодов времени (минут, часов, дней и т. д.). Если бары (график цены) временно прекращают движение по тренду и стремятся придерживаться узкой области цен, то это называется сужением ценовой тенденции. На основании формы зоны сужения цены технический аналитик прогнозирует, куда в дальнейшем устремится рынок — в прежнем или в противоположном направлении. Как только определилась форма зоны сужения цены, технический аналитик ожидает подтверждения своих прогнозов в виде ценового прорыва за пределы зоны (выхода цены из зоны застоя) и, возможно, сигнала такого осциллятора, как индекс относительной силы (RSI). [c.75]
| Фиг. 47. Примерный график определения интервала скрещения при пропуске одного из поездов с ходу через раздельный пункт (средства сношений по движению поездов жезлы оез пропуска их через аппарат и вручение жезла в горловине станции) |  |
При энергичных движениях рынка иногда цены могут как бы проскочить некоторый диапазон значений и пойти дальше в этом диапазоне цен "рынка не было". Такая ситуация будет изображаться на графиках в виде разрыва между парой столбиков, если временной интервал разрыва захватывает два соседних столбика (Рис. 2.5.1.). Разрыв (gap) в ценовом графике имеет достаточно важное значение с точки зрения технического анализа, так как свидетельствует о происходящих на рынке существенных переменах. [c.49]
Сплошными тонкими линиями нанесены кривые, показывающие границы доверительного интервала, вычисленные по формуле (47.7), в котором цены с вероятностью 95,4% будут находиться в течение ближайшего периода в 21 торговый день (что соответствует календарному месяцу), а пунктиром — линии границ Боллинджера Б (21, 2), вычисленные по формуле (47.9). Видно, что эти границы довольно близки. Поэтому для не слишком больших временных горизонтов сделки имеет смысл пользоваться границами Боллинджера для определения возможного диапазона рыночных колебаний в ближайшие Г периодов. Вместе с тем следует отметить, что формула (47.7) работает лучше, чем границы Боллинджера, что и прослеживается на графике в периоды, соответствующие резким движениям вниз или вверх. Чем меньше период Т, тем ближе будут расположены границы, определяемые формулами (47.7) и (47.9). Чем больше [c.491]
В предлагаемом разделе будем анализировать движение цены при помощи графиков японских свечей. Выбор такого инструмента обусловлен его высокой наглядностью и удобством для проведения технического анализа. В этом случае интересующий трейдера временной интервал на компьютере представляется в виде тела свечей, а также верхней и нижней теней. [c.10]
Указанное краткосрочное движение показано на Рисунке 5.12, когда соотношение выросло к февралю более чем до 1.20. Хотя этот уровень не вблизи абсолютных исторических максимумов, это движение было экстремальным. Вы можете определить экстремальное движение по скорости, с которой соотношение растет на графике. Реально в течение января происходило следующее UTY-индекс вырос с 227 до 245 — движение на 8% Т-бонды оставались относительно стабильными, поднявшись на 2% со 100 до 102. Поскольку соотношение оставалось в середине интервала, как видно из шестилетнего графика, я предпочел подождать до тех пор, пока оно не покажет пик , прежде чем занимать позицию. К концу первой недели февраля отношение снизилось с 1.22 до 1.18, поэтому наблюдаемое можно было посчитать пиком . Начиная с того момента в течение двух следующих месяцев Т-бонды выросли со 102 до 105, а индекс коммунальных компаний упал с 241 до 228. Данный спрэд снова принес отличную прибыль. [c.269]
Необходимо отметить тот важный факт, что при отслеживании промежуточных колебаний рынка появляются внутренние и внешние движения, либо выводящие цены вовне, либо оставляющие их внутри предыдущего ценового интервала. Поскольку эта модель встречается на графиках всех временных периодов (месяца, недели, дня),она имеет общее название внутренний бар (рис. 5.6). Внутренний бар появляется, когда максимум ниже предыдущего, а минимум - выше предыдущего. При построении графика промежуточных колебаний рынка трейдер игнорирует внутренний бар и ожидает следующего бара, чтобы увидеть его торговый диапазон. Поскольку внутренний бар в расчет не принимается,дальнейшее направление линии промежуточной тенденции - вверх или вниз - определяем по предыдущему бару. Этот бар называют последним активным баром. Если линия тенденции двигалась вверх вплоть до внутреннего бара и текущий рыночный подъем выходит над максимумом последнего активного бара, то линия промежуточной тенденции продолжает двигаться вверх. Если линия тенденции до появления внутреннего бара двигалась вверх и рынок движется ниже основания последнего активного бара, то линия промежуточной тенденции начинает двигаться вниз. Если линия тенденции до появления внутреннего бара двигалась вниз и опускается ниже минимума последнего активного бара, то линия промежуточной тенденции продолжает движение вниз. Если линия тенденции до появления внутреннего бара двигалась вниз и рынок движется над максимумом последнего активного бара, то линия промежуточной тенденции начинает двигаться вверх. Короче, трейдер не придает значения внутреннему бару и обращается к последнему активному бару, чтобы определить направление движения линии промежуточной тенденции. [c.78]
График движения представляет собой масштабную сетку (рис. 12), на которой нанесены горизонтальные линии, соответствующие осям раздельных пунктов конкретного участка, и вертикальные линии, соответствующие интервалам времени суток от 0 до 24 ч. Часовой интервал поделен на дссятиминутные интервалы. [c.89]
График движения поездов строится исходя из неличины интервала в пакете, полученной по первой схеме движения поездов. Расчёт интервала в пакете производится графически, по кривой времени хода. [c.245]
При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени - от 1 года до 1 минуты. Например, программа RoyalForex позволяет анализировать графики изменения цены валюты при единицах времени 1 день, 4 часа, 1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин, 1 мин. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика. Для краткосрочной торговли более подходящими являются графики с меньшими единицами времени. [c.28]
Индикатор Ишимоку (I himoku Kinko Hyo). Индикатор Ишимоку предназначен для определения одновременно рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи на недельных и дневных графиках. Он объединяет в себе, таким образом, целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. При вычислении индикатора используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения следующих линий, составляющих этот индикатор, каждая из которых представляет собой середину ценового диапазона за соответствующий промежуток времени [c.63]
Внешние ограничения убытков управляют крупными циклами ценовых разворотов. Индивидуальные акции развернутся и последуют волатильным межрыночным условиям, таким, например, как программа распродаж или прорыв ведущего индекса. Подготовка stop-ордера в уме подразумевает идентификацию внешних условий, которые и предопределят закрытие активной позиции. Когда на графиках фьючерсов или индексов появляются необъяснимые развороты, инициирующие резкие движения, сначала закройте позиции, а затем выясняйте, что произошло. Не ждите реакции отдельно взятой акции. Используйте тот короткий интервал времени, который вам отведен для того, чтобы ретироваться прежде, чем толпа заметит это событие. [c.269]
Примерный график определения интервала неодновременного прибытия поездов7(сред-сношений по движению поездов жезлы без пропуска их через аппарат, стрелки ручного обслуживания со старшими стрелочниками) [c.240]
| Фиг. 54. Примерный график определения интервала попутного прибытия поездов на станцию (средства сно шевий по движению поездов автоблокировка, стрелки ручного обслуживания со старшими стрелочниками) |  |
Ко всем этим линиям поведения на рынке можно отнести следующее замечание. Лучшей стратегией считается не та, где ожидается наибольшая прибыль, а та, где лучше соотношение предполагаемой прибыли и риска потерь. В этом смысле рассмотренные стратегии высокорискованные. Количественно риск оценивается рядом локальных и глобальных параметров. К последним относятся предельные значения коэффициента дельта для очень малых и больших значений цены базисного актива. Если эти коэффициенты отрицательны, то чем они больше по абсолютной величине, тем значительнее риск потерь при резком движении цены базисного актива. Если предельное значение А на краях позиции равно нулю (график имеет горизонтальные хвосты ), то можно говорить о максимальных прибылях или убытках при движении цены базисного актива в этом направлении. Локальные параметры характеризуют запас по волатильности, запас по времени и положительные интервалы цены базисного актива, в которых позиция сохраняет потенциальную прибыль. Например, при реализации третьей стратегии запас по волатильности оценивается в 37-10=27%, а положительный интервал фьючерсной котировки на начало операции ограничен точками пересечения линии теоретической стоимости 11.03.94, 10% с горизонтальной осью (точки А, В на рис. 10.10). Влияние фактора времени в данном примере благоприятно, и говорить о запасе по времени не имеет смысла. Если бы опционы были недооценены, то следовало бы проводить операции, начинающиеся с покупки стрэнгла и т.д., и в этом случае при неизменной фьючерсной цене ожидаемая прибыль исчезла бы приблизительно через [c.75]
Одной из основных областей применения осцилляторного анализа является оценка темпа движения цен (momentum). Темп движения цен определяется скоростью изменения цен вне зависимости от их текущего уровня. Измерение темпа осуществляется путем регулярного фиксирования изменений рыночной цены за определенный интервал времени. Так, для того чтобы построить десятидневную кривую темпа, необходимо просто вычесть величину цены закрытия, зафиксированную десять дней назад, из величины цены закрытия последнего дня. Затем величина разности - положительная или отрицательная - наносится на график в виде точки (отсчет ведется от нулевой линии). Формула вычисления индикатора темпа имеет следующий вид [c.305]
Как только нам захочется отдохнуть от постоянно обновляющихся комментариев Линды, мы можем обратиться к 775-страничному сборнику, в который включены интервью со всеми великими рыцарями и благородными девицами братства технического анализа, которые собрал Джек Швагер. Кто может устоять перед вдохновенными уверениями Швагера, что графики отражают поведение рынка, которое воспроизводит одни и те же закономерности, и, если приобрести достаточный опыт, некоторые трейдеры могут развить в себе способности успешно использовать эти графики для прогнозирования движения цен [c.118]