Операционный риск связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Он определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации). [c.463]
Управление кредитным процессом [c.471]
Организация кредитования в соответствии с его базовыми принципами на основе принятой кредитной политики фирмы (кредитной организации) предполагает его функционирование как регулярного, непрерывно возобновляемого процесса движения кредита. Тем самым подчеркивается необходимость не только поддержания стабильности, но и достижения устойчивого расширения (развития) кредитования, его ориентации на снижение риска и достижения высокой рентабельности — управления кредитным процессом. [c.471]
Говоря об управлении кредитованием, мы хотим подчеркнуть динамический и целенаправленный аспекты этого рода деятельности фирмы (кредитной организации). Не следует противопоставлять или разделять процессы организации и управления кредитным процессом. Действительно, организация деятельности работников отдельных структурных подразделений и звеньев фирмы (кредитной организации) является важнейшей функцией ее управления, поскольку установление и поддержание определенного порядка (последовательности и времени) выполнения кредитных операций и процедур невозможно без четкой координации и согласованности деятельности всех лиц, вовлеченных в кредитный процесс, т. е. без целенаправленного воздействия на совокупный трудовой процесс. Вот почему, продолжая характеристику отдельных этапов процесса кредитования, следует обратить внимание на динамический и целенаправленный характер кредитной деятельности. [c.471]
Управление кредитным процессом включает а) принятие решения о целесообразности выдачи кредита и его условиях б) оформление кредитного договора или кредитного обязательства в) выдачу кредита г) контроль за выполнением условий договора и погашением кредита (дебиторской задолженности) д) окончательное погашение кредита (полное погашение дебиторской задолженности). [c.471]
Заключительный этап кредитования — окончательное погашение кредита (полное погашение дебиторской задолженности). Однако на этом отношения кредитора и заемщика не прекращаются. Банковское и коммерческое кредитование представляют собой не разовое предоставление кредита определенному заемщику, а постоянно возобновляемый процесс, который требует специальных усилий и действий, направленных на поддержание его непрерывности. В этом случае следует говорить о целостном управлении кредитным процессом (управлении кредитованием). [c.474]
В учебнике подробно описана концепция функционирования финансов, на которой базируется изучение финансовых категорий, закономерностей и направлений развития, обеспечения разных секторов экономики необходимыми финансовыми и кредитными ресурсами, финансово-кредитной и налоговой систем в государственном, муниципальном и предпринимательском секторах экономики, сферах страхования, домашних хозяйств, а также международной сфере. Кроме того, рассматриваются роль и задачи законодательных, представительных и исполнительных органов власти и управления в процессе реализации финансовой политики на современном этапе. [c.10]
Действие финансово-кредитного механизма было направлено прежде всего на формирование централизованных фондов государства, выявление дополнительных резервов развития и расширения производства. Финансово-кредитный механизм включал комплекс подсистем воздействия на принятие управленческих решений, поведение работников и руководителей предприятий в части управления финансово-кредитными процессами. Конечная цель такого воздействия — обеспечение нормальных условий функционирования финансов и кредита в общегосударственном масштабе, т.е. формирование бездефицитного бюджета, финансирование и кредитование инвестиционных программ, контроль за выполнением плана, соблюдением установленного порядка и пропорций образования и использования фондов финансовых средств. [c.35]
РИСК КРЕДИТНЫЙ — опасность неоплаты полученных заемщиком ссуд в предусмотренные кредитным соглашением сроки вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту. Для банков Р.к. возникает при предоставлении финансового кредита, а для производственно-коммерческих предприятий — при предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита. Управление кредитным риском важнейшая функция кредитного менеджмента. Практика кредитного- менеджмента в процессе управления дебиторской задолженностью дифференцирует кредитные риски по отдельным категориям с целью соответствующей их про- [c.280]
Одной из особенностей финансового менеджмента в коммерческом банке в современных российских условиях является отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами в кредитной организации в рамках существующей кре-дитно-банковской системы. Главной же особенностью финансового менеджмента в коммерческом банке в условиях рыночной экономики является то, что банк — это единственный экономический субъект, который системно управляет всеми функциями денег и в этой связи является первичным звеном рыночной экономики. [c.521]
На первом этапе необходимо выбрать критерии оценки качества ссуд. Этот этап можно считать основополагающим во всем процессе управления кредитным портфелем. Такими критериями могут выступать уровни доходности, ликвидности, риска. Далее с учетом выбранных критериев следует разработать методы оценки качества ссуд. Содержанием третьего этапа является непосредственная оценка каждой выданной банковской ссуды. [c.267]
Далее процесс управления кредитным портфелем должен включать в себя формирование достаточных резервов на возможные потери по ссудам. Величина этих резервов, порядок их формирования и использования [c.267]
РИСК КРЕДИТНЫЙ - вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту. Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового кредита, а для производственно-коммерческих предприятий — при предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита. Управление кредитным риском является одной из важнейших функций кредитного менеджмента. Практика кредитного менеджмента в процессе управления дебиторской задолженностью дифференцирует кредитные риски по отдельным категориям с целью соответствующей их профилактики и страхования. Так, обычно выделяют следующие категории финансового риска 1) минимальный (при котором заемщик квалифицируется как "первоклассный") 2) обычный (соответствующий среднему уровню риска по кредитным операциям) 3) предельно допустимый (когда выявлено, что заемщик склонен к нарушению сроков возврата основного долга) 4) высокий (когда финансовая устойчивость заемщика вызывает сомнение в его возможности своевременно погасить свои обязательства) 5) неприемлемый (когда заемщик находится на грани банкротства или проявляет стабильную необязательность в выплатах долга). [c.162]
В сборнике содержатся материалы III научно-практической конференции Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях , организованной Банком России совместно с Ассоциацией российских банков и прошедшей в г. Уфе 19-20 января 2006 г. на базе Национального банка Республики Башкортостан. [c.2]
Год назад на II научно-практической конференции Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях мы еще только обсуждали общие подходы процессного подхода, его влияние на качество управления, говорили о стандартах. Тогда очень важным стало то, что было достигнуто общее понимание целесообразности разработки и внедрения в кредитных организациях стандартов качества банковской деятельности на основе наилучшей отечественной и зарубежной практики, международных стандартов и рекомендаций в сфере управления и организации банковского дела. [c.3]
Год назад на II научно-практической конференции Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях обсуждались вопросы возможности стандартизации деятельности подразделений Банка России через описание технологических процессов. Тогда было принято принципиальное решение о продолжении работ по внедрению процессных подходов в систему управления Банком России и расширении состава его участников. В рамках данного решения в 2005 г. к работам по внедрению процессных технологий активно подключился ряд территориальных учреждений Банка России, сформировано и постоянно действует Экспертное совещание по вопросу формирования функционально-технологических стандартов деятельности территориальных учреждений Банка России. Одним из итогов его деятельности являются подготовленные к обсуждению на конференции проекты базовых вариантов описания процессов по основным направлениям деятельности Банковское регулирование и банковский надзор , Организация и осуществление безналичных расчетов , Организация наличного денежного обращения и кассового обслуживания клиентов Банка России , Участие в проведении единой государственной денежно-кредитной политики . [c.4]
III научно-практическая конференция Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях отличается от многих других именно прикладным характером, потому что необходимо обсуждать не только общие перспективы, но и организовывать обмен лучшими современными достижениями. Все-таки российская банковская система находится в сложной ситуации, если говорить о ее месте в мировой финансовой системе, ее будущее до конца не определено. Глобализация финансовых рынков для нас стала уже фактом и продолжает оказывать воздействие на характер и структуру российской банковской системы. Мы уже не чувствуем себя замкнутыми в наших собственных границах, и нам нужно не только выживать, но и развиваться, поэтому прикладные вопросы становятся чрезвычайно актуальными, и я благодарю всех участников нашей конференции за то, что собрались и поддерживаете руководство Банка России, руководство Ассоциации российских банков, которые стараются внедрять передовые технологии. [c.5]
В целях повышения качества управления в российских банках на II научно-практической конференции Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях , прошедшей в Уфе в начале 2005 г., было решено разработать и приступить к внедрению национальных стандартов кач я гва управления банковской деятельностью. В 2005 г. в Ассоциации российских банков была создана и начала свою деятельность Рабочая группа по выработке стандартов, в которую вошли представители ведущих российских банков и Банка России. [c.16]
Мы выделили факторы, наиболее значимые для процесса управления кредитными рисками, и показали их эволюцию - от наиболее простого, нулевого уровня к оптимизированному, соответствующему лучшей практике. При этом мы основывались на российской практике, т.к. ряд методов, видов анализа и т.д., используемых для западных банков, не применим для российских банков и по объективным причинам не станет востребованным в ближайшие годы. [c.18]
Кредитный процесс. В банке организован кредитный процесс, состоящий из выдачи кредитов, мониторинга, управления портфелем. [c.19]
Проекты таких стандартов, разрабатываемые специалистами Банка России и рабочей группы АРБ (стандарт качества банковской деятельности, стандарт качества организации внутреннего контроля в банках, стандарт качества организации управления кредитным риском в кредитных организациях, стандарт управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг), закладывают основы для стандартизации менеджмента качества в банковской деятельности и уже сейчас могут использоваться финансовыми организациями для реализации процессного подхода в управлении банковскими процессами. [c.37]
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-КОСТИНГ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [c.83]
Очевидно, что управление бизнес-процессами как на предприятии, так и в кредитной организации практически невозможно без соответствующей информационной базы, позволяющей оперативно принимать тактические решения и выстраивать долговременную стратегию деятельности. Именно поэтому в условиях высокой неопределенности и рисков, свойственных рыночной экономике, требуется формирование системы не только бухгалтерского, но и управленческого учета. Областью применения высокоэффективных подходов Директ-костинг как раз и является управленческий учет. [c.83]
Попытка разработки методики оценки качества внутрибанковского планирования была сделана в процессе разработки законопроекта О страховании вкладов физических лиц в кредитных организациях . Однако в окончательный вариант закона эта часть оценки качества управления кредитной организации не была включена. Состав критериев включал в себя лишь субъективную оценку экспертов, а сами критерии были поверхностны. [c.103]
Решение представленной проблемы невозможно без создания эффективного управления кредитно-инвестиционным процессом, опирающегося на соответствующую концептуально-методологическую базу. Концепция кредитно-инвестиционного комплекса как научно-методологическое обеспечение процесса банковского кредитования промышленного сектора экономики предполагает следующее [c.221]
Наиболее ответственной частью банковского управления является планирование, в процессе которого вырабатывается банковская политика, определяющая действия на перспективу. Составной частью этой работы выступает формирование концепции развития конкретного банка, установление текущих задач на соответствующий период, выработка мер по их реализации. Составные части банковской политики — кредитная, депозитная, инвестиционная, процентная политика. Здесь важное значение имеет определение перспектив изменений количественных, качественных и социальных показателей развития банка, обоснование принципов осуществления его деятельности, выделение приоритетов и выбор методов организации работы. В современных условиях не все вновь созданные коммерческие банки имеют продуманную политику своей деятельности. Так, многие из них не выработали критериев выбора клиентов для кредитования, не следуют принципам кредитования, т.е., по существу, подстраиваются под требования клиентов при организации кредитного процесса. [c.231]
Управление кредитным риском по своей сути является основной и наиболее трудной составляющей кредитной деятельности. Оценка степени кредитного риска не формальный, а творческий процесс, требующий от работников банка знаний, аналитического мышления, умения определять и анализировать тенденции в хозяйственной деятельности, финансовом положении заемщиков, прогнозировать последствия воздействия различных обстоятельств на экономическое положение фирм, хорошо разбираться в психологии людей. [c.64]
Также банкам в процессе своей работы приходится сталкиваться с кредитным риском (риском дефолта). Он соответствует ситуации невозможности выплаты заемщиком процентов по кредитам, а в крайней своей форме — принципиальной невозможности возврата кредита. В качестве одной из фундаментальных задач, с которыми сталкивается банк в процессе управления кредитным риском, может быть названа задача его оценки, или, другими словами, оценки того, как фактор присутствия кредитного риска влияет на рыночную стоимость кредитов. [c.19]
В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов [c.28]
Методы и инструменты управления кредитными рисками прошли длительный процесс развития. Так, первоначально оценка кредитного риска сводилась к определению только номинальной стоимости ссуды. Впоследствии были разработаны способы определения стоимости кредитного продукта с учетом риска, широкое распространение получили системы рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков. Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением внутренних банковских моделей количественной оценки рисков портфелей ссуд. Основываясь на передовых технологиях оценки и управления рыночными рисками, банки стремятся применять портфельный подход к управлению также и кредитным риском. [c.326]
Процессы управления рыночными и кредитными рисками характеризуются различной временной длительностью в случае рыночных рисков управление осуществляется в течение относительно коротких временных интервалов, тогда как для управления кредитными рисками требуются гораздо более длительные периоды времени. Сроки ссудных операций в среднем значительно превосходят периоды удержания позиций при спекулятивных или хеджирующих операциях на финансовых рынках. Кроме того, процесс выдачи и досрочного востребования ссуд также требует значительного времени. [c.327]
В основе процесса управления кредитными рисками в большинстве банке жиг классификация потенциальных клиентов и контрагентов по уровню [c.337]
Определение стоимости активов, связанных с кредитным риском, представля ет собой важнейшую часть процесса кредитования и управления кредитным -рисками. Как указывалось выше, стоимость кредитного продукта должна учи тывать риск, которому он подвергается. Иными словами, стоимость кредите должна покрывать средние потери вследствие кредитного риска. [c.398]
Процесс управления кредитными рисками [c.410]
В общем случае управление кредитными рисками заключается в выбор между избежанием риска, принятием риска в полном объеме (с возможны страхованием или резервированием) либо активным управлением риском процессе его возникновения и изменения. [c.410]
Высшее руководство финансового института отвечает за утверждение и периодический пересмотр кредитной стратегии. Кредитная политика и процесс управления кредитными рисками предприятия должны быть доведены до сведения уполномоченных лиц, а кредитный персонал должен четко понимать и быть способным реализовывать политику финансового института. В функции руководителей среднего звена входят разработка, внедрение и контроль за соблюдением внутрифирменных методик и моделей, детализирующих принятую стратегию. [c.412]
Банк — это организация, которая осуществляет управление капиталом собственным и заемным. При этом капитал рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости или с позиции его приращения. Но понятие капитал можно рассматривать и с позиции чего-либо основополагающего в развитии социально-экономических процессов. Это опеределение капитала представляет собой отношения между людьми, определяющие успех их общей деятельности в социально-экономических процессах. Поэтому управление человеческим капиталом — это отношение к человеку в процессе управления кредитной организацией, понимание роли человека при достижении конечного результата или цели самой организации. Для банка это может быть прибыль, ликвидность, устойчивость, имидж и другие параметры, которые он выделяет в рамках своей миссии или философии существования в обществе. Сфера функционирования банковского менеджмента охватывает построение процессов по рациональному управлению денежными потоками и использованию знаний и опыта банковского персонала как необходимое условие эффективного менеджмента в коммерческом банке. Поэтому процессы управления человеческим капиталом должны происходить в неразрывной связи с управлением собственным и заемным капиталом, обеспечивая его эффективное использование в интересах банка и его клиентов. Схематично основные задачи банковского менеджмента представлены в форме таблицы (см. табл. 2). [c.510]
Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях Сборник научных трудов. - М. Наука, 2006. - 260 с. - ISBN 5-02-035363-9 [c.2]
Между тем внимание к клиенту как цели и движущей силе бизнеса пока в большинстве банков не подкреплено соответствующими технологическими, организационными, управленческими решениями и способами поддержки соответственно организованных бизнес-процессов. Лишь немногие кредитные организации могли бы сегодня продемонстрировать реально функционирующие и эффективные модели управления бизнес-процессами работы с клиентами, включая наличие единой внутрикорпоративной методологии и утвержденных стандартов предоставления услуг (качества продуктов, условий и времени обслуживания), четкое описание процессов взаимодействия с потребителями на всех этапах цикла (от зарождения идеи продукта как отклика на явные и скрытые или потенциштьные потребности клиента до оценки степени его удовлетворенности и внесения корректив в процессы) в виде унифицированной последовательности действий, набора методов, инструментов и ресурсов, закрепления ответственности и линий взаимодействия, установления точек контроля и механизмов внутреннего аудита качества реализации процессов, а также (что немаловажно) механизма информирования клиента о деятельности банка. [c.23]
Проект Стандарта качества управления кредитным риском в кредитных организациях предусматривает на начальном уровне зрелости процесса эпизодическое осуществление внутреннего контроля в сфере кредитования по поручению руководства6. Периодичность внутреннего контроля, разработка кредитной организацией документа по кредитной политике7 и требование к независимости функции внутреннего контроля (аудита) от кредитных подразделений8 возникают только на третьем ( повторяемом ) уровне зрелости процесса (из шести установленных). А требования о постоянстве внутреннего контроля и обязательности формирования резервов на возможные потери предусматриваются только на высшем ( оптимизированном ) уровне зрелости процесса. Данный подход не соответствует требованиям уже упоминавшегося выше Положения Банка России № 242-П и положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности . [c.30]
Абубакиров У.В., Родионова Л.Н. Особенности управления бизнес-процессами кредитной организации в период реорганизации // Управление экономикой методы, модели, технологии V Всероссийская научная конференция с международным участием Материалы конференции / Уфимский госуд. авиа-цион. техн. ун-т. - Уфа, 2005. - 345 с. [c.95]
Кощегулова И.Р. Некоторые подходы к определению миссии Банка России при формировании системы управления по результатам // Материалы межрегиональной научно-практической конференции Повышение функциональной роли банковской системы через улучшение качества ее деятельности. Управление бизнес-процессами в Банке России и кредитных организациях . Уфа, 14-15 января 2005 г. - Уфа, 2005. - С. 54-57. [c.158]
Процесс управления кредитными рисками включает в себя качественный и количественный аспекты. Качественный аспект заключается в определении кредитоспособности (надежности) заемщика или контрагента. Современный подход к количественной оценке кредитного риска основывается на концепции value at risk (VaR), ставшей общепринятым стандартом для оценки рыночных рисков. Применение данного подхода к оценке риска на уровне портфеля ссуд предполагает проведение дополнительных исследований, включающих построение распределения вероятностей наступления дефолта, оценку подверженности риску и уровня безвозвратных потерь в случае дефолта. [c.327]
Избежание риска означает отказ от действий, связанных с неприемлемо J OKHM риском. Принятие риска означает осуществление деятельности до зх пор, пока отрицательные последствия реализовавшихся рисков не приве-лг к невосполнимым потерям. Управление риском предполагает активные дей-гвия по снижению или наращиванию риска на основе предварительной оцен-1 его вероятности и размеров ущерба. Процесс управления кредитными рисами включает в себя следующие этапы [c.411]