Фискальная политика 37, 342, 376 Фишера "идеальный индекс" 124 Фишера индекс 376 Фишера уравнение 376 Фишера эффект 377 Фонд накопления 83, 377 Фонд накопления в национальном доходе [c.494]
УРАВНЕНИЕ ФИШЕРА уравнение обмена, главное уравнение количественной теории денег, положенной в основу современного монетаризма, который трактует деньги как основной элемент рыночного хозяйства. Согласно уравнению Фишера произведение величины денежной массы на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на объем национального продукта [c.547]
Фишер Ирвинг (1867-1947) - американский экономист, статистик, виднейший представитель неоклассической школы, в его честь названы индекс Фишера , уравнение Фишера [c.823]
УРАВНЕНИЕ ФИШЕРА - уравнение обмена, т. е. главное уравнение количественной теории денег, положенной в основу современного монетаризма, который трактует деньги как основной элемент рыночного хозяйства. Согласно У. Ф. произведение величины денежной массы на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на объем национального продукта MV = PQ, где М — количество денег в обращении V — скорость обращения денег Р — уровень цен Q — объем (количество) товаров. [c.169]
При реализации кредитно-денежной политики ЦБ воздействует прежде всего на денежную массу -полный объем выпущенных в обращение наличных и безналичных денег. В соответствии с уравнением обмена И. Фишера (уравнением количественной теории денег) обращающаяся в стране денежная масса (М) должна соответствовать сумме цен выпущенных товаров и услуг (PQ), с учетом того, что одни и те же денежные знаки могут обслуживать товарообмен несколько раз (F) в году. Таким образом [c.69]
Дайте определение следующим ключевым понятиям денежная масса, денежный агрегат, денежная база, денежный агрегат МО, денежный агрегат Ml, денежный агрегат М2, денежный агрегат МЗ, денежный агрегат М4 (i), скорость обращения денег, эмпирические законы естественного отбора денег, худшие деньги, лучшие деньги, монетарное правило, ценовой индекс Ласпейреса, ценовой индекс Пааше, ценовой индекс Фишера, уравнение обмена ( формула Фишера ), количество полноценных денег, необходимое для обращения, методы регулирования обращения денег. [c.178]
Вычисление парных коэффициентов корреляции между исследуемыми факторами, построение уравнения регрессии, проверка его надежности по критериям Фишера и Стьюдента, исключение из исходной матрицы ненадежных факторов. [c.34]
Анализ проведенных расчетов по Миннефтепрому показал, что основное влияние на величину удельного расхода оказывают затраты времени на работы по проводке скважин t, Р Так, коэффициент парной корреляции Z/yz 0, 983. Это свидетельствует с достоверностью 0, 99 о наличии между ними линейной связи. Влияние же остальных двух факторов для данного объема наблюдений оказалось несущественным. Это подтвердилось и полученными значениями функции Фишера, характеризующими влияние факторов. (Методика использования критерия Фишера изложена в статье ( 1 ) этого же сборника). Соответствующее уравнение регрессии для Миннефтепрома имеет следующий вид [c.50]
Отбор значимых факторов приведенных выше уравнений регрессии осуществлялся на основе применения критерия Фишера, а коэффициенты регрессии найдены с точностью, определяемой функцией Стьюдента (3). [c.54]
Операторы 86—88. Проверка надежности уравнения регрессии для объединенной совокупности с помощью, критерия Фишера. [c.75]
Обратим внимание, что при решении этого примера можно было воспользоваться и формулой (46). Очевидно, и формула Фишера позволяет ответить на вопросы примера. В частности, подставляя в нее значения процентной ставки и инфляции первого случая (в обозначениях формулы Фишера F = 0,45, /г=ОД5), получим уравнение 0,45 = г + ОД5 + 0,15г, откуда [c.239]
Если эмпирическое, расчетное значение / -критерия окажется выше табличного (Рэ > FT), то уравнение регрессии надо признать адекватным, надежным, правомерным для использования в практических целях, поскольку чем выше величина критерия Фишера, тем точнее в уравнении связи представлена зависимость, сложившаяся между факторными и результативными показателями. [c.76]
Эти сведения вводятся в ПЭВМ и рассчитываются матрицы парных и частных коэффициентов корреляции, уравнение множественной регрессии, а также показатели, с помощью которых оценивается надежность коэффициентов корреляции и уравнения связи критерий Стьюдента, критерий Фишера, средняя ошибка аппроксимации, множественные коэффициенты корреляции и детерминации. [c.145]
Следующий этап корреляционного анализа — расчет уравнения связи (регрессии). Решение проводится обычно шаговым способом. Сначала в расчет принимается один фактор, который оказывает наиболее значимое влияние на результативный показатель, потом второй, третий и т.д. И на каждом шаге рассчитываются уравнение связи, множественный коэффициент корреляции и детерминации, /""-отношение (критерий Фишера), стандартная ошибка и другие показатели, с помощью которых оценивается надежность уравнения связи. Величина их на каждом шаге сравнивается с предыдущей. Чем выше величина коэффициентов множественной корреляции, детерминации и критерия Фишера и чем ниже величина стандартной ошибки, тем точнее уравнение связи описывает зависимости, сложившиеся между исследуемыми показателями. Если добавление следующих факторов не улучшает оценочных показателей связи, то надо их отбросить, т.е. остановиться на том уравнении, где эти показатели наиболее оптимальны. [c.149]
Для того чтобы убедиться в надежности уравнения связи и правомерности его использования для практической цели, необходимо дать статистическую оценку надежности показателей связи. Для этого используются критерий Фишера (F-отношение), средняя ошибка аппроксимации ( ), коэффициенты множественной корреляции (/ ) и детерминации (D). [c.151]
Напомним, что экономисты -классики считали, что k в долгосрочном периоде — величина постоянная. В соответствии с уравнением (18-13) это допущение означает, что в классической модели скорость обращения денег постоянна. И. Фишер и другие последователи классической школы в действительности не считали, что это всегда так. (Это действительно очень большая редкость для любой экономики.) Однако они полагали, что эта величина стабильна (предсказуема) в течение долгосрочного периода, имеющего значение для их теории. [c.478]
Таким образом, монетаристы понимали, что классическая теория совокупного спроса объективно отражает процесс функционирования экономики. Поэтому они, как и Ирвинг Фишер, согласны с ролью коэффициента k в кембриджском уравнении и с мнением, что скорость обращения денег в кругообороте доходов является постоянной или, по крайней мере, прогнозируемой величиной. Как мы видели в главе 18, если сделать такое допущение, то совокупный спрос на товары и услуги целиком зависит от номинальной денежной массы. [c.578]
В рамках количественной теории денег спрос на деньги определяли в соответствии /с уравнением (моделью) И. Фишера [c.164]
Блок 16 — оценка адекватности уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. Для сравнения расчетного значения F с допустимым Fa fj предусмотрен нормативно-справочный массив В 121. [c.176]
Совокупный спрос обычно представляется как спрос на валовой национальный продукт. Из уравнения Фишера можно получить, что [c.55]
Оцените значимость уравнения рефессии через F-критерий Фишера. Сделайте выводы. [c.34]
Оцените значимость каждого уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. [c.35]
Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование. [c.38]
Оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование. 7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости а = 0,05. [c.47]
Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью F-критерия Фишера [c.53]
С помощью частных F-критериев Фишера оценить, насколько целесообразно включение в уравнение множественной регрессии фактора х после фактора х2 и насколько целесообразно включение хг после хь [c.61]
Оценка с помощью f-критерия Стьюдента значимости коэффициентов Ь и Ъг связана с сопоставлением их значений с величиной их случайных ошибок т й] и т . Расчет значений случайных ошибок достаточно сложен и трудоёмок. Поэтому предлагается более простой способ расчет значения -критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии линейного уравнения как квадратного корня из соответствующего частного F-критерия Фишера [c.64]
С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора xi после Х2 и фактора х2 после х. [c.66]
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи R дает / критерий Фишера [c.76]
ФИШЕРА УРАВНЕНИЕ [Fisher s equation] — одно из исходных уравнений количественной теории денег, основы которой были заложены американским экономистом и математиком Ирвингом Фишером [c.376]
После выбора типа уравнения и расчета его параметров следует проверка выбранной функции на адекватность. Сущность этогог этапа заключается в том, адекватно ли характеризует выбранная функция развитие исследуемого экономического явления и нет ли среди факторов таких, которые можно исключить из-за незначительности в изучении данного явления. Для исследования используют коэффициент детерминации и критерий Фишера. [c.81]
Такого рода характеристика явлений, влияющих на уровень и динамику валютного курса, является непременным этапом, предшествующим самостоятельному статистическому анализу факторов на основе конкретного цифрового материала. Дальнейший анализ выглядит чаще как моделирование взаимосвязей и оценка тесноты взаимозависимости (корреляционно-регрессионный анализ). Напомним, что выбор функции осуществляется исходя из показателей значимости уравнения и ошибок аппроксимации. Это относительная ошибка аппроксимации, средняя квадратическая ошибка аппроксимации (6ОСТ) (чем они меньше, тем лучше уравнение) и коэффициент множественной детерминации (R2) или коэффициент множественной корреляции (R) (чем ближе он к 1, тем более вероятность, что уравнение регрессии носит совершенно случайный характер). Для проверки значимости используют F-критерий с распределением Фишера. [c.670]
Уравнение обмена (equation of ex hange) — тождество, в соответствии с которым номинальны и объем всех денежных сделок на приобретение конечных товаров и услуг равен номинальной стоимости приобретенных товаров и услуг. В наиболее полном виде представ ено американским экономистом Ирвингом Фишером. [c.488]
F-me m - оценивание качества уравнения регрессии - состоит в проверке гипотезы Яо о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. Для этого выполняется сравнение фактического F, и критического (табличного) F значений F-критерия Фишера. Р определяется из соотношения значений факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы [c.7]
С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и R2 . Сравнить значения скорректи- [c.66]
Смотреть страницы где упоминается термин Фишера уравнение
: [c.147] [c.602] [c.398] [c.80] [c.24] [c.55] [c.615] [c.474]Словарь современной экономической теории макмиллана (2003) -- [ c.0 ]