Допустим, что мы хотим узнать, сколько значков нужно продать, чтобы получить 164 дол. прибыли после налогообложения. Налоговая ставка составляет 30%. Возьмем исходные уравнения [c.57]
Итак, в оборотно-сальдовой таблице имеются остатки на начало года на активных и пассивных счетах АО и По, которые равны между собой. Далее баланс поддерживается постоянно. Совершая двойную запись первого и второго типа в виде бухгалтерской проводки на двух альтернативных счетах (активном и пассивном), бухгалтер не нарушает баланса запись по дебету увеличивает (или уменьшает) одну из двух частей исходного уравнения (Ао Ш), но одновременно — запись по кредиту — восстанавливает равновесие, соответственно увеличив (или уменьшив) и другую часть уравнения. Запись проводок третьего и четвертого типа вообще не затрагивает итогов актива и пассива. [c.24]
Исходное уравнение (2.13) для формирования блоков и отнесения конкретной ситуации к тому или иному блоку приростной финансово-экономической устойчивости имеет вид [c.68]
Возможна и другая модель принятия решений в области структурного прогнозирования с использованием показателей СНС, которая опирается на следующее исходное уравнение [c.401]
Сделаем замену переменной z = х2. После подстановки в исходное уравнение получим зависимость вида у = z, которая уже является линейной. Для нее можно использовать весь математический аппарат регрессионного и корреляционного анализа, т.е. можно находить регрессионное уравнение, коэффициенты парной корреляции, ошибки и т. д. [c.58]
Аналитические возможности системы директ-костинг раскрываются наиболее полно при исследовании связи себестоимости с объемом реализации продукции и прибылью. Рассмотрим исходное уравнение для анализа. Объем реализации продукции, или выручка (N), связан с себестоимостью (Z) и прибылью от реализации (Л) следующим соотношением [c.67]
После несложных преобразований получаем уравнение, оценки параметров которого приводят к оценкам параметров исходного уравнения. [c.141]
Итак, если остатки по исходному уравнению регрессии содержат автокорреляцию, то для оценки параметров уравнения используют обобщенный МНК. Для его реализации необходимо выполнять следующие условия. [c.281]
Рассчитать параметр а исходного уравнения из соотношения (6.36) как [c.281]
Выписать исходное уравнение (6.1). [c.281]
Воспользуемся формулой (6.35) для расчета параметра а исходного уравнения (6.32) [c.288]
Шаг 2. В исходном уравнении ожидаемые значения Е, у(х заменяют на х, и определяют оценки параметров а и Ь обычным [c.334]
Исходные уравнения модели [c.93]
Возьмем исходное уравнение [c.90]
Подстановка в исходное уравнение (6,4) приведет после дальнейших алгебраических манипуляций к вышеуказанному уравнению оценки. [c.263]
В качестве исходного уравнения переноса и турбулентной диффузии примеси рассмотрим следующее дифференциальное уравнение в частных производных [c.92]
Анализ критической точки для однопродуктового случая не является типичным для фирм с вариантами предлагаемых товаров. Каждый вариант может иметь различную продажную цену и переменные затраты. Модифицируем исходное уравнение, отразив соотношение продаж для разных товаров путем оценки вклада каждого товара пропорционально его продажам (многопродуктовый случай) [c.195]
Подставим /, у и 1/" в левую часть исходного уравнения и определим значение коэффициента А [c.388]
Следовательно, согласно теореме 2, общее решение исходного уравнения таково [c.397]
Дискретный принцип максимума получается почти по такой же схеме, но вместо дифференциальных уравнений в выкладках участвуют их разностные аппроксимации. И вот здесь появляется упомянутое реальное следствие дискретной теории разностное уравнение для сопряженного уравнения является следствием того или иного выбора аппроксимаций для прямого уравнения и для интеграла в тождестве Лагранжа. Разностная аппроксимация уравнения в вариациях также однозначно определяется выбором аппроксимации исходного уравнения, но это не так важно, так как в вычислительных методах обычно это уравнение не интегрируется. Эту аппроксимацию сопряженного уравнения "мы будем называть согласованной с аппроксимациями исходного уравнения и интеграла в том смысле, что для конечно-разностных решений Sz и ф, полученных по согласованным аппроксимациям соответствующих уравнений, алгебраически точно выполняется тождество Лагранжа (тоже в соответствующей аппроксимации). Это и есть то единственное практическое следствие, которое автор смог извлечь из теории дискретного принципа максимума и которого в своих вычислениях никогда не использовал ни в явной, ни в неявной формах. Автор всегда выбирал для исходного и сопряженного уравнений независимые аппроксимации, причем сопряженное обычно интегрировалось более грубо, с большим шагом по времени. Дело в том, что использование согласованной > аппроксимации связано с определенными техническими неудобствами, необходимость преодоления которых не очевидна. Во всяком случае, автору неизвестны трудности численного решения задач оптимального управления, которые можно было бы преодолеть, используя согласованную аппроксимацию. Чтобы и здесь быть более конкретным, можно все же указать на некоторое следствие использования согласованной аппроксимации. Речь идет о получении минимума функционала с большим числом знаков. Используя для вычисления функциональной производной функцию < >, найденную по произвольной аппроксимации сопряженного уравнения, мы, разумеется, находим не точную производную, а лишь приближенную, искаженную влиянием ошибок аппроксимации. Поэтому получить минимум с очень большой точностью не удастся начиная с некоторого этапа минимизации (например, методом градиента в функциональном пространстве) мы будем в этом случав [c.54]
Для того чтобы найти прогноз, необходимо оценить сначала параметры линейного тренда подставить их в исходное уравнение кривой, а затем вычислить прогноз. [c.87]
Здесь уместно сделать следующее замечание о преобразованиях регрессионных моделей. Следует иметь в виду, что ошибка 8, входившая аддитивно в исходное уравнение, после преобразования, вообще говоря, уже не будет аддитивна. [c.314]
ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ — так в линейном программировании называют уравнения задачи, включая уравнение целевой функции (подробнее они охарактеризованы в статье Линейное программирование ). [c.120]
Указанные различия хорошо заметны на примере исходного уравнения модели Р. Харрода уравнение фактического темпа роста) [c.14]
Для того чтобы получить уравнение, где остатки е, гомоскеда-стичны, перейдем к новым преобразованным переменным, разделив все члены исходного уравнения на коэффициент пропорциональности К. Уравнение с преобразованными переменными составит [c.172]
Основная проблема, связанная с применением данного метода, заключается в том, как получить оценку /, . Существует множество способов оценить численное значение коэффициента автокорреляции остатков первого порядка. Однако основными способами являются оценка этого коэффициента непосредственно по остаткам, полученным по исходному уравнению регрессии, и получение его приближенного значения из соотношения между коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка и критерием Дарбина - Уотсона /, = 1 - d/2. [c.282]
В сущности, е, является ошибкой прогноза экономической единицы. Относительно этой ошибки делаются две предпосылки. Во-первых, ее среднее значение должно быть равно нулю. Во-вторых, это должна быть действительно случайная, т.е. непрогнозируемая ошибка. Например, в этих ошибках не может наблюдаться автокорреляция. Прогнозируемость ошибки означала бы наличие информации, которая не использовалась экономическими агентами при формировании ожиданий, что противоречит гипотезе о рациональных ожиданиях. В случае когда возможно получить прогноз ошибки е экономические агенты могли бы просто переформулировать исходное уравнение до тех пор, пока ошибка не станет непрогнозируемой. [c.333]
ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ [primal equations] в задаче линейного программирования — совокупность уравнений задачи, включая уравнение целевой функции, которые в дальнейшем подвергаются преобразованиям, приводящим в конечном счете к отысканию решения. [c.137]
См. также Ассортиментные задачи, Базисное решение, Блочное программирование, Булево линейное программирование, Ведущий столбец, Ведущая строка, Вершина допустимого многогранника, Вырожденная задача, Гомори способ, Граничная точка, Двойственная задача, Двойственность в линейном программировании, Дифференциальные ренты, Дополняющая нежесткостъ, Жесткость и нежесткость ограничений ЛП, Задача диеты, Задача о назначениях, Задача о раскрое, Задачи размещения, Исходные уравнения, Куна— Таккера условия, Множители Лагранжа, Область допустимых решений, Опорная прямая, Оптимальное распределение ресурсов, Распределительные задачи, Седловая точка, Симплексная таблица, Симплексный метод, Транспортная задача. [c.173]
ФИШЕРА УРАВНЕНИЕ [Fisher s equation] — одно из исходных уравнений количественной теории денег, основы которой были заложены американским экономистом и математиком Ирвингом Фишером [c.376]
Исходное уравнение финансового планирования ROE = ROSxAT x GR — хорошая основа для повышения прибыльности компании и оптимизации ее денежных потоков. Систематическое его использование позволяет менеджменту рассматривать все основные уровни прибыли. Уравнение задает конкретное направление действий и тем самым позволяет быстро выполнить задачу. Исходное уравнение является относительно простым, поэтому руководители высшего звена получают возможность возложить выполнение основных задач по улучшению деятельности компании на менеджеров среднего звена. [c.472]
Анализ долученных регрессионных моделей на основе фактсров-пре-юндентов до ка дой компоненте доказал, что их статистические оценки хуже, нежели исходных уравнений регрессии на главных компонентах (в статье не приводятся). В силу вышеизложенного мы исключили эти модели из дальнейшего анализа с альтернативными вариантами, [c.12]
Практически аналогично решается задача для определения необходимого количества низкооктанового компонента, которое нужно добавить к партии бензина для снижения его октанового числа до заданного значения. В этом случае исходное уравнение будет представлено в виде [c.326]
В общем виде адаптивные ожидания могут быть заданы следуюш формулой X = Xt + a(X t — Х, ), которая показывает, что текущий П гноз зависит от прошлого значения переменной и ошибки прогноза, оть сительно прошлого значения переменной. Легко видеть, что эта форм) эквивалентна следующей X t = LbXt ., где Ь. — коэффициенты, полученн из коэффициентов исходного уравнения. [c.576]
Смотреть страницы где упоминается термин Исходные уравнения
: [c.98] [c.431] [c.165] [c.205] [c.73] [c.468] [c.83] [c.119] [c.275] [c.54] [c.200] [c.159] [c.153] [c.574]Популярный экономико-математический словарь (1973) -- [ c.120 ]