АНАЛИЗ ТРЕНДА И НАПРАВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ ТРЕНДА И НАПРАВЛЕНИЯ (ОТСТАЮЩИЕ И СОВПАДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ)  [c.30]

АНАЛИЗ ТРЕНДА И НАПРАВЛЕНИЯ  [c.33]


Анализ Тренда и Направления  [c.124]

По направлениям анализа методы подразделяют на 1) временной анализ — сравнение данных по смежным периодам 2) структурный анализ — определение структуры итогов по составляющим 3) анализ относительных показателей — расчет отношений данных 4) трендовый анализ — определение тренда или основной тенденции динамики показателей 5) сравнительный анализ — внутрихозяйственные и межхозяйственные сравнения 6) факторный анализ — анализ влияния факторов на результирующие показатели.  [c.70]

Линии трендов и каналы — наиболее простые инструменты технического анализа. В пределах тренда цены могут отклоняться и в противоположную сторону, т.е. они возвращаются назад на какое-то время, прежде чем вновь обозначат основное направление. Эти временные ценовые отклонения в противоположную сторону, называемые возвратом, или реверсом, делятся на три категории 33 50 66%. Это означает, что минимальный возврат составляет примерно 33%, а максимальный — примерно 66%. Столкнувшись с такого рода ценовыми отклонениями в сильном тренде, аналитик должен ожидать возврата к первоначальному тренду в диапазоне от  [c.107]


Теорема, принесшая Доу наибольшую известность, гласит "Средние значения учитывают все". Рынки представляют собой совокупность всей известной информации и превалирующие эмоции. Это остается и в наши дни краеугольным камнем технического анализа - все известные переменные уже учтены в движении текущих цен на акции. Свинг-трейдинг основан на техническом анализе и полностью базируется на ценовой информации. Наилучшие трейдеры не имеют собственного мнения или предвзятых идей. В идеале, все, что они должны делать -это идентифицировать тренд и ждать входа, сопряженного с наименьшим риском, в направлении этого тренда.  [c.25]

В техническом анализе определение вами настроений и направления рынка не будет основываться только на одном индикаторе. Вы не можете полагаться исключительно на линии тренда, скользящие средние или фигуры на графике. Использование нескольких индикаторов одновременно помогает сформировать "консенсус мнений". Таким образом, когда сигнал подается одним индикатором и подтверждается другим или даже еще двумя, возрастает вероятность проведения сделки с низким риском и высокими шансами на успех.  [c.97]

Просуммировав все выводы от анализа данных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ анализируемая цена на товар сейчас находится.  [c.40]

Начинающие трейдеры совершают много ошибок, применяя только классические методы анализа осцилляторов и забывая о возможных противоречиях направлений трендов и сигналов осцилляторов.  [c.106]

При этом мы получаем график, у которого отсутствует тренд и который напоминает синусоиду. Визуальный анализ данного графика значительно более информативен, чем исходного. Скользящее среднее должно соответствовать величине цикла, который мы хотим выявить. Если нам нужен долгосрочный цикл, то мы берем 40-дневное среднее, если хотим найти краткосрочный цикл, то берем 5-дневный средний. Если следовать теории Эллиота, то надо выбирать такие периоды для среднего, которые соответствуют числам Фибоначчи. Замеры расстояний между пиками графика со снятой направленностью и измерение амплитуд позволяют определить характеристики доминирующих циклов.  [c.140]


Анализ временных целей Фибоначчи использует отношения 0,618,1,000 и 1,618 для точного предсказания дня, времени и цены соответственно, при достижении которых тренд изменит направление.  [c.3]

Дни временных целей Фибоначчи — это дни, когда предположительно должно произойти ценовое событие. Умение предсказать точный день, в который ценовой тренд изменит направление, полезен в нашем дневном и недельном анализе и очень хорошо сочетается с анализом, выполненном нами на ФИ-эллипсах и ФИ-спиралях. Анализ временных целей Фибоначчи имеет прогнозирующую ценность. Сделки могут открываться или закрываться при изменении цены, а не после того, как оно произошло. Концепция динамична. Расстояния между двумя максимумами или двумя минимумами редко бывают одинаковыми, и предварительно рассчитанные дни временных целей Фибоначчи варьируются в зависимости от больших или меньших размеров колебаний фигуры рыночной цены.  [c.197]

На рис.33 мы видим бычье расхождение (направление тренда и прямой АВ) и медвежье схождение (направление тренда и прямой D). Эти сигналы предупреждают об уменьшении давления на рынок доминантных участников. Это подтверждает одно из положений технического анализа объем всегда идет впереди цен, то есть спад активности быков при восходящей тенденции, также как спад давления медведей при нисходящей тенденции в первую очередь фиксируется объемом сделок — еще задолго до того, как он проявляется в переломе тренда.  [c.70]

Теория анализа рынка с помощью графиков заключается в следующем. Рыночные цены движутся в соответствии с определенными трендами, которые обладают продолжительностью и направлением. При изменении тренда часто возникают повторяющиеся ценовые ситуации. Они обладают стандартными характеристиками, имеют одинаковое значение. Интересно также и то, что такие ценовые ситуации встречаются в подавляющем большинстве случаев при изменении тренда на тренд с обратным направлением. Именно потому их стали называть обратными моделями.  [c.377]

Теория, лежащая в основе этих индикаторов, заключается в том, что однажды начав движение в направлении тренда, рынок продолжит движение в этом направлении. Технический анализ пытается определить силу и направление тренда. Чем раньше это будет сделано, тем раньше можно будет начать движение по тренду и тем большую прибыль можно будет получить. Знание тренда так же важно, как и уклонение от заключения плохих сделок. Такие стратегии, как покупка на отскоках, хороши, только если тренд продолжается в вашем направлении. В противном случае риск будет выше, а потенциальные доходы ниже.  [c.45]

На графике возникает дивергенция, когда тренды цен и построенных на их основе индикаторов направлены в разные стороны. Она может быть как бычьей , так и медвежьей , в зависимости от соответствующих направлений цены и индикаторов. Более широкий анализ импульса и объема сделок при возникновении или отсутствии дивергенции приведен в главе 12.  [c.50]

Большинство фигур технического анализа формируются, когда торговля на рынке происходит в пределах одного ценового интервала в течение нескольких периодов времени (минут, часов, дней и т. д.). Если бары (график цены) временно прекращают движение по тренду и стремятся придерживаться узкой области цен, то это называется сужением ценовой тенденции. На основании формы зоны сужения цены технический аналитик прогнозирует, куда в дальнейшем устремится рынок — в прежнем или в противоположном направлении. Как только определилась форма зоны сужения цены, технический аналитик ожидает подтверждения своих прогнозов в виде ценового прорыва за пределы зоны (выхода цены из зоны застоя) и, возможно, сигнала такого осциллятора, как индекс относительной силы (RSI).  [c.75]

Итак, технический анализ установил, что долгосрочный тренд был направлен вниз. Размер клина позволял рассматривать в качестве нижней цели уровень 17,550, а разумный стоп-приказ находился на уровне сопротивления 18,875, отчетливо заметный на протяжении всего февраля. Ценой закрытия 28 февраля было значение 18,557, так что цель для получения прибыли давала бы около 1000 пунктов. Потеря при достижении стоп-уровня составляла бы чуть более 300 пунктов. Это даже лучше, чем соотношение 3 1, и поэтому риск разумен.  [c.164]

Цена двигается направленно. Эта аксиома стала основой для создания всех методик технического анализа. Главной задачей технического анализа является определение направлений движения цен (или тенденций, трендов) для использования в торговле. Определение тенденций, которое дает Доу, выглядит следующим образом при восходящей тенденции ( бычий тренд) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у бычьей тенденции конфигурация кривой должна иметь последовательно возрастающие пики и спады. Соответственно при нисходящей тенденции ( медвежий тренд) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий.1 Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Стоит выделить три типа трендов бычий (движение цены вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена практически не движется). Все три типа трендов встречаются не в чистом виде, поскольку движение по прямой на ценовом графике можно встретить достаточно редко. Помимо прочего, следует отметить, что, согласно современному подходу к техническому анализу, тенденция действует до тех пор, пока нет явных сигналов о том, что она изменилась.  [c.64]

Торговать из этих представлений вряд ли возможно, так как эта закономерность проявляется только на графиках с периодом от недели. Поэтому колебания в рамках существующего направления движения цены могут быть столь велики, что уничтожат любой средний депозит, но анализ ситуации со ставками является дополнительным источником информации о состоянии и направлении текущего тренда. Вот почему необходимо понимать, как устроены Центральные Банки стран, чьи валюты дают наибольший вклад в объем операций на рынке FX, какие изменения и каких ставок могут привести к изменению курсов валют. Начнем наш курс с рассмотрения организационного устройства Центральных Банков наиболее интересных для нас стран и основных инструментов, используемых Центральными Банками при проведении кредитно-денежной политики.  [c.197]

Еще одно чрезвычайно полезное наблюдение, которое я вывел из анализа своих ошибок, заключалось в том, что большинство выбранных мною лидирующих акций, достигших своих максимумов, совершили разворот потому, что рынок в целом начинал снижение на 10% или более. Это заключение привело к разработке мною системы интерпретации дневных рыночных индексов с целью установления истинного тренда и критически важных изменений направления движения рынка в целом.  [c.133]

Анализ графиков различных ценных бумаг показывает, что большую часть времени цены проводят в условиях отсутствия направленного движения и только треть или четверть жизни находятся в восходящем или нисходящем тренде. Именно тренды позволяют игрокам извлекать из рынков значительную прибыль. При хороших трендах цена бумаги изменяется от 50 до 500% от первоначальной. Определение начала зарождения тренда и момент его окончания —  [c.241]

Анализ графиков различных ценных бумаг показывает, что большую часть времени цены проводят в условиях отсутствия направленного движения и только треть или четверть жизни находятся в восходящем или нисходящем тренде. Именно тренды позволяют игрокам извлекать из рынков значительную прибыль. При хороших трендах цена бумаги изменяется от 50 до 500% от первоначальной. Определение начала зарождения тренда и момент его окончания — вот что стремятся обнаружить быстрее других участников торгов подавляющее большинство игроков.  [c.249]

Напомним, что тренд в техническом анализе есть преобладающее направление движения цен за рассматриваемый период времени. Мы говорим преобладающее потому, что цены никогда не движутся строго по прямой, им присуща нестабильность, которая и вызывает скачкообразное, ломаное движение. Таким образом, даже при определенно направленном тренде существуют  [c.246]

В процессе анализа инвестор использует графики, дающие представление о динамике цены бумаги и направлении ценового тренда. Ниже мы приводим наиболее известные из них.  [c.150]

ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ IS ( IS TRADING PA KAGE) полный пакет графического программного обеспечения для торговли по доступной цене. Он предоставляет анализ на конец дня, имея в составе, помимо прочих индикаторов, такой метод как "Осциллятор-предсказатель ". Все индикаторы, вошедшие в этот пакет технического анализа, г-н ДиНаполи рекомендует для проведения компетентного анализа тренда и применения торговой техники по Направлениям торговли.................................................. 295.00  [c.287]

Интерпретация сводится к оценке направления тренда и анализу расхождении. Растущий тренд индицируется, когда новый пик выше предыдущего и когда новый провал выше предьщущего. Падающий тренд индицируется, когда новый пик ниже предьщущего и когда новый провал ниже предыдущего. Точка разворота имеет место, когда тренд меняет свое направление. Стратегия игры сводится к следующему покупать, когда индекс начинает возрастать, продавать — в случае начала его падения.  [c.190]

Линия тренда. Линия тренда является главным исходным элементом при анализе графика цены. Поскольку рынок в любом направлении движется не по прямой линии, а зигзагами, взаимное расположение верхних и нижних точек этих зигзагов позволяет, используя технические инструменты компьютерной программы, провести линию, соединяющую самые нижние или самые верхние точки зигзагов графика цены (см. рис. 4.1-4.3). Чтобы провести линию тренда, достаточно иметь две точки, через которые она проводится, и еще одну точку для подтверждения тренда. На графике бычьего тренда линии тренда проводят черех точки, выступающие вниз, а на графике медвежьего - вверх. Линия тренда и примерно параллельная ей линия, проведенная через наиболее выступающие по отношению к другим точки противоположной стороны графика, образуют торговый канал и являются границами этого канала. Примеры торговых каналов приведены на рис. 4.9,4.10.  [c.30]

При техническом подходе к анализу рынка понятие тенденции или тренда (trend) является ключевым. Весь инструментарий, которым пользуется аналитик уровни поддержки и сопротивления, ценовые модели, скользящие средние значения, линии тренда и прочее -предназначены для решения одной сверхзадачи. С их помощью аналитик определяет и измеряет тенденцию с тем, чтобы в дальнейшем вести игру в ее русле. Кому из нас не приходилось сталкиваться с сентенциями типа "веди игру только в направлении тенденции", "никогда не иди против тенденции", "тенденция—твой лучший друг". Так давайте же, наконец, определим, что же такое тенденция, и разделим ее на несколько категорий.  [c.54]

Анализ проюдим в трех разрезах - выявление направления и силы тренда, анализ осцилляторов и специфический анализ.  [c.115]

Основными сигналами на минутном графике индикатора OBBI являются направление движения средних, построенных по индикатору, и их общее положение -выше или ниже линии ноля. В целом правила анализа минутного графика идентичны с анализом индикатора OBBI, проведенным выше на часовом графике. Можно выделить также дополнительный сигнал - плотность расположения вертикальных линий индикатора, напоминающих штрих-код. Если их плотность уменьшается, то ожидается ослабление тренда. И, наоборот, при повышении плотности линий индикатора следует усиление тренда  [c.153]

Из рисунка 276 видно, что у стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, которые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепро-данности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей средней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем позднее (см. 1. 5.). Как видно из рис. 276, очень сильные сигналы стохастика — это бычье расхождение (прямая АВ и направление бычьего тренда), свидетельствующая об ослаблении силы быков и росте влияния медведей, и медвежье схождение (прямая D и направление медвежьего тренда), показывающее рост силы быков и ослабление медведей.  [c.61]

Итак, разобравшись с форвардными котировками курсов валют, можно перейти к исследованию перспектив развития форвардного рынка интересуемой нас валюты. В этом случае, также как и на спот — рынке Форекс, изучаются месячные, недельные, дневные и внутридневные графики зависимости курса выбранной валюты от времени. Проводят трендовый анализ рынка определяют направления основной и промежуточной тенденции находят уровни поддержки и сопротивления выделяют области ценовых каналов и главных линий тренда строят основные фигуры перелома или продолжения тенденции изучают скользящие средние находят области расположения осцилляторов (перепроданности, прекупленности), исследуют их на предмет схождения — расхождения. Применяют весь арсенал циклического анализа и прочее.  [c.163]

Когда полученные данные обрабатываются в разных масштабах и различных интервалах времени, рынки дают ответы на многие вопросы. Как только можно установить общее направление движения рынка, уже ожно принимать торговые решения в соответствии с вашей собственной стратегией торговли. Секрет состоит в том, что нужно дать рынку возможность говорить. Если возникают проблемы с определением тренда, лучше всего вообще не торговать, чем наносить на график выдуманные линии тренда и фигуры технического анализа. Рынок часто ведет себя не так, как вы ожидаете.  [c.153]

Итак, мы знаем, что такое тренд и какова его приблизительная внутренняя структура. Рассмотрим инструменты, применяемые при анализе трендов. К тренду также применима концепция уровней. Вдоль трендов можно проводить линии, которые работают как линии поддержки-сопротивления. Торговать необходимо исходя из предположения, что цена отскочит от линии, а не наоборот. Опять возникает вопрос как проводить линии. В случае с трендами эта задача сложнее, чем в случае с простыми горизонтальными уровнями, но зато и благодарнее. Мы будем рассматривать примеры построения линий тренда на дневных графиках, так как именно на этих временных периодах правильное определение линий наиболее важно для торгующего и дает наибольший результат. Определение уровней поддержки и сопротивления в случае трендов решаетдве задачи нахождение точек входа в рынок и определение момента окончания тренда. При этом главной задачей трейдера остается определение текущего состояния рынка, т. е. понимание того, какой сейчас тренд и в какой его части находится рынок на данный момент. Вопрос о направлении тренда решается легко. Тренд хорошо виден. Если его не видно или есть какие-то сомнения, или тренд вообще отсутствует, то не надо прини-  [c.75]

Технический анализ, используемый мною как базовый, строительный блок анализа рынка и построения стратегии торговли. На фондовом рынке, например, я смотрю графики главных индексов, чтобы определить в рамках различных экономических секторов общее направление движения цен, направление тренда, его возраст в критериях степени и продолжительности в историческом контексте (как описано в Главе 9) и силу тренда, измеренную отношениями объема, осцилляторами моментума (momentum os illators) и ключевыми скользящими средними (как описано в книге Трейдер Вик — Методы мастера Уоллстрита ). С учетом всего этого, а также фундаментальных факторов экономики пытаюсь сформировать точный всеобъемлющий портрет общего направления цен акций и по секторам.  [c.165]

Анализ и обобщение данных осуществляются методами ручной, компьютерной (полукомпьютерной), когда используется карманный компьютер, и электронной (с использованием персонального или большого компьютера) обработки. Для обработки используются как описательные, так и аналитические методы. Среди аналитических методов в маркетинге часто применяются анализ трендов, методы нелинейной регрессии и коррекции, дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и др. Возможные направления применения отдельных аналитических методов показаны в табл. 2.13.  [c.118]

Линии тренда, которые и являются уровнем сопротивления при медвежьем или уровнем поддержки при бычьем рынке, строятся на основе проведения как минимум через три опорные точки (точки, где произошел излом ценового движения). Линия канала представляет собой линию, параллельно идущую к линии тренда. Она располагается выше линии графика цены при бычьем тренде и, соответственно, является уровнем сопротивления. И наоборот, при медвежьем тренде линия канала становится уровнем поддержки и находится ниже графика ценовых колебаний. Соответственно, познакомившись с данными понятиями, проше уяснить, что такое основной тренд и коррекция. Основной тренд — направление движения цен по линии тренда и коррекция — движение, направленное против линии тренда. Существует индикатор, подтверждающий правильность определения тренда, — объем. Во время действия основного тренда объем торговли обычно растет и при кор-рекционном тренде падает, что является не основным, но важным проверочным признаком в техническом анализе.  [c.248]