Примеры проверки гипотез [c.76]
Приведите примеры проверки гипотез в экономике. Какими критериями можно воспользоваться при их проверке [c.86]
Приведенный пример исследования, направленного на проверку гипотез, показывает возможности, которые открываются для проверки [c.385]
Проверка гипотез о других типах тенденций динамики, рассмотренных в п. 9.4, сложнее и здесь излагаться не будет. Итак, в нашем примере принято решение считать тренд линейным, и следует Приступить к вычислению его параметров. [c.329]
Н, Х< Проиллюстрируем проверку гипотез на примерах. [c.71]
В заключение приведу пример Джорджа Сороса - одного из самых удачливых финансистов нашего времени. Его подход в применении интуиции заключается в следующем. Он выдвигает гипотезу и проверяет ее своими реальными действиями на рынке (естественно, при этом не рискуя большими суммами). Если гипотеза подтверждается, то можно применять ее как рабочую. В противном случае необходимо проверить, почему произошло расхождение действительности с гипотезой. Вполне возможно, что это только временное отклонение и гипотеза в целом верна. Только после проверки гипотезы можно начинать широкомасштабные операции в данном направлении. [c.202]
Таким образом, в данной главе Вы познакомились с основными понятиями и видами интуиции, освоили основы интуитивного анализа рынка, прошли несколько тестов, а в случае положительного результата тестирования готовы применить полученные знания на Форексе. При всем этом будьте предельно осторожны. Здесь уместно привести пример Джорджа Сороса — одного из самых сильных финансистов нашего столетия, изложенный в книге Наймана /8/. Подход Д.Сороса в применении интуиции заключается в следующем. Он выдвигает гипотезу и проверяет ее своими реальными действиями на рынке (естественно, при этом, не рискуя большими суммами). Если гипотеза подтверждается, то можно применить ее как рабочую. В противном случае необходимо проверить, почему произошло расхождение действительности с гипотезой. Вполне возможно, что это только временное отклонение и гипотеза в целом верна. Только после проверки гипотезы можно начинать широкомасштабные операции в данном направлении. [c.223]
Пример 6.4. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции в остатках. [c.276]
Пример 7.9. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции остатков в модели авторегрессии. [c.329]
Приведем пример эмпирической проверки гипотез IS-LM, описы- [c.239]
Казуальное исследование — маркетинговое исследование, проводимое для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей. В основе данного исследование лежит стремление понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа Если X, то затем Y . Маркетолог всегда стремится определить, скажем, причины изменения отношений потребителей, изменения показателя рыночной доли и т.п. Другой пример проверяется гипотеза приведет ли 10%-ное снижение платы за обучение в частном колледже к увеличению числа учащихся, достаточному для компенсации потерь от снижения платы. [c.119]
Будем называть выводы, относящиеся только к постоянным факторам ДА, выводами о средних, а выводы, относящиеся к случайным эффектам, — выводами о дисперсиях. Примером первых являются критерии для проверки гипотез о главных эффектах и взаимодействиях в моделях с постоянными факторами и соответствующие доверительные интервалы. Примером выводов о дисперсиях являются критерии равенства дисперсий в моделях со случайными факторами и доверительные интервалы для компонент дисперсии. Нарушение предпо- [c.397]
Приведите примеры статистических гипотез, проверка которых необходима для нужд производства. [c.14]
Ролевая теория найдет применение прежде всего в тех областях экономической науки, где статическое равновесие наименее устойчиво. Инновации, технологические изменения и экономический рост — вот примеры областей, для которых эмпирически проверенная теория процессов адаптации человека и решения проблем может иметь основное применение. Например, мы очень мало знаем сейчас о том, как размер инновационной деятельности зависит от количества ресурсов, вложенных в различные виды исследований и разработок. Также нам еще не до конца ясна природа ноу-хау , стоимость перевода технологии из одной фирмы или страны в другую или влияние образования на национальный продукт. На эти вопросы трудно дать ответ, исходя из агрегированных данных и общих наблюдений, причем те выводы, которые мы имеем на сегодняшний день, были получены больше кабинетным теоретизированием, чем проверкой гипотез на основе надежных фактов. [c.72]
Экономические модели создаются для выявления принципов, лежащих в основе экономической деятельности и предсказания последствий изменения тех или иных ее элементов. Научные выводы и заключения, формулируемые на базе исследования моделей, получили название гипотез, т. е. пробных утверждений о наличии (или отсутствии) тех или иных причинно-следственных связей между определенными процессами и явлениями экономической реальности. Примером может служить, например, гипотеза эффективного рынка, утверждающая, что цены акций на фондовой бирже учитывают и отражают всю имеющуюся публично доступную информацию. Истинность или ложность выдвинутой гипотезы проверяется путем сопоставления ее с реальными фактами экономической действительности, выявления ее соответствия или несоответствия этим фактам. Способ проверки гипотезы на истинность называет- [c.34]
Проверка гипотез при двусторонней критической области тесно связана с интервальным оцениванием. При одном и том же уровне значимости а и объеме выборки п попадание гипотетического значения исследуемого параметра в доверительный интервал равносильно попаданию соответствующего критерия в область принятия гипотезы. Поэтому для проверки гипотезы в этом случае можно использовать доверительный интервал. Если гипотетическое значение исследуемого параметра попадает в этот интервал, то делают вывод, что нет оснований для отклонения выдвигаемой гипотезы. Более подробно данная связь рассмотрена в примерах 3.2 - 3.8. [c.75]
Рассмотрим процедуру и примеры проверки нулевой гипотезы для коэффициента корреляции на конкретном примере. Этот пример поможет показать логику и процедуру проверки статистических гипотез вообще. Взяты 10 наблюдений показателей инфляции и безработицы в США за 1931-1940 годы, для них рассчитан выборочный коэффициент корреляции, составивший -0,227. Связь отрицательная, что соответствует теории (кривая Филлипса), но значима ли она Проверим гипотезу Я0 р=0 о равенстве нулю истинного значения коэффициента корреляции. Для проверки гипотезы Я0, как уже говорилось, следует использовать /-статистику с л-2 степенями свободы. [c.291]
Довольно часто гипотеза конвергенции неоклассической модели роста тестируется на примере регионов одной страны. Несмотря на то что возможно наличие расхождений между регионами по уровню развития технологий, предпочтений, экономических институтов и т.д., данные различия будут существенно менее значимыми, чем различия между странами. Поэтому вероятность наличия абсолютной конвергенции между регионами существенно выше, нежели между странами. Вместе с тем при использовании регионов для проверки гипотезы абсолютной сходимости нарушается важная предпосылка неоклассической модели роста - закрытость экономики. Очевидно, что культурные, лингвистические, институциональные и формальные барьеры для перемещения факторов оказываются менее значимыми для группы регионов одной страны. Однако показано, что даже в случае мобильности факторов и, таким образом, нарушения предпосылок исходной модели динамические свойства закрытой экономики и экономики со свободным [c.32]
Построенный алгоритм отнюдь не лишен недостатков. Помимо того, что здесь не контролируется уровень значимости критерия проверки гипотезы единичного корня, возникают сложности и с интерпретацией результатов, что будет видно из последующих примеров. [c.143]
В качестве примера использования процедуры Перрона с экзогенной датой излома мы рассмотрим проверку гипотезы о наличии единичного корня в авторегрессионном [c.162]
Результаты базового анализа данных ценны сами по себе и, кроме того, показывают направление для многомерного анализа. Чтобы читатель понял особенности статистических методов, мы приведем ряд примеров применения кросс-табуляции, критерия хи-и проверки гипотез. [c.553]
Этот раздел введению в теорию проверки гипотез. Базовый анализ данных неизменно включает в себя статистическую проверку гипотез. Приведем примеры гипотез в маркетинговых исследованиях. [c.562]
Верификация В третьей фазе верификации, или подтверждения достоверности, гипотезы исследователь проверяет гипотезу, наблюдая результаты принятого решения. Продолжая наш пример, отметим, что руководитель может в самом деле увеличить запасы на величину, рекомендованную штабным специалистом. Если при этом запасы не падают и не растут сверх меры, гипотезу следует признать правильной. Если все-таки возникает нехватка продукции с ростом спроса или запасы возрастают настолько, что расходы на их содержание становятся чрезмерными, гипотезу следует признать недостоверной. В этом случае руководитель должен вернуться к первому этапу, добавить к имеющейся информацию, собранную на этапе проверки гипотезы, а также другие данные, после чего сформулировать новую гипотезу. [c.245]
Наиболее доступным является метод поворотных точек, который состоит в проверке нулевой гипотезы (Я0) о наличии случайных факторов, определяющих вариацию исследуемого признака, и отсутствии объективных причин изменения значений признака. Рассмотрим проверку нулевой гипотезы (//о) на примере. [c.610]
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА И ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ [c.218]
Рассмотрим следующий пример предполагается, что среднедневной доход компании от реализации составляет 2000 долл. США. В течение 20 дней выборочной проверки средний доход от реализации составил 1800 долл. США в день со среднеквадратическим отклонением 300 долл. США в день. Проверьте допущение с помощью соответствующих критериев оценки гипотезы. [c.92]
Пример. Для проверки точности дозировки двух автоматов при упаковке химического вещества отобраны от первого автомата 21 проба (пх — 21), от второго — 15 (пу = 15). По отобранным пробам определены выборочные среднеквадратические отклонения в дозировке Sx = 20 г, S = 15 г. Проверить гипотезу о том, что автоматы имеют одинаковую точность, т.е. HQ D(x) = D(y), при уровне значимости а = 0,10 и конкурирующей гипотезе Я, D(x) D(y). [c.67]
В экономической теории используется ряд методов анализа, среди которых выделим прежде всего дедуктивный (гипотетический) и индуктивный (аналитический) методы. Первый предполагает наличие некоторых предпосылок (гипотез или предположений), позволяющих с помощью рассуждений выводить подразумевающиеся в них заключения. Типичный пример применения дедуктивного метода представляет теория полезности (которую подробнее рассмотрим позднее). В данном случае к предпосылкам относится стремление индивидуума максимально увеличить свою полезность, то есть то удовлетворение, которое он получает от потребления товаров или услуг. Но это в свою очередь зависит от количества того и другого, от их цен и степени ограничения средств, доступных для индивидуума. Возникает вопрос какие товары он будет потреблять и в каком количестве Теория, как мы увидим далее, гласит, что оптимальным вариантом будет потребление такого количества товаров, которое равно их предельной полезности, деленной на соответствующую им цену. Сопоставив это теоретическое положение с фактами и убедившись в его достоверности, видим, что предварительно сформулированное предположение (гипотеза) правомерно. Иначе говоря, дедуктивный метод связан с направлением исследования от общего к частному, от теории к фактам. В нашем примере результат подразумевался самими предпосылками, хотя и не был очевиден он был получен в конце процесса рассуждений, сопоставлений, эмпирической проверки. [c.21]
Оценка собственного уровня. Для этого трейдер должен неплохо разбираться в своем Я или, хотя бы, понимать то, где и когда он может сам себя ввести в заблуждение. Как известно, довольно легко уверовать в собственный дар предвидения после первого же успеха, а доказательство своей недюжинной проницательности усмотреть там, где ничего подобного и в помине нет. Объективно проверить наличие у себя столь нужного для работы психологического дара можно, воспользовавшись теоремой Байеса. Даже если нет полной уверенности в понимании этой теоремы, то оценку все равно легко сделать, действуя в точном соответствии с тем примером, который был рассмотрен в разделе о статистической проверке биномиальных гипотез. [c.174]
Примером успешной разработки системы алгоритмов, выдвигающих гипотезы о закономерностях проблемной среды, может служить Dendral — программа, созданная Фейгенбаумом и др. [23]. И хотя областью применения этой программы является органическая химия, можно предположить, что схема реализации процессов выдвижения и проверки гипотез может быть распространена и на искусственные системы типа интегральных роботов. Задача для Dendral-программы заключается в определении структур органических молекул на основе эмпирических данных масс-спектроскопического анализа некоторой смеси. По этим данным программа формирует вероятные структуры молекул, представленных в спектре, после чего, используя дедуктивную систему, получает предсказанные масс-спектры для смеси. Сопоставление входного и предсказанных масс-спектров позволяет выбрать те молекулы, спектры которых в наибольшей степени согласуются с заданным. Эксперименты, проведенные с этой программой, показали, что она решает некоторые задачи более эффективно, чем опытные специалисты. [c.374]
Реальные примеры из экономики всегда труднее. Большинство эконометристов полагают, что главная цель прикладной эконометрики — сопоставление экономических теорий с наблюдаемыми явлениями. Это включает в себя проверку гипотез, например, теории монетаризма или рационального поведения потребителя. Задачей эконометриста (в идеале) было бы проверить, верна ли данная экономическая теория или нет, основываясь на экономических данных и статистическом аппарате. Никто не скажет, что это легко. Но возможно ли это Недавно обсуждая этот вопрос, [c.473]
Рассмотрим примеры проверки статистических гипотез с нспользова [c.229]
Сущность подхода, который используется нами для построения трейдинговых систем проще всего изложить на конкретном примере. Рассмотрим акции компании "Лукойл" за период с 1.08.97 по 29.07.98. Как видно из рис.3 в этот период происходит изменение направления движения тренда. Построим две системы нижнего уровня для игры внутри дня одну для игры при тренде, направленном вниз, или боковом рынке, другую для игры при восходящем тренде. Для настройки параметров этих систем возьмем в качестве обучающих выборок данные за период 30.05.97 - 30.06.97 для игры на растущем рынке, и за период 24.02.97- 28.04.97 для игры на падающем рынке. Если рынок на некотором интервале времени описывается моделями (2), (4), во в фиксированный момент времени т изменились параметры этого распределения (4), то используемые ранее стратегии инвестора (например, для игры на восходящем тренде ) после этого момента перестают быть успешными. Дня того, чтобы определить, какую систему нижнего уровня использовать, применим изложенный выше алгоритм последовательной проверки гипотез, который представляет собой систему верхнего уровня и определяет на фондовом рынке смену тенденций. В верхнем окне рис.3 представлена прибыль системы в условных единицах при вложении в рынок 1000 условных единиц с учетом комиссионных, на графике цен приведены сигналы о покупке и продаже. Сигнал о покупке (символ "0й) подается в момент обнаружения смены гипотезы Но или НЬ на гипотезу, HI., сигнал о продаже (символ "Р") подается в момент обнаружения смены гипотезы Но или HI на гипотезу. Н , символ "Vй - сигнал о закрытии позиции. Удачных сделок 9, неудачных 5, но функция эффективности в периоды (30.01.98 -25.03.98 и 10.07.98- 29.07.98) падает почти на 30%, что делает такую систему мало пригодной для реальной игры, хотя если мы введем дополнительные ограничения на выход из сделки, то потери резко сократятся.. Но наша система верхнего уровня не предназначена для игры. Если эта. система формирует сигнал о продаже, то это не сигнал о вступлении в сделку, а сигнал о подключении системы нижнего уровня для игры при нисходящем тренде. Если она формирует сигнал о покупке, то в реальном времени должна функционировать система нижнего уровня для игры при восходящем тренде. Рассмотрим результаты применения этого подхода. Например, система верхнего уровня формирует сигнал на продажу 19.0 .97 и переключает его-30.09 97. Система нижнего уровня для игры при нисходящем тренде на рассматриваемом интервале показывает следующие результаты [c.141]