После теоретического исследования особенностей разных форм тренда необходимо обратиться к фактическому ряду динамики, тем более что далеко не всегда можно надежно установить, какой должна быть форма тренда из чисто теоретических соображений. По фактическому динамическому ряду тип тренда устанавливают на основе графического изображения, путем осреднения показателей динамики, на основе статистической проверки гипотезы о постоянстве параметра тренда. [c.326]
Статистическая проверка гипотез. [c.69]
Статистическая проверка гипотез - это система приемов, предназначенных для проверки соответствия эмпирических данных некоторой статистической гипотезе. Процесс проверки базируется на формулировании 2-х гипотез - нулевой и альтернативной [c.69]
Тренд характеризует общую тенденцию в изменениях показателей ряда. Те или иные качественные свойства развития выражают различные уравнения трендов линейные, параболические, экспоненциальные, логарифмические, логистические и др. После теоретического исследования особенностей разных форм тренда необходимо обратиться к фактическому временному ряду, тем более что далеко не всегда можно надежно установить, какой должна быть форма тренда из чисто теоретических соображений. По фактическому динамическому ряду тип тренда устанавливают на основе графического изображения, путем осреднения показателей динамики, на основе статистической проверки гипотезы о постоянстве параметра тренда. [c.206]
См. также Статистическая проверка гипотез, Нулевая гипотеза. [c.61]
Н.р. унимодально (см. Мода), описывается колоколообразной (симметричной) кривой его средняя математическое ожидание) совпадает с модой (рис. Н.6). Н.р. чрезвычайно широко используется в математической статистике. В частности, в моделях регрессии часто ошибка принимается распределенной по этому закону. Предпосылка Н.р. учитывается и в большинстве критериев статистической проверки гипотез. Между тем в экономике Н.р. во многих случаях неприменимо напр., вряд ли можно представить себе цены, распределенные по нормальному закону, тогда в модель вошли бы также отрицательные цены. К тому же выборки в экономических исследованиях часто слишком малы (см. Неполная выборка). [c.229]
В теории статистической проверки гипотез различаются О. первого рода, если отклоняется истинная гипотеза, и О. второго рода, если не отвергается неправильная гипотеза. [c.256]
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ [c.344]
Статистическая проверка гипотез 344 [c.490]
Задача выборочного приемочного контроля фактически сводится к статистической проверке гипотезы о том, что доля [c.224]
В качестве одного из самых простых и показательных способов предлагается разновидность того порядка действий, который выше уже применялся для статистической проверки гипотез [c.95]
Прояснение таких ситуаций вполне возможно, если обратиться к объективному судье . Это уже представленный ранее метод (теорема Байеса) статистической проверки гипотез. [c.102]
При необходимости подтверждения эффекта, достигаемого на основе управления случаем, целесообразно пользоваться научным методом статистической проверки гипотез. [c.102]
Применительно к экономическим задачам методы математической статистики сводятся к систематизации, обработке и использованию статистических данных для научных и практических выводов. Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статистических данных о тех или иных совокупностях объектов, называется статистическим. Основным элементом экономического исследования является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных. Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Бывает достаточно трудно выявить все основные факторы, влияющие на данную переменную (например, прибыль, риск), многие такие взаимодействия являются случайными, носят неопределенный характер, и число статистических наблюдений является ограниченным. В этих условиях математическая статистика (то есть теория обработки и анализа данных) позволяет строить экономические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи, что в конечном счете служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений. Теория вероятностей играет важную роль при статистических исследованиях вероятностно-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение такие, основанные на теории вероятностей разделы математической статистики, как статистическая проверка гипотез, статистическое оценивание распределений вероятностей и входящих в ни параметров и др. [c.22]
Данный вопрос (как и вопрос оценки систематических погрешностей) решается методом статистической проверки гипотез. Для рассматриваемого случая суть этого метода состоит в следующем. Выдвигается нулевая гипотеза относительно результата наблюдений, который вызывает сомнение и рассматривается нами как грубый промах в связи с большим отклонением от других полученных результатов. Нулевая гипотеза заключается в утверждении, что сомнительный" результат в действительности принадлежит к возможной совокупности результатов наблюдений, проведенных в данных условиях, и получение такого результата практически вероятно. [c.75]
Данный пакет позволяет решать типовые задачи статистического анализа и построения эмпирических моделей следующих разделов математической статистики и теории вероятностей преобразование данных статистические характеристики и их оценки законы распределения порядковые статистики статистическая проверка гипотез корреляционный анализ анализ временных рядов построение эмпирических моделей с одной и многими независимыми переменными, в том числе моделей со случайными переменными, нелинейных относительно параметров и с ограничениями на параметры, векторных и динамических моделей оценка линейных моделей, в том числе оценка параметров и доверительных интервалов параметров моделей и зависимой переменной, анализ остатков, прогнозирование зависимой переменной, решение динамических моделей. [c.180]
На базе статистических отображений развиваются такие прикладные разделы математики, как математическая статистика, методы стохастического программирования, теория массового обслуживания, теория статистических испытаний (Монте-Карло) или статистического моделирования, теория игр, теория распознавания образов, методы теории выдвижения и статистической проверки гипотез и др. [c.249]
Методы теории выдвижения и статистической проверки гипотез возникли и развивались в связи с решением вопросов передачи и восприятия информации. Наряду с оценкой процессов передачи сигналов на расстояние в радиотехнике в последнее время они находят все большее применение для статистической оценки обучения, передачи опыта и знаний в самообучающихся и самоорганизующихся системах. [c.258]
Сущность проверки статистической гипотезы заключается в том, чтобы установить, согласуются или нет данные наблюдений и выдвинутая гипотеза. Можно ли расхождение между гипотезой и результатом выборочных наблюдений отнести за счет случайной погрешности, обусловленной механизмом случайного отбора Эта задача решается с помощью специальных методов математической статистики — методов статистической проверки гипотез. [c.71]
При проверке гипотезы выборочные данные могут противоречить гипотезе Н0. Тогда она отклоняется. Если же статистические данные согласуются с выдвинутой гипотезой, то она не отклоняется. На практике часто в таких случаях говорят, что нулевая гипотеза принимается (такая формулировка не совсем точна, однако она широко распространена). Статистическая проверка гипотез на основании выборочных данных неизбежно связана с риском принятия ложного решения. При этом возможны ошибки двух родов. [c.71]
Эмпирическое уравнение регрессии определяется на основе конечного числа статистических данных. Поэтому коэффициенты эмпирического уравнения регрессии являются случайными величинами, изменяющимися от выборки к выборке. При проведении статистического анализа перед исследователем зачастую возникает необходимость сравнения эмпирических коэффициентов регрессии bo и bi с некоторыми теоретически ожидаемыми значениями р0 и pi этих коэффициентов. Данный анализ осуществляется по схеме статистической проверки гипотез, которая подробно проанализирована в разделе 3.4. Для проверки гипотезы [c.120]
Еще один широко используемый критерий для статистической проверки гипотез был предложен Смирновым в 1939 г. и в дальнейшем развит самим автором и Колмогоровым. Критерий Колмогорова-Смирнова применяется в тех случаях, когда проверяемое распределение непрерывно и известны среднее и дисперсия совокупности. Проверка соответствия [c.92]
С его именем связан целый комплекс руководящих идей и методов статистики, применяемых для оценки характеристик генеральной совокупности по данным выборки. Ввел понятие достаточной статистики, построил теорию точечных и интервальных статистических оценок, разработал методику планирования экспериментов и внес существенный вклад в создание современной теории статистической проверки гипотез. [c.12]
Математика и статистика Статистическая проверка гипотез [c.205]
| Рисунок 3.25. Схематичное отображение статистической проверки гипотезы (правосторонняя проверка) |  |
| Рисунок 3.26. Схематичное отображение статистической проверки гипотезы (двусторонняя проверка) |  |
Этот раздел введению в теорию проверки гипотез. Базовый анализ данных неизменно включает в себя статистическую проверку гипотез. Приведем примеры гипотез в маркетинговых исследованиях. [c.562]
Выборочный приемочный контроль по альтернативному признаку заключается в статистической проверке гипотезы о том, что генеральная доля дефектных изделий q в партии не превышает допустимый величины ql. В основном под влиянием работ X. Доджа и X. Ромига сформировались и наиболее [c.175]
Normal Distribution - нормальное распределение распределение вероятностей случайной величины X, возникающее обычно, когда X представляет собой сумм большого числа независимых случайных величин, каждая из которых играет в образовании всей суммы незначительную роль. Нормальное распределение унимодально, описывается колоколообразной кривой его средняя (математическое ожидание) совпадает с модой. Н.р. широко используется в математической статистике. Предпосылка Н.р. учитывается в большинстве критериев статистической проверки гипотез. Математики считают, что Н.р. в экономике во многих случаях неприменимо например, вряд ли можно себе представить его в модели ценообразования, тогда в нее вошли бы также отрицательные цены. [c.35]
Э. как наука возникла в начале прошлого века, хотя истоки ее восходят к В. Петти (XVII в.) с его "политической арифметикой", О. Курно и Э. Энгелю (XIX в.) и др. В XIX в. были разработаны и началось использование в Э. таких статистических методов, как множественная регрессия, статистическая проверка гипотез, теория ошибок, выборочные мето-ды(Р. Фишер, К. Пирсон, Э. Пирсон и др.). В первой половине XX в. появился интерес к моделированию структур спроса и потребительских расходов и их эмпирической оценке (Р. Аллен, А. Маршалл и др.). В этот же период формулируется задача идентификации (Е. Уоркинг), начинается изучение производственной функции (Ч. Кобб, П. Дуглас), статистическое моделирование делового цикла (Н. Кондратьев, Е. Слуцкий, Р. Фриш). [c.399]
Фишер (Fisher) Роналд Эйлмер (1890— 1962), английский статистик и генетик. Один из основателей математической статистики, современной теории планирования эксперимента. Учился математике и физике в Кембридже, работал в отделе статистики Ротемстедской экспериментальной станции, преподавал в Кембриджском университете. Построил методику планирования эксперимента, внес вклад в разработку теории статистической проверки гипотез. Член Лондонского королевского общества, почетный член многих академий. [c.451]
Предположим, что имеется набор экспериментальных данных - значения x1,x2,...xN временного ряда в равноотстоящие моменты времени t1,t2...tN. С помощью специальных программ (см. выше) по этим данным можно вычислить приближение г к точному значению г коэффициента корреляции (это приближение называют оценкой). Назовем это значение г экспериментальным. Общая идея метода статистической проверки гипотез такова. Выдвигается некоторая гипотеза, в нашем случае это гипотеза о равенстве нулю коэффициенте корреляции. Далее, задается некоторый уровень вероятности а. Смысл этой величины заключается в том, что она является вероятностной мерой допустимой ошибки. А именно, мы допускаем, что сделанный нами вывод о справедливости или несправедливости гипотезы на основании заданного массива экспериментальных данных может оказаться ошибочным, ибо абсолютно точного вывода на основании лишь частичной информации ожидать, конечно, не стоит. Однако мы можем потребовать, чтобы вероятность этой ошибки не превосходилв некоторой заранее выбранной величины а (уровня вероятности). Обычно берут ее значение равным 0.05 (т.е. 5%) или 0.10, иногда берут и 0.01. Событие, вероятность которого меньше, чем а, считается настолько редким, что мы берем на себя смелость им пренебрегать. Для временных рядов разной природы эту величину выбирают по-разному. Если речь идет о ряде цен на акции какой-то небольшой фирмы, то риск ошибиться не несет катастрофических последствий (для независимых от этой фирмы участников торгов) и потому а можно взять не очень маленьким. Если же речь идет о крупной сделке, то последствия ошибки могут быть очень тяжелыми и значение а берут поменьше. [c.32]
Большинство эконометрических моделей требуют многократного улучшения и уточнения. Для этого требуется проведение соответствующих расчетов, связанных с установлением выполнимости или невыполнимости тех или иных предпосылок, анализом качества найденных оценок, достоверностью полученных выводов. Обычно эти расчеты проводятся по схеме статистической проверки гипотез. Поэтому знание основных принципов проверки гипотез является обязательным для эконометриста. [c.70]
Естественно, что BestFit не претендует (как и большинство подобных прагматических средств экспертно-консультационного типа) на единственно верное, оптимальное и абсолютно надежное решение, он лишь предлагает одно из имеющихся в его распоряжении распределений, которое в соответствии с его стратегией выбора и "разумением" - наиболее приемлемо для Ваших данных. Окончательное решение пользователь принимает все же на основании анализа и сопоставления всей многоплановой информации, которую предоставляет BestFit как с помощью соответствующих процедур статистической проверки гипотез в тех или иных доверительных интервалах, так и в виде разнообразных описательных статистик анализируемых данных (среднее арифметическое, мода, медиана, среднее и среднее квадратичное отклонение и т.д.). [c.140]
Примечание + в таблице обозначает то, что нулевая гипотеза об отсутствии прогрессивности отвергается в пользу гипотезы о прогрессивности О - не была отвергнута ни одна из нулевых гипотез для индексов Каквани и Масгрейва статистическая проверка гипотез не проводилась. [c.286]
Смотреть страницы где упоминается термин Статистическая проверка гипотез
: [c.410] [c.196] [c.242] [c.114] [c.10] [c.11] [c.226] [c.60] [c.88]Смотреть главы в:
Статистика для трейдеров -> Статистическая проверка гипотез
Вводный курс эконометрики -> Статистическая проверка гипотез