Однако надо отметить, что при формализации многое остается за пределами анализа, и чем больше степень формализации, тем в общем случае беднее оказывается модель. Особенно четко эта ситуация видна при переходе от методов логического моделирования к эконометрическим моделям. [c.113]
Наряду с регрессионными уравнениями в эконометрические модели обычно включаются так называемые дифференциальные уравнения, или тождества. Например, объем производства моделируется по отраслям, а тождественное уравнение выводит общий объем производства (ВНП или ВВП) как сумму объемов производства и услуг по отраслям. [c.136]
Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части — объясненную и случайную. Сформулируем задачу моделирования самым общим, неформальным образом на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить (возможно, после некоторых предположений) оценки параметров ее распределения. [c.10]
С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа. Отметим здесь некоторые свойства регрессионной модели. [c.13]
Эконометрическая модель представляет собой систему аналитических зависимостей (частных моделей) уровня производственных мощностей (объемных показателей) по стадиям НПП от целевых показателей с учетом временного лага. В общем виде эти частные модели имеют следующий вид [c.305]
При имитационном моделировании применяется много математических схем конечные и вероятностные автоматы, системы массового обслуживания (СМО), агрегативные системы, системы, описываемые дифференциальными уравнениями и марковскими процессами, методы общей теории систем, а также специально сконструированные эвристические подходы для конкретных типов объектов моделирования. Применительно к экономическим объектам и процессам наиболее часто используются, на наш взгляд, математические схемы СМО, агрегативные системы, а также эвристические подходы. Кроме этого, отдельные элементы метода статистических испытаний или метода Монте-Карло, которые лежат в основе имитационного моделирования, применяются достаточно часто при расчете различных параметров для других типов моделей — эконометрических, моделей кривых роста и т.п. В данной главе будут рассмотрены имитационные модели СМО и агрегативные имитационные модели. Естественно, приведенные ниже математические схемы ни в коей мере не исчерпывают их перечень. Кроме того, часто при имитационном моделировании применяется сочетание различных математических подходов, поэтому дать весь перечень применяемых математических схем затруднительно, да и вряд ли целесообразно. Главное — наличие имитационного мышления при выборе тех или иных математических подходов. [c.229]
Моделирование международной торговли с использованием проекта ЛИНК базируется на идее объединения национальных регионально-страновых эконометрических макромоделей на основе общей методики с целью проведения расчетных процедур для вычисления показателей международной торговли. Такой подход позволяет объединять автономно рассчитанные страновые и региональные эконометрические модели с широким спектром параметров при условии использования в них одной централизованно выработанной методики проведения расчетов. [c.160]
При выборе эконометрических моделей, полученных или других достоверных статистических данных региона основе оценки степени зависимости объёмов расхо- на, следует принимать во внимание общие рекомендации, дов для укрупнённых групп экономических статей от по- по прогнозированию доходов СФП (см. комментарии к казателей прогноза социально-экономического развития алгоритму б настоящих Методических рекомендаций) [c.47]
Наиболее всеобъемлющей теорией валютного курса является теория общего макроэкономического равновесия. В соответствии с ней курс, определяемый равновесием внутреннего и внешнего балансов, считается реальным валютным курсом, соответствующим фундаментальным экономическим закономерностям. Эта теория абстрагируется от краткосрочных спекулятивных колебаний и стремится учесть все возможные тенденции, определяющие как внутренний, так и внешний экономический баланс, что делает ее практическое использование для прогнозирования валютного курса чрезвычайно сложным, требует построения больших эконометрических моделей для расчета каждого компонента внутреннего и внешнего балансов. Частным случаем теории общего равновесия может считаться подход к определению валютного курса с точки зрения платежного баланса. В соответствии с ним валютный курс определяется исходя только из равновесия внешнего баланса. При этом спрос на валюту считается приблизительно равным объему импорта товаров и услуг, а ее предложение — объему их экспорта. В долгосрочной перспективе курс валюты стран, имеющих длительный дефицит платежного баланса, должен падать, а стран, постоянно имеющих положительное сальдо, — расти. [c.249]
В заключение отметим, что для применения обобщенного метода наименьших квадратов необходимо знание ковариационной матрицы вектора возмущений Q, что встречается крайне редко в практике эконометрического моделирования. Если же считать все я(л+1)/2 элементов симметричной ковариационной матрицы Q неизвестными параметрами обобщенной модели (в дополнении к (р+l) параметрам (3/), то общее число параметров значительно превысит число наблюдений я, что сделает оценку этих параметров неразрешимой задачей. Поэтому для практической реализации обобщенного метода наименьших квадратов необходимо вводить дополнительные условия на структуру матрицы Q. Так мы приходим к практически реализуемому (или доступному) обобщенному методу наименьших квадратов, рассматриваемому в 7.11. [c.155]
От Дж. М. Кейнса идёт традиция считать, что все потребительские расходы можно разбить на две части. Первая, основная часть потребительских расходов является функцией общей величины дохода домашних хозяйств чем больше этот доход, тем больше и затраты домашних хозяйств на товары и услуги, и наоборот. Вторая часть рассматривается как независимая от уровня общего дохода и носит поэтому название автономных потребительских расходов. Имеется в виду, что есть такие минимально необходимые траты населения, которые будут произведены им независимо от полученного текущего дохода. Эта простая гипотеза в общем подтверждается экономико-статистическим (эконометрическим) анализом, хотя имеются и более сложные модели потребительского поведения населения. [c.221]
В девятой главе Анна Тулкки описывает применение самоорганизующихся карт для оценки строений. Наиболее общими методами, используемыми для анализа стоимости недвижимого имущества, являются эконометрические модели. Однако данный метод имеет ряд слабых мест, влияющих на надежность создаваемых моделей. Во-первых, существует допущение линейности, а также проблема коррелирующих друг с другом переменных. Оба этих обстоятельства затрудняют создание удовлетворительных моделей стоимости недвижимого имущества. В частности, недостатки эконометрических моделей можно проследить на примере изменения стоимости и цен недвижимого имущества на протяжении 90-х годов. [c.35]
Райтциг (Reitzig 2001 b) представляет сведенный в таблицы обзор существующих научных эмпирических исследований, в которых рассматривается соотношение между стоимостью патента и показателями информации о патенте. Исследования характеризуются размером обследуемой выборки формата, статистической/эконометрической моделью, латентной переменной, используемой в качестве коррелята стоимости патента и полученным в результате уровнем обоснованности. Обзор показывает, что многие исследования не позволяют напрямую вывести показатели стоимости патента. Это объясняется тем, что во многих исследованиях зависимой переменной анализа служит не сама стоимость патента, а коррелят этой стоимости. Порой это затрудняет рассмотрение эмпирических результатов, когда мы пытаемся интерпретировать корреляцию между наблюдаемым показателем и стоимостью патента. Однако до известных пределов мы можем сделать некоторые общие заключения, касающиеся обоснованности проверенных переменных в качестве показателей стоимости патентов. [c.76]
В моделях второго класса встречаются блоки, описывающие зависимости в денежно-кредитной сфере. В качестве примера можно привести блок "Банковское дело" эконометрической прогнозной модели Филадельфийского региона Н. Гликмана [1]. В этом блоке есть четыре уравнения, отражающих взаимосвязи между денежными показателями. Первая из них характеризует зависимость средств на текущих счетах от процентной ставки на ценные бумаги корпораций, а также валового регионального продукта. Второе уравнение описывает зависимость срочных вкладов от размера личного дохода после уплаты налогов и процентной ставки на первоклассные ценные бумаги по оценке службы Муди. Третье уравнение определяв общий объем депозитов как сумму бессрочных и срочных вкладов, а четвертое связывает полученную величину с общим объемом ссуд и вложений в ценные бумаги. [c.131]
Как следует из рис. 19.10, в добавление к функции общего финансового моделирования, система способна прогнозировать объемы продаж, выполнять анализ во времени и эконометрическое моделирование. Опытные пользователи могут использовать преимущества пакета для прогнозирования продаж, процентных ставок, цены производственных факторов и других важных параметров. SIMPLAN позволяет задавать изменение проектируемых моделей во времени. К динамическим характеристикам относятся тенденции во времени, экспоненциальное сглаживание и адаптивное предсказание. [c.323]
Структурные причинные модели в эконометрике и социологии соединяют теорию объекта с эмпирическими данными на основе графа связей. Структурные модели формализуют гипотезы о причинных отношениях. Встает задача выбора гипотез, обозначаемая иногда в эконометрической и социологической литературе как проблема каузального вывода. Х.Блейлок, изучая этот вопрос как часть общего вопроса о средствах построения социологических теорий, предложил формальный прием, основанный на идеях Г.Саймона о ложной корреляции и каузальной упорядоченности, иногда называемый процедурой Саймона — Блейлока. [c.222]
Дебре (Debreu) Жерар (р. 1921), американский экономист и математик французского происхождения, лауреат Нобелевской премии по экономике (1983). Окончил Парижский университет. Работал в комиссии Коулса2, Чикагском, Йель-ском университетах США, с 1962 г. — профессор математики в Калифорнийском университете. Основные труды — в области проблем экономического равновесия. Под влиянием Неймана разработал математические модели анализа условий, воздействующих на общее рыночное равновесие. Широкую известность приобрела Эрроу—Дебре модель экономики. Президент Эконометрическо-го общества в 1971 г. [c.436]
Клейн создал парадигму эконометрических макромоделей, то есть общий образец их теоретического построения и практического применения. Его докторская диссертация (1944) и книга Кейнсиан-ская революция (1947), которые представляют собой оригинальное развитие идей Кейнса, обеспечили теоретическую основу для макромоделей. Парадигма Клейна предусматривает также организационную процедуру регулярного составления экономических прогнозов, систему консультаций по вопросам политики и методы регулировки моделей с учетом долгосрочных изменений в экономике. Клейн разработал и комплекс требований, предъявляемых к статистическим данным и технике статистических исследований, используемых в макромоделях. [c.324]
Задача измерения уровня бедности и экономического неравенства в современном российском обществе рассматривается в контексте общей проблемы снижения социальной напряженности путем адресной социальной помощи малоимущим слоям населения. Индикаторы уровня бедности (типа индекса Фостера-Гриира-Торбека) строятся на основании распределения населения по расходам (а не по доходам, как это обычно делается), что обусловлено спецификой российского переходного периода. Эконометрический анализ модели распределения населения по среднедушевым расходам основан на одновременной статистической обработке микро- и макроданных, что позволяет с большей точностью оценить соответствующие индикаторы. В модели используются специальные методы калибровки распределения, построенного на базе официальной статистики RLMS (5 - 8-й раунды) и выборочные бюджетные обследования домашних хозяйств Республики Коми, а также Волгоградской и Омской областей (II квартал 1998 г.) [c.2]
Первый шаг эконометрического исследования состоит в специфика-щ г того, что мы хотели бы считать реалистической моделью изучае-M . I системы. Как мы уже видели, такие модели, если они линейны, м гут быть записаны в общей форме [c.351]
Иногда в литературе в области нормативной транзитологии используются и формальные модели (обычно политико-экономические), причем их авторы в основном поддерживают градуалист-ские сценарии перехода, тогда как сторонники шоковой терапии, как правило, ограничиваются компаративными вербальными и эконометрическими исследованиями. На наш взгляд, это не случайно. Шоковая терапия исходит из возможности быстрого перехода от неоптимального к оптимальному равновесному состоянию рыночной экономической системы, которое нет нужды моделировать — оно уже смоделировано в теории общего равновесия Эрроу и Дебре. Интерес к построению формальных математических моделей существует там, где экономическая система значимо отклоняется от состояния общего равновесия. [c.24]