Когда недельный тренд идет вверх. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к покупке и игнорирует сигналы к продаже. Когда недельный тренд идет вниз. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к продаже и игнорирует их сигналы к покупке. Индекс силы и лучи Элдера хороши для использования в Системе Трех Экранов, но и стохастика и %R Вильямса работают хорошо. [c.138]
Как можно использовать эту информацию В зависимости от вашей структуры времени и уровня опыта, можно было бы открыть короткую позицию для внутридневной торговли на 1395, основываясь на линиях тренда, или подождать подтверждения от второго индикатора, когда скользящая средняя повернула вниз на 1387. Или вы могли бы решить придерживаться более долгосрочного подхода и подождать, пока стохастик укажет на продажу (потому что другие индикаторы уже переключились на продажу), открыв короткую позицию на 1371 для сделки, которая продлится несколько дней. [c.99]
Когда я начинал торговать фьючерсами, то использовал только стохастик для определения внутридневного Тренда традиционным способом. Если быстрая линия пересекала медленную ниже 25 и выходила выше 25, это говорило о наличии восходящего тренда. Когда быстрая линия пересекала медленную выше 75 и опускалась ниже 75, образовывался нисходящий тренд. См. Рисунок 5-1. [c.56]
Да. Например, если цена на сигнальном баре, показанном на идеализированном графике, ниже 3x3, но рынок не закрылся, следует открывать короткую позицию. Вы можете даже ожидать движение через 3x3, если внутридневные сигналы тренда MA -D/Стохастик достаточно убедительны. Однако, как и со всеми ожидаемыми или неподтвержденными сигналами, распрощайтесь со сделкой, если на момент закрытия отслеживаемого вами периода вы не получаете достаточного подтверждения. [c.73]
На дневном графике казначейских бондов (Рисунок 7-1) вертикальными линиями отмечены два места, где бы вас просто убили, если бы покупка была совершена при показателях Стохастика ниже 25%, говорящих о Перепроданности. И это притом, что я использовал наиболее распространенный (более сильный) 14-периодный Стохастик, а не тот, что описывал в ГЛАВЕ 5. Еще более усложняет ситуацию для новых трейдеров тот факт, что на рынках с сильным трендом Стохастик может и не достичь этих экстремальных (75%/25%) уровней при типичных откатах продолжающегося Тренда. Если бы вы ждали этих уровней, то по всей видимости, никогда не получили бы возможность продать при сильном нисходящем тренде или купить при сильном восходящем тренде. [c.108]
Идея, заложенная в стохастик, состоит в том, что лошади тянут в том направлении, в котором движется дилижанс. Если рынок находится в установленном восходящем тренде, дневные цены закрытия имеют тенденцию пребывать в верхней части ценового диапазона дни. На медвежьих рынках цены имеют склонность закрываться в нижней части дневных диапазонов торговли. Стохастик выражает >iy идею в математических терминах. Ом придает определенный смысл положению текущей цены закрытия, сравнивая ее с самым высоким максимумом и самым низким минимумом за последние не- [c.88]
Технический анализ ком мет арий о существенных технических факторах на каждом рынке. Презентации обсуждают уровни поддержки и сопротивления цен, текущие тренды и прогнозируемые моменты их разворота. Анализ может включать а себя гистограммы, таблицы-указатели, свечные диаграммы, балансовый объем, индекс относительной силы, скользящие средние и стохастики. [c.244]
Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов мы рассматриваем возможность продажи. Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Но торговая система "три экрана" рассматривает только те рыночные волны, которые не противоречат волнам прилива. [c.176]
Лейн рекомендует применять стохастики к недельным и месячным графикам для прогнозирования долгосрочной перспективы. Причем наибольшее значение для определения разворота основного тренда с помощью стохастиков он придает недельным графикам. Стохастики могут применяться также и для анализа дневных графиков при краткосрочной торговле. [c.159]
Когда обе линии стохастики идут в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии стохастики тоже растут, то вероятно, что рост цен продолжится. Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже падают, вероятно, что краткосрочный спад продолжится. [c.95]
Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренд а, то короткий период лучше. [c.95]
Позиционный игрок должен начать игру и держать позицию, пока недельный тренд не изменится. Краткосрочный игрок может извлекать прибыль по сигналам второго экрана. Например, если игрок играет на повышение и индекс силы становится положительным или стохастика повышается до 70 процентов, то он может продать, извлечь прибыль и присматривать следующую возможность купить. [c.140]
Линия движения осциллятора показывает изменение соотношения сил противоборствующих сторон. Как и в обращении с движущимися средними, обычно используются две линии осцилляторов, по пересечениям которых выносятся суждения прогностического характера. Но в отличие от упомянутых средних стохастик работает в "боковой волне" и опасен для применения при переходе "боковой волны" в тренд. [c.157]
Применительно к осцилляторам (моментум, стохастик, RSI) используется весьма интересная и важная категория понятий, знать которые обязан всякий начинающий трейдер. Они характеризуют рынок с точки зрения того, имеют ли еще порох в пороховницах для завоевания новых рубежей "быки" или "медведи", победившие в ходе предыдущей борьбы и положившие начало тренду в ту или иную сторону, либо они уже истощены и далее не смогут развивать наступление. [c.158]
Наконец, четвертый способ использования Стохастика состоит в его свойстве подтверждать трендовый рынок. Это происходит, когда Стохастик устойчиво движется либо вблизи верхней части своего диапазона (60-100) в случае восходящего тренда, либо в нижней части диапазона (0-40) при нисходящем тренде. Естественно, при этом он регулярно показывает точки выхода из длинной позиции (в случае восходящего тренда) и точки входа в длинную позицию (в случае нисходящего тренда). Еще раз подчеркнем, что верить таким обманным движениям Стохастика в случае наличия тренда нельзя. В качестве примера на рис. 27.6 приведен пример восходящего тренда акций РАО ЕЭС России на дневных графиках. [c.280]
Как видите, до тех пор пока акции находились в тренде, Стохастик практически не покидал зону перекупленности. Первый сигнал к окончанию тренда появился, когда цены нарисовали максимум ниже предыдущего (вблизи точки А), а на графике Стохастика такового максимума не обнаружилось. Эта медвежья дивергенция ясно указала на близость окончания тренда. Более того, график %К вышел в этот момент из зоны перекупленности и впоследствии не смог вернуться обратно (точка А). В этой же точке произошел и пробой вниз линии поддержки тренда, показанной наклонной линией. Спуск Стохастика к нейтральным значениям подтвердил окончание тренда и смену фазы рынка по этой бумаге. [c.280]
Из рисунка 276 видно, что у стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, которые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепро-данности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей средней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем позднее (см. 1. 5.). Как видно из рис. 276, очень сильные сигналы стохастика — это бычье расхождение (прямая АВ и направление бычьего тренда), свидетельствующая об ослаблении силы быков и росте влияния медведей, и медвежье схождение (прямая D и направление медвежьего тренда), показывающее рост силы быков и ослабление медведей. [c.61]
Применяйте популярные ценовые индикаторы для подтверждения полярности графиков, либо опережающей, либо запаздывающей по отношению к циклам колебаний. Осцилляторы, например, опережают важные развороты колебаний. Стохастики и индекс относительной силы Уайлдера (RSI) отслеживают изменяющиеся оси состояния перекупленности/перепроданности рынка и идентифицируют точки разворота. Индикаторы, следующие за тенденцией, являются запаздывающими, и применяются для подтверждения ценового движения. Используйте средние скользящие (МА) или классические гистограммы MA D для определения тенденций и боковых трендов и для точной идентификации текущей фазы цикла колебаний рынка. [c.120]
Стохастики стохастический осциллятор (Sto hasti Os illator) сравнивает цену закрытия с диапазоном цен данного периода времени. В основе индикатора лежит идея, что во время восходящего тренда закрытия стремятся располагаться около максимума, а во время нисходящего тренда закрытия — около минимума. Стохастический осциллятор наносится на график со значениями от 0 до 100 для определенного периода времени. Осциллятор отображается как две линии линия "%К" основана на максимуме, минимуме и закрытии. "%D" — это скользящая средняя линии "%К". Как правило, значение стохастика 80 или выше считается "сильным" и указывает, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 также "сильные" и указывают, что цена закрывается около минимума. [c.43]
Рисунок 5-7 показывает пятиминутные S P при сильном движении вниз. Трудно видеть масштабы движения, так как представление ценовых баров ограничивается только одной третьей частью графика. Это сделано специально, чтобы я мог показать вам работу MA D и Стохастика. Сначала оба индикатора посылают сигналы на продажу. Затем достигается промежуточный ценовой минимум, и Стохастик переходит в режим покупки. Это выводит на рынок слабые длинные позиции и избавляет его от слабых коротких. Нисходящий тренд, определяемый MA D, остается неизменным. Наблюдение за этим типом действий покажет вам, как передвигаемые стопы, расставленные в неподходящих областях, дают знающим игрокам прекрасную возможность забирать позиции слабых игроков, то есть покупать при падениях или продавать на подъемах в направлении преобладающего Тренда. Рисунок 5-7 демонстрирует, как срабатывают покупающие стопы, ведя рынок к сопротивлению, выявленному на основе чисел Фибоначчи. После хода вверх Стохастик разворачивается в обратном направлении, совпадающем с указанием от MA D, и рынок возвращается к своему предыдущему движению, возможно устремляясь к новым минимумам. Это действие повторяется снова и снова на графиках различных Временных Структур. Только убедитесь, что вы действительно находитесь на быстро двигающемся рынке, чтобы избежать возможного получения "двойных убытков". [c.61]
Преподавая использование комбинации сигналов MA D /Sto hasti , я, как правило, разбиваю подачу материала по степени сложности и учу до уровня, возможного в каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки и качества подготовки студентов. Объясненное мною чуть ранее, включает в себя уровень 1 (прежде, чем давать определение Тренда, следует дождаться, пока оба индикатора не укажут в одном направлении) и уровень 2 (понятие отката сигнала слабого стохастического индикатора при открытии своей позиции в преобладающем Тренде). Позже мы рассмотрим примеры использования этой техники на уровнях 1 и 2. Уровень 3 (предвосхищение, или действие на основе неподтвержденного сигнала) будет обсужден частично. А вот уровень 4, в котором используется смещение вашей Временной Структуры, слишком сложен, чтобы пройти его вне классных занятий. Но открою небольшой секрет получасовой тренд будет, как правило, указывать на продажу, чтобы далее получить подтверждение от нашего отката по стохастику на пятиминутном графике. Мы рассмотрим больше примеров после того, как разберем анализ Фибоначчи. [c.62]
Нет, вы подавляете Стохастик на быстро движущемся рынке в контексте Тренда, поддержанного MA D. И вы не просто ПОКУПАЕТЕ или ПРОДАЕТЕ. Вы применяете методы входа, описываемые в ГЛАВАХ 8, 9, 10, 11 и 13. [c.65]
И MA D, и Стохастик подают сигналы Тренда, когда быстрая линия пересекает медленную линию. Эти сигналы остаются неизменными до тех пор, пока не происходит другое пересечение. Сигнал подтверждается при закрытии периода. [c.66]
Для дополнительной безопасности "Фиб-Приседающий" наиболее полезен в существующем контексте, но только - в пределах контекста. Например, вы отслеживаете сильный недельный тренд и видите, как происходит отход Стохастика через линию продажи на недельной диаграмме. MA D держится хорошо. Чтобы выбрать один из нескольких дневных Фиб-узлов для открытия длинной позиции, полезно увидеть, что "Приседающий" подтверждает его, прежде чем впрыгивать в рынок. [c.103]
Хорошо наигравшись на нем, я бросил еще один взгляд на S P. Это случилось примерно в 14 15 - 14 30. Максимум стоял на 52745, четко в высоко перекупленной зоне. Я заметил, что к 14 00 и MA D, и Стохастик на получасовом графике указывали на продажу. Стохастик в часовом масштабе также находился в продающем режиме, а такой инструмент, как MA D здесь только приближался к продаже. Эти факты, объединенные все вместе, сказали мне, что есть превосходный шанс бегства цены к нижней стороне еще до окончания дня, с прихватыванием по дороге всех (на длинной стороне) тугодумов, обычно не понимающих, что происходит. С учетом того, как выглядели индикаторы Тренда примерно в 14 15, такой сценарий если и собирался развернуться, он должен был реализоваться очень скоро. [c.259]
Эти сигналы хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подает сигнал о продаже все время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подает ложный сигнал о покупке все время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренд а (см. главу 9.1). Система Трех Экранов позволяет игрокам следовать сигналам дневной стохастики о покупке только тогда, когда недельный график показывает восходящий тренд. Когда недельный тренд нисходящий, то система допускает использование сигналов стохастика о продаже. [c.95]
Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик (sto h) (рис.27а,б), разработанный ДжЛейном около двух десятков лет назад /28-36/. Достоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с периодом 5, см. раздел 1. 4), построенная на базе sto h, уверенно предсказывает поворотные моменты (см. рис.27а). [c.58]
Стохастик находится вблизи зоны перекупленности, причем его скользящая средняя располагается горизонтально, а сама кривая стохастика пересекла свою среднюю снизу вверх и уже значительно удалилась от нее, что говорит в пользу быков. Как видно из рис. 68а, сго-хастик начинает формировать третью вершину вплотную к зоне перекупленности, что говорит о том, что в скором времени (после прогнозируемого движения вверх и завершении создания третьего максимума) намечается сильный тренд вниз. [c.144]
На длиннопериодной развертке 300 мин. стохастик первым показывает вероятную смену направления движения. Здесь нужно быть предельно осторожным, помня о наших справочных данных (исследования направления тренда на месячных, недельных и дневных графиках показывали тренд вниз- см. рис. 60 — 62). Вернемся к изучению тренда и его фигур. Видно (рис 72 а), что курс движется внутри расхо-дящего треугольника у его верхней грани, которая еще недавно была его линией поддержки, а теперь перешла в линию сопротивления. Ее так просто не пробить. Опять же сразу за ней расположены еще два [c.151]
Сгохастик твердо показывает вверх. Его кривая расположена над своей скользящей средней и разница их численных значений равна 12, что говорит о неплохой предстоящей динамике бычьего тренда. Но настораживает тот факт, что стохастик движется в пределах сходящегося вымпела вблизи его верхней грани. Изданный момент невозможно прогнозировать поведение стохастика после того, как его кривая коснется этой грани (удастся ли ему пробить ее или стохастик развернется и может круто пойти вниз, что, в свою очередь, может стать сигналом к смене настроений рынка с бычьих на медвежьи). [c.156]
Стохастик вошел в зону перекупленности и начинает показывать возможность разворота тренда. Причем видно, что его сформировавшийся пик оказался чуть ниже предыдущего максимума, а его последний минимум был ниже предыдущего. Это очень сильный сигнал вероятной смены тренда (если, конечно, последний максимум будет до конца сформирован таким, каким в настоящий момент представляется). По — видимому, Ssto h часто первым показывает намечающуюся смену тенденции (в нашем случае возрастающую силу медведей). [c.156]
Стохастик находится в зоне перепроданности, под ним проходит его скользящая средняя кривая, причем мы наблюдаем хорошее ра-щепление этих линий в течение последних девяти баров, что демонстрирует доминирование бычьих настроений рынка за последние 9 недель. Ясно одно, что на медвежьем тренде долго такая ситуация продолжаться не может и по — видимому вскоре следует ожидать откат стохастика вниз. Обращаю Ваше внимание на тот факт, что формирующийся максимум оказался выше предыдущего, что ослабляет последующие медвежьи настроения участников рынка. [c.168]
До конца сентября 1998 г. наблюдался монотонный рост курса GBP/USD цены ходили внутри канала, направленного круто вверх кривая скользящей средней с периодом 34 находится внизу, над ней располагается кривая тА(13), а еще выше — тА(5). Тангенсы угла наклона к оси времени для всех трех кривых были примерно одинаковы и равнялись 1 (то есть их угол наклона составляет 45 градусов). Конвергенция — дивергенция скользящих средних находилась в положительной области и показывала сигнал бычьего схождения, а скользящая средняя MA D уверенно смотрела вверх. Сентябрьские сигналы стохастика также подтверждают доминанту быков на рынке каждые последующие максимум и минимум выше предыдущих, а его скользящая средняя находится под кривой Ssto h (на бычьем тренде), однако его последний пик находится в зоне перекупленности (численное значение равно 89), что говорит о возможном скором откате курса сигналы индекса относительной силы также говорят о силе быков (каждый последующий максимум выше предьщущего, его скользящая средняя находится под кривой RSI), однако к концу сентября численное значение RSI=66 (это область умеренной перекупленности), что также свидетельствует о возможной скорой коррекции курса. После 25.09.98.Г. (см. рисунок 82) курс пытается пробить сильный уровень сопротивления 1.7180. Как впоследствии выяснилось, что этот уровень оказался непреодолимой преградой и после нескольких таких попыток курс GBP/ USD развернулся и уверенно пошел вниз. [c.187]
Индекс Nikkei (рис. 19.2) в течение трех месяцев с начала 1994 г. был замкнут в горизонтальном тренде. В начале августа цена не смогла достичь нижней границы прямоугольника, но индикаторы, такие как Сто-хастик (не изображен на графике), этого не подтвердили. Позже в этом месяце цена не смогла достичь верхней границы фигуры, и Стохастик поддержал эту неудачу. Вспомните, что успешная техническая торговля и инвестирование требуют, чтобы любой сигнал подтверждался другими индикаторами, и чем их будет больше, тем лучше. [c.170]
На рис. 30.3 изображен часовой график цены акций Time- Warner In . с 14-дневными RSI и медленными линиями стохастика. Данная акция торговалась в течение трех дней в горизонтальном коридоре шириной 0.5 пункта. Значения индикатора RSI были сосредоточены вблизи отметки 50, свидетельствуя об отсутствии как силы, так и слабости. Сто-хастик, несмотря на рост цены в течение более чем двух дней, в основном оставался в медвежьей области ниже 40 и продемонстрировал медвежье пересечение в начале третьего дня. RSI никак не показывал, что боковой тренд был прорван вниз, вплоть до того момента, когда в конце концов это действительно произошло. При анализе не-трендовых инструментов показания стохастика выглядят наиболее надежными. [c.249]
Наконец, рассмотрим еще один индикатор — осциллятор, разработанный Ларри Вильямсом, который так же, как и Стохастик, может давать хорошие результаты на нетрендовом рынке. Утверждается, что этот индикатор, называемый Процентным Интервалом Вилъямса и обозначаемый % Л, обладает феноменальной способностью задолго до разворота предсказывать максимум или минимум цены. Индикатор почти всегда делает пик и перемену тренда вниз за несколько [c.281]
Смотреть страницы где упоминается термин Стохастика и тренд
: [c.156] [c.35] [c.57] [c.60] [c.60] [c.201] [c.26] [c.61] [c.171] [c.58] [c.125] [c.255] [c.277]Смотреть главы в:
Создание и оптимизация торговых систем в metastock -> Стохастика и тренд