И наконец, в раздел IV включены глава, посвященная описанию методов статистического анализа так называемых систем одновременных эконометрических уравнений (т. е. набора одновременно выполняющихся соотношений, в которых одни и те же переменные могут участвовать в разных соотношениях и в роли результирующего показателя, и в роли предсказывающей переменной), и глава, в которой дается обзор наиболее интересного отечественного и зарубежного программного обеспечения методов статистического исследования зависимостей. [c.7]
Кроме того, принцип систематизации различных схем, принятый в табл. В.2, не приспособлен для выделения одного важного (особенно в области социально-экономических приложений) случая, когда связи между количественными переменными X и Y описываются системой одновременных уравнений, в которых одни и те же переменные могут играть одновременно (в различных уравнениях системы) и роль результирующих, и роль объясняющих. Этому посвящена теория одновременных эконометрических уравнений, основные результаты которой представлены в гл. 14. [c.23]
СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ [c.401]
К настоящему времени предложено значительное количество методов состоятельного оценивания параметров систем одновременных эконометрических уравнений. Как отмечено в 14.4.1, они могут быть разбиты на две группы. [c.423]
К сожалению, ответов, основанных на теоретических работах, на поставленные вопросы на сегодняшний день не существует. По-видимому, единственным инструментом исследования свойств оценок параметров одновременных эконометрических уравнений в условиях конечных выборок является метод статистических испытаний, или метод Монте-Карло. [c.423]
Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о [c.204]
Как уже отмечалось, не все эконометрические модели имеют вид системы одновременных уравнений. Так, широкий класс функций спроса на ряд потребительских товаров часто представляет собой рекурсивную систему, в которой с уравнениями можно работать последовательно и проблемы одновременного оценивания не возникают. [c.212]
Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, -это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений. [c.330]
Один из них состоит в том, что одновременно с ценами и объемами продаж фиксируются значения факторов, влияющих на спрос, и факторов, определяющих предложение. С помощью эконометрических моделей, отражающих зависимость спроса и предложения от соответствующих факторов, одновременно определяются кривая спроса и кривая предложения. То обстоятельство, что на спрос влияют одни факторы, а на предложение — другие, позволяет "разъединить" эти кривые. [c.88]
Одна из главных причин развития моделей ценообразования типа САРМ заключается в том, что с их помощью можно оценить ставку дисконтирования рисковых потоков наличности. Если цена риска эмпирически оценена, то САРМ позволяет найти доходность любой конкретной акции в равновесии, которая одновременно, как было показано при равновесном анализе, является коэффициентом дисконтирования будущих рисковых потоков платежей. Последняя формулировка позволяет оценивать будущие платежи в терминах более приближенных к фундаментальному или эконометрическому анализу. Оцениваются три важные характеристики величина и сроки ожидаемых платежей и ставка дисконтирования, принимающая во внимание "рискованность" ожидаемых потоков платежей. Соответствующий коэффициент дисконтирования, скорректированный с учетом риска, связан с коэффициентами "бета", определенными в модели САРМ. [c.72]
Что касается сравнительных преимуществ и недостатков различных методов среднесрочного прогнозирования, то преимуществом эконометрического метода является его солидная теоретическая основа, возможность определения статистической значимости рассматриваемых соотношений между различными переменными, одновременное использование нескольких независимых переменных. Главный недостаток этого метода - высокая стоимость. [c.97]
Система (4-7) оценивается как система одновременных эконометрических уравнений, например, в программном пакете Stata или Gauss. Для решения проблемы гетероскедастичности остатков можно разделить все уравнения системы на численность населения или ВРП. Далее рассуждения проводятся в подушевых терминах. [c.81]
В период доминирования уклада в его воспроизводственном контуре производится более половины валового национального продукта страны. Длительность жизненного цикла уклада в экономике развитых стран соответствует трем циклам Кондратьева, причем одновременно функционирует до трех укладов2. В табл. 1.1 приведены средние приближенные эконометрические оценки периодов распространения технологических укладов в странах — лидерах мировой экономики по производительности труда. [c.6]
В главе 9 изучены эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехша-говый метод наименьших квадратов. [c.4]
Процедура одновременного оценивания регрессионных уравнений системы как внешне не связанных реализована в стандартных компьютерных пакетах. В западных эконометрических пакетах соответствующий метод оценивания называется Seemingly Unreleased Regression (SUR) (внешне не связанные уравнения). [c.237]
Метод оценки разностей разных порядков во временных рядах для подбора наиболее подходящей степени полинома для описания тренда развивался О. Андерсоном одновременно с В. Госсетом (Стьюдент) (1876—1937). Обнаружилось, что нельзя применять классические методы корреляционного анализа к временным рядам, так как не выполняется исходное условие — независимость наблюдений. Так был установлен эффект автокорреляции, выявление и устранение которого составляют одну из важнейших особенностей эконометрического метода. [c.20]
Эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражения тенденции развития явления, а также разного рода тождества. Так, в 1947 г., исследуя линейную зависимость потребления (с) от дохода (у), Т.Хавельмо предложил одновременно учитывать тождество дохода. В этом случае модель имеет вид [c.184]
Временные ряды — основной источник данных для построения эконометрических моделей в форме систем одновременных уравнений. Однако методы построения структурных моделей (особенно крупных моделей, содержащих большое количество уравнений и переменных) достаточно сложны, поэтому в последние десятилетия был разработан и получил широкое распространение еще один подход — построение моделей векторной авторегрессии. В разработку этого подхода внесли большой вклад Р. Лукас, Т. Сарджент, К. Симе и ряд других макроэкономистов. [c.330]
Эконометрическая модель строится в форме системы одновременных уравнений, число которых должно быть равно числу неизвестных (под ними в эко-нометрическом уравнении понимаются текущие эндогенные переменные). [c.113]
Данный план был разработан Генеральным комиссариатом планирования, который состоял из нескольких чиновников высокого ранга, напрямую подчиненных премьер-министру, но одновременно сотрудничавших с министерством финансов. В основу его была положена эконометрическая модель, впервые успешно использовавшая технику таблиц "затраты-выхед" Василия Леонтьева. Комиссариат планирования получил эти данные от национальных статистических служб. Через комитеты по модернизации, оказавшиеся достаточно эффективным органом, в котором были представлены чиновники, промышленники, профсоюзные деятели и независимые эксперты, Комиссариат поддерживал связь с многочисленными кругами руководителей, рабочих и аграриев22. Выполняя стратегические функции, Комиссариат составлял прогнозы экономического развития, предназначенные для правительства и частного сектора, что уменьшало степень риска при принятии важных решений. Это также способствовало оптимальному распределению ресурсов, созданию эффективной структуры социального взаимодействия и пониманию экономических явлений широкими слоями населения23. [c.186]
Эконометрическое прогнозирование основано на принципах экономической теории и статистики расчет показателей прогноза осуществляется на основе статистических оценочных коэффициентов при одной или нескольких экономических переменных, выступающих в качестве прогнозных факторов позволяет рассмотреть одновременное изменение нескольких переменных, влияющих на показатели финансового прогноза. Эконометри-ческие модели описывают с определенной степенью вероятности динамику показателей в зависимости от изменения факторов, влияющих на финансовые процессы. При построении экономет-рических моделей используется математический аппарат регрес- [c.96]
Задача измерения уровня бедности и экономического неравенства в современном российском обществе рассматривается в контексте общей проблемы снижения социальной напряженности путем адресной социальной помощи малоимущим слоям населения. Индикаторы уровня бедности (типа индекса Фостера-Гриира-Торбека) строятся на основании распределения населения по расходам (а не по доходам, как это обычно делается), что обусловлено спецификой российского переходного периода. Эконометрический анализ модели распределения населения по среднедушевым расходам основан на одновременной статистической обработке микро- и макроданных, что позволяет с большей точностью оценить соответствующие индикаторы. В модели используются специальные методы калибровки распределения, построенного на базе официальной статистики RLMS (5 - 8-й раунды) и выборочные бюджетные обследования домашних хозяйств Республики Коми, а также Волгоградской и Омской областей (II квартал 1998 г.) [c.2]
Исследование посвящено анализу политики Банка России в пост-кризисный период. Основное внимание уделяется эконометрической оценке правила, описывающего поведение денежных властей. С этой целью строится модель, представляющая функцию реакции Центрального банка на отклонение фактической динамики различных целевых переменных от их желаемых значений ("правило денежно-кредитной политики"). Модель затем оценивается с использованием различных методов (GMM, OLS и TSLS). Одна из модификаций представляет собой систему одновременных уравнений, описывающую динамику интервенций на валютном рынке и операций по стерилизации избыточной ликвидности, осуществляемых Банком России. [c.2]
При построении эконометрических моделей обычно преследуют одну из двух основных целей, а иногда и обе эти цели одновременно. Одна цель состоит в получении сведений о структурных коэффициентах и (или) о коэффициентах приведенной формы модели. Другая цель заключается в попытке осуществить с помощью модели условный прогноз эндогенных переменных при определенных предположениях относительно будущих значений экзогенных величин. Если интерес сосредоточен на структурных коэффициентах, то, как мы видели, следует воспользоваться состоятельными операторами оценивания, а затем на основе той же исходной информации оценить асимптотические дисперсии полученных оценок. Если же нас могут удовлетворить коэффициенты приведенной формы, то их несмещенности и состоятельности можно достичь, применяя обыкновенный метод наименьших квадратов к каждому из уравнений в отдельности оценки выборочных дисперсий для полученных значений коэффициентов формируются при этом автоматически. Такой метод можно усовершенствовать. Например, когда имеются опасения, что одновременные возмущения в различных уравнениях приведенной формы окажутся коррелированными, можно воспользоваться процедурой Зельнера (см. гл. 7), позволяющей оценивать несколько внешне не связанных друг с другом уравнений. Однако ни обыкновенный метод наименьших квадратов, ни метод Зельнера не налагают каких-либо ограничений на параметры приведенной формы, в то время как такие ограничения неявно существуют и они воплощены в системе уравнений, связывающей параметры структурной и приведенной формы, т. е. в матрице П = —В-1Г. Клейн полагает, что если спецификация модели в ее структурной форме выбрана правильно, то более эффективными оценками параметров матрицы П будут оценки, найденные посредством оценок В и Г матриц В и Г структурных коэффициентов2, т. е. он предлагает находить оценку матрицы П как П = —В"1 1. Если для оценивания В и Г применялся состоятельный метод оценивания, то и оценка П- тоже будет состоятельной. При этом хотелось бы уметь формировать и оценки выборочных дисперсий элементов матрицы П. Точнее эта задача может быть сформулирована [c.400]