Вероятность V разрушения конструкции будет характеризоваться площадью кривой распределения D в пределах от минус бесконечности до нуля [c.81]
Проблему наилучшего выбора ограничительных параметров можно сформулировать в виде вопроса где могут произойти в будущем наилучшие и наихудшие сделки (когда мы будем торговать в этой рыночной системе) Хвосты распределения в действительности стремятся к плюс и минус бесконечности, и нам следует финансировать каждый контракт на бесконечно большую сумму (как в последнем примере, где мы раздвигали обе границы). Конечно, если мы собираемся торговать бесконечно долгое время, наше оптимальное f в долларах будет бесконечно большим. Но мы не собираемся торговать в этой рыночной системе вечно. Оптимальное f, при котором мы собираемся торговать в этой рыночной системе, является функцией предполагаемых наилучших и наихудших сделок. Вспомните, если мы бросим монету 100 раз и запишем, какой будет самая длинная полоса решек подряд, а затем бросим монету еще 100 раз, то полоса решек после 200 бросков будет скорее всего больше, чем после 100 бросков. Таким же образом, если проигрыш наихудшего случая за нашу историю 232 сделок равнялся 2,96 сигма (для удобства возьмем 3 сигма), тогда в будущем мы должны ожидать проигрыш больше 3 сигма. Поэтому вместо того, чтобы ограничить наше распределение прошлой историей сделок (-2,96 и +6,94 сигма), мы ограничим его -4 и +6,94 сигма. Нам, вероятно, следует ожидать, что в будущем именно верхняя, а не нижняя граница будет нарушена. Однако это обстоятельство мы не будем принимать в расчет по нескольким причинам. Первая состоит в том, что торговые системы в будущем ухудшают свою результативность по сравнению с работой на исторических данных, даже если они не используют оптимизируемых параметров. Все сводится к принципу, что эффективность механических торговых систем постепенно снижается. Во-вторых, тот факт, что мы платим меньшую цену за [c.138]
Множество действительных чисел дополняют двумя элементами, обозначаемыми —оо и +оо и называемыми минус бесконечность и плюс бесконечность. Множество Е, дополненное элементами — оо и +оо, называется расширенным множеством действительных чисел (расширенной числовой прямой) и обозначается Е. Бесконечности —оо и +оо называют еще бесконечно удаленными точками. [c.19]
Если бесконечно большая величина у для достаточно больших значений у является отрицательной, то говорят, что она стремится к минус бесконечности и пишут [c.60]
Минус бесконечность 19 Множества равные 18 Множество 17 [c.459]
Нормальной функцией распределения, или распределением Гаусса, является интеграл этой функции, определенный для значений от минус бесконечности до х (это означает — все возможные варианты удаления события от математического ожидания) [c.70]
Нормальное распределение охватывает неограниченное количество значений доходности, от минус бесконечность до плюс бесконечность . Для интерпретации различных значений стандартного отклонения обычно используется доверительный интервал [c.268]
Если график линейной функции имеет отрицательный наклон (д<0), то эластичность функции меняется от нуля в точке уа пересечения графиком оси у до минус бесконечности (-QO) в точке пересечения оси х, проходя через значение (-1) в средней точке. Таким образом, хотя прямая имеет постоянный наклон, ее эластичность зависит не только от наклона, но и от того, в какой точке j мы ее находим (рис. 5.4). Функция с бесконечной эластичностью во всех точках называется совершенно эластичной, с нулевой эластичностью во всех точках - совершенно неэластичной. [c.78]
Как много неверных характеристик имеет выражение Выражение может очень хорошо подходить в некоторых отношениях, но быть совершенно неправильным в других. Многочленное выражение гибко, но при экстраполяции может давать нелепые результаты, показывая объем продаж, стремящийся в крайних значениях к плюс или минус бесконечности. [c.96]
Если моделируется ситуация, в которой множества возможных действии разные у разных типов, то это можно смоделировать, введя для некоторых действий запретительно маленькие выигрыши ( равные минус бесконечности ), так чтобы соответствующий тип их заведомо не стал выбирать. [c.672]
При анализе предельных случаев производственной функции с постоянной эластичностью замещения (3.7) мы меняли эластичность замещения ресурсов о=1/(1 + р) в интервале от нуля до единицы, что соответствует изменению параметра р от бесконечности до нуля. Возникает естественный вопрос а не может ли эластичность 0 быть больше единицы (меняться от единицы до бесконечности) Такое изменение соответствует изменению параметра р от нуля до минус единицы. Рассмотрим вопрос о том, к какой производственной функции стремится функция с посто- [c.94]
Третий принцип. Необходимо знать возможные границы существования относительного показателя. Например, как будет показано в главе о вариации, относительные показатели вариации теряют смысл и не могут применяться в тех случаях, когда их знаменатели -средние значения признаков близки к нулю, потому что при стремлении знаменателя к нулю относительный показатель стремится к абсурдному бесконечному значению. Аналогично если исходные показатели в текущем и базисном периодах имеют разные знаки, то теряет смысл и не может применяться относительная величина динамики -темп роста. Если предприятие имело в 1992 г. убыток 150 млн/руб., а в 1993 г. получило прибыль 300 млн/ руб., неверно ни то, что финансовый результат вырос вдвое (если отбросить знаки), ни то, что он вырос в минус 2 раза , если делить +300 млн на - 150 млн. [c.51]
Градация оснований по их функции обусловливается исключительно человеческим восприятием. Стоимость выбытия одного объекта определяется стоимостью поступления другого объекта, получаемого взамен первого. Теоретически натуральный измеритель мало чем отличается от рублевой оценки 10 кг гвоздей, закупленных за 100 рублей, могут быть обменены на 8 кг шурупов стоимостью 120 рублей. Разница между ценой поступления и выбытия, если считать по одному основанию, положительна и равняется плюс 20 рублям, а если считать по-другому — отрицательна, равняясь минус 2 кг. Однако человек даже по своим естественным представлениям не воспринимает натуральное количество как главенствующее — в отличие от стоимостных показателей. Возможно, в первобытном обществе это и имело место, например, при обмене одной пищи на другую, когда важно было именно количество (очень может быть, что обменивались именно эквивалентные количества пищи), но от современности, с ее денежными отношениями, такой подход бесконечно далек. [c.246]
В данном случае мы видим, что спрос растет при росте дохода с эластичностью, равной единице, и уменьшается с ростом цены с эластичностью, равной минус единице. Тем самым каждый товар в этой модели является нормальным и ценным. Кроме того, спрос растет до бесконечности при бесконечном росте дохода - в этом смысле каждый товар является "предметом роскоши". [c.148]
Нормальное распределение охватывает неограниченное количество значений доходности, от "минус бесконечность" до "плюс бесконечность". Для интерпретации различных значений стандартного отклонения обычно используется доверительный интервал ( onfiden e interval) — статистический термин, которым обозначается определенный диапазон значений (это и есть "интервал"), в пределах которого фактическая доходность акции попадает с заданной вероятностью. Таким образом, при нормальном распределении доходность акции, которая находится в пределах доверительного интервала, включающего все значения доходности, находящиеся в рамках одного стандартного отклонения по обе стороны от среднего значения, имеет [c.182]
БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ [barrier fun tion] — вспомогательная функция, используемая при решении некоторых задач математического программирования. В задачах максимизации стремится к минус бесконечности (-оо ) при приближении к границе области допустимых значений изнутри. При переходе от задачи максимизации к задаче минимизации знак Б.ф. меняется на противоположный. См. также Штрафные функции. [c.29]
Другие формулы учитывают значимость каждого взыскания и поощрения. В предложенных формулах есть недостатки, которые при определенных условиях делают измерение невозможным. Прежде всего формулы не учитывают лиц с правомерным поведением так называемых "середняков". При увеличении в коллективе числа лиц с отклоняющимся поведением коэффициент уменьшается слишком быстро. Не установлена нижняя граница коэффициента. Она равнй минус бесконечности. Формула не дает возможности сравнить дисциплину в различных трудовых коллективах, особенно если в одном из коллективов значительно больше работ- [c.168]
Структурная модель, позволяющая оценивать стоимость базовых рисковых активов, называется дереGQM событий. В дереве событий нет места узлами принятия решений оно отображает эволюцию неопределенности, которую претерпевает приведенная стоимость базовых рисковых активов, Допустим, мы рассматриваем проект с приведенной стоимостью 100 дол,, изменчивостью 15% в год и ожидаемой доходностью 12% в год. Безрисковая процентная ставка равна 8%, а отток денежных средств, необходимый для осуществления проекта (при условии, что мы инвестируем немедленно), составляет 105 дол. Дабы выстроить модель единственного источника неопределенности (изменения стоимости проекта), мы можем выбрать один из двух типов дерева событий — геометрическое или арифметическое. Геометрическое дерево представляет собой увеличивающееся в геометрической прогрессии множество разветвлений (колебаний исследуемой величины вверх/вниз), воспроизводящее логарифмически нормальное распределение вероятных исходов, когда значения величины на восходящих ветвях стремятся к плюс бесконечности, а значения на нисходящих ветвях — к нулю, Мы отдаем предпочтение геометрическому дереву событий, ибо считаем, что стоимость проекта никогда не па дает ниже нуля. (Арифметическое дерево представляет собой увеличивающееся Б арифметической прогрессии множество колебаний исследуемой величины вверх/вниз, приблизктеяьно воспроизводящее нормальное распределение вероятных исходов, когда значения величины стремятся к плюс или минус бесконечности.) [c.456]
Принятие перспективы депопуляции и реализация соответствующей стратегии жизни означает селекцию одних родовых линий и выбраковку других. Малодетность, бесплодие, безбрачие - это самовыбраковка, обесценивающая усилия предков по продолжению рода. Самовыбраковка означает фактическое признание себя эволюционным браком, отрицательной ценностью, обогащение которой уводит в "минус-бесконечность". [c.124]
Доход покупателя обыкновенных акций складывается из суммы дивидендов за время владения плюс (или минус) курсовая разница. Если акцию не продают, то есть ею владеют бесконечно долго, ее стоимость равна текущей стоимости дисконтированного потока дивидендных выплат1. При таком подходе стоимость — это функция способности компании выплачивать дивиденды. [c.587]
Следует, однако, учесть, что возрастание темпов роста Уд не может быть бесконечным. По мере включения в сферу разработки взаимодействий ОМФ с внешней средой, сложность их реализации возрастает, поскольку приходится включать в сферу деятельности задачи и процессы, требующие все более высоких инвестиционных затрат для реализации. Поэтому в некоторой точке И, соответствующей уровню актуализации У , будет достигнут максимальный темп роста, т.е. максимальный прирост уровня актуализации (ДУ) на единицу прироста инвестиций (затрат) — (A3). В точке И первая производная ф ункции У(3) принимает максимальное значение, т.е. на участке (Н — И) значение функции У =/(3) растет с ускорением. В этой точке вторая производная функции У(3) меняет знак с плюса на минус, что означает нулевое приращение темпов роста У. После прохождения точки И уровень актуализации возрастает с замедлением. На каждый следующий процент повышения уровня актуализации приходится все больший объем инвестиций. Таким образом, на участке (И -оо) зависимость У (3) имеет вид экспоненциальной кривой, стремящейся к асимптоте — прямой, имеющей вид функции У = 1. Эта прямая соответствует ги- [c.189]