ЭНДОГЕННЫЕ И ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ [c.119]
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. [c.181]
Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты bt и о, (й, — коэффициент при эндогенной переменной, о, - коэффициент при экзогенной переменной), которые называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в [c.181]
Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о [c.204]
Одним из результатов подобного рода дискуссий является разработка моделей векторной авторегрессии (VAR). В моделях VAR не делается попыток воссоздать реальную структуру экономики, в них не проводится различий между эндогенными и экзогенными переменными. Каждое уравнение модели VAR описывает зависимость одной из переменных модели от лаговых значений всех переменных модели. Таким образом, каждое уравнение модели есть комбинация модели с распределенным лагом и модели авторегрессии. Число уравнений модели VAR равно числу ее переменных. [c.331]
Спецификация модели помимо списка эндогенных и экзогенных переменных включает в себя априорную информацию ограничения на коэффициенты и гипотезу о случайных возмущениях ut, а также правило нормализации. [c.405]
К настоящему времени сформулировано большое число правил денежно-кредитной политики. Некоторые из них приведены в таблице 1. Для того чтобы разобраться во всем многообразии правил денежно-кредитной политики, автор предлагает классифицировать их по двум признакам в зависимости от характера эндогенных и экзогенных переменных, входящих в уравнение правила. В таблице 2 представлена данная классификация. С точки зрения независимых переменных правила делятся на обусловленные и необусловленные. Обусловленные правила отличаются тем, что применение инструмента денежно-кредитной политики задается и обусловливается независимыми текущими экономическими переменными. Решение об использовании денежно-кредитного инструмента в каждый момент времени принимается при этом исходя из текущего состоя- [c.248]
Заметим, что при рассмотрении систем одновременных уравнений переменные делятся на два больших класса - эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные - это переменные, значения которых определяются внутри модели. Экзогенные переменные -это внешние по отношению к модели переменные. Их значения определяются вне модели и поэтому они считаются фиксированными. [c.311]
Векторные авторегрессии, определенные так, как было указано выше, называют также замкнутыми VAR, отличая тем самым эти модели от открытых VAR, в правые части которых наряду с запаздывающими значениями переменных, находящихся в левых частях уравнений (эндогенные переменные), входят и некоторые другие переменные и их запаздывания (экзогенные переменные). Проводя различие между эндогенными и экзогенными переменными, no-существу предполагают, что значения экзогенных переменных формируются вне рассматриваемой системы, а значения эндогенных переменных порождаются в рамках этой системы. Фактически, система в этом случае рассматривается как условная по отношению к экзогенным переменным. Заметим, что в замкнутой VAR экзогенные переменные отсутствуют. [c.71]
Между тем не менее важным является вопрос о правильности подразделения включенных в систему переменных на эндогенные и экзогенные переменные, произведенного на основании [c.177]
Обратим внимание на то, что некоторые переменные модели не подвержены влиянию других переменных и при проведении имитационного эксперимента должны быть заданы заранее. Такие переменные называются экзогенными (т. е. имеющими происхождение извне). В отличие от них, переменные, определяемые в расчетах, называются эндогенными. К экзогенным переменным, кроме управлений st и S.J, относятся и некоторые другие, динамику которых [c.245]
Системы одновременных уравнений наиболее полно описывают экономический объект, содержащий множество взаимосвязанных эндогенных (формирующихся внутри функционирования объекта) и экзогенных (задаваемых извне) переменных. При этом в качестве эндогенных и экзогенных могут выступать лаговые (взятые в предыдущий момент времени) переменные. [c.20]
Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других как экзогенные переменные. Внеэкономические переменные (например, климатические условия) входят в систему как экзогенные переменные. В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные). Так, потребление текущего года (у,) может зависеть не только от ряда экономических факторов, но и от уровня потребления в предыдущем году 0>, j). [c.181]
Рассмотренное счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, оп- [c.189]
В любой модели в явном или неявном виде имеются определенные предположения или предпосылки. Различные явления и их свойства, а также взаимосвязи между ними нередко выражаются в обобщенной или символической форме, в том числе в виде числовых и переменных величин. В моделях используется два типа экономических переменных экзогенные и эндогенные. Значения экзогенных переменных вводятся извне и задаются до начала работы модели — это исходная информация. Из анализа модели делаются определенные выводы о свойствах изображаемой моделью экономической действительности. Так формируются значения [c.16]
Счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матрицы составленной из коэффициентов структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного. [c.6]
ПЕРЕМЕННАЯ ЭНДОГЕННАЯ — переменный показатель объекта, который характеризует его внутренние качества, свойства. Используется при решении задач, связанных с экономико-математическим моделированием. Переменные эндогенные часто определяются так же, как выходные данные. Изменение эндогенных величин происходит внутри моделируемой системы в отличие от переменных экзогенных, которые вводятся в модель извне. Для экономико-математических моделей разделение переменных на эндогенные и экзогенные достаточно произвольно и определяется характером поставленной задачи. Переменные эндогенные взаимосвязаны, причем всегда присутствуют элементы как прямых, так и обратных связей. [c.455]
Модель исследуемого субъекта включает в себя две группы элементов экзогенные и эндогенные. К экзогенным переменным относятся переменные, заданные извне. К эндогенным переменным относятся переменные, выводимые в результате исследования объекта. [c.12]
В этой системе экзогенной переменной выступает доход потребителя /, а эндогенными — спрос (предложение) товара Qd = Qs = Q и цена товара (цена равновесия) Р. [c.20]
Разделение ролей между переменными в системе одновременных уравнений может быть проинтерпретировано следующим образом переменные Q и Р формируют свои значения, подчиняясь уравнениям (9.1), т.е. внутри модели. Такие переменные называются эндогенными. Между тем переменная / считается в уравнениях (9.1) заданной, ее значения формируются вне модели. Такие переменные называются экзогенными. [c.225]
С математической точки зрения, главное отличие между экзогенными и эндогенными переменными заключается в том, что экзогенные переменные не коррелируют с ошибками регрессии, между тем как эндогенные могут коррелировать (и, как правило, коррелируют). Естественно предположить, что схожие случайные факторы действуют как на цену равновесия, так и на спрос на товар. Причинная зависимость между переменными и приводит, очевидно, к коррелированности их со случайными членами. [c.225]
Приведем общий вид системы одновременных уравнений. Пусть Y, ..., Ym — эндогенные переменные, Х, ..., Х — экзогенные переменные. Введем блочные матрицы В и Г вида [c.225]
Учет налога. Предположим теперь, что продавцы товара облагаются специальным налогом Т. Величина налога меняется со временем и в выборке представлена временным рядом, т. е. является экзогенной переменной. Тогда уравнение спроса не меняется (спрос определяется лишь одной эндогенной переменной — рыночной ценой товара), а в уравнение предложения добавляется соответствующий член. Тогда модель примет вид [c.241]
В данной модели две эндогенные переменные (у и С) и две экзогенные переменные (D и > ]).. Второе уравнение точно идентифицировано, так как содержит две эндогенные переменные и не содержит одну экзогенную переменную из системы. Иными словами, для второго уравнения имеем по счетному правилу идентификации равенство 2=1 + 1. [c.113]
Система одновременных уравнений с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными имеет вид [c.115]
В каждом уравнении две эндогенные и одна отсутствующая экзогенная переменная из имеющихся в системе. Для каждого уравнения данной системы действует счетное правило 2 = 1 + 1. Это означает, что каждое уравнение и система в целом идентифицированы. [c.116]
Следует иметь в виду, что понятия эндогенность и экзоген-ность — относительные. Например, размер федеральных налогов дли национальной экономики является эндогенным показателем, а для регионов, отдельных отраслей, а также для уровня жизни населения страны — экзогенным. Надо отметить, что показатели, экзогенные для национальной экономики, являются экзогенными и для ее частей (элементов) — регионов, отраслей, предприятий и т.п. Но в случае моделирования экономических процессов эндогенность и экзогенность информации приобретают несколько иной оттенок. При этом вводится понятие значащая переменная модели прогнозирования — показатель, применяемый в моделировании объекта. Исходя из данного определения можно представить эндогенные и экзогенные переменные следующим образом. [c.97]
В макроэкономическом анализе необходимо различать эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные принято считать основными, непосредственно воздействующими на динамику того или иного показателя. Так, например, известно, что на объем и динамику сбережений до-мохозяйств оказывает влияние множество факторов политическая и экономическая стабильность в обществе, уровень дохода, налоги, процентная ставка, размеры социальных выплат и т. д. Но только два показателя — доход и процент- [c.431]
Уравнение (11.1) является примером модели распределенных лагов (distributed lags), DL(1). В скобках указан порядок модели — максимальный лаг. Уравнение (11.2) является авторегрессионной моделью распределенных лагов, ADL(1,0). В скобках указаны максимальные лаги эндогенной и экзогенной переменных. [c.265]
В гл. 12 приведено исследование Каца и МакКормик (Katz, M ormi , декабрь 1996), демонстрирующее, что при помощи генетической эволюции можно создавать стабильные и прибыльные модели входа, основанные на правилах. Процесс состоит в составлении набора шаблонов правил и применении генетического алгоритма для их сочетания в целях создания выгодных входов. Эта методика позволяет обнаружить удивительные сочетания правил, включающие и эндогенные, и экзогенные переменные, традиционные индикаторы и даже нетрадиционные (например, нейронные) элементы для образования мощных правил входов. Эволюционное построение моделей — один из самых передовых, продвинутых и необычных методов, доступных для разработчика торговых систем. [c.96]
Компьютерная программа применения КМНК предполагает, что система уравнений содержит в правой части в каждом уравнении как эндогенные, так и экзогенные переменные. Между тем могут быть системы, в которых в одном из уравнений, например, отсутствуют экзогенные переменные. Так, в п. 4.3 рассматривалась модель экономики страны с четырьмя эндогенными и двумя экзогенными переменными, в которой в первом уравнении системы не содержалось ни одной экзогенной переменной. Для такой модели непосредственное получение структурных коэффициентов невозможно. В этом случае сначала определяется система приведенной формы модели, решаемая обычным МНК, а затем путем алгебраических преобразований переходят к коэффициентам структурной модели. [c.200]
Последовательно ДМНК применяется к каждому уравнению. Эндогенная переменная, находящаяся в левой части системы, рассматривается как зависимая переменная, а переменные, содержащиеся в правой части системы (эндогенные и экзогенные), — как факторы, которые должны быть пронумерованы. Так, при вводе информации о переменных в последовательности уь у2, хи [c.203]
Модели М. т. послужили исходным пунктом для важных исследований в области ценообразования в условиях экономич. равновесия (модели Д. Гейла, К. Ар-роу, Дж. Дебре и др.). Эти исследования позволили установить более строго условия, при к-рых рыночная экономика может оказаться в состоянии равновесия. В связи с этим большое распространение в экономико-математич. литературе получает концепция равновесия Парето. Равновесие, по Парето, означает такое состояние экономики, к-рое не позволяет пи одному участнику обмена улучшить свою функцию полезности, не ухудшая одновременно функции полезности др. участников обмена. В последние годы предпринимаются попытки более широкого толкования равновесия но Парето и использования этой концепции для описания различных типов экономики (в том числе п нерыночной) в игровых терминах. Ряд положений М. ш. широко использован в оптимальном программировании, в частности технич. коэффициенты, балансовые равенства, трансформированные в оптимальных моделях, в неравенства, и др. Известное значение имел и поднятый в работах представителей М. ш. элементарный с алгебрапч. точки зрения, по важный с точки зрения содержания вопрос о соотношении числа уравнений и числа переменных (эндогенных и экзогенных) в экономнко-математпч. модели. [c.402]
Напомним еще раз, что эндогенные переменные определяются, в отличие от экзогенных, не вне экономической системы, а внутри нее. Следует заметить, что у экономистов в определении эндогенности или экзогенности переменных величин нет единой позиции, точнее, все зависит от трактовки авторами условий моделей. Но именно разность подходов к этой проблеме и определяет принадлежность экономистов к той или иной школе. Так, одни исследователи считают, что эндогенные величины связаны между собой прямыми и обратными связями, в отличие от экзогенных величин, которые не испытывают обратного воздей- [c.636]
В отличие от Ladron-de-Guevara et al. (1999), мы делаем акцент на сравнении двух качественно различных режимов роста эндогенного и экзогенного, соответствующих внутреннему и краевому решению. Это необходимо для выявления условий интеграции неоднородных экономик. Мы опираемся на сравнительно простой вариант модели эндогенного роста с переменной свободного времени, но пытаемся развить ее в двух направлениях. С одной стороны, предлагается анализ экзогенной траектории роста, а также развивается исследо- [c.8]
Динамические модели. В динамических моделях, описывающих функционирование изучаемых экономических систем во времени, с самого начала выделяются экзогенные переменные (управления) и эндогенные переменные, характеризующие текущее состояние системы. Состояние изучаемой экономической системы в момент времени t описывается с помощью конечномерного вектора x(t) En, а управление в тот же момент времени — с помощью конечномерного вектора u(t) Ez. Динамические модели обычно относятся к одному из двух классов — с непрерывным или с дискретным временем. [c.36]
Еаги система идентифицируема, и количество экзогенных переменных X совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двухшагового метода совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов. [c.233]
Exogenous Variable — экзогенная переменная. В эконометрической модели — переменная, которая считается заданной и используется для расчета эндогенных переменных. [c.974]
Смотреть страницы где упоминается термин Эндогенные и экзогенные переменные
: [c.9] [c.100] [c.637] [c.324] [c.518] [c.14] [c.97] [c.36] [c.227] [c.240] [c.814]Смотреть главы в:
Нейронные сети и финансовые рынки -> Эндогенные и экзогенные переменные