Временные масштабы данных

ВРЕМЕННЫЕ МАСШТАБЫ ДАННЫХ  [c.23]

Мода-наиболее популярный или распространенный стиль в данный отрезок времени в данной сфере деятельности. Например, сегодня в одежде в моде джинсы, в танцах- новая волна . Мода проходит в своем развитии четыре этапа. На этапе яркой индивидуальности некоторые потребители начинают интересоваться какой-то новинкой, стремясь выделиться тем самым из среды окружающих. Новинка эта может быть товаром, сделанным на заказ или выпущенным кем-то из производителей небольшой партией. На этапе подражания новинкой начинают интересоваться и другие потребители, движимые желанием подражать лидерам моды, и товар начинает выпускать увеличенными партиями большее число производителей. На этапе массового распространения мода становится чрезвычайно популярной, а производители выпускают товар в массовом масштабе. И наконец, на стадии упадка потребители начинают переключаться на другие направления моды, выходящие на первый план. Таким образом, мода проходит период довольно медленного роста, некоторое время остается популярной, а затем наступает период медленного упадка. Длительность отдельного этапа в цикле моды предсказать очень трудно.  [c.343]


Как только вы решили, какой рынок вы будете отслеживать и какие данные для этого нужны, необходимо выбрать временной масштаб, который вы будете использовать на графике. Правильно построенный график должен напоминать Рисунок 2-6 каждая информационная единица (котировка) изображается в виде точки и помещается в центр соответствующего ей отрезка (промежутка времени). Все эти точки соединяются прямыми линиями. На таком графике уже можно выделить ряд моноволн (см. Рисунок 2-7).  [c.39]

Максимальное проседание интересно с нескольких точек зрения. Для психологического портрета большинства трейдеров в очень значительной степени характерно активное неприятие длинных проигрышных серий, даже если в денежном выражении их величина не столь значительна. Трейдинг состоит в том, чтобы делать деньги. Однако для многих трейдеров трейдинг -это так же убеждение в собственной правоте. Проигрышные серии бьют по эго этих трейдеров. Поэтому крайне важно полностью осознавать масштабы данной проигрышной серии. Если психологически трейдер не готов к принятию типичного проседания такого плана, ему может быть тяжело придерживаться сигналов данной торговой модели, когда при торговле в реальном времени она вступает в такой период.  [c.149]


Игрок - неудачник часто считает, что выступил бы удачнее, если бы у него на столе был биржевой телеграф, работающий в реальном времени. Одной из универсальных фантазий неудачников является уверенность в том, что они стали бы победителями, если бы имели больше данных и могли сосредоточиться на меньшем временном масштабе. Но при наличии биржевого телеграфа они теряют деньги еще быстрее Когда это происходит, некоторые неудачники приходят к выводу, что им нужно играть непосредственно в операционном зале без всяких задержек в передаче данных. Но более половины игроков в зале вымываются в течение первого года, так что попадание в гущу событий не приносит неудачникам ничего хорошего.  [c.52]

Технический анализ предлагает огромное множество инструментов для всех видов решения аналитических задач. Имеются графики, на которых отображаются цены (курсы) в различных временных масштабах от тикового до дневной и месячной разверток, и т. д. Они могут отражать рыночные циклы, фазы страха и жажды прибыли, а также намеченные цели. Индикаторы позволяют измерять силу курса, распределение объема и широту динамики рынка. Популярны в использовании точные методы для измерения текущего настроения рынка и его изменений. Цель данной книги — привлечение вашего внимания к основным положениям и использование инструментов, доступных частному инвестору.  [c.17]

Это очерчивает рамки среды, в которой должен работать трейдер Правила контроля не являются внешними, данный трейдер подчиняется им благодаря самодисциплине. И именно так и должно быть всегда, особенно применительно к частному трейдеру, у которого нет другой альтернативы. Единственный внешний метод контроля — брокеры, с которыми работает этот трейдер. Они, как правило, знают, каков максимальный размер позиций, которые он имеет право открывать, так что он не может увеличить их — но у него и не возникает такого желания. Его подход является достаточно долгосрочным, и он говорит, что для каждого трейдера важно определить свой временной масштаб. Как правило, он совершает только одну сделку на одном рынке в месяц. В связи с этим он понимает, что некоторые месяцы будут закончены с убытком, но это не слишком сильно его беспокоит. Убыточные сделки являются частью его (нашего) бизнеса.  [c.108]


Часто есть возможность достаточно хорошо спрогнозировать движение рынка в среднесрочном периоде, т. е. в течение нескольких следующих дней. Однако если торговать данный сигнал, продавая опционы, возникает конфликт временных масштабов. Логично ли продавать инструмент, который не истекает, скажем, еще в течение четырех недель по сигналу, который может дать вам преимущество лишь в течение последующих четырех дней  [c.138]

Прорывный разрыв представляет собой ситуацию, когда цены пробивают зону "сгущения" (т.е. "застоя" цен) и, вырываясь из нее, тем самым дают начало новому направлению движения рынка. Данный вид разрывов отражает кардинальную смену настроения рынка с одного полюса на другой. Он может встречаться на графиках любых временных масштабов.  [c.134]

Реальный масштаб времени - масштаб, задаваемый числом, выраженным в секундах. Например, если в качестве единицы модельного времени выбрать 1 ч, а в качестве масштаба задать число 3600, то модель будет выполняться со скоростью реального процесса, а интервалы времени между событиями в модели будут равны интервалам времени между реальными событиями в моделируемом объекте (с точностью до поправок на погрешности при задании исходных данных). Относительный масштаб времени в этом случае равен 1 1 (см. масштаб времени).  [c.354]

Изменение типа линии консолидации, когда сопротивление становится поддержкой, и наоборот, представляет собой типичное поведение ценового графика. И это является проявлением общего свойства рыночной динамики график не движется монотонно в определенном направлении, но прорывы наверх неизбежно чередуются с откатами вниз, и соответственно наоборот, при общем движении вниз неизбежно проявляются чередующиеся откаты вверх. Причем, такая "волновая" динамика. имеет место на любых временных масштабах. Формирующаяся тенденция роста рынка (представленная на графике соответствующим восходящим трендом) обязательно составляется из ряда чередующихся взлетов и падений, каждое из которых, в свою очередь, состоит из набора взлетов и падений. Поскольку в конечном итоге в данном случае (в глобальном масштабе) наблюдается восходящая тенденция, это означает, что взлеты доминируют над падениями, но в  [c.43]

Эволюция свойств экономики порождает проблему ограниченности объема информации о ее состоянии в некоторый период времени, содержащейся в макроэкономическом временном ряде. Добавление членов ряда, все далее отстоящих по времени от данного, дает все меньшее количество дополнительной информации о состоянии системы в данный период времени. Увеличение же числа членов временного ряда за счет уменьшения шага по времени, с одной стороны, привносит специфические эффекты (возникают календарные и сезонные эффекты, масштаб которых зачастую растет с уменьшением шага по времени, увеличивается масштаб нерегулярной составляющей и т. п.), а с другой - наталкивается на отсутствие исходных данных (поскольку макроэкономические данные по технологическим соображениям, как правило, имеют шаг по времени не меньше одного месяца).  [c.35]

Временной масштаб анализа является элементом постановки задачи исследования и, как и постановка задачи, определяется субъективно. Если временной масштаб анализа не задан, то задача может быть некорректной. Например, вопрос о том, какие в настоящее время имеют место тенденции в российской экономике (скажем, подъем или спад), некорректен, поскольку в нем не конкретизирован масштаб времени, определяющий тенденции, о которых идет речь. Так, если этот вопрос задается в конце 2002 г., то на интервалах времени порядка 100 лет имеет место рост, на интервалах порядка 30 лет - небольшой рост или стабилизация, порядка 10 лет - спад, порядка 3 лет - рост, порядка 1 года - небольшой рост, порядка 3 месяцев - спад, порядка 1 месяца - спад. В данном случае отсутствие указания временного масштаба анализа делает вопрос совершенно некорректным.  [c.43]

Собирать и отбирать информацию извне - наш общий удел ведь никому не дано быть в курсе всего и сразу. Как вы собираете и отбираете рыночные сведения По принципу вписывающихся в ваши представления Тогда вы сильно вредите себе. Ведь вы упускаете из виду данные, которые, возможно, весомее говорят о степени устойчивости рынка и его вероятности шагнуть в том или ином направлении. К тому же, вам будет очень трудно овладеть искусством расширять временной масштаб обзора, чтобы увидеть картину рынка крупным планом.  [c.95]

Какой временной масштаб лучше Это зависит от трейдера. Для тех, кто предпочитает быструю обратную связь, частые сделки, близкие защитные остановки и ежедневную фиксацию прибыли, идеальный выбор — внутридневной масштаб. Чем больше сделок, тем быстрее трейдер учится и выбирает наиболее приемлемые для него торговые методы. Кроме того, при ежедневном закрытии всех позиций вечером трейдер может полностью избежать риска изменений рынка за ночь. Еще одна полезная характеристика краткосрочной торговли — возможность использовать близкие защитные остановки, снижая убытки при неудачных сделках. В конце концов любители статистики будут очарованы представительными выборками данных, содержащими сотни тысяч показателей и тысячи сделок, которые легко накопить при использовании коротких временных масштабов. Большие выборки снижают риск подгонки системы под  [c.23]

Недостатками краткосрочных временных масштабов являются необходимость получения данных в реальном времени, накопления исторических тиковых данных, применения высокопроизводительной аппаратуры с огромным объемом памяти, использования специальных программ и большое количество времени на занятия собственно торговлей. Необходимость в производительном компьютере с большим объемом памяти возникает по двум причинам (1) при тестировании системы будут использоваться колоссальные объемы данных (2) программы, управляющие системой, ведущие сбор данных и строящие графики, должны работать в реальном времени, не пропуская ни одного тика. И база исторических данных, и программы, способные справиться с такими объемами, необходимы для разработки и тестирования систем. Реальная работа требует поступления данных в реальном времени, и хотя сейчас мощные компьютеры вполне доступны по цене, специализированные программы и банки исторических тиковых данных недешевы. Оплата данных в реальном времени — также заметный и постоянный расход.  [c.24]

С другой стороны, стоимость данных и затраты времени на торговлю минимальны для работающих на дневных и более длительных временных масштабах. Для большинства финансовых инструментов в Интернете доступны бесплатные данные, программы также скорее всего будут дешевле, и торговля потребует меньше времени систему можно запускать после закрытия рынков и передавать брокеру приказы до открытия рынков утром. Таким образом, на торговлю можно тратить около 15 минут в день, оставляя больше времени на разработку системы и, естественно, на отдых.  [c.24]

Еще одно преимущество больших временных масштабов — возможность вести торговлю на большом количестве рынков. Поскольку не на многих рынках уровень ликвидности и волатильности достаточен для дневной торговли, а человек не способен успевать делать все сразу, внутридневной трейдер может осуществлять диверсификацию только с помощью нескольких торговых систем на одном рынке. Трейдер, работающий по данным на конец дня, имеет более широкий выбор рынков и больше свободного времени, что дает ему возможность работать на нескольких рынках одновременно. Распределение капитала — замечательный способ снижения риска и повышения прибылей. Кроме того, длительные временные масштабы позволяют получать большие прибыли при следовании за сильными, продолжительными трендами такие прибыли могут превратить позицию 50 000 в миллион менее чем за год. В конце концов средне-и долгосрочный трейдер может найти больше внешних параметров, имеющих потенциальные прогностические качества.  [c.24]

Сверху в любой удобной форме описывается контекст (в данном случае Устал, ничего не хочется делать ). В столбце ЧТО или КТО указываются те виды деятельности, выполнение которых наиболее эффективно (или в принципе возможно) при наступлении данных обстоятельств (контекста). В столбце Задачи записываются задачи, связанные с наиболее удобными в данном контексте видами деятельности, а в столбце Примечание могут быть указаны, например, временные масштабы выполнения данных задач.  [c.193]

Существует несколько типов проектных организаций. В так называемых чистых или сводных проектных структурах временная группа специалистов в сущности представляет собой уменьшенную по масштабам копию постоянной функциональной структуры данной организации. В этом случае руководителю проекта полностью подчинены и все члены группы, и все выделенные для решения этой задачи ресурсы. Чисто проектные структуры используются только для решения каких-либо особенно крупномасштабных задач, например, для создания космического корабля. В случае менее крупных проектов затраты на дублирование уже существующих в организации служб в проектной структуре становятся непозволительными. В таких относительно небольших проектах руководитель в основном является консультантом высшего руководства фирмы. Кто-нибудь из высшего руководства организации координирует реализацию проекта в рамках обычной функциональной структуры.  [c.345]

Во многих работах понятие экономия, обусловленная ростом масштаба производства используется как синоним понятия возрастающий эффект масштаба . Однако первое понятие применимо, когда масштаб деятельности возрастает и фирме дано достаточно времени (скажем, один или  [c.186]

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО КАДРАМ - последовательность операций, выполняемых над данными на базе действующего документооборота и алгоритма выполнения соответствующей расчетной процедуры. Обработка информации по кадрам в реальном масштабе времени — действие системы обработки данных, протекающее в то же время, что и моделируемые события, со скоростью, достаточной для анализа внешних (по отношению к системе или ЭВМ) событий и управления последующим ходом этих событий.  [c.206]

Посмотрим, следует ли такой прогноз из анализа данных. Основополагающая идея состоит в том, что приращения на дневном масштабе есть сумма приращений в каждую минуту этого дня. Соответственно, месячные приращения представляют собой сумму дневных приращений этого месяца. Так как динамика приращении основана на модели случайных блужданий, то ранее рассмотренный закон "квадратного корня" должен выполняться. Дня подтверждения, рассмотрим Рис. 13, где типичная амплитуда изменении на 1-мнутном временном масштабе составляет около 0.04% (причем, это справедливо для большинства значений). На Рис. 14, такие же визуальные оценки могут привести к типичной амплитуде флуктуации, равной около 1%. Теперь 1% разделим на 0.04% и получим значение 25, которое достаточно близко к корню квадратному равному 20.25 из числа минут торгового дня (обычно 410). Подобным образом, оценим из Рис. 15 типичную амплитуду изменений на месячном интервале равную около 5%. Отношение месячного значения равного 5% к дневному значению равному 1% эквивалентно 5, что совсем близко к корню квадратному из числа торговых дней в месяце, обычно это 20-24 дня. Теория случайных блужданий, таким образом, достаточно адекватно описывает типичные изменения на рынке акций во времени и на разных временных масштабах. Однако, она не дает объяснения большим приращениям, не являющимися типичными, как это можно увидеть на Рис. 14 и Рис. 15.  [c.53]

Аномальность - относительное понятие, являющееся противоположностью тому, что считается "нормальным". Позвольте пример. В финансовом мире Башелье-Самуельсона, в котором приращения распределены согласно гауссовскому колоколообразному распределению, все события масштабированы по фундаментальной "линейке", называемой стандартным отклонением. Рассмотрим дневной временной масштаб и соответствующий ему временной ряд приращений (значений) индекса Доу-Джонса, показанный на Рис. 14. Как мы указали в главе 2, стандартное отклонение близко к 1%. В этом гауссовском мире, легко количественно определить вероятность наблюдения данной величины приращения, как показано в Табл. 2. Мы видим, что дневная величина приращения, большего, чем 3% должна, в общем, наблюдаться лишь однажды за 1.5 года. Дневная величина приращения больше 4% должна наблюдаться только однажды за 63 года, в то время как величина приращения больше 5% никогда не должна быть отмечаема в нашей "короткой" истории.  [c.61]

Чтобы ответить на эти вопросы, мы обобщим наш подход к анализу финансовой информации также на экономические и демографические временные ряды данных по самых длинным масштабах времени, для которых доступны надежные данные. Объяснение для этого многостороннего подхода в том, что будущее рынка акций не может быть отделено от будущего экономики, которая непосредственно связана с производительностью рабочей силы и, следовательно, с динамикой населения. Это, естественно, приводит нас к более широкому вопросу -например, может ли существующий темп прироста человеческого населения и связанный с ним темп экономического развития продолжаться, ускоряясь, и далее, в неопределенном будущем. Или, как предупреждает растущее число ученых, развитие остановится катастрофически, если человечество окажется неспособным быстро достигнуть режима долгосрочного устойчивого развития  [c.345]

Следуя выбранной логике, мы приходим к тому, чтобы видеть различие по всему спектру величины трендов. На одном конце спектра лежат микроварианты, когда на графике заданного масштаба основными точками служат просто максимальные или минимальные значения цены, достигаемые в пределах единицы времени масштаба (на минутном графике — это минута, на часовом — час и т.д.). На другом конце спектра находятся глобальные тренды, обнаруживающие себя в графиках с масштабом, охватывающим десятилетия здесь основные точки по времени разделяются не минутами, а годами. Игра может строиться на выявлении трендов в любой точке данного спектра.  [c.223]

Повторим, что в качестве стандартных периодов осреднения скользящих средних выбирают значения п = 26 и п2 = 12, а в качестве периода осреднения разности — величину п = 9. Тем не менее следует иметь в виду, что для разных бумаг на разных временных масштабах в разное историческое время оптимальные параметры могут значительно различаться. Обычно каждый игрок сам настраивает параметры индикаторов MA D под себя в зависимости от масштаба времени и типа бумаги. Параметры эти определяются опытным подбором путем тестирования их на исторических данных.  [c.262]

Глава была посвящена изучению некоторых информационных показателей, используемых для оценки хозяйственной деятельности компании. Первым объектом нашего внимания стало выяснение того, "кто и что собирается узнавать ". Разные люди имеют различные причины заинтересованности в получении одной и той же информации, и поэтому необходимо четко представлять себе каким целям служит тот или иной показатель. Первоначально мы останавливались на "производительности менеджмента", начав с рассмотрения "инвариантных тенденций". Последние включают такие изолированные показатели как годовой доход с продаж, прибыль, сумма активов и вложенный капитал мы определяли их рост и падение во временном масштабе. Другим необходимым элементом для качественной оценки того, "хорошо", "плохо" или "средне" идут дела компании является сравнение деятельности разных компаний между собой. По этому поводу мы обратились к услуга I.С. onformation Group, из базы данных которой (в скобках заметим — весьма внушительной) почерпнули средние показатели по различным производственным группам и секторам. Мы рассчитали инвариантные тенденции развития компании, соотнося каждый показатель с Годом 1, и обнаружили, что Мэтью Гримбл Лтд во всех отношениях может считаться весьма преуспевающей компанией по сравнению со своим сектором экономики в целом.  [c.248]

Данная модель утверждает, что рынки самоподобны на различных временных масштабах, а волатилыгости, вычисленные на базе разных временных интервалов, соотносятся друг с другом по следующей формуле  [c.204]

Система организации производства и материально-технического обеспечения "толкающего" типа (см. [С 94]). Система МРП (известная также под названиями МРП-1 и малая МРП) была разработана в 60-е годы. Создание системы МРП совпало с массовым распространением вычислительной техники. Благодаря разработке усовершенствованных вычислительных комплексов (системы ИБМ-360, ИБМ-370 и др.) впервые появилась возможность согласовывать и оперативно корректировать планы и действия снабженческих, производственных и сбытовых звеньев в масштабе фирмы с учетом постоянных изменений в реальном масштабе времени. Планы снабжения, производства и сбыта в системе МРП могут согласовываться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечивается также текущее регулирование и контроль использования производственных запасов. Информационное обеспечение системы МРП включает данные плана производства (в специфицированной номенклатуре на определенную дату), файл материалов (данные на основе плана производства и включающие специфицированные наименования необходимых материалов с указанием их количества в расчете на единицу готовой продукции с классификацией по ряду признаков, в том числе сырье, детали, сборочные узлы), файл запасов (данные по необходимым для выполнения плана производства материальным ресурсам, как по имеющимся на складе, так и заказанным, но еще не поставленным, по срокам выполнения заказов, страховым запасам и др.). Формализация принятия решений в системе МРП производится с помощью различных методов исследования операций (см. [И 67]). На основе математических моделей, информационного и программного обеспечения имеется возможность решать ряд задач, в том числе расчет потребности в сырье и материалах, формирование графика производства и др. Система МРП широко распространена в промышленно развитых странах. В конце 80-х годов в США ее использовали или предполагали использовать большинство фирм с объемом продаж свыше 15 млн. долл. в год, в Великобритании - каждое третье производственное предприятие. Однако система МРП требует значительных затрат на подготовку первичных данных и предъявляет повышенные требования к их точности. Система МРП, ориентированная в первую очередь на решение задач материального учета и расчета потребности в сырье и материалах, не обеспечивает достаточно полного набора данных о других компонентах производственного процесса. Эти и другие недостатки системы обусловили необходимость ее совершенствования, разработку новой системы, известной под названием МРП-2 (см. [М 127]). Система МРП в настоящее время широко используется в комбинации с элементами системы Капбап (см. [К 13]).  [c.185]

Чем располагает Япония Центром научно-технической информации1, который занимается сбором материалов в Японии и их периодической публикацией. Эти материалы предназначаются для использования внутри страны, печатаются на японском языке и потому мало доступны ученым на Западе. Конечно, данные американской информационной службы тоже адресуются в первую очередь учепым и научно-исследовательским учреждениям Соединенных Штатов. Но, к счастью для Японии, практически все японские ученые читают по-английски. Языковый барьер — достаточно серьезная вещь на пути распространения информации, и в этом деле преимущество на стороне Японии. Но правительство США не сидит сложа руки и в последнее время начинает налаживать получение технической информации из Японии. Для этого в Японии постоянно находится представитель NTIS, который держит связь с Управлением по науке и технике 2 и Палатой промышленной техники при Министерстве внешней торговли и промышленности, а также с крупнейшими корпорациями. Четыре пятых материалов, собранных NTIS к настоящему времени, составляют американские и одну пятую — западноевропейские материалы. Поток информации ни в коем случае не должен быть односторонним, и Японии следует сделать все возможное, чтобы участвовать в нем в широком масштабе.  [c.227]