При стохастической закономерности для заданных значений зависимой переменной можно указать ряд значений объясняющей переменной, случайно рассеянных в интервале. Каждому фиксированному значению аргумента соответствует определенное статистическое распределение значений функции. Это обусловливается тем, что зависимая переменная, кроме выделенной переменной, подвержена влиянию ряда неконтролируемых или неучтенных факторов. Поскольку значения зависимой переменной подвержены случайному разбросу, они не могут быть предсказаны с достаточной точностью, а только указаны с определенной вероятностью. [c.139]
С точки зрения системного подхода, как объект анализа комплексный инвестиционный проект является системой и может быть отнесен к разряду сложных (103-107 элементов) стохастических систем. Применение системной методологии для оценки и управления таким объектом закономерно с позиций диалектического материализма. [c.369]
В основе стохастического моделирования лежит возможность построения соотношений функционирования объекта анализа на основе статистического обобщения закономерностей изменения значений показателей хозяйственной деятельности. Например, на основе анализа зависимости фондоотдачи от показателей организационно-технического уровня по совокупности объектов литейного производства построена модель стохастической зависимости вида [c.278]
Стохастическое моделирование факторных систем взаимосвязей отдельных сторон хозяйственной деятельности опирается на обобщение закономерностей варьирования значений экономических показателей — количественных характеристик факторов и результатов хозяйственной деятельности. Количественные параметр . связи выявляются на основе сопоставления значений изучаемых показателей в совокупности хозяйственных объектов или периодов. Таким образом, первой предпосылкой стохастического моделирования является возможность составить совокупность наблюдений, т. е. возможность повторно измерить параметры одного и того же явления в различных условиях. [c.109]
Самая общая и типичная статистическая задача в экономическом анализе — изучение наличия, направления и интенсивности связей между показателями. Это первый этап познания закономерностей формирования результатов хозяйственной деятельности. Предположение о наличии и тесноте связи делается в случае выявления общих закономерностей в вариации значений изучаемых показателей. Источник возникновения этих общих закономерностей может быть разным — причинно-следственная связь между показателями, зависимость от общего фактора, случайное совпадение элементов вариации. Задача экономического анализа — раскрыть качественную основу взаимосвязи между количественными характеристиками экономических процессов. Стохастическое исследование связи происходит с помощью методов корреляционного анализа — коэффициентов и отношений корреляции. При этом в зависимости от характера исходной информации применяются разные приемы корреляционного анализа оценка парной корреляции между показателями с цифровой шкалой измерения ранговая корреляция и коэффициенты, рассчитанные по так называемым матрицам сопряженности для анализа связей между качественными показателями каноническая корреляция для анализа связи между группами показателей частная корреляция, которая позволяет исследовать связь между двумя [c.111]
В случае нелинейности связи и при изучении множественной корреляции задача определения тесноты связи соотносится с проблемой изучения аналитической формы связи (коэффициент или отношение корреляции в этом случае прямо зависит от выбранной формы связи). Выявление аналитической формы связи означает моделирование хозяйственного процесса путем выявления закономерностей формирования значений результативного показателя под влиянием факторных показателей. Это основная и самая сложная задача в экономическом анализе, которая при стохастическом подходе решается методом регрессионного анализа. [c.114]
Детерминированная составляющая (или тренд) характеризует закономерную динамику развития объекта в целом, а стохастическая составляющая отражает случайные колебания (шумы) в процессе функционирования объекта во времени. Задача прогноза состоит в определении вида экстраполирующих функций Xt и 4bt на основе исходных фактических данных об объекте. [c.21]
Наконец, в четвертой главе рассмотрены модели, позволяющие исследовать закономерности динамики различных финансовых ресурсов, которыми оперирует банк в процессе своего жизненного цикла. Их объединяет то, что они базируются на его представлении как совокупности стохастических финансовых потоков. [c.6]
Некоторые технические аналитики, возможно, могут не согласиться с таким моделированием, предполагая, что оно не отражает реальную картину ценового движения акции. Технические аналитики полагают, что цены не относятся к случайным процессам. Однако важно заметить, что, хотя все три примера образованы стохастическим процессом, стратегия одинаково эффективна в любом случае как при совершенно случайных ценовых движениях, так и при существовании закономерности, когда рынок имеет какие-либо скрытые модели. По сути, стохастический процесс используется только лишь для демонстрации процесса и оценки возникающих результатов. [c.5]
Обобщения. Экономические принципы, модели — это обобщения, которые, как следует из самого термина, содержат в себе не вполне точные количественные определения. Экономические факты обычно отличаются разнообразием, поэтому экономические принципы часто формулируются в виде средних данных или статистических вероятностей. По существу все закономерности в экономике носят явно выраженный вероятностный, стохастический характер. [c.10]
В основе построения стохастических моделей лежит обобщение закономерностей варьирования значений изучаемых экономических показателей в совокупности хозяйственных объектов или периодов/Предпосылкой применения стохастического подхода моделирования связей являются качественная однородность совокупности (относительно изучаемых связей) и изменяемость по хозяйственным объектам и периодам. Определить закономерности моделируемых связей можно только при достаточной размерности совокупности наблюдений и использовании приемов, позволяющих рассчитать параметры связей экономических показателей исходя из эмпирических массовых данных варьирования их уровней. [c.26]
Это средство описания стохастических связей и закономерностей, возникающих под воздействием множества причин и следствий в массовых, повторяющихся явлениях. Такие модели предназначены прежде всего для выявления тенденций и закономерностей, которые были в прошлом, чтобы с их помощью оценивать будущее (см. Прогнозирование). [c.412]
Различные модели стохастического программирования связаны с различными подходами к определению плана стохастической задач и к выбору правила предпочтения одних планов другим. Известны попытки единого подхода к разным классам задач стохастического программирования. Однако, как правило, такие подходы не позволяют получать общие качественные закономерности и тем более численные методы анализа разных моделей, формально включенных в единый класс. Несмотря на это, изучение общих подходов содействует установлению взаимосвязей между различными моделями — существенных для рациональной формализации практических задач управления в условиях неполной информации. [c.78]
Выбранный закон распределения вероятности Q является математической моделью ситуации, состоящей в том, что значение Q неизвестно. Эта модель не является стохастической, так как Q — неслучайное значение, и статистические закономерности здесь не проявляются. Чтобы подчеркнуть это, у ситуационных моделей величину, аналогичную дисперсии, обозначают через м . [c.73]
Прогнозирование опирается на устойчивость процессов, на выявленные стабильные закономерности их изменения. Прогноз стохастической части процессов объективными методами часто бывает вообще неосуществим, поскольку возможности получения исходной информации... подчас полностью отсутствуют. С другой стороны, наличие исходной информации о ретроспективе процесса еще не решает проблемы, так как не существует теории нестационарных случайных процессов, а имеющиеся частные методы не гарантируют надежного прогноза... В этих условиях практика принятия решений опирается прежде всего на интуицию человека, на его субъективные представления и гипотезы о будущем развитии, факторах и условиях этого развития [81, с. 66]. [c.181]
В этой связи уместно напомнить, что в математике слово вероятность применимо только к стохастической неопределенности, т.е. к такой ситуации и таким естественным механизмам, когда преимущественно действуют только случайные факторы и проявляются статистические закономерности. И в этой связи требования и призывы ярых сторонников объективности в оценке риска чаще всего следует рассматривать лишь как благие пожелания. [c.31]
Системный анализ и одна из его прикладных теорий — теория принятия решений (ТПР) — выделяют три основных типа механизмов риска [13]. Наиболее простая и выразительная модель рискованного механизма ситуации — это стохастическая . В основе ее лежит случайность, которая практически всегда возникает там, где проявляется массовое взаимодействие большого числа факторов. Например, в обыденной жизни каждый человек живет по-своему просыпается тогда, когда ему нужно, едет на работу на том транспорте, какой ему более удобен, пересекает улицу там, где ему ближе, посещает те парикмахерские, кинотеатры, булочные и прачечные, которые ему нравятся. И кажется, что никакой закономерности в обыденной жизни нет. Однако именно массовость людей делает возможность с высокой достоверностью предсказать, каковы будут размеры потребностей в том или ином транспорте в тот или иной период суток, где будет значительным поток пешеходов какой из магазинов более по- [c.143]
Одновременно заметим, что модели, основывающиеся на задании стохастических процессов в общем виде, имеют исключительно теоретическое значение и предназначены лишь для изложения на принципиальном уровне идей применения соответствующего математического аппарата. Исследования, направленные на содержательный анализ закономерностей работы банков, так или иначе должны опираться на предпосылки, конкретизирующие тип и параметры используемых в них случайных величин и функций. Ряд частных примеров, базирующихся на данном подходе, будет приведен в последующих параграфах. [c.151]
В анализе хозяйственной деятельности различают два основных подхода к изучению закономерностей детерминированный анализ стохастический анализ. [c.22]
В экономическом анализе различают два подхода к изучению закономерностей в моделируемой хозяйственной деятельности детерминированный и стохастический. [c.226]
Для преодоления перечисленных проблем делаются попытки применения таких разделов современной фундаментальной и вычислительной математики, как нейрокомпьютеры, теория стохастического моделирования (теория хаоса), теория рисков, теория катастроф, синергетика и теория самоорганизующихся систем (включая генетические алгоритмы) [123, 134]. Считается, что эти методы позволят увеличить глубину прогноза за счет выявления скрытых закономерностей и взаимосвязей среди плохо формализуемых обычными методами макроэкономических, политических и глобальных финансовых показателей. [c.7]
Основные закономерности и тенденции формирования потребностей. Закон Парето, правило "тяжелой половины" Твельда, закон Энге-ля. Стохастический характер формирования потребностей. [c.128]
Изучаемая закономерность изменения экономических показателей (моделируемая связь) выступает в скрытом виде. Она переплетается со случайными с точки зрения исследования (неизучаемыми) компонентами вариации и ковариации показателей. Закон больших чисел гласит, что только в большой совокупности закономерная связь выступает устойчивее случайного совпадения направления варьирования (случайной ковариации). Из этого вытекает третья предпосылка стохастического анализа — достаточная размерность (численность) совокупности наблюдений, позволяющая с достаточной надежностью и точностью выявить изучаемые закономерности (моделируемые связи). Уровень надежности и точности модели определяется практическими целями использования модели в управлении производственно-хозяйственной деятельностью. [c.110]
СТРУКТУРНАЯ ФОРМА МОДЕЛИ [stru tural form of a model] — такая форма представления эконометрической модели, в которой в виде уравнений и тождеств записаны закономерные и случайные (стохастические) соотношения между текущими и лаговыми переменными модели, отражающими наблюдаемые исследователем экономические явления и процессы, а также другие ограничения модели и стохастические компоненты (см. Помехи). Коэффициенты уравнений при этом называются структурными коэффициентами. С.ф. для решения модели обычно преобразуется в приведенную форму модели. [c.351]
По крайней мере, два элемента рынка (спрос и цены) являкп я вероятностными (стохастическими) величинами, при анализе которых вполне уместно использование экономико-математических методов. Дело в том, что результаты анализа закономерностей развития спроса, количественная оценка влияния факторов на спрос и других аналитических процедур на рынке всегда носят вероятностный характер. Это обстоятельство вынуждает исследователей рынка оценивать уровень доверия к результатам анализа, а следовательно, и степень риска по решениям, принимаемым на основе результатов такого анализа. Ведь бизнесмен, принимая то или иное [c.73]
Совершенствование методов определения рассматри-вамого показателя должно идти в направлении учета реальных условий строительного производства и проектирования. Необходимо считаться с влиянием на величину изменения сметной стоимости многочисленных случайных факторов. Для того чтобы познать закономерности влияния этих факторов, нужны вероятностные методы и статистические данные. Методы теории вероятности и математической статистики позволяют определить надежность показателя сметной стоимости строительства и допускаемые границы ее изменения. Исходя из этих границ, можно будет определить величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Стохастический под- [c.161]
Раскрой досок . Полученные при распиловке необрезные доски неминуемо имеют различные размеры, неправильности формы, отдельные пороки. Каждая система, состоящая из оснастки, инструкций, опыта, которыми обусловлена работа участка раскроя, представляет собой конкретную стратегию обработки той стохастической (случайной, но статистически закономерной) смеси, которую представляют собой поступающие необрезные доски. [c.268]
Метод имитации находит всё более широкое применение для исследования экономич. процессов ц явлений, т. к. в наибольшей степени отвечает их природе как систем сложных (многоаспектных) динамич. и стохастических. Различные стороны сложного экономич. процесса или явления могут быть отражены в целом комплексе моделей, причём средства моделирования систем не ограничены — модели могут быть представлены в виде математич. уравнений машинных программ, инструкций поведения для экспериментатора и др. Это позволяет учитывать взаимодействие таких разнообразных и непосредственно не сравнимых аспектов экономич. систем, как демограф, факторы, закономерности формирования потребительского спроса, структура обществ, произ-ва и производств, связи, объём и структура капиталовложений, система ценообразования и финансово-кредитная система, структура и характер деятельности органов управления. В основе концепции имитации лежит положение, что для социально-экономич. систем наиболее адекватным и эффективным методом изучения является исследование поведения и состояния составляющих их микроэлементов. Так, общие демографич. закономерности складываются из совокупного поведения отдельных семей различных типов оптимальная производств, структура предприятия проектируется на основе изучения вероятностных закономерностей маршрутов деталей, последовательности и времени обработки каждой из них. Т. о. синте-тич. макромодели экономич. процессов и явлений складываются из аналитич. микромоделей, составляющих их компонент. [c.538]
Цепи Маркова находят приложения в самых разнообразных отраслях деятельности, зачастую не являющихся по своей природе стохастическими. Например [49], монах ордена св. Августина Грегор Мендель стохастическим считал процесс обмена генами при скрещивании сортов гороха. Для моделирования этого процесса хорошо подходят цепи Маркова. Однако такой ли он в действительности, генетика пока не может ответить точно. Другое хорошо известное приложение теории цепей Маркова к нестохастическим процессам — описание денежных потоков при расчете наличными между городами в государстве. Наконец, еще одной интересной для нас задачей, не являющейся по своей природе вероятностной, является задача об общих закономерностях формирования мнения в социальной группе. К этому типу относятся и экономическая задача инвестирования финансовых средств в некоторый проект группой лиц, и задача принятия политического решения об интенсивности реагирования правительственного кабинета на то или иное политическое событие, и некоторые сходные задачи экономической теории и практики. [c.258]
Принципы Гиббса. Системы с конечным числом степеней свободы характеризуются двумя функциями — кинетической энергией 3 (q, q) и внутренней энергией % (q), по которым восстанавливается функция Лагранжа L = Х- % и, следовательно, все свойства системы. При переходе к сплошным средам кинетическая и внутренняя энергии становятся некоторыми функционалами от определяющих функций. Кроме того, поскольку сплошная среда описывает некоторые статистические закономерности для большого числа хаотически двигающихся частиц, как и во всех стохастических задачах, возникает новая характеристика — энтропия системы [c.25]