В формуле для определения математического ожидания непрерывной случайной величины вместо вероятности используется функция плотности вероятности [c.263]
Для непрерывной случайной величины X математическое ожидание М(Х) и дисперсия D(X) определяются по формулам [c.32]
A5/S (см. также следующий раздел). Эту характеристику по /-му ресурсу можно задавать величиной Е] — математического ожидания недопоставки АР/Р°. В случае непрерывной функции эластичности ф/ при известной плотности распределения (k.S ISj) случайной величины A5 75j она выражается так [c.29]
Среднее время безотказной работы определяется как математическое ожидание непрерывной случайной величины — времени работы техники. [c.175]
Для непрерывной случайной величины, заданной своей плотностью вероятности q>(x), математическое ожидание и дисперсия равны [c.19]
Нужно определить математическое ожидание и дисперсию непрерывной случайной величины X. [c.20]
В дискретные моменты времени п— 1, 2,. .. наблюдаются значения y(Xn)=f(xn)+v>n. Предполагается, что а — случайная величина с нулевым математическим ожиданием и что ее значения для различных моментов времени независимы и одинаково распределены с функцией распределения, обладающей непрерывной ограниченной плотностью. [c.370]
Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных величин [c.171]
Математическое ожидание непрерывной случайной переменной определяется следующим образом [c.188]
Наиболее часто применяемым при решении задач статистического контроля качества распределением непрерывной случайной величины X является нормальное распределение, рассмотрением которого и ограничимся в этой главе. Как известно, нормальное распределение определяется двумя параметрами математическим ожиданием л и дисперсией о2. [c.18]
Сосредоточим теперь внимание на смещении оценок, измеряемом с помощью математического ожидания (среднего значения) для распределения ошибок. Не имея полного представления о ситуации, руководитель стремится выразить эту неопределенность в виде вероятностей или рассматривать среднее значение или ошибку процесса оценки как непрерывную случайную переменную. Наша задача состоит в том, чтобы максимально облегчить отыскание такого априорного распределения и помочь руководителю выявить некоторые следствия найденного распределения, полезные с точки зрения выработки логически оправданного поведения. [c.104]
Для непрерывной случайной величины X математическое ожидание определяется интегралом [c.14]
Каково различие между вычислением математического ожидания для дискретных и непрерывных случайных величин Что общего в этих определениях [c.267]
По определению математического ожидания непрерывной случайной величины (см., например, [5], с. 121) [c.79]
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины f могут быть найдены следующим образом [c.61]
Для непрерывной случайной величины математическое ожидание выражается интегралом [c.296]
Будем рассматривать двухэтапные задачи, в которых Ki ограничено и не пусто, задача второго этапа имеет конечное решение, вероятностная мера абсолютно непрерывна относительно меры Лебега и математические ожидания случайных параметров условий задачи существуют. [c.190]
Дримл и Недома [98] рассмотрели два частных непрерывных аналога процесса Роббинса — Монро для вычисления единственного корня уравнения / ( )= . В первом случае предполагается монотонность y(t, x) по х, во втором — y(t, x) =jF (x) +со(/), где (t) — эргодический случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. В обоих случаях функция х(1), определяемая дифференциальным уравнением [c.376]
Ожидаемая подверженность кредитному риску (expe ted redit exposure -ЕСЕ) — это математическое ожидание стоимости замещения актива (если о положительна), которое в случае непрерывно распределенной случайной в личины можно определить следующим образом [c.372]