В Новой Зеландии к числу инсайдеров относятся и значимые акционеры. Однако критерий значимости акционера представляется более строгим, чем в Америке и Австралии. В Новой Зеландии крупными считаются пакеты из 5% и более акций компании, а их держатели соответственно считаются значимыми, и на них распространяется запрет на операции на ос- [c.480]
Если известен коэффициент детерминации Л2, то критерий значимости (3.43) уравнения регрессии или самого коэффициента детерминации может быть записан в виде [c.75]
Если известен коэффициент детерминации R2, то критерий значимости (4.32) уравнения регрессии может быть записан в виде [c.104]
К модели (5.13) уже можно применять обычные методы исследования линейной регрессии, изложенные в гл. 4. Однако следует подчеркнуть, что критерии значимости и интервальные оценки параметров, применяемые для нормальной линейной регрессии, требуют, чтобы нормальный закон распределения в моделях (5.11), (5.12) имел логарифм вектора возмущений (т. е. In e Nn (О, <з2Е ), а вовсе не Е. Другими словами, [c.126]
Оцените статистическую значимость трендов через F-критерий, значимость параметров тренда - через -критерий. [c.166]
Последним из рассматриваемых критериев значимости яв- [c.157]
Недостаточное обучение статистическим методам в промышленности. Доверительные интервалы, критерии значимости и т. д. в лучшем случае расскажут нам о том, что мы уже имеем. Предполагать, что они получены для предсказания и планирования, было бы обманом и уводило бы с верного пути [c.275]
КРИТЕРИЙ ЗНАЧИМОСТИ СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА РАССЕИВАНИЯ РАЗМЕРОВ [c.57]
Для построения критерия значимости смещения центра группирования в качестве нулевой гипотезы принята гипотеза M(xf) = (математическое ожидание альтернативного среднего совпадает с серединой поля допуска). Альтернативной является гипотеза M(xf) k. Критерий значимости для проверки нулевой гипотезы примет следующий вид [c.59]
Подставляя в формулу (3.19) значения математического ожидания и дисперсии оценки х в соответствии с формулами (3.15—3.17), получаем критерий значимости смещения центра группирования [c.59]
Формула (3.20) в качестве критерия значимости может использоваться при любом распределении допуска относительно номинального значения контролируемого параметра. Но в случае, когда допуск симметричен (а этот случай самый распространенный в производственной практике), формула (3.20) может быть упрощена. Поскольку границы контроля выбираются симметричными относительно поля допуска, то/ , =р2 —р. Тогда критерий значимости примет вид [c.59]
Эксперименты для каждого значения xl (или q) повторялись 1000 раз. Относительное число отвергнутых гипотез и является значением экспериментальной функции мощности критерия значимости. [c.61]
Реальные распределения контролируемых параметров отклоняются от нормального и имеют "засорения", когда в поток попадают единичные заготовки с отклонениями от требуемых размеров или механических свойств. Это может служить причиной ошибочных выводов о состоянии ТП. Возникает необходимость исследовать устойчивость критерия значимости смещения центра группирования размеров к "засорениям". [c.63]
Анализ устойчивости критерия (3.21) показал, что с ростом степени "засорения" мощность критерия по обеим оценкам снижается, поскольку увеличивается вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна. Однако критерий значимости изменения состояния ТП для альтернативного среднего устойчивее, чем для среднего арифметического значения, что в принципе вполне логично и объясняется следующим. Для альтернативного среднего выход резко выделяющегося значения случайной величины за [c.63]
Информационный метод анализа точности и стабильности ТП повышает информативность контроля по альтернативному признаку. В основе метода лежит предложенная оценка смещения центра рассеивания размеров — альтернативное среднее, рассчитываемое по результатам альтернативного контроля, т. е. без измерений. Показано, что распределение альтернативного среднего имеет условия сходимости к нормальному распределению. Свойство нормальности распределения альтернативного среднего позволило предложить критерий значимости смещения центра рассеивания размеров относительно середины поля допуска. Это дает возможность оценить текущее состояние ТП более оперативно по сравнению с традиционными методами анализа точности и стабильности, поскольку в качестве исходных данных используются результаты, полученные с помощью предельных калибров, а не результаты измерения каждой детали. Предлагаемый критерий значимости изменения состояния ТП устойчивее к "засорениям", чем критерий, определяемый с помощью среднего арифметического значения. Влияние погрешностей измерения на мощность критерия для альтернативного среднего также меньше, чем на мощность критерия для среднего арифметического. [c.67]
Так как число интервалов разбиения постоянно и равно трем, то число степеней свободы %2 в (5.10) также постоянно и равно т = 4. Следовательно, критерий значимости изменения состояния можно представить следующим образом [c.97]
Обратимся вновь к критерию значимости смещения центра группирования размеров (4.21), несколько видоизменив его [c.143]
Расчет t-критерия значимости сдвига [c.156]
Расчет нового (предсказанного) значения среднего квадратического отклонения и критерия значимости изменения [c.157]
С успехом в учебном процессе используется рассматриваемый иногда как разновидность деловой игры метод анализа ситуаций, или кейс-метод ( кейс — дословно случай ), предполагающий изучение какого-либо события или некоторых обстоятельств, воспроизводящих пример из практики управления, в устной или письменной форме, с применением слайдов, диафильмов и т. п. Ситуации бывают самыми разнообразными, и в работе с ними слушатели могут преследовать различные цели в одном случае — ранжирование задач по критерию значимости для хозяйственной системы, в другом — обеспечение комплексного подхода к оценке существующего положения вещей, в третьем — развитие навыков обоснования своей позиции и т. п. В процессе решения задач слушатели приобретают умение собирать и обрабатывать информацию, необходимую для отыскания причин возникновения предложенной ситуации и нахождения путей ее реализации. [c.327]
Определив в Части 1 проблемы, я предлагаю в Части 2 инструменты анализа - в частности, метод нормированного размаха (R/S-анализ). Многие технические вопросы, которые я получил после публикации первой книги, касались R/S-анализа, а также подробностей вычислений и критериев значимости. Эти вопросы рассматриваются в Частях 2 и 3. R/S-анализ является устойчивым методом анализа для раскрытия эффектов долговременной памяти, фрактальной статистической структуры и наличия циклов. В Главе 4 рассматривается концептуальная основа R/S-анализа и особенности его применения. В Главе 5 приводятся статистические критерии для оценки значимости результатов и примеров того, как R/S-анализ реагирует на известные стохастические модели. Глава 6 показывает, как R/S-анализ может использоваться для раскрытия как периодических, так и непериодических циклов. [c.7]
В последующих главах мы более подробно рассмотрим другие практические вопросы. Пока мы добавим еще одно эмпирическое правило вообще, стройте регрессию для значений п > 10. Небольшие значения п производят нестабильные оценки при небольших размерах выборки. При рассмотрении критериев значимости в Главе 5 мы увидим другие эмпирические правила. [c.70]
Данное исследование будет использовать критерии значимости и методы подготовки данных, описанные в предыдущих главах. В моей более ранней книге эти методы не были выработаны действительно, мою книгу, изданную в 1991 г., критиковали, потому что "сила" R/S-анализа была неизвестна. Используя критерии значимости, теперь мы можем анализировать тот тип системы, с которой мы имеем дело. Как уже говорилось в Главе 2, различные рынки могут фактически иметь различные структуры при расширении инвестиционного горизонта. [c.109]
Когда данные упоминаются как высокочастотные данные, это означает, что они охватывают очень короткие горизонты времени и часто имеют место. Высокочастотные данные, как известно, имеют существенные статистические проблемы. Самой главной среди этих проблем являются высокие уровни сериальной корреляции, которые могут исказить и стандартные методы анализа, и R/S-анализ. Использование АК(1)-разностей компенсирует большую часть этой проблемы, но это делает любой анализ сомнительным, независимо от используемых критериев значимости. [c.133]
Должен заметить, что эта книга не содержит критериев значимости для Д/5-анализа. Они есть в моей книге 1994 г., и я советую заглянуть в нее всем, кто намерен продолжить и углубить изучение Д/5-анализа. [c.273]
Критерии значимости коэффициентов [c.260]
Критерий значимости для а равен а 196,3298 [c.275]
Меры связи между строками и столбцами таблицы. Если связь, обнаруживающаяся при проверке гипотез независимости или однородности, оказывается значимой, то полезно иметь численную меру ее. Хотя величина X2 дает нам удобный критерий значимости связи, она не может служить мерой связи. Так, если оставить неизменными все относительные величины в таблице и увеличивать общее число измерений я, то величина X2 будет расти пропорционально п. Предложено много различных мер связи [23], но наиболее известными среди них являются меры, основанные на отношении Х2/п [c.129]
В связи с ограничениями в объеме финансирования, необходимостью получения достаточно высокого технического и экономического эффекта от разработки темы целесообразно проводить их тщате/ьный отбор для включения в план. При отборе тем можно использовать балльную систему оценки основных критериев значимости темы экономической эффективности, времени разработки, технического уровня, влияния на организационно-технический уровень производства, стоимости разработки, вероятности решения поставленной задачи (табл. 3.2 и 3.3). [c.85]
При использовании другого фильтра требуется, чтобы цена закрытия пересекла кривую среднего скользящего на расстояние, соответствующее некоторой заранее установленной величине, являющейся критерием "полноценного" пересечения. Он может быть равен нескольким минимальным изменениям цены за день или определенной величине в процентах. Например, минимальное изменение (шаг) цены на золото на бирже Сотех составляет 10 центов. При использовании фильтра можно установить необходимое отклонение цены закрытия от величины среднего скользящего на пять минимальных изменений, то есть на 50 центов (О, 5 доллара), для того чтобы пересечение считалось значимым. При применении фильтра, выраженного величиной в процентах, критерий значимости пересечения среднего скользящего ценой закрытия можно установить равным 1% (около 3 долларов в настоящее время). Используя фильтры, трейдер может столкнуться еще с одной проблемой. Чем меньше пороговое значение фильтра, тем меньше его эффективность. Чем больше - тем позже возникает сигнал. Таким образом, трейдеру, работающему с фильтрами, приходится все время идти на компромисс, определяемый, с одной стороны, повышенным риском и, с другой, возможностью получить максимальную прибыль. Чем большую безопасность обеспечивает фильтр, тем меньше прибыль из-за позднего входа в рынок. [c.215]
Расчет нового значения SIGMA и критерия значимости [c.156]
Поскольку показатель Херста отличается от 0,50, мы склонны заявить, что обменный курс иена/доллар демонстрирует явления персистентности Херста. Но насколько значим этот результат Эту значимость было бы трудно оценить без некоторого рода асимптотической теории. К счастью, мы разработали критерии значимости, и они являются темой Главы 5. [c.72]
Уровень значимости (signifi an e level) гипотезы — это вероятность того, что критерий проверки находится в критической области при условии верности гипотезы HQ — обычно равен 5 или 1%. Если проверка при 5%-ном уровне значимости приведет к отказу -от гипотезы Яо, то говорят, что величина критерия значима. Если HQ отвергается при 1%-ном уровне, используется термин "высокий уровень значимости". [c.239]
Точная форма критериев значимости зависит от вида тестируемой модели, т.е. без1 положительной средней (уравнение (7.24)), со средней (уравнение (7.25)) и со средней и трендом (уравнение (7.28)). [c.334]
Это выражение аналогично уравнению (7.24), но скорее с и, чем с Кв качестве независимой переменной. Проверяется нулевая гипотеза, что не существует коинтеграции во временных рядах, т.е. р = 0. Причина в том, что при р, незначимо отличном от нуля, щ является рядом 7(1), и отсюда нет коинтеграции между рядами Y и X. Мы не можем использовать тот же критерий значимости для Ut, что и для Y, в уравнении (7.23), потому что сами остатки уже являются результатом оценки. Поэтому мы должны использовать таблицы МакКиннона (1991). [c.342]
Обработка результатов наблюдений Критерии значимости различия между совокупностями средних значений и среднеквадратических отклонений (сред-неквадратическое отклонение известно, односторонние критерии) Критерии значимости различия между совокупностями средних значений и среднеквадратических отклонений (средне-квадратическое отклонение известно, двусторонние критерии) Критерии значимости различия между совокупностями средних значений и сред-неквадратнческих отклонений (средне-квадратическое отклонение известно, односторонние критерии) [c.34]