С этой точки зрения, единственный способ вести торговлю — это торговать в направлении тренда. Наконец, в октябре 1993 г. на графике появилась бычья дивергенция между падающей ценой и растущим индикатором, что сигнализировало о достижении минимума на рынке. Обратите внимание на то, что эту фигуру можно классифицировать как двойное основание не совсем правильной формы (см. рис. 16.10). [c.159]
Секрет 4. Торгуйте в направлении тренда [c.78]
Торгуйте в направлении тренда [c.83]
Я также не буду много распространяться и о торговле в направлении тренда. На самом деле, это напоминает трюизм. Тренды имеют тенденцию продолжаться, на то они и тренды. Поэтому если вы торгуете в направлении тренда, шансы на удачный для вас исход сильно возрастают. Конечно, тренды различаются на разных временных масштабах. Так что прежде всего вам следует определиться со своим временным масштабом. Далее следует разработать методы открытия позиций. Позиции должны быть с небольшим риском. После того как вы открыли позицию, вы должны оставаться в ней до тех пор, пока тренд на вашем временном масштабе не изменится. Все действительно очень просто проблемы вызывает реализация всего этого на практике [c.83]
Во-первых, торгуйте в направлении тренда, в нашем примере ищите цены для покупки. [c.155]
Однако, изучив простые подходы к анализу Волны Эллиота и применяя его последние 17 лет для торговли за счёт собственных средств, я ощутил, что Трейдер обманывает себя, отказываясь от анализа Волны Эллиота. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Важно знать направление движения цен и ценовые ориентиры, потому что трейдеры не пытаются противостоять тренду, а торгуют в направлении основного тренда рынка. [c.1]
Пока тренд продолжается, рынок торгует в каналах. Когда цена пробивает Трендовые Каналы Регрессии, намечается изменение тренда (направления). [c.17]
Нет. Как трейдер вы должны знать, когда торговать, а когда подождать. Придет время, и ваша торговая система или стратегия даст отчетливый сигнал покупать или продавать. Но если у рынка нет ясного направления или ваша система не предлагает сделку с низким риском и относительно высоким потенциалом успеха, лучше подождать. Нахождение на "боковой линии" не подразумевает, однако, что ваш ум вне рынка. Продолжайте искать возможности, наблюдая за своими индикаторами и определяя, когда условия окажутся наиболее благоприятны для проведения сделки. Точно так же нет смысла сидеть и ждать у компьютерного экрана от сигнала открытия до сигнала закрытия. В течение дня вы должны делать перерыв. Найдите время, наиболее удобное для вас и вашей системы. Возможно, вы хотите торговать в первые 90 минут. Или предпочтете первые 30 минут наблюдать и затем торговать в течение часа или двух после того, как установится тренд. Каким бы ни был ваш рынок, каким бы ни был ваш стиль, знайте, будут промежутки времени, оптимальные для вашей торговли, и другие, когда вам следует брать перерыв, освежать голову и возвращаться к изучению графиков. [c.76]
Если коммодити прорывает линию Бычьей Поддержки, начинайте торговать в шорт, так как тренд направлен вниз. [c.247]
День перелома на убывающем тренде представляет собой аналогичную картину, разве что с противоположными направлениями движений. Рынок, после энергичного движения вниз, резко разворачивается наверх без формирования уровня поддержки, на протяжении одного столбика. Этот столбик дает выраженный минимум, но закрывается выше закрытия предыдущего дня, а объем торгов в этот день заметно возрастает. [c.78]
При сформировавшемся тренде вы должны торговать в одном с ним направлении, а не против него. [c.60]
Когда тренд сформирован, вы должны торговать в одном с ним направлении, а не против него. Например, на рис. 6.1 тренд нисходящий. Продажа в точках касания цены с линией тренда является стратегией пониженного риска. Покупка на впадинах является стратегией повышенного риска, так как это может быть равносильно торговле против рынка. Оставьте это профессиональным трейдерам. [c.60]
Хочется еще раз повторить когда тренд сформирован, вы должны торговать в одном с ним направлении, а не против него. [c.60]
На практике при применении системы тройного выбора первым анализируется долгосрочный график — первый выбор (рыночное течение).1 Идея проста если вы работаете на дневных интервалах, то, посмотрев на недельные графики, увидите в пять раз больше, чем ранее. Итогом данного анализа является выявление долгосрочной тенденции на рынке. Для этих целей следует привлечь индикаторы тенденций (см. гл. Технический анализ ). Другими словами, на первом шаге применения системы тройного выбора необходимо с помощью индикаторов тенденций выявить долгосрочную тенденцию на рынке впредь торговать (открывать позиции) можно только в направлении данного тренда. [c.144]
И наконец, на третьем шаге (выявление зыби в направлении текущей тенденции) происходит определение оптимального момента для открытия позиции.1 Если быть более точным, то третий выбор — это по сути метод (способ) вступления в рынок после сформировавшихся сигналов к покупке или продаже. Для этих целей применяется скользящий стоп-приказ на покупку при восходящих тенденциях и скользящий стоп-приказ на продажу при нисходящих трендах (см. выше).2 Другими словами, на третьем шаге (решение о входе в рынок уже принято) вычленяются моменты ценового прорыва, которые и являются оптимальными для вступления в торги. [c.145]
Рынок всегда заставит большинство торговать в неправильном направлении относительно надвигающегося тренда. [c.138]
Зная направление среднесрочного тренда, трейдер может использовать эту информацию, чтобы торговать в рамках краткосрочного, или второстепенного тренда. Это работает для всего, что движется. [c.270]
Торгуйте на пробитии малого диапазона цены. Научитесь извлекать пользу из переменчивого характера рынка и выбирайте торговые стратегии вне зависимости от направления движения рынка. Откройте для себя, чем вялый, монотонный характер рынка, пребывающего в боковом диапазоне, отличается от взрывного характера рынка, переходящего в новый тренд. Вновь и вновь пересматривайте то разнообразие ценовых моделей, которое вырисовывается на графиках в различных состояниях рынка. [c.28]
Превращать неудачные краткосрочные сделки в инвестиции — типичная болезнь мелких трейдеров, но подвержены ей и некоторые корпоративные трейдеры. Катастрофы в банках происходят, когда безнадзорный служащий-трейдер начинает краткосрочную сделку и, не угадав направление тренда, прячет сделку в долгосрочный портфель в надежде, что со временем она развернется. Если вы проигрываете в начале, то проиграете и в конце. Не откладывайте фиксацию потерь. Первый проигрыш — лучший проигрыш. Это правило тех, кто торгует с открытыми глазами. [c.65]
Страхи, связанные с пределами движения цен, сильно преувеличены. Лимиты сыграли свою главную роль в период высокой инфляции 1970-х годов, но с тех пор рынки стали вести себя гораздо спокойнее. Если вы играете в направлении долгосрочного тренда, предел движения цен сработает скорее в вашу пользу, чем против вас. Эпоха глобализации дает гораздо больше возможностей для экстренного выхода. Теперь в неблагоприятной ситуации вы можете закрыть позицию на каком-нибудь другом рынке. Хороший трейдер ищет такие выходы заблаговременно, до того как они могут ему понадобиться. И последнее, но не менее важное торгуя фьючерсами, имеет смысл открыть страховой счет наподобие того, что выше рекомендовалось открывать при продаже голых опционов при торговле фьючерсами на таком счете можно держать гораздо меньшую сумму. [c.232]
Во-первых, торговать в расчете на свопы следует в направлении долгосрочного тренда. В противном случае можно попасть в жернова противоположного тренда, когда прибыль по свопам не будет перекрывать убытки, получаемые от негативного изменения слот-курса. [c.116]
Сейчас, когда мы знаем, как торговать при помощи красных и зеленых баров, давайте, рассмотрим переходные бары серого цвета. Серые бары указывают, что Движущая Сила имеет одно направление, а Ускорение нацелено в противоположную сторону. Это может указывать на (1) приближающийся конец тренда опреде- [c.96]
Главная причина, по которой мы испытываем такую уверенность в наших торговых инструментах Фибоначчи, в том, что все они основаны на законах природы и человеческом поведении. Фактическая цена рынка никогда не торгуется на справедливой цене продукта. Цена рынка или слишком высокая, или слишком низкая по сравнению со справедливой ценой. Жадность, страх, новости в средствах массовой информации, финансовые отчеты и государственная статистика лишь немногие из социальных факторов, движущих цены. Однако для сделки по любой цене по-прежнему требуются покупатель и продавец. Куда бы мы ни обратились, нам всегда советуют следовать определенным трендам. Секретом успеха является действие в противоречии с направлением главного тренда. Шесть торговых механизмов Фибоначчи, представленные в данной книге, ближе подводят новых трейдеров по Фибоначчи к пониманию этого секрета. [c.238]
Давайте рассмотрим еще одну распространенную среди трейдеров ошибочную идею. Две часто повторяемые формулы успешной торговли заключаются в следующем (1) покупайте дешево и продавайте дорого и (2) для того, чтобы делать прибыль, вы должны торговать в направлении тренда. Эти два заявления абсолютно несовместимы. Если вы покупаете дешево и продаете дорого, вы встаете на пути тренда, а не идете вместе с ним. А если вы следуете тренду, вы не будете покупать дешево или продавать дорого. Стратегия Profitunity научит вас, когда использовать тот или другой подход. Бывают случаи, когда лучше торговать против тренда, а в других случаях вам может быть лучше идти вместе с трендом. Выбор того, какую стратегию использовать, определяется самим рынком. Отец-рынок всегда говорит нам [c.6]
Торговать в направлении тренда и стремиться купить (продать) на открытии с разрывом. Определите свою собственную точку входа в позицию. Например, вы можете решить открываться, как только видите любую форму роста (падения) после открытия торгов на индексе FTSE или на фьючерсах на него. [c.183]
Говоря другими словами, трейдеры зацикливаются на своем критерии входа, и большинство знакомых вам техник является лишь тех никами входа, ничем более, а когда мы пытаемся видеть в них что-то еще начинаются проблемы. Теория Эллиотта и анализ Ганна самые наихудшие из них, так как представляются нам с самого начала тем, чем на самом деле не являются. Истина же состоит в том, что если вы торгуете в направлении тренда, не имеет большого значения, где вы входите, если против него — тоже. В первом случае вы выиграете восемь раз из десяти, во втором проиграете. Можете угадать, что произойдет в каждом из них На самом деле восемь раз из десяти — некоторое преувеличение, но если вы правильно поймаете тренд то, возможно, и нет. Однако воспринимаемый тренд часто не то же самое, что тренд. [c.211]
Торгуя в направлении линии тренда, вы плывете по течению. У правого края графика нужно искать возможность для короткой продажи, т.к. тенденция нисходяшая. Но не спешите продавать пока уровень иен гораздо ниже линии, стоп-приказ пришлось бы ставить слишком далеко. Важно дождаться сделок с хорошим соотношением прибыль/риск . Терпение -козырь в биржевой игре. [c.103]
Когда этот слух распространился, произошел резкий перелом в характере развития цен. Он погнал все внутридневные тренды вниз, хотя и оставался все еще Неподтвержденным (и Тренд, и слух). Я переключился на обратное движение, то есть ликвидировал свои длинные позиции и открыл короткие. Вскоре мы опять оказались на вершине RRT. Теперь у меня был двойной убыток. Я заупрямился и отказался взять короткое обратное движение в направлении моих продаж, чтобы уравнять положение. Даже при том, что Неподтвержденные нисходящие тренды исчезли, я теперь торговал против Подтвержденных восходящих трендов, которые ранее использовал как основание для своей первоначальной длинной сделки Все сделанное было явной Ошибкой. Я не собирался позволить этим. .. (удаленно цензурой) достать меня Что ж, они все же поймали меня получасом позже, когда мне все-таки пришлось выйти. Естественно, я понес гораздо большие убытки, чем мог бы, если бы вышел во время. К счастью, на следующее утро мне удалось быстро уладить ситуацию, купив на первой же обратной коррекции - на неглубоком Фиб-узле. Так и родился RRTI [c.101]
Был такой феномен на фондовом рынке, когда огромный объем торгов (от 60.000 до 80.000 акций в день) сопровождался небольшим ценовым движением. Суть моего подхода к этому индикатору - сначала искать возможную поддержку и сопротивление по Фибоначчи, а затем смотреть, проявляется ли "Приседающий" при достижении этой точки. Если да, то он подтверждает поддержку или сопротивление Фибоначчи, и можно действовать, не обращая внимания, лежит ли ваша сделка в русле тренда. Этот индикатор, как и "Растяжка", более опасный (меньшая вероятность выигрыша) чем другие Индикаторы Направления, которые я уже выделил. Он хорош для тех, кто слишком нетерпелив или любит "переторговывать", так как его можно использовать вплоть до пятиминутных масштабов. И "Растяжка", и "Фиб-Приседающий" дают разумную вероятность успешного результата. [c.103]
Понятие тенденции или тренда (trend) - одно из основополагающих в техническом анализе. Необходимо усвоить, что, по сути дела, все, что происходит на рынке, подчинено тем или иным тенденциям. Основная цель составления графиков динамики цен на фьючерсных рынках и заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Большинство методов технического анализа являются по своей природе следующими за тенденцией (trend-following), то есть их функция состоит в том, чтобы помочь аналитику распознать тенденцию и следовать ей на протяжении всего периода ее существования (см. рис. 1.1). [c.13]
Впадина V 09 и впадина W10 идут подряд, когда наличная евро находится в сильном трендовом состоянии, направленном в нижнюю сторону Подобные ценовые фигуры проанализированы для Индекса S P500 и Индекса DAX30. Важно, чтобы инвесторы знали об исключениях из правила чередования пиков и впадин и понимали необходимость всегда защищать позиции стоп-лоссом. Когда сигналы, основанные на анализе временных целей Фибоначчи, вызывают потерю позиции с убытком, лучшая стратегия не просто выход из торгов, а разворот позиции. Причина этого в том, что рынки продолжают двигаться в предыдущем направлении тренда, которое прервано, но не получило достаточного встречного колебания. [c.207]
Островной разрыв (Island Reversal) образуется сочетанием разрыва продолжения и разрывом прорыва в обратном направлении. Островной разрыв выглядит как остров, отделенный от остальных цен проливом, в котором не было сделок. Он начинается как разрыв продолжения, за которым следует ограниченный период торгов с высоким объемом. Затем цены прыгают в противоположном направлении, оставляя за собой ценовой остров. Эта фигура образуется очень редко, но она отмечает фундаментальные изменения направления трендов. Играйте против тренда, предшествовавшего острову. [c.61]
ADV (Average Daily Volume) — среднесуточный объем торгов. Это уровень активности торгов по валюте, фьючерсам или опционам. Увеличение объема в направлении текущего ценового тренда служит подтверждением этого тренда. [c.334]
Итак, мы знаем, что такое тренд и какова его приблизительная внутренняя структура. Рассмотрим инструменты, применяемые при анализе трендов. К тренду также применима концепция уровней. Вдоль трендов можно проводить линии, которые работают как линии поддержки-сопротивления. Торговать необходимо исходя из предположения, что цена отскочит от линии, а не наоборот. Опять возникает вопрос как проводить линии. В случае с трендами эта задача сложнее, чем в случае с простыми горизонтальными уровнями, но зато и благодарнее. Мы будем рассматривать примеры построения линий тренда на дневных графиках, так как именно на этих временных периодах правильное определение линий наиболее важно для торгующего и дает наибольший результат. Определение уровней поддержки и сопротивления в случае трендов решаетдве задачи нахождение точек входа в рынок и определение момента окончания тренда. При этом главной задачей трейдера остается определение текущего состояния рынка, т. е. понимание того, какой сейчас тренд и в какой его части находится рынок на данный момент. Вопрос о направлении тренда решается легко. Тренд хорошо виден. Если его не видно или есть какие-то сомнения, или тренд вообще отсутствует, то не надо прини- [c.75]
Из этого вытекает еще несколько моментов. Во-первых, иногда бывает совершенно ясно, в каком направлении движется рынок — это должен знать каждый трейдер. В таких случаях для нас желательно находиться в позиции, соответствующей направлению тренда, а не стоять против него. Если мы находимся в сбалансированной опционной позиции, то, вероятность того, что мы стоим в направлении рынка, равна, по райней мере, 50%. Во вторых, ранее я уже говорил, что всегда необходимо хеджироваться в случае, если у вас открыта сбалансированная короткая опционная позиция. Однако, говоря это, я негласно делаю одно допущение (которого всегда следует опасаться, так как из-за него вы можете потерять деньги). Это допущение заключается в том, что вы про-д ете опционы на деньгах , т. е те, цена исполнения которых близка к текущей цене базового актива. Некоторые трейдеры продают сильно еприбыльные опционы, и в этом случае хеджирование является обяза-ельным далеко не всегда. Это хорошая новость, так как при продаже ильно неприбыльных опционов полученная премия обычно не столь ущественна, чтобы компенсировать издержки на хеджирование, и поэтому я так не торгую. [c.137]
В пятницу сразу после открытия торгов возник сигнал к покупке, а за ним последовал быстрый подъем цен к верхней границе канала, где можно зафиксировать прибыль, а затем цены снова снизились к ЕМА (точка D). Последующие взлеты так и не достигли верхней границы канала, но в точке Е цены снова откатились к ЕМА, предоставляя новую возможность купить. Во второй половине дня было еше два слабых подъема. Если вы не воспользовались ими для фиксации прибыли, то последним звонком стал разворот ЕМА. Уены к концу дня часто движутся в направлении, противоположном основному тренду, так как трейдеры с еше не реализованной прибылью начинают закрывать позиции. [c.166]
Примечание редактора . Из всех торговых систем, возможно, стратегия следования тренду является наиболее успешной. Фактически большинство представленных в этой книге торговых систем работают только потому, что следуют тренду. Как это подчеркивает Бассо, самая большая проблема использования таких торговых систем заключается в том, что рынки далеко не всегда находятся в направленном движении. Тем не менее она не является решающей для трейдера, торгующего на рынке акций. Дело в том, что на рынке акций торгуются тысячи бумаг, на которые можно открывать как длинные, так и короткие позиции. Если вы захотите торговать и вверх и вниз, то всегда найдете рынок с направленным движением цен. [c.100]
Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но это препятствие можно устранить путем снятия направленности (detrending) с помощью, например, линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые праздничные дни. Чтобы учесть и это обстоятельство, ценовые данные обрабатываются с помощью сглаживающей функции, называемой прессующим окном (hamming window). [c.254]
Во время написания этой главы, объем торговли ОЕХ значительно понизился, в частности из-за возросшей популярности опционов на QQQ (Nasdaq-100 Trust), обсуждаемых далее. Например, средний ежедневный объем опционов ОЕХ во второй половине 1999 насчитывал 90,036 контрактов, в сравнении с 71,856 в первой половине 2000. Этот уменьшающийся объем означает, что меньшее количество участников торгует опционами ОЕХ, что делает коэффициент менее надежным инструментом для измерения настроения инвестора. С другой стороны, опционы на QQQ приобретают популярность. Например, ежедневный объем торговли опционами на QQQ составлял в среднем 13,001 контрактов во второй половине 1999, в сравнении с 72,438 контрактами за первые шесть месяцев 2000 года. Исследования Шаффера приспосабливаются к этому тренду, изучая направленные значения высоких и низких коэффициентов put/ all опционов на QQQ. Рынок может быстро трансформироваться и то, что было когда-то надежным, может уже не зависеть от данных изменившихся условий рынка, что также относится и к другим индикаторам. [c.260]
Одна из самых простых концепций, используемых мною регулярно, NR7 Тоби. Она представляет собой самый узкий диапазон за последние семь дней. Я автоматически использую ее как фильтр для переключения на режим прорыва в день, следующий за NR7. Это означает1 я не буду пробовать торговать против тренда. Напротив, я постараюсь войти на рынок в том направлении, в котором он движется. [c.106]