Обычно абсолютные величины сопровождают их относительным выражением (например, отклонения показывают в процентах) или заменяют индексами (при построении динамического ряда). [c.155]
Сравнение с прошлым временем связано с большими трудностями, которые вызываются значительными нарушениями условий сопоставимости. Экономически неграмотным будет, например, сопоставление валовой, товарной и реализованной продукции за ряд лет в текущих ценах неверным будет и динамический ряд, характеризующий уровень издержек за 3—5 и более лет, (а иногда и за смежные годы), построенный без необходимых корректировок. Сравнение с прошлым периодом требует пересчета оборотов в одинаковые цены (чаще всего в цены базисного периода), пересчета ряда статей издержек с применением индекса цен, тарифов, ставок, а сравнение с доперестроечным периодом вызывает необходимость учитывать и ряд других факторов социальных, этнографических, природных. [c.49]
Элементарные статистические методы подразделяют следующим образом 1) статистическое упорядочение — упорядочение информации по определенным принципам 2) абсолютные и относительные показатели 3) расчеты средних величин — среднее арифметическое — простое, взвешенное, среднее геометрическое 4) динамические ряды — абсолютный прирост, относительный прирост, темпы роста, темпы прироста 5) сводка и группировка показателей по отдельным признакам 6) сравнение — с конкурентами, с нормативами, в динамике 7) индексы — влияние факторов на сравниваемые показатели 8) детализация, например годовая производительность определяется производительностью в единицу времени и рабочим временем в году. [c.70]
Временной анализ показателей государственного бюджета предполагает построение динамических рядов. При этом принципиальным моментом является обеспечение сопоставимости уровней бюджетных показателей, отражаемых в рядах динамики, поскольку бюджетная классификация, применяемая для группировки доходов и расходов государственного бюджета, с течением времени претерпевает более или менее существенные изменения. Сопоставимость уровней может быть достигнута путем перегруппировки доходов и расходов государственного бюджета за предшествующие годы согласно действующей в данный момент классификации (т.е. той, на основе которой осуществлена группировка данных за последний год, включенных в рассматриваемый ряд динамики). Кроме того, причиной несопоставимости уровней рядов динамики бюджетных показателей в последнее время являются также меняющиеся масштабы цен, причина которых инфляция. Преодолеть подобную несопоставимость данных можно либо путем замены абсолютных показателей государственного бюджета относительными, либо путем пересчета показателей с учетом индекса инфляции. [c.239]
Алгоритм расчета сезонной волны предполагает определение соотношения между соответствующими уровнями исходного динамического ряда и средним уровнем динамического ряда, т.е. расчет индексов сезонности. [c.375]
В силу ограниченного применения в экономике индивидуальных цен в исследованиях динамики цен статистика чаще использует средние цены, и на их основе исчисляются индексы цен и строятся их динамические ряды. [c.560]
ППС между валютами двух стран рассчитываются, используя те же виды индексов, что и при динамическом сопоставлении цен. На уровне первичных товарных групп используется формула среднего гармонического невзвешенного индекса из индивидуальных соотношений цен [c.724]
Индексный метод. Основан на построении факторных (агрегированных) индексов. Применение агрегированных индексов означает последовательное элиминирование влияния отдельных факторов на совокупный показатель. Преимущество индексного метода заключается в том, что он позволяет произвести разложение по факторам не только абсолютное изменение показателя, но и относительное, что особенно важно при изучении факторных динамических моделей. [c.43]
Для выявления общей тенденции развития товарооборота проведем анализ динамических рядов за 1996—1998 гг. Фактические уровни товарооборота приведены к сопоставимому виду с учетом индекса потребительских цен на товары. [c.181]
По базе сравнения все индексы можно разделить на две группы динамические и территориальные. Первая группа индексов отражает изменение явления во времени (например, индекс цен на продукцию в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом индекс стоимости потребительской корзины в августе по сравнению с июлем 2000 г.). [c.92]
При исчислении динамических индексов сравниваются значение показателя в отчетном периоде со значением этого же показателя за какой-либо предыдущий период, который называют базисным. Однако в качестве последнего могут быть использованы и прогнозные, и плановые показатели. Динамические индексы бывают базисные и цепные. Территориальные индексы применяются для межрегиональных сравнений (например, индекс цен на фототовары в Италии по сравнению с Германией, индекс стоимости потребительской корзины в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом). [c.92]
Паритет покупательной способности национальной валюты также решает проблему сопоставимости данных, т.е. приведения их к реальным объемам . Это дает возможность проводить сопоставления как между странами, так и за различные периоды. Пересчет значений стоимостных показателей по официальному валютному курсу не совсем корректен и не дает точную характеристику реального изменения экономических процессов, так как в течение изучаемого периода он подвержен колебаниям, продиктованным различными политическими и конъюнктурными факторами. Значения стоимостных показателей, пересчитанные по официальному валютному курсу, носят название номинальные объемы. Паритет покупательной способности, таким образом, является своеобразным дефлятором, аналогом динамических индексов цен. [c.446]
Величина П. р. определяется суммой позиций продолжительностью разрыва между сроками выхода привлеченных и размешенных средств амплитудой колебания процентных ставок. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ — динамический процесс, состоящий из анализа рыночных возможностей, отбора целевых рынков, разработки программы маркетинга и претворения в жизнь ее мероприятий. ПРОФИТ — прибыль, барыш, выгода. ПРЯМОЙ НАЛОГ - налоги, взимаемые государством непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. К числу П. н. относятся подоходный налог, налог на прибыль предприятий (организаций и т. д.) налог с наследств и дарений, поимущественный налог и т. п. ПУЛ — форма монополии, при которой прибыль участников пула поступает в общий фонд и распределяется согласно заранее установленной пропорции. ПУНКТ — минимальная величина колебания цены, курса или индекса в котировках ценных бумаг США пункт равен 1 долл. в котировках валюты и товаров в США равен 1/100 цента (бирж, и стат.). [c.174]
Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью исключают влияние случайных и второстепенных факторов. Для того чтобы выявить закономерности сезонности, тенденции сезонной волны, необходимо сгладить эмпирические данные, ввести сезонную линию тренда. Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключением начального члена рада и замещения его следующим по порядку [c.172]
Стабильным, по определению, считается производство, которое характеризуется постоянным ростом его объемных показателей. Динамичным, добавим, называют производство, характеризующееся изменяющимся выпуском в одинаковые по временной продолжительности отчетные периоды. Для оценки динамики реализации продукции применяют, как известно, динамические индексы. [c.279]
Динамический индекс по данным внешней бухгалтерской отчетности можно построить только для показателя реализованной продукции. Прежде всего индекс объема реализации по выручке [c.279]
По данным внешней бухгалтерской отчетности динамический индекс можно вычислить только для показателя товарной продукции. [c.312]
Мы не можем останавливаться здесь подробнее на всех технических приемах подобных исчислений, так как это удобнее будет сделать в другом месте. Укажем лишь, что для этого придется пользоваться целой системой динамических хозяйственных показателей или индексов , и в первую очередь индексами движения товарных цен п динамики производительности труда. [c.382]
Объяснения эти сводятся обычно к трудностям учета полных затрат труда. Затраты прошлого труда, исчисляемые ныне лишь в денежном выражении, не поддаются непосредственному суммированию с затратами живого труда в единицах рабочего времени. Иные теоретики считают эту задачу вообще неразрешимой в условиях денежного учета первой фазы коммунизма. А практики учета, довольствуясь нынешними индексами выработки рабочего из расчета на единицу одного лишь живого труда, просто полагают, что неточностью этих индексов по сравнению с требованиями строгой теории во всех динамических сопоставлениях можно и пренебречь к тому же для сопоставлений с индексами капиталистических стран такие индексы выработки как раз наиболее пригодны, ибо иные там нигде и не исчисляются. [c.452]
Из сказанного уже ясен основной дефект применяемых ныне в нашей практике индексов выработки рабочих в единицу времени. Их не следовало бы именовать индексами производительности труда. Они могут рассматриваться как некий суррогат соответствующих показателей, пригодный за отсутствием более точных для динамических сопоставлений производительности лишь ва весьма краткие периоды времени или при малых различиях в пропорциях прошлого и живого труда. [c.453]
По методу динамических коэффициентов потребность нефтепродуктов определяется умножением фактического расхода за прошлый период на индекс изменения производственной программы и на индекс среднего снижения норм расхода материала в плановом периоде [c.39]
При экономическом анализе применяют такие методические приемы, как статистические группировки, сравнение показателей, абсолютные и относительные величины, индексы, средние величины, цепные подстановки, балансовые увязки, динамические ряды, математические методы. [c.149]
Индекс выбора товаров ( SI) — это динамический индикатор. Его разработал и представил в книге Новые концепции технических торговых систем Уэллс Уайлдер. Название индикатора отражает его основное назначение — помочь трейдеру выбрать товары, подходящие для краткосрочной торговли. [c.70]
Индекс денежных потоков (MFI) — это динамический индикатор, показывающий интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из нее. Он схож с индексом относительной силы (RSI, см. стр. 125), но в отличие от RSI, который выводится на основе только ценовых данных, в индексе денежных потоков учитывается и объем. [c.75]
Кумулятивный индекс объема ( VT) — это динамический индикатор он показывает, поступают ли средства инвесторов на рынок акций или уходят с него. Он определяется как разность между объемом торгов по растущим акциям и объемом по падающим акциям с последующим ее прибавлением к текущему накопленному значению. Растущий, падающий и неизменный объемы торгов рассматриваются на стр. 152. [c.137]
Многие аналитики считают, что нужно сравнивать динамические 200-дневные средние не с текущими, сильно колеблющимися значениями индексов, а с другими, более короткими динамическими средними. Например, можно использовать 20-дневные средние, которые усредняют месячные колебания рынка. Весьма популярны графики отклонений величин коротких динамических средних от величин более длинных средних — так называемые осцилляторы, наглядно представляющие колебания рыночных индексов. Максимумы и минимумы на этих графиках могут быть использованы для предсказания изменений направления движения рынка. Применение осцилляторов и других методов технического анализа для определения точек поворота будет рассмотрено нами подробно. [c.80]
В последнее время появились модификации методов вычислений динамических средних. В методе, описанном выше, значения рыночных индексов (или цены отдельных акций) за разные дни участвуют в вычислении среднего с одинаковым весом. Таким образом, влияние поведения рынка, каким оно было 100 дней назад, на величину среднего учитывается в той же степени, как и вчерашнее значение индекса. Для усиления значимости более близких событий предлагается суммировать [c.80]
Эгоцентричные сети. Социометрия и социодинамика. Анализ связей между признаками и между объектами. Графическое и матричное представление данных. Два подхода работы с социоматрицами, их достоинства и недостатки. Индивидуальные и групповые социометрические индексы. Динамические индексы. Разработка социометрических индексов и показателей их качества. [c.144]
Исходные динамические ряды о доходности акций и индексе доходности за десять периодов следуюшие [c.528]
Наиболее широко в перечне методов маркетингового анализа представлена статистика. Методология маркетингового анализа использует следующие статистические методы абсолютные, средние, относительные величины, динамические ряды и ряды распределения, группировки, индексы, вариационный и дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный и многомерный анализ, графический метод, трендовые модели, методы экспертных оценок. Эконометрика в маркетинге представлена методами линейного и нелинейного моделирования, а также динамического программирования, моделями, базирующимися на теории массового обслуживания (теория очередей) и теории принятия решений (теория риска), имитационными моделями. Самостоятельное значение придается логистическим моделям управления г отоками товаров и денег и оптимизации товарных запасов. В маркетинговом анализе широко используются квалиметрические методы, а также методы социометрии. Стратегические матрицы (решетки), используемые в маркетинговом планировании для целей разработки оптимальной стратегии, могут найти применение и в маркетинговом анализе - для определения рейтинга фирмы и ее позиции на рынке, для прогноза риска и т.п. Немаловажное значение придается также неформальному описательному и качественному анализу, сценариям развития и т.п. [c.100]
Блок 4 — обработка динамических рядов месячных индексов по каждой нефтебазе. Обработка проводится с использованием модуля Ml07 Подбор тенденций и прогноз для динамических рядов по трем функциям . [c.85]
Блок 13 — обработка динамического ряда рабочего массива месячных индексов по управлению в целом. Для обработки используется модуль Ml07 Подбор тенденций и прогноз для динамических рядов по трем функциям — qkr. [c.86]
Индикаторы третьей категории — динамические (momentum) — показывают, что реально происходит с ценами в данный момент. Они дают аналитику более глубокое представление о динамике цен. чем сами цены. В число динамических индикаторов входят все индикаторы цены/объема, применяемые к различным рыночным индексам (например MA D промышленного индекса ДоуДжонса) соотношение количества акций, достигших новых максимумов, и количества акций, достигших новых минимумов соотношение между количеством выросших в цене акций и количеством акций, упавших в цене сопоставление объема по растущим акциям с объемом по падающим акциям, и т.д. [c.36]
На рисунке 37 представлено ЗОнедельное скользящее среднее (динамический индикатор) индекса S P 500. Стрелки покупка проставлены в тех местах, где индекс [c.37]
Рисунок 38 представляет собой комбинацию предыдущих графиков денежного и динамического индикаторов. Участки графика помечались как бычьи , если первичная ставка была ниже ЗОнедельного скользящего среднего (процентные ставки падали), а индекс S P 500 — выше ЗОнедельного скользящего среднего. [c.38]
Абсолютный индекс ширины (ABI) — это динамический индикатор рынка его разработал Норман Г.Фосбак. [c.47]
На практике портфельные менеджеры используют неагрессивные методы динамического хеджирования, что предполагает отсутствие торговли самими ценными бумагами портфеля. Стоимость портфеля зависит от текущей дельты и модели и регулируется с помощью фьючерсов, а иногда пут-опционов. Плюсом использования фьючерсов является низкая стоимость трансакций. Короткая продажа фьючерсов против портфеля эквивалентна продаже части портфеля. При падении портфеля продается больше фьючерсных контрактов, когда же стоимость портфеля растет, эти короткие позиции закрываются. Потери по портфелю, когда приходится закрывать короткие фьючерсные позиции при росте цен на акции, являются издержками по страхованию портфеля и эквивалентны стоимости гипотетических смоделированных опционов. Преимущество динамического хеджирования состоит в том, что оно позволяет с самого начала точно рассчитать издержки. Менеджерам, применяющим такую стратегию, это позволяет сохранить весь портфель ценных бумаг, в то время как размещение активов регулируется посредством фьючерсов и/или опционов. Предложенный неагрессивный метод, основанный на использовании фьючерсов и/или опционов, позволяет разделить размещение активов и активное управление портфелем. При страховании вы должны постоянно регулировать портфель с учетом текущей дельты, т. е. с определенной периодичностью, например, каждый день вы должны вводить в модель ценообразования опционов текущую стоимость портфеля, время до даты истечения, уровень процентной ставки и волатильность портфеля для определения дельты моделируемого пут-опциона. Если к дельте, которая может принимать значения 0 и -1 прибавить единицу, то вы получите соответствующую дельту колл-опциона, которая будет коэффициентом хеджирования, т.е. долей вашего счета, которую следует инвестировать в фонд. Допустим, коэффициент хеджирования в настоящий момент составляет 0,46. Размер фонда, которым вы управляете, эквивалентен 50 фьючерсным контрактам S P. Так как вы хотите инвестировать только 46% средств, вам надо изъять остальные 54%, т.е. 27 контрактов. Поэтому при текущей стоимости фонда, при данных уровнях процентной ставки и волатильности фонд должен иметь короткие позиции по 27 контрактам S P одновременно с длинной позицией по акциям. Так как необходимо постоянно перерассчитывать дельту и регулировать портфель, метод называется стратегией динамического хеджирования. Одна из проблем, связанная с использованием фьючерсов, состоит в том, что рынок фьючерсов в точности не следует за рынком спот. Кроме того, портфель, против которого вы продаете фьючерсы, может в точности не следовать за индексом рынка спот, лежащего в [c.234]
Для наглядного представления динамических средних на график зависимости величины индекса от времени наносится кривая величин динамического среднего. При растущем рынке величины динамических средних меньше, чем текущие значения индексов, а при падающем рынке динамические средние превосходят текущие значения. Рынок считается растущим стабильно, если текущие значения индексов незначительно превосходят динамические средние. Резкое расхождение величин индексов и динамических средних свидетельствует о том, что рынок вступает в опасную зону. Считается, что если величины индексов превышают 200дневные динамические средние более чем на 20%, то вскоре следует ожидать коррекции, т.е. падения цен акций. Если рынок растет, а динамические средние меняются мало, то наметившаяся тенденция роста считается нестабильной. Более надежным подтверждением роста рынка считается одновременный рост рыночных индексов и 200-дневных динамических средних. Если индексы пляшут вверх-вниз около динамических средних, то никаких определенных выводов о тенденции рынка по этим характеристикам сделать нельзя. Если же возраставшие рыночные индексы вдруг стали падать и пересекли линию 200-дневных динамических средних, то это считается весьма опасным сигналом перехода рынка к падению. При подтверждении наметившегося падение рынка другими техническими параметрами и экономическими показателями инвесторы должны немедленно пересмотреть свои портфели акций, оставив только самые надежные, которые раньше слабо падали в плохие для рынка времена. [c.80]