Квартили 34 Комбинации 72 Комбинация событий 55 Коэффициент вариации 45 Коэффициент детерминации 114 Коэффициент корреляции 104 Кривая 29, 37 Критические действия 360 [c.419]
Под сочетанием понимается число возможных комбинаций событий без учета их последовательности. Например [c.127]
Сп - число возможных комбинаций событий. В связи с тем, что вероятности Рда п по форме представляют собой члены разложения бинома (< , + р ), распределение вероятностей вида (46) называется биноминальным, [c.125]
В последнем столбце представлены вероятности появления отдельных значений вклада, т.е. событий, при которых и спрос, и удельные переменные затраты одновременно примут соответствующие значения. Тот факт, что сумма совместных вероятностей равна единице, означает стопроцентную уверенность в осуществлении одной из вышеуказанных комбинаций. [c.402]
Так как гипотезы Яь Я2,. .., Н образуют полную группу,. то событие А может появиться только в комбинации с какой-либо из них [c.14]
Самое лучшее развитие событий для стратегии временного спрэда — это когда краткосрочный опцион истекает в точности около денег. Таким образом, спрэд, который первоначально имел максимальную цену 1,75, заканчивается оцененным в 4,20. Между началом торговли и истечением срока жизни краткосрочного опциона поведение цены временного спрэда очень сложное. Как и в случае с простым колл спрэдом, причина сложностей в том, что портфель имеет два изгиба цен к сроку истечения. В случае с колл спрэдом два изгиба образуются на разных уровнях цены. В случае с временным спрэдом изгибы образуются на одном уровне цены, но в разных точках во времени. Несмотря на то, что обе кривые постепенно сближаются с одной и той же границей срока истечения, делают они это с различной скоростью. Если цена базового инструмента находится возле цены исполнения, то ценовой профиль ровный, поэтому у портфеля нет дельты, а следовательно, нет и экспозиции по акции. Однако при смещении цены исполнения относительно текущих цен базового инструмента комбинация начинает набирать экспозицию по акции. Если цена акции поднимается, то ценовой профиль спадает, поэтому весь портфель становится коротким. Это может быть хеджировано посредством покупки акций. Если цена акции падает ниже цены исполнения, тогда цена портфеля тоже снижается, что может быть хеджировано прода- [c.162]
Одним из наиболее значительных событий для рынков капитала в последние годы стало введение и использование индексов. Индекс — это комбинация чисел (цен), которая дает общее число, представляющее его составные части. Затем сумма исходных чисел приравнивается к более удобной величине (например, 100 или 1000). Таким образом, индекс является математической суммой входящих в него цен, представленных в виде коэффициента. Индексы цен на акции также можно рассматривать как синтетические портфели рыночных цен без накопленных платежей (т. е. дивидендов). Эти числа нельзя физически купить и продать (т. е. практически нецелесообразно поставлять входящие в индекс компоненты), но многие рынки создают на их основе производные инструменты с наличным расчетом. [c.106]
Действительно, почти все основополагающие теории технического анализа имеют слабую сторону с их помощью нельзя указать время возникновения того или иного конкретного события. Скользящие средние всегда запаздывают, осцилляторы говорят о сиюминутных событиях, а методы, использующие фигуры или следующие за трендом, по своей природе являются однобокими. А ведь если мы в точности определили, что тренд изменился и стал, например, бычьим, нам немаловажно знать, сколько времени он продлится и когда именно закончится. Поэтому Теория Циклов, хотя бы поверхностно используемая в комбинации с другими методами, может дать нам интересные результаты. [c.126]
Неожиданно изменилась обстановка, например как в случае закрытия Суэцкого канала. В подобных ситуациях следует находить способы лучшего предвидения изменений, ослабления их влияния или уменьшения вероятности их появления. Для этого может потребоваться внесение одного из трех упоминавшихся выше изменений или их комбинации либо приложение усилий по изменению обстановки. Например, можно добиваться принятия закона, ограничивающего колебания цен на сырье в течение определенных периодов времени, как в случае товарной биржи, либо заключить договор о страховании от потерь вследствие неуправляемых событий. [c.208]
Стратегия — это совокупность всех действий управляющих, способствующих достижению целей организации действующая стратегия частично спланирована и частично реагирует на изменяющиеся обстоятельства (рис. 5.34). Таким образом, стратегия компании состоит из запланированных или целенаправленных действий (намеченная стратегия) и реакции на непредвиденное развитие событий или необходимых поправок в случае непредвиденных обстоятельств (незапланированные стратегические решения). Следовательно, стратегию лучше всего рассматривать как комбинацию из запланированных действий и быстрых решений по адаптации к изменениям ситуации. Текущая стратегия компании составляется менеджерами с учетом событий происходящих как внутри, так и за пределами компании, - [c.156]
Производитель детских игрушек составляет прогноз продаж на следующий год. Маркетолог компании оценил уровень продаж по шести различным комбинациям среда/стратегия (см. табл. 1). Сотрудник считает, что вероятность уменьшения спроса составляет 20 %, а нормального развития событий — 80 %. Он также оценивает вероятности того, что маркетинговый бюджет будет высоким, средним и низким как 30 %, 50 % и 20 % соответственно. К какому итоговому выводу может прийти маркетолог [c.153]
При небольшом количестве параметров проекта вероятности ущербов определяются на основе комбинации всех вероятностей неблагоприятного развития событий, при которых имеют место убытки. [c.305]
В случаях, когда интервалы будут однодневные, вероятность совместного появления трех независимых событий qi - t- - rh в одном интервале поставки будет равна произведению вероятностей трех независимых событий — pf(q) x ph(r) x pit). Если интервал поставки больше однодневного, необходимо дополнительно учитывать фактор времени при определении возможной частоты появления t. - rh, чтобы количества суточных объемов отпуска с одним и тем же значением признака (ГА) хватило на суммарный период времени для интервалов с одной продолжительностью ( .). Физический смысл определения вероятностей для случаев интервалов больше однодневных заключается в том, что соответствующие выражения в формуле (6.41) показывают действительную частоту возможной реализации тех или иных сочетаний qi - t- - rh в интервалах поставки (в относительных величинах) по сравнению с их математически возможным числом комбинаций. [c.309]
В процессе определения вероятности сложных событий часто приходится пользоваться комбинацией сложения и умножения событий. [c.120]
Событие В, заключающееся в том, что в течение данных трех часов будет ровно один обрыв, можно представить в виде следующей комбинации элементарных событий [c.120]
Реализация конкретного полного варианта смешанного альтернативного проекта рассматривается как случайное событие, но, в отличие от чисто стохастических проектов, в данном случае имеется возможность определения групп полных вариантов, которые охватывают все стохастические исходы при определенном выборе направлений в контролируемых альтернативных событиях. Указанные стохастические исходы составляют (по терминологии теории вероятностей) полную группу событий. В связи с этим в смешанных сетях необходимо выделить структуры, называемые [1 ] совокупными вариантами, которые представляют собой результат комбинации решений в управляемых ситуациях — вершинах типа а, находящихся на взаимосвязанных стохастических траекториях развития моделируемого процесса. Взаимосвязь последних определяется наличием общей точки [c.8]
Если продолжить логическое развитие этой мысли, то можно представить себе, как должно выглядеть комплексное обслуживание клиентов в страховой компании. Потребителю необходимо предлагать выбор одного из инструментов борьбы с вероятными неблагоприятными событиями молебен о здравии, освящение имущества (квартиры, дома, машины),приглашение шамана для изгнания злых духов, страховой полис. Возможна и их комбинация — например, освящение застрахованной квартиры в сочетании с развешиванием оберегов на дверях и окнах. Такой продукт будет более востребованным, чем страхование в чистом виде. — Прим. авт. [c.22]
На финансовом рынке действуют агенты и с различным отношением к риску, и с различным уровнем богатства кроме того, они располагают различной информацией — и о потенциальных партнерах, и о хозяйственной среде, в которой всем им приходится действовать, а потому они по-разному оценивают вероятности тех или иных событий. Помимо этого, они предпринимают различные меры для снижения риска страхуют сделки, покупают комбинации различных активов, риски которых обусловлены действием независимых [c.663]
Как мы увидим в гл. 7, эта комбинация случайных событий и зависимости является характеристикой фрактальных временных рядов. [c.76]
В имитаторе Херста случайное событие (первоначальное снятие колоды карт) определяет степень смещения. Другое случайное событие (появление джокера) обусловливает длину смещенного пробега. Однако два этих случайных события имеют пределы. Степень смещения ограничена экстремумами +7 и —7. Смещение в этой системе изменяется в среднем после 27 снятий колоды, потому что в смещенной колоде содержится 27 карт. Снова комбинация случайных событий создает упорядоченную структуру. Однако в противоположность игре хаоса это статистическая структура, и она требует внимательной проверки если рынки капитала образуют статистики Херста (а это так и есть), то тогда их вероятностные распределения не являются нормальными. Если случай- [c.90]
Комбинация А. Конструкция системы всех трех составляющих может быть увязана следующим образом предусматривается постоянное отслеживание событий, с тем чтобы квалифицировать рынок с точки зрения того, в какой мере в текущий момент он находится под влиянием новостных факторов. Роль и использование других факторов ставится в зависимость от трех сценариев развития событий. [c.272]
Неудивительно, что он давно уже обнаружен и в движении биржевых цен. Здесь любое развитие событий можно представить, как произвольную комбинацию двух состояний [c.81]
Описывает работу программиста, изобретателя, генератора идей. Наемный работник может дестабилизировать положение компании, конфликтовать с начальством. В годовом прогнозе - это может указывать на крайне хаотичное время. Стремление к переменам любой ценой. Неожиданные события. При дополнительных аспектах Юпитера возможны подарки судьбы. При сильном воздействии Сатурна проявятся старые проблемы. Если в комбинацию вовлечены Луна или Венера на рабочем месте могут появиться агрессивные аутсайдеры. [c.83]
Тем не менее пробои тоже случаются. Каждое такое событие — это сигнал смены тренда. Причем именно сигнал, который еще должен быть подтвержден дальнейшим развитием событий. Рассмотрим, в частности, пробой вверх, обозначенный третьей стрелкой в районе 26 октября. Уровень 200-дневной средней был пробит наверх лишь с третьей попытки. Спустя два дня точно так же успешно был пробит и уровень 100-дневной скользящей средней. Эта комбинация двух последовательных пробоев дает сигнал зарождения долгосрочного и среднесрочного трендов наверх и соответственно является очень сильным сигналом на покупку. Дальнейшее развитие событий подтвердило этот сигнал. В течение еще трех месяцев цена трижды безуспешно пыталась вернуться вниз и вновь преодолеть уровень 200-дневной средней, пока наконец не оторвалась от него и не ушла наверх. [c.256]
Определим сначала вероятность того, что все первые испытанные приборы окажутся исправными. По теореме умножения вероятностей она будет равна рх (1 — p)N х, так как интересующее нас сложное событие состоит из х положительных исходов, вероятность каждого из которых р и N - х последующих отрицательных исходов, вероятность каждого из которых q = 1 — р. Вероятность любой другой комбинации из х положительных и N — х отрицательных исходов также будет рхс х. Число же таких комбинаций, как известно, равно числу сочетаний С из N элементов по х [c.47]
К сожалению, нормативные акты не содержат указаний на какую-либо систему критериев, которой должен руководствоваться аудитор, принимая решение по столь серьезному вопросу. В связи с этим, по мнению авторов, аудиторские организации могут подойти к оценке таких событий формально или творчески (не исключается комбинация подходов). [c.460]
Конкретная ситуация также не должна представлять из себя документ технической экспертизы в какой бы то ни было области, изобилующий великим множеством цифр, данных и других технических деталей. Но главного — человека и его действий — вы либо не найдете совсем, либо они просто задвинуты техникой. Дело в том, что когда в КС много технических подробностей, то это вызывает у студентов вполне естественную склонность заниматься именно ими. Это легче и более знакомо из множества других традиционных курсов и дисциплин. И главное, они делают это потому, что опять появляется возможность получить единственно верный ответ , манипулируя бесчисленными комбинациями цифр, данных и деталей. Опыт преподавания МКС свидетельствует, что студенты практически каждый раз стараются склониться к этому. Обучая действию (управлению , необходимо насыщать КС событиями, персонажами, чувствами, эмоциями, динамикой и многим другим, что делает ее частью реальной жизни, принесенной в класс. Близким к тому, как должна выглядеть КС, является замечательное высказывание П.Я. Чаадаева После того как много рассказано, остается еще разгадывать. Тогда множественность событий, хаос фактов исчезает, подчинись рассуждению на месте рассказа появляется аргумент, силлогизм и, в конце концов, нравственный закон времени . [c.647]
Аудиторская организация может использовать различные методы применительно к разным статьям бухгалтерской отчетности, основанным на оценочных данных. Она может также применять комбинации различных методов проверки относительно одного из оценочных значений. Например, при проверке расчета потерь от уменьшения стоимости товарно-материальных запасов аудитор может независимо от экономического субъекта оценить возможные потери, а обоснованность такого расчета будет подтверждена обзором последующих событий в виде проверки того, что уцененные запасы не были использованы экономическим субъектом. [c.327]
Для того чтобы реструктурировать систему, ее необходимо описать и оценить. Поэтому первым этапом реструктуризации организации является технико-экономический анализ ее состояния ( как есть ). На основе результатов анализа состояния организации можно обрисовать достижимую в рамках имеющихся ресурсов ее максимальную перспективную картину ( как нужно ). Смоделировав варианты развития событий при различных комбинациях внутренних и внешних факторов, можно составить план действий как директивный документ, определяющий задачи исполнителей в осуществлении реструктуризации кризисной фирмы. [c.244]
Наконец, дерево отказов позволяет выявить все пути, которые приводят к главному событию, и, что наиболее важно, дает возможность определить минимальное число комбинаций событий, которые могут вызвать главное событие. Производственные процессы или технические системы могут иметь несколько различных технологических цепочек, и все они должны быть отражены на графе дерева отказов. Главное событие может индуцироваться большим числом исходных событий, некоторые из которых могут [c.75]
Триноминальное распределение позволяет рассчитывать вероятность сложных цепочек и комбинаций событий, каждое из которых может принимать три разных вида (исхода). [c.202]
Действительно, данная комбинация сама по себе является трендокорректирующим событием и обладает способностью с достаточной степенью силы воздействовать на психологию мелких и средних игроков. Однако, если бы этот эмоциональный шок не сопровождался бы ещё и уходом капитала с рынка, то негативные последствия резкого разворота вектора движения цены носили бы локальный характер. В этой связи следует понимать, что сама по себе длинная чёрная свеча ещё не говорит о том, что рынок будет падать, подобно тому, как длинная белая свеча (даже на большом объёме) не говорит о том, что рынок будет расти. Посмотрим ещё раз на рис. 36. На первый взгляд кажется, что длинная белая свеча на большом объёме, появившаяся 13-го января, свидетельствует о том, что на рынке произошёл [c.125]
Стохастика (от греч. Sto hasis — догадка) — вероятность событий, обусловленных случайным сочетанием факторов. Стохастическая (возможная, вероятная) совокупность образуется в результате реализации стохастического процесса и представляет собой совокупность возможных комбинаций отбираемых единиц. [c.25]
Он высказал гипотезу, что сутью мифа являются пучки отношений и в результате комбинаций этих пучков образуются составляющие единицы мифа. Реально идя вслед за Владимиром Проппом, он попытался установить структуру мифа, группируя его по функциям. Структура мифа об Эдипе раскладывается им на четыре колонки. В первую попали события, которые можно обозначить как переоценку родственных отношений. Это, к примеру, "Эдип женится на своей матери Иокасте". Во второй колонке представлены те же отношения с обратным знаком, это недооценка родственных отношений например "Эдип убивает своего отца Лайя". Третья колонка рассказывает о чудовищах и об их уничтожении. В четвертую попало то, что три героя имеют затруднения в пользовании своими конечностями (там присутствуют хромой, левша, толстоногий). Все это дает ему возможность ответить на вопрос, почему в бесписьменной литературе столь значимы постоянные повторения ситуаций Он дает следующий ответ "Повторение несет специальную функцию, а именно выявляет структуру мифа. Действительно, мы показали, что характерная для мифа синхронно-диахронная структура позволяет упорядочить структурные элементы мифа в диахронические последовательности (ряды в наших таблицах), которые должны читаться синхронно (по колонкам). [c.561]
Трактовка полной передачи опционов в собственность. Как отмечалось ранее в этой главе, фирмы, предоставляющие опционы наемным работникам, обычно требуют от них, чтобы они оставались в фирме в течение определенного периода, по истечении которого указанные опционы будут переданы в их полную собственность. Поэтому при анализе опционов, выпущенных фирмой, рассматривается комбинация из опционов, переданных в полную собственность, и прочих опционов. Последнюю категорию опционов следует оценивать по более низкой стоимости, чем первую, а вероятность передачи их в полную собственность будет зависеть от того, насколько они в деньгах (в какой степени низка цена их исполнения относительно текущей цены акции) и какой период времени остался до момента времени, определенного для их передачи. В принципе, предпринимались попытки по разработке моделей оценки опционов, допускающие возможность ухода наемных работников прежде, чем произойдет передача опционов в полную собственность, и утерю их стоимости. Тем не менее, вероятность события, когда владения менеджеров значительны, должна быть небольшой. Карпен-тер ( arpenter, 1998) предложил простое расширение стандартной модели оценки опционов, чтобы допустить досрочное исполнение опционов и их потерю для работников. Он использовал полученную модификацию для определения ценности опционов, принадлежащих управленческим структурам фирмы. [c.596]
Таким образом, с монетами возможны различные типы опытов-экспериментов в зависимости от количества одновременно используемых монет и числа проводимых с ними испытаний. Но важное отличие между ними в том, что при единоразовом испытании с несколькими монетами одновременно составные события не включают в себя порядка выпадения "орлов" и "решек", а только их разные комбинации, в то время как при последовательных бросках порядок выпадения может иметь свое немаловажное значение. [c.173]
Очень интересный подход к одной из областей финансовой астрологии содержится в книге Б.Коваль Время и деньги [6], в которой дан обзор многих общих астрологических понятий в применении к финансовой астрологии. Там показывается, как расположения Венеры и Меркурия относительно Солнца влияют на общее состояние биржи, на саму меру стоимости акций - т.е. на цены на золото. Несмотря на то, что Венера, Меркурий и Солнце между собой мажорных аспектов, кроме соединения (и секстиля между Венерой и Меркурием) не образуют (это - в геоцентрической астрологии, а вот в гелиоцентрической астрологии между ними допустимы любые аспекты, что расширяет возможность сопоставления аспектов с событиями), есть много различных специфических комбинаций этих трех планет, которые можно использовать в финансовой астрологии. Например, зодиакальные соединения Меркурия и Венеры могут происходить по разные стороны от Солнца. Далее, соединения Венеры или Меркурия с Солнцем м°гут быть как тогда, когда эти планеты находятся в пространстве между Солнцем и Землей (такое соединение в астрономии называется нижним), так и тогда, когда они находятся за Солнцем (верхнее соединение). Далее, есть четыре основных паттерна расположения на Зодиаке Меркурия и Венеры относительно Солнца - обе эти планеты могут быть по одну сторону от Солнца (впереди него или позади), могут быть и по разные стороны от Солнца (здесь есть два варианта - [c.51]
Стая птиц на вершине башни (Top tower birds). Эта довольно редкая комбинация возникает вблизи вершины перед предстоящим разворотом. Для конфигурации характерно обилие свеч с короткими телами. При этом торговля вялая, и дневные объемы сделок малы. Состояние настолько неустойчиво, что малейшего толчка достаточно, чтобы цены надолго покинули эту зону. Поэтому лучше всего быть в этот период вне рынка и терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Допустим, ситуация разрешается тем, что в опреде- [c.336]
Применение Т. и. в экономпч. исследованиях и управлении только начинается. Каждый случай такого применения должен учитывать те предпосылки и допущения, на к-рых зиждется Т. п. и к-рые, будучи правомерными для задач передачи сообщений, могут оказаться неприемлемыми при моделировании экономик, процессов. В связи с этим необходимо отметить, что Т. и. пригодна для исследования класса случайных процессов, обладающих след, свойствами 1) процесс состоит из последовательности случайных событий, в к-рой каждое последующее событие зависит от предыдущего 2) условные вероятности, характеризующие зависимость между ними, постоянны 3) вероятности исходов последующего события зависят только от исходов непосредственно предшествующего и не зависят от исходов других событий, к-рые предшествуют последнему. Процессы, обладающие такими свойствами, наз. марковскими. Нек-рые немарковские процессы могут быть переопределены в марковские, напр, данное событие зависит больше чем от одного предшествующего, но число предшествующих событий, от к-рых оно зависит, конечно и их комбинация характеризуется устойчивостью, позволяющей рассматривать её как одно сложное событие. Такие процессы наз. э р г о д и ч е с к и м и ив целом Т. и. [c.114]
Смотреть страницы где упоминается термин Комбинация событий
: [c.52] [c.55] [c.103] [c.92] [c.262] [c.363] [c.317] [c.239] [c.176] [c.493]Смотреть главы в:
Количественные методы анализа хозяйственной деятельности -> Комбинация событий