Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Процесс кредитования можно разделить на несколько этапов 1) рассмотрение кредитной заявки на получение кредита 2) оценка кредитного риска и кредитоспособности заемщика 3) выбор обеспечения кредита  [c.461]


Кредитные риски и кредитоспособность заемщика  [c.463]

Сумма лимита по межбанковскому кредиту ограничивается величиной максимального кредитного риска на одного заемщика, устанавливаемого Банком России — 25% от капитала кредитора и 25% от капитала банка-контрагента. Это максимальный размер лимита кредитования, который устанавливается банком для наиболее надежных партнеров, имеющих кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств не ниже ААА, т.е. самый высокий уровень кредитоспособности.  [c.511]

Вторым важным элементом кредитной политики является установление стандартов кредитоспособности. Стандарты кредитоспособности — это требования к финансовой устойчивости, которой должны обладать заемщики для получения кредита. Основным моментом для установления стандартов кредитоспособности является оценка кредитного риска и определение связанных с ним вероятностей задержки в погашении кредита или его неоплаты. Для этого кредиторы разрабатывают различные методики кредитного анализа и используют многочисленные источники финансовой и нефинансовой информации о клиентах.  [c.460]


При определении валютно-финансовых условий международного кредита кредитор исходит из кредитоспособности — способности заемщика получить кредит — и платежеспособности — способности заемщика своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам. Поэтому одним из условий международного кредита является защита от кредитных, валютных и других рисков.  [c.294]

Реформирование банковской системы в начале 90-х годов и появление коммерческих банков значительно изменили функции банков в области финансового контроля. Если отделения Госбанка СССР контролировали практически всю финансовую деятельность обслуживаемых предприятий, то коммерческие банки по закону обязаны контролировать лишь соблюдение предприятиями-клиентами установленного государством порядка ведения расчетно-кассовых операций и валютного законодательства. Вместе с тем коммерческие начала в деятельности банков требуют от них оценки финансового состояния и кредитоспособности предприятия — потенциального заемщика. В случае предоставления ссуды банк контролирует использование выданной ссуды, платежеспособность и ликвидность клиента для оценки вероятности возврата ссуды с причитающимися процентами в установленный срок. Такой контроль со стороны банка — важный элемент управления кредитным риском.  [c.357]

Однако при предоставлении ссуд коммерческим фирмам риск неизбежен. Основной риск — именуемый банкирами кредитным риском — заключается в том, что заемщик не выполнит условия, на которых предоставлена ссуда, а вторичные источники погашения долга, например залог, окажутся недостаточными для покрытия убытков. Управление кредитом направлено на регулирование риска в ссудном портфеле путем анализа кредитных операций, выработки ориентиров или политики, подходящей для данной компании. Анализ финансовых отчетов — это одно из мероприятий банка, необходимых для принятия кредитного решения оценка риска того, что компании не сумеют погасить ссуды в соответствии с договоренностью. Кредитный работник, как правило, может уменьшить риск потерь путем тщательной проверки кредитоспособности клиента, т. е. его способности погасить ссуду, а также получением гарантий того, что ссуда должным образом обеспечена, структурирована и контролируема.  [c.27]


Мнение агентства относительно кредитоспособности заемщика (эмитента или контрагента) или его способности и готовности выполнять конкретные финансовые обязательства. Мнение агентства относительно кредитоспособности заемщика по краткосрочным обязательствам всем или отдельной эмиссии Мнение агентства относительно кредитного риска по долгосрочным долговым обязательствам всем или отдельной эмиссии Мнение агентства о возможности выполнения финансовых обязательств и, соответственно, об уровне вероятности наступления дефолта  [c.44]

Текущее мнение агентства относительно кредитоспособности должника (эмитента или контрагента), т.е. его способности и готовности выполнять свои обязательства в соответствии с условиями договора. При составлении рейтинга не учитывается характер и обеспечение обязательств должника, их положение в ситуации банкротства или ликвидации, наличие установленных льгот или легальность и обеспеченность правовой санкцией. Кроме того, не принимается во внимание кредитоспособность гарантов, страховщиков или других форм улучшения кредитного качества обязательств. Мнение о кредитоспособности заемщика по всем краткосрочным обязательствам и о кредитном риске по всем долгосрочным обязательствам. Не составляется  [c.46]

Поскольку платежеспособность заемщика — физического лица не является единственным фактором и показателем его кредитоспособности, требуется дополнительная защита от кредитного риска при помощи поручителей, платежеспособность которых также рассчитывается. Обеспечением возврата ссуды может выступать и ликвидное имущество.  [c.401]

Кредит, однако, выдается необязательно на формирование материального объекта, у заемщика вообще может не быть того, подо что в натурально-вещественном виде можно получить ссуду. В этом случае объектом выступает потребность заемщика в дополнительных ресурсах. Поэтому в широком смысле объект выражает не только предмет в его материальном, осязаемом состоянии, но и материальный процесс в целом, который вызывает потребность в ссуде и ради обеспечения непрерывности и ускорения которого заключается кредитная сделка. В данном случае объектом кредитования, к примеру, может быть временный разрыв в платежном обороте, когда собственных средств и поступающей выручки (доходов) предприятия оказывается недостаточно для осуществления текущих или предстоящих платежей. Как правило, причины такого разрыва носят объективный характер, связаны с сезонностью производства, снабжения и сбыта продукции, текущими временными потребностями в платежах. В отдельных случаях общая потребность в ссуде может быть связана и с субъективными факторами, выражающими недостатки в деятельности заемщиков. В условиях спада производства наличие подобных ссуд оказывается более заметным явлением. Для банка-кредитора эти ссуды, естественно, вызывают больший риск, зачастую они переходят в разряд трудных (проблемных) кредитов, длительное время не возвращаемых в банк, серьезно ухудшающих его кредитный портфель, приводят к необходимости усиления анализа кредитоспособности заемщика.  [c.406]

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения позволяет банку сократить влияние рисков (кредитных, процентных, валютных, рыночных и пр.), поскольку ссуды, предоставляемые, например, юридическим лицам (торговым организациям, предприятиям, на которых работают ссудозаемщики и пр.) позволяют с большей степенью достоверности и реальности определить кредитоспособность заемщика (юридического лица), возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии погашения ссуды.  [c.474]

После положительной оценки кредитоспособности клиента банк и заемщик приступают к согласованию условий кредитного договора. Банк заинтересован в использовании минимальной суммы свободных кредитных ресурсов, которая обеспечивала бы ему оптимальную ликвидность. Между тем срочность кредита связана с риском и колебаниями процентных ставок. При повышающейся конъюнктуре рынка кредитных ресурсов банку невыгодно заключать кредитный договор на продолжительные сроки с фиксированной процентной ставкой по ссудам. Однако, предоставляя, например, долгосрочный кредит, банк может оставлять за собой право в случае изменения процентных ставок на денежном рынке перезаключать договор на новых условиях. Длительные сроки пролонгации кредита отрицательно сказываются на ликвидности. А нарушение сроков погашения кредита может стать сигналом о возникших недостатках в финансовом положении заемщика.  [c.484]

Заемщики различны по своей кредитоспособности, степени информированности банка о них, постоянству кредитных связей с банком, поэтому банк прибегает к разным способам защиты от кредитного риска, закрепленным соответствующими пунктами кредитного договора. К наиболее распространенным способам защиты от риска относятся установление повышенной платы за кредит, гарантирование возврата кредита (залог, гарантии, поручительства), организация текущего и последующего контроля за финансовым состоянием заемщика и заложенным имуществом.  [c.532]

Анализ современной российской практики использования кредитных договоров в кредитном процессе свидетельствует как о положительных тенденциях, связанных с совершенствованием способов защиты от кредитного риска, так и о некоторых недостатках, заключающихся прежде всего в ограниченности условий, защищающих банк от кредитного риска. В ряде случаев среди указанных условий отсутствуют требования к соблюдению заемщиком минимально допустимого уровня финансовых коэффициентов кредитоспособности после выдачи ссуды. К числу недостатков следует отнести также слабый контроль за соблюдением заемщиком условий кредитного договора, в частности, мониторинг целевого использования ссуды, достаточности и качества обеспечения.  [c.537]

Банк как кредитное учреждение размещает в ссуду прежде всего не собственные, а привлеченные средства. Доля дохода, получаемая банком, представляет собой компенсацию за посредничество, риск невозврата долга, принятый банком, и оценку кредитоспособности заемщика. Риск невыполнения обязательств перед банком по его активам, как правило, превышает риск невыполнения обязательств перед вкладчиком по пассивам. Таким образом, банк принимает на себя риск неплатежей по ссудам. Кроме того, вкладчики допускают более низкую процентную ставку по средствам, передаваемым в банк, чтобы не заниматься поиском клиентов и оценкой их кредитоспособности.  [c.577]

Понятие дорогого кредита связано со взысканием процентной ставки, размер которой выше его рыночного уровня. Как правило, такая ставка установлена по кредитам, имеющим повышенный риск невозврата ссуды (из-за низкого класса кредитоспособности заемщика, сомнительного обеспечения и пр.). Другие кредиты (с повышенной процентной ставкой) применяются также как своеобразная санкция за несвоевременный возврат ссуды, а также нарушения, противоречащие кредитному договору с клиентом.  [c.209]

Косвенное банковское кредитование позволяет банку сократить влияние рисков (кредитных, процентных, валютных, рыночных и пр.), поскольку ссуды, предоставляемые, например, юридическим лицам (торговым организациям, предприятиям, фирмам и т.д.), позволяют с большей степенью достоверности и реальности определить кредитоспособность заемщика (юридического лица), возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии погашения ссуды. С точки зрения клиента, важно также, что он а) получает ссуду в момент возникновения потребности в ней (в торговой организации при покупке товаров длительного пользования, например, по кредитной карте), б) для него нет необходимости обращаться в банк с просьбой о выдаче ссуды и т.д.  [c.435]

Дополнительными формами обеспечения возвратности кредита (при недостатке денежной выручки) являются залог материальных ценностей, ценных бумаг и основных фондов гарантии банка и поручительства третьих лиц страхование кредитного риска переуступка прав (цессия). Их использование для возврата ссуды обеспечивает сохранность ссудного фонда и капитала банка, гарантирует выживание банков за счет имущества должников, но снижает кредитоспособность и возможность последних вновь стать заемщиками.  [c.136]

Показатели, характеризующие кредитный портфель банка, целесообразно изучать в динамике, выявляя факторы, оказавшие влияние на изменение его объема, структуры и качества. Это должно позволить на заключительном этапе разработать меры по совершенствованию кредитной политики банка fta перспективу. В качестве таких мер могут выступать совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков и учет ее результатов при выработке условий кредитования применение оптимальных форм обеспечения возвратности кредитов, позволяющих получить дополнительные гарантии и снизить кредитные риски изменения сфер вложения кредитных ресурсов и целевой направленности выдаваемых ссуд с целью большей диверсификации портфеля усиление предварительного и последующего контроля за выполнением заемщиками условий кредитных договоров совершенствование тех или иных элементов организации кредитного процесса и др.  [c.268]

В управлении активами особое внимание обращается на обеспечение их рациональной структуры, качество кредитного портфеля, принятие при необходимости мер по своевременной диверсификации активов (в том числе кредитного портфеля) с учетом изменения конъюнктуры рынка, наличия кредитного, валютного и других банковских рисков, изменения ЦБ РФ резервных требований, ставки рефинансирования и т. п. В связи с высокой долей просроченных и невозвращаемых кредитов важное место в финансовом менеджменте банка отводится анализу кредитоспособности заемщиков при заключении кредитного договора и контролю за эффективным использованием выданных кредитов. Проверка кредитов — не роскошь, а необходимость для осуществления разумной программы бан-  [c.356]

Кредитная деятельность требует определенных суждений относительно кредитоспособности заемщика. Эти суждения не всегда точны и корректны, а кредитоспособность заемщика может по целому ряду причин с течением времени ухудшиться. Основной риск, е которым банк сталкивается в своей деятельности, - это кредитный риск, состоящий в неспособности либо нежелании партнера действовать в соответствии с условиями договора. Этот риск имеет отношение не только к кредитованию, но и к другим операциям, которые находят свое отражение в балансе банка или на внебалансовом учете (вложения в ценные бумаги, гарантии, акцепты и др.).  [c.184]

Анализ кредитоспособности (оценка лимита кредитных рисков на заемщика) и установление рейтинга заемщика проводится каждым банком по собственным методикам.  [c.21]

Факторинг предусматривает постоянное соглашение, по которому финансовое учреждение приобретает счета дебиторов, когда они появляются, принимает на себя риск неплатежа по любому из этих счетов и отвечает за обеспечение поступления денег в уплату. Дополнительные издержки возникают из-за того, что заимодавец принимает на себя кредитный риск клиентов заемщика и сам обеспечивает погашение дебиторской задолженности. Факторинговые компании также проводят проверку кредитоспособности всех клиентов, что требует оплаты услуг аудиторов.  [c.89]

В последние годы банки усилили внимание как к изучению собственно заемщика (что по мнению многих иностранных экспертов, имеет первостепенное значение), так и к анализу предлагаемого обеспечения испрашиваемого кредита. Большое внимание уделяется изучению платежеспособности контрагентов клиентуры, систематически пользующейся ссудами банка. При этом важным критерием является анализ персонального фактора — личности руководителя — Президента фирмы, Председателя Правления и Генерального управляющего, особенно когда речь идет о новом клиенте. Банк тщательно собирает информацию всеми доступными ему путями (у своих солидных клиентов, у банков-корреспондентов, у маклерских фирм, кредитных кадастров и т. п.) о личных и деловых качествах клиента, его возрасте, семейном положении, роли в обществе, образовании, доле участия в фирме, размере личного имущества, включая недвижимость, личных доходах и долгах. Изучение личности руководителя охватывает и такие вопросы имели ли ранее место случаи банкротства, нравственный облик, партийная принадлежность и т. п. Не меньшее внимание уделяется материально-финансовому положению и кредитоспособности фирмы. Здесь анализ проводится в основном по двум направлениям изучается имущественное положение фирмы, ее общее экономическое состояние, наличие ликвидного имущества, которое может служить обеспечением предоставленных кредитов. При этом рассматривается возможность покрытия риска за счет доходов, которые могут быть получены в случае реализации обеспечения. Одновременно оценивается ликвидность фирмы, имущество подразделяется обычно на отдельные группы в зависимости от степени сложности его реализации, анализируются сроки, виды и объемы обязательств фирмы и задолженность ее дебиторов.  [c.152]

Для ориентации кредитной политики банков на реальный сектор экономики установление дифференцированного применения регулирующих механизмов денежно-кредитной политики (резервные требования, ставки рефинансирования и др.) к кредитным учреждениям в зависимости от приоритетных направлений деятельности, причем не только при оперативных антикризисных мерах, но и при реализации долгосрочной стратегии. Кроме того, необходимо ограничить деятельность банков в качестве финансовых спекулянтов. Для достижения поставленной цели на первом этапе это следует сделать в законодательном порядке с одновременным введением ограничений на операции с государственными бумагами небанковских организаций и нерезидентов, в дальнейшем использовать методы экономического стимулирования. В качестве временной меры кредитную деятельность банков следует ограничить исключительно операциями с национальной валютой, что будет означать прекращение выдачи ссуд в иностранной валюте. Депозитную деятельность банков с иностранной валютой нужно свести к расчетной функции, исключив функцию сбережения. Необходимо создать условия для снижения риска вложений в реальный сектор на основе повышения кредитоспособности заемщиков, системы гарантий возвращения этих кредитов, увеличения привлекательности вложений для банков.  [c.246]

Риск кредитора и величина займа. Для заемщика и кредитора кредитное финансирование связано с риском неполучения запланированных финансовых результатов, прежде всего меньшего, чем предполагалось, потока наличности и, как следствие, его недостаточности для того, чтобы вернуть кредитору полученные от него средства. В этом смысле говорят о финансовых рисках и предприятия, и кредитора. Для той и другой сторон мерой этого риска обычно служит вероятность того, что поток наличности предприятия будет меньше, чем необходимо для погашения долга и процентов по нему. Мерой успешной деятельности предприятия являются вероятность (шанс) получения предприятием надлежащей прибыли и сохранение им кредитоспособности.  [c.320]

Статистический метод оценки кредитного риска связан с изучением статистики потерь, имевших место при прошлых решениях. Устанавливается их величина, проводится вероятностный анализ, составляется прогноз на будущее. Размер риска определяется в виде среднестатистического показателя на основе кредитной истории банка как отношение суммы невозвращенных кредитов и невыполнения прочих обязательств клиентами к общему объему выданных кредитов. Общий объем потерь от кредитных операций оценивается как совокупная сумма обязательств заемщика (или группы) перед банком, умноженная на вероятность потерь при проведении кредитных операций. В качестве оценки вероятности потерь от проведения кредитных операций используется средняя за предшествующую историю развития банка доля невозврата кредитов и невыполнения прочих обязательств клиентами (или их группами), имеющими похожие характеристики и показатели кредитоспособности.  [c.60]

Совместный анализ всех факторов применительно к каждому конкретному случаю дает возможность принять взвешенное решение относительно кредитоспособности заемщика, целесообразности выдачи ему кредита, ценовых и неценовых условий кредитного договора. Заемщики, имеющие слабые финансовые позиции и, следовательно, более подверженные риску, должны платить за кредит больше, чем надежные заемщики.  [c.64]

Для отдельных групп финансовых инструментов, находящихся в портфеле банка, можно рассмотреть зависимость между процентными ставками по этим инструментам и сроками, оставшимися до их погашения. Например, это можно сделать для облигаций, векселей, кредитов, вкладов населения. Важно, чтобы инструменты, отнесенные к одной группе, были примерно одинаковы по показателям риска и ликвидности. Например, такую группу могут составить государственные бескупонные облигации разных сроков выпуска, кредитные договоры с заемщиками одного класса кредитоспособности и т.д.  [c.87]

При осуществлении кредитных операций на коммерческих принципах МИБ использует новые критерии с учетом мирового опыта. Если раньше возвратность кредитов обеспечивалась государственными органами стран—членов Банка, то в условиях перехода к рынку при подготовке кредитного соглашения все большее значение приобретает всесторонняя оценка проектов с точки зрения их технического уровня, оптимального выбора производственной и рыночной стратегии, обеспеченности материальными, денежными и трудовыми ресурсами. Особое внимание уделяется изучению и оценке финансового положения, кредитоспособности и платежеспособности заемщиков, факторов риска, обеспечению возвратности кредитов с учетом их экономической эффективности. Наряду с обычными гарантиями Банк начал применять такие формы гарантийного обеспечения возвратности кредитов, как залог материальных ценностей, ценных бумаг, гарантии страховых компаний. МИБ расширяет предоставление консультационных, экспертных и информационных услуг своим клиентам.  [c.521]

Другое серьезное препятствие для обслуживания прав требования Оригинатором может возникнуть в результате отсутствия в России эффективно функционирующих агентств, занимающихся сбором информации о кредитоспособности заемщиков (кредитных бюро). Учреждения, занимающиеся сбором информации о кредитоспособности, обычно играют очень важную роль в процессе секьюритизации, т.к. информация, собранная и хранящаяся в кредитном бюро, позволяет Оригинатору лучше контролировать риски и повышать качество активов при отборе прав требования и их обслуживании.  [c.40]

Предполагаемая система количественных и качественных показателей оценки кредитоспособности заемщика с успехом может широко использоваться как кредитными отделами банков при рассмотрении кредитных заявок, оценке бизнес-риска и финансового риска, так и кредитозаемщиками при составлении бизнес-плана для обоснования необходимости и целесообразности получения кредита.  [c.362]

Текущее мнение агентства о кредитоспособности должника относительно отдельного финансового обязательства, отдельного класса финансовых обязательств или отдельной финансовой программы. При его составлении учитывается кредитоспособность гарантов, страховщиков или наличие других форм улучшения кредитного качества обязательства и принимается во внимание валюта деноминации41. Мнение о кредитоспособности должника по отдельной краткосрочной эмиссии и о кредитном риске отдельной долгосрочной эмиссии. Учитывает защиту отдельной эмиссии по соглашению степень юридической защищенности кредитора/держателя инструмента за счет положения инструмента, прописанного в соглашении и связанного со статусом бумаги (высший/низший), негативными оговорками, наличием гарантий и т.п.42 Мнение о возможности выполнения заемщиком определенных финансовых обязательств и, соответственно, об уровне вероятности наступления дефолта по отдельной эмиссии обязательств. При его составлении учитывается статус владельца обязательства, условия и оговорки соглашения.  [c.46]

Капитал клиента — не менее значимый критерий кредитоспособности клиента. При этом особенно важны два аспекта его оценки достаточность капитала, которая анализируется на основе сложившихся требований к минимальному уровню капитала и коэффициентов финансового левеража степень вложения собственного капитала в кредитуемую операцию, что свидетельствует о распределении риска между банком и заемщиком. Чем больше вложения собственного капитала, тем выше заинтересованность заемщика в тщательном отслеживании факторов кредитного риска.  [c.375]

Кредитный рейтинг ( redit rating) - показатель кредитоспособности заемщика или уровня кредитного и инвестиционного риска по его обязательствам (в виде комбинации букв или цифр, индекса).  [c.273]

Если достоинство рыночной финансовой системы заключается в эффективности распределения ресурсов, то главный плюс банковской системы состоит в ее высокой стабильности. В рыночной системе оценка инвестиционных проектов (кредитоспособности заемщика) производится на основе общедоступной информации. В банковской системе, наоборот, в связи с тем, что кредитные учреждения налаживают тесные контакты со своими заемщиками и организуют мониторинг их рисков, информация, необходимая для анализа, носит частный закрытый характер. Вследствие информационной асимметрии эффективность распределения ресурсов в обеих финансовых системах зависит от разных факторов. В рыночной системе она определяется качеством общедоступных сведений и зависит от условий работы инвесторов и управляющих. Необходимо, чтобы инвесторы были обеспечены достаточным объемом высокоточной информации, позволяющей им самостоятельно принимать адекватные решения. Корпоративные управляющие, в свою очередь, должны придерживаться строгих дисциплинирующих правил во избежание риска недобросовестного поведения. В конечном итоге эффективность рыночной системы задается правовыми нормами, прежде всего антимонопольным законодательством и стандартами раскрытия информации системами налогообложения и отчетности депозитарно-клиринговой инфраструктурой и другими институциональ-  [c.306]