Тренд и обычные скользящие средние МА

Тренд и обычные скользящие средние МА.  [c.43]

Метод скользящих средних позволяет сгладить ряд значений с тем, чтобы выделить тренд. При использовании этого метода берется среднее (обычно  [c.188]


Выявление циклической составляющей временного ряда может оказаться крайне сложным. И обычно это возможно только тогда, когда имеются данные за продолжительный период времени. Метод сглаживания ряда значений с помощью скользящих средних или экспоненциального сглаживания устраняет сезонные и случайные колебания данных, а оставшиеся значения складываются из тренда и циклических составляющих. Данное пособие не имеет своей целью отдельно рассмотреть вопросы, связанные с циклическими колебаниями. Большинство методов анализа рассматривают тренд и циклические составляющие как единое целое. Однако все же целесообразно проанализировать пример, в котором данные с очевидностью выказывают циклические колебания.  [c.210]

У средней скользящей есть плюсы и минусы Минус в том, что она заранее не говорит вам, что приближается изменение тренда. Плюс в том, что она поможет вам определить, движется ли существующий тренд, и подтвердить, когда произошло изменение тренда Было бы полезно считать среднюю скользящую кривой линией тренда. Средняя скользящая может служить для той же цели, что и линия тренда в том смысле, что она предоставляет поддержку во время продаж при верхнем тренде и сопротивление отскокам при нижнем тренде. Пробитие средней скользящей линии обычно имеет то же значение, что и пробитие линии тренда в том смысле, что оно подразумевает изменение тренда Главным преимуществом средней скользящей над линией тренда является способность первой комбинировать более чем одну среднюю скользящую линию для генерирования дополнительных торговых сигналов.  [c.41]


Как и линии тренда, средняя скользящая помогает определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления и предупредить нас, когда происходит изменение тренда. Важно приспособить длину средней к длине тренда, за которым она следует. Средние скользящие можно использовать либо отдельно, либо в комбинации для создания торговых сигналов. Торговые конверты и канал определяют рыночные крайние точки путем измерения, как далеко цена прошла от центральной линии средней скользящей. Средняя скользящая работает лучше всего на рынке с трендом и обычно запаздывает за действием цены. Дальше мы покажем некоторые индикаторы, которые могут предвосхищать повороты рынка и также работают хорошо при меньшей тенденции или при более нестабильном рыночном окружении.  [c.48]

Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась. Это положение, о котором мы уже говорили в главе 1, по сути дела, лежит в основе всех аналитических методов следования за тенденцией. Оно означает, что тенденция, начавшая движение, будет стремиться его продолжать. Конечно же, определить сигналы перелома тенденции не так уж просто. Но анализ уровней поддержки и сопротивления, ценовых моделей, линий тренда, скользящих средних значений - все это, в числе прочих технических инструментов, поможет вам понять, что в динамике существующей тенденции наметился перелом. А с помощью осцилляторов сигналы о том, что тенденция теряет силу, можно получить еще раньше. Вероятность того, что существующая тенденция продолжится, обычно выше, чем вероятность того, что она изменится. Следуя этому простому принципу, вы чаще окажетесь правы, чем неправы (см. рис. 2. За и 2.3.6).  [c.35]

Когда кривые скользящих средних значений расходятся слишком далеко, это означает, что рынок достиг некоторого предела и ему необходима пауза. (См. рис. 10.6а и б.) Очень часто тенденция "замирает" - до той поры, пока кривые не начинают сходиться. Когда показатели короткого периода сближаются с показателями длинного, рынок подходит к критической точке. Так, при тенденции роста "короткая" линия, снижаясь, приближается к "длинной", а затем "отскакивает" от нее. Обычно это идеальные условия для покупки. Данная ситуация во многом сходна с проверкой ценами основной линии тренда. Если же линия короткого периода, падая, "прорывает" линию длинного, это сигнализирует о переломе тенденции.  [c.258]


Термин ширина обозначает участие отдельных акций, а не инвесторов. В конце тренда обычно лидируют несколько секторов или отдельных акций. Индикаторы ширины, такие как линия рост-падение, чистые новые максимумы и кумулятивный объем, начинают показывать дивергенцию со скользящим средним (рис. 20.2).  [c.177]

У скользящего среднего есть свой плюс и свой минус. Его минус состоит в том, что оно не способно предупредить о скором изменении тенденции. Его плюс заключается в том, что оно помогает определить, развивается ли существующая тенденция, и подтвердить разворот, если таковой произошел. Было бы целесообразно рассматривать его в качестве изогнутой линии тренда. Оно может иметь то же назначение, что и линия тренда — то есть служить поддержкой при падении цен на восходящей тенденции и сопротивлением при возрастании цен на нисходящей. Прорыв кривой скользящего среднего обычно говорит о том же, что и прорыв линии тренда — то есть об изменении тенденции. Главное преимущество скользящего среднего перед линией тренда заключается в том, что оно позволяет аналитику комбинировать несколько его кривых для получения дополнительных торговых сигналов.  [c.94]

Бывает, что в ходе необычно сильного тренда цены вырываются из канала и долго не возвращаются к скользящему среднему. Заметив такой мощный тренд, вы оказываетесь перед выбором либо оставаться в стороне, либо переключиться на другую систему игры, предназначенную для более динамичных трендов. Профессионалы, найдя хорошо работающую систему, обычно остаются верны ей. Они скорее пропустят возможность выгодной сделки, чем воспользуются незнакомым методом.  [c.112]

Если линия скользящего среднего в основном горизонтальна, открывайте длинные позиции у нижней границы канала и короткие — у верхней границы фиксируйте прибыль, когда цены возвращаются к скользящему среднему. Верхняя граница канала отмечает зону перекупленности. Если долгосрочные графики указывают на относительную стабильность рынка, то подъем к уровню верхней границы канала указывает на возможность сыграть на понижение, а падение цен к нижней границе указывает на возможность покупки. Профессионалы обычно играют против таких отклонений, делая ставку на возврат рынка к норме. Дилетанты полагают, что за всяким прорывом последует новый тренд. Изредка они оказываются правы, но выгоднее следовать примеру профессионалов, которые пользуются каналами, чтобы узнать, когда тренд исчерпал себя и следует ждать разворота.  [c.112]

В чистом виде скользящие средние обычно используются для построения фильтров (рис. 7.11—7.12) и генерации сигналов смены тренда.  [c.253]

Также встречаются рекомендации проводить для удаления сезонной составляющей сглаживание скользящим средним с тем, чтобы получаемая в результате достаточно гладкая оценка трендовой составляющей не содержала сезонной составляющей. Хотя этот метод также позволяет удалить сезонную составляющую, его нельзя считать методом сезонной корректировки, поскольку вместе с сезонной составляющей он, вообще говоря, удаляет (или искажает) и высокочастотные составляющие компоненты тренда и конъюнктуры, анализ которых обычно представляет основной интерес. Таким образом, и этот прием не позволяет повысить точность идентификации изменения тенденций во временной области.  [c.23]

Основанные на осцилляторах входы обладают преимуществами опережения или совпадения по времени с поведением цены, следовательно, они пригодны для входов, направленных против тренда, и теоретически могут обеспечивать высокий процент выгодных сделок. Осцилляторы обычно работают наилучшим образом на циклических или не подверженных трендам рынках. На этих рынках осцилляторы указывают на максимум или минимум еще до начала движения цен. Таким образом, проскальзывание минимально или даже отрицательно, и переоценка позиции становится положительной уже при очень малом движении цены. В таких случаях легко получить солидную прибыль даже при неоптимальной стратегии выхода. Считается, что на рынках тренды присутствуют всего около 30% времени по нашим данным, на многих рынках— еще реже. При использовании соответствующих фильтров для избежания осцилляторных входов во время сильного тренда, видимо, можно создать замечательную модель входа. Такое фильтрование — прямая противоположность тому, которое используют при тестировании систем, основанных на пробоях, когда необходимым условием было наличие трендов, а не их отсутствие. Основная слабость простых осцилляторных входов в том, что они малоэффективны при длительных трендах и часто выдают множество ложных сигналов разворота. Некоторые осцилляторы легко застревают на крайних значениях, например стохастический нередко имеет значение 100 очень долго, если на рынке происходит сильное направленное движение. Кроме того, большинство осцилляторных моделей не регистрирует тренды, в отличие от систем на скользящих средних и пробоях, которые не пропустят практически ни одного значимого тренда. Многие трейдеры говорят, что тренд — твой друг , что большая часть доходов возникает после большой волны и что прибыль от такого крупного успеха покрывает частые и мелкие убытки, свойственные для следующих за трендом систем. Поскольку осцилляторные входы направлены против тренда, настроены на мелкие движения рынка, особое значение имеет хорошая стратегия выходов для снижения урона, который возникнет при движении тренда против сделок.  [c.163]

Представьте систему, основанную на простом пересечении скользящих средних. Такая система обычно хорошо улавливает тренды, но отстает от рынка и подвержена пилообразным скачкам. Если использовать более длинные скользящие средние, то можно избежать скачков за счет увеличения запаздывания системы. Теперь добавим к системе сезонность — применим следующие за трендом скользящие средние не к ценам, а к ряду данных, отображающему сезонные приливы и отливы рынка. Затем рассчитаем сезонный ряд данных так, чтобы сезонный эффект прогнозировался на несколько дней вперед — достаточно, чтобы избавиться от запаздывания Таким образом, будет создана система без запаздывания (несмотря на использование медленных, сглаженных скользящих средних), которая следует за сезонными трендами. Способность таким образом избавляться от запаздывания связана с одной из характеристик сезонных систем — предсказуемостью сезонных моделей. Другими словами, сезонные модели прогнозируют рынок, а не просто реагируют на него.  [c.182]

Таким образом, если мы отслеживаем 10- и 20-дневную скользящие средние, то, когда 10-дневная средняя пересечет 20-дневную снизу вверх, у нас будет сигнал к покупке. Наоборот, мы получим сигнал к продаже, когда 10-дневная средняя пересечет 20-дневную среднюю сверху вниз. Обычно данная система определяется как система следования за трендом, и она приносит большие прибыли при длительном тренде, но показывает плохие результаты на боковом рынке, постоянно колеблющемся в некотором торговом интервале.  [c.216]

Однако скользящие средние слишком поздно реагируют на разворотные точки рынка. Традиционная система, основанная на скользящих средних, обычно выдает сигналы на открытие и закрытие позиций через несколько дней после того, как рынок совершил разворот, что съедает часть прибыли и может прибыльную сделку превратить в убыточную. Более того, системы на основе пересечения скользящих средних часто выдают ложные сигналы во время бокового движения или на рынке с неопределенным трендом, приводя к пилообразным действиям трейдера на рынке, когда покупки чередуются с продажами, возникающими из-за частого пересечения скользящих средних.  [c.136]

Кауфман доказывает, что длительные тренды наиболее надежны, но они очень медленно реагируют на меняющиеся условия рынка. Например, медленные скользящие средние почти не отражают крупные кратковременные изменения цен. Более того, когда они все же дают какой-либо сигнал к действию, движение цены обычно уже заканчивается. Поэтому Кауфман доказывает, что для следования тренду необходим некоторый адаптивный метод. Вам нужна методика, которая ускоряет вход, когда рынки изменчивы, и ничего не делает, когда цены находятся в боковом движении. Решение Кауфмана для такой ситуации состоит в разработке адаптивной скользящей средней. Заинтересовавшегося читателя, желающего больше узнать об этих средних, я отсылаю к книге Кауфмана (и к краткому обсуждению ее в главе 8). А здесь мы просто представим читателю его фильтр рыночной эффективности , который, вероятно, можно приспособить для работы почти с любым типом входа.  [c.207]

Вероятно, самым важным расширением индикатора направленности движения тренда является средняя величина индикатора направленности, или ADX. ADX есть скользящее среднее индекса направленности движения. Обычно усреднение производится для того же количества дней, которое использовалось для вычисления индекса (например 14).  [c.234]

Какую именно величину риска вам следует принять на одну позицию при установке ее размера на основе процентного риска Ваш суммарный риск при использовании установки размера позиции на основе процентного риска зависит от величины стонов, которые вы устанавливаете, чтобы сохранить свой капитал, и от величины математического ожидания системы, которой вы пользуетесь. Например, большинство трейдеров, следующих за долговременным трендом, пользуются скользящими стопами, которые довольно велики — в несколько раз превышают средний дневной диапазон цен. Кроме того, большинство трейдеров, следующих за трендом, обычно используют модель, которая приносит прибыль в течение 40-50% времени и имеет отношение вознаграждения к риску от 2,0 до 2,5. Если ваша система не вписывается в эти рамки, тогда вам нужно определить свои собственные процентные значения риска для установки размера позиции.  [c.324]

Компьютеры также позволят вам обнаружить различие между двумя средними. Во время сильного верхнего тренда, например, более короткая средняя скользящая поднимается быстрее, чем длинная средняя. Спрэд между двумя средними будет расширяться. Когда спрэд между двумя средними начинает сужаться, это обычно является ранним предупреждением, что верхний тренд теряет момент (скорость).  [c.45]

Давайте посмотрим на обычный дневной столбиковый график. По вертикальной оси расположена шкала цен. Этот показатель дает нам только половину необходимой картины. По горизонтальной оси расположена шкала времени. Таким образом, столбиковый график на самом деле является графиком не только цены, но и времени. Однако многие трейдеры анализируют исключительно ценовые данные, полностью игнорируя фактор времени. Когда мы изучаем графические модели, то понимаем, что существует связь между временем, за которое формируется та или иная конфигурация, и потенциалом дальнейшего движения рынка. Чем дольше "держатся" линии тренда или уровни поддержки или сопротивления, тем более значимыми они становятся. Временной фактор также весьма важен при использовании среднего скользящего в качестве аналитического инструмента, для которого очень важно выбрать соответствующий временной период. Даже работая с осцилляторами, приходится принимать решение относительно количества дней, составляющих период расчета. В предыдущей главе мы говорили об эффективности использования временных ориентиров на основе чисел Фибоначчи.  [c.365]

Чтобы выяснить, как далеко может уйти цена до соударения с ВВ, применяется стандартное отклонение (std dev) параметров. Большинство пособий по техническому анализу советуют обычно использовать двойное стандартное отклонение (2 std dev). Можно сократить отрезок и тем самым ускорить сигнал, но мы будем иметь те же хаотические изменения цены, которые имеют место в случае применения средних скользящих. Большинство свинг-трейдеров предпочитает начинать с наиболее применяемых параметров цля каждого из временных диапазонов и приспосабливать их к волатильности рынка. Когда используется двойное стандартное отклонение полос Боллинджера, цена нечасто переходит границы трендов. А вот параболические подъемы или падения цен могут выйти за пределы границ ВВ, если используется тройное (или более высокого порядка) стандартное отклонение.  [c.105]

На графике (рис. 6.9) показаны значения объема продаж, а также трехточечные скользящие средние. Последние можно использовать при прогнозировании направленности тренда после 1997 г. Из графика видно, что каждый год показатели объема продаж выказывают достаточную стабильность. А теперь рассмотрим сезонную составляющую в этом ряду значений объема продаж. Колебания в обе стороны относительно линии тренда достаточно постоянны. Таким образом, в данном случае метод сложения, похоже, наиболее приемлем. Сезонную составляющую можно выделить путем вычитания значений скользящих средних из исходных показателей, о чем мы уже говорили ранее. Полученные разности, обычно называемые отклонениями, приведены в таблице на стр. 201.  [c.200]

Обычный вопрос звучит так "когда мне покупать акцию, если она уже в сильном повышающемся тренде " Рис. 32 и Рис. 33 демонстрируют примеры использования скользящих средних для различения временных откатов на сильном повышающемся тренде от значимых вершин. Рис. 32 ( is o) представляет диаграмму с размером ячейки 3.6%. Этот график начинается в конце 1997 года, когда бумага уже находится в сильнейшем тренде вверх (обе скользящие средние направляются вверх), который продолжался и в 2000 году.  [c.78]

Точка С предполагает отличный момент для покупки. Обратите внимания, как мало места потребовалось для отображения 1997 года, что отражает тот факт, что в этом году цена ЕМС была не сильно изменчива. По смыслу "крестиков-ноликов", это говорит о том, что не было большого интереса к этой бумаге. Таким образом, падение от двойной вершины (точка А) до дна в 1997 году не является столь уж важным, как могло бы показаться из просмотра обычных столбцовых диафамм (bar hart). На столбцовом фафике, цена упала бы ниже понижающейся 200-дневной скользящей средней в тот момент, когда это дно было бы достигнуто. А на "крестиках-ноликах", 20-колоночная скользящая средняя оставалась в повышающемся тренде.  [c.80]

Для анализа рыночных трендов обычно используются две средние скользящие. Как они относятся друг к другу, говорит очень многое о силе или слабости тренда. Два обычно используемых числа среди торговцев — комбинация 55 и 21, 21 и 13, 13и5. Тренд считается бычьим (верхним) пока более короткая средняя находится выше более длинной (см. рис. 15). Любое пересечение короткой средней ниже длинной считается отрицательным. Некоторые аналитики используют средние 200, 100,40,20 и т. д. для той же цели.  [c.44]

Во — вторых, вначале этого параграфа мы договорились, что скользящие средние строятся по ценам закрытия бара как наиболее важным и влиятельным на дальнейшее поведение курса валют. Это разумно, если мы работаем на временном интервале daily. Если же мы работаем на коротких внутри дневных интервалах (к примеру, 5 минут — 60 минут), то приоритет цены закрытия на 5 минутном баре над ценой открытия не очевиден. Более того, зачастую цена открытия на коротких временных отрезках более значима, чем другие характерные параметры бара (см. 1.1). Чтобы понять смысл этого утверждения, можно порассуждать следующим образом допустим, на рынке курс USD/JPY равен 116 10/20 кто—то покупает USD против JPY по выставленному банком курсу 11620, тогда продав, банк меняет котировку, скажем на 116 12/22. Если находится продавец и осуществляется сделка по 11612, то банк снова немножко опустит котировку bid (скажем до первоначальной величины 11610) если же на рынке продолжают покупать и по новой котировке ask (последняя котировка была по предположению 11622), то банк будет поднимать котировки ask и bid соответственно до тех пор, пока на рынке есть спрос на покупку. При достижении уровня сопротивления банк ожидает отката и поэтому нижняя котировка (bid) дается ниже обычного (к примеру 116 15/30), если же и по этому низкому курсу ему продают, то банк еще быстрее опускает котировку bid (например, 05/25или даже 00/25). Откуда становится ясно, что на бычьем тренде на коротких внутридневных интервалах цена открытия бара более чувствительна к откату или корректировке курса, чем цена закрытия бара. Обобщая такого рода рассуждения можно сделать вывод, что занижение bid контрагентом на бычьем рынке и завышение ask на медвежьем рынке свидетельствуют о его подстраховке на случай перелома тенденции.  [c.53]

Обычный анализ MA D использует экспоненциальные скользящие средние. Подобно другим индикаторам момента, MA D работает лучше всего на трендовых рынках или на рынках, на которых цена изменяется внутри бокового тренда с высокой волатильностью. На нейтральных или спокойных рынках MA D может выдавать ненадежные результаты.  [c.254]

Скользящие средние — как и линии тренда — помогают определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также предупреждают о происходящих в данный момент изменениях тенденции. Важно согласовать длину скользящего среднего и продолжительность тенденции, за которым оно следует. Для получения торговых сигналов скользящие средние можно использовать как отдельно, так и в комбинациях. Торговые конверты и полосы определяют экстремумы рынка через расстояние между ценой и средней линией скользящего среднего. Скользящее среднее действует наиболее эффективно на трендовых рынках и обычно следует за ценовым движением. В следующей главе будут продемонстрированы индикаторы, которые предвосхищают развороты рынка и эффективно действуют в отсутствии ярковыра-женной тенденции.  [c.114]

Самым простым из набора осцилляторов, пожалуй, является момент (рис. 7.13). Он строится на основании разницы цен через определенный временной интервал. Например, для недельного момента мы должны вычесть из цены в определенный момент цену недельной давности. Таким образом, значения момента выше нуля свидетельствуют о положительном тренде, а ниже нуля — об отрицательном. Сигналами в данном случае являются два фактора фактор смены тенденции момента обычно свидетельствует об ослаблении основного ценового тренда, а пересечение моментом нулевой отметки говорит о смене тренда. К недостаткам момента можно причислить те же, что и для скользящих средних, — лаг между событием на реальном рынке и идентификацией сигнала момента. В действительности момент не является в чистом виде осциллятором из-за своей неформализованности.  [c.255]

Еще одним способом генерировать входы является сигнальная линия. Она рассчитывается как скользящая средняя осциллятора. Трейдер покупает, когда осциллятор пересекает сигнальную линию вверх, и открывает короткую позицию, когда он пересекает линию вниз. Хотя осцилляторы обычно используются в противотрендовых системах для торговли внутри ограниченного ценового диапазона, иногда их применяют и для следования за трендом длинные или короткие позиции можно занимать, когда стохастический осциллятор превышает уровень 80 или опускается  [c.93]

Вход на основе скользящих средних, следующих за трендом, в принципе подобен пробою такие входы интуитивно понятны и, несомненно, обеспечат вход в любой крупный тренд, а также просты в исполнении даже в обычной программе обработки таблиц. Но, как и большинство следующих за трендом методов, такие входы отстают от рынка, и вход в любое движение начинается поздно. Быстрые скользящие средние могут снизить запаздывание, но при этом сделают торговлю более пилообразной . Стратегия противотрендовых входов на основе скользящих средних открывает позицию тогда, когда другие выходят из рынка. Это означает лучшее исполнение приказов, лучшие входные цены и большие потенциальные прибыли без запаздывания — но только в том случае, если вход не произошел слишком рано, до того как рынок действительно развернулся. При работе с противотрендовой моделью требуется хорошая стратегия  [c.136]

Вход по лимитному приказу обычно работает лучше всего при использовании моделей на основе пробоев и скользящих средних. Возможно, это связано с тем, что он минимизирует транзакционные расходы. Вход по стоп-приказу также иногда повышает эффективность, что зависит от его взаимодействия с моделью входа. Для некоторых осцилляторных систем, например для прибыльной системы на MA D, предпочтителен вход по стоп-приказу, так как этот тип приказа является фильтром трендов.  [c.177]

Второй шаблон правила ( ase 2) включает простые скользящие средние, которые часто используются для определения тренда. Обычно считается, что рынок будет двигаться вверх, если цена выше ее скользящего среднего, и опускаться вниз, если цена ниже ее скользящего среднего. В шаблоне присутствуют только два неизвестных первый (per) контролирует число дней в скользящем среднем и второй (v4) контролирует направление сравнения (выше или ниже).  [c.286]

Отслеживая ценовую разницу между двумя контрактами, будь то контракты, заключенные на одном рынке (скажем, июльский и ноябрьский контракты на соевые бобы или сентябрьский и декабрьский контракты на казначейские векселя) или на разных (например, два декабрьских контракта - один на кукурузу, другой на пшеницу или же два сентябрьских индексных фьючерса - один на Value Line, другой на S P 500), трейдер пользуется специальными графиками спрэда. Взглянув на такой график, легко заметить, что изменение разницы цен, как правило, подчиняется тенденции - восходящей или нисходящей. Отсюда следует, что большинство технических методов анализа обычных графиков фьючерсных цен также применимо для отслеживания тенденции на графиках спрэда. На последних можно увидеть области поддержки и сопротивления, а также провести линии тренда, пересечение которых служит, как обычно, индикатором изменения тенденции. Анализ может включать использование средних скользящих и осцилляторов. Существуют также пункто-цифровые графики спрэда. На приведенных примерах (см. рис. 1.1-1.7.  [c.456]