Анализ моделей на чувствительность - это процесс, реализуемый после получения оптимального решения. В рамках такого анализа выявляется чувствительность оптимального решения к определенным изменениям исходной модели. В задаче об ассортименте продукции (пример 7.2) может представлять интерес вопрос о том, как повлияет на оптимальное решение увеличение и уменьшение спроса на продукцию или запасов исходного сырья. Возможно, также потребуется анализ влияния рыночных цен на оптимальное решение. [c.208]
При анализе модели на чувствительность к правым частям ограничений определяются [c.209]
При анализе модели на чувствительность рассмотрение коэффициентов целевой функции необходимо дополнить исследованием следующих вопросов [c.214]
Задачи линейного программирования (7.61 — 7.90) решите симплекс-методом и проведите анализ моделей на чувствительность, сформулируйте двойственную задачу к исходной и решите ее. [c.265]
Алгоритмы вычисления параметров модели МА очень чувствительны к неправильному выбору числа параметров для конкретного временного ряда, особенно в сторону их увеличения, что может выражаться в отсутствии сходимости вычислений. Рекомендуется не выбирать на начальных этапах анализа модель скользящего среднего с большим числом параметров. [c.105]
Согласно третьему закону Брейли и Майерса, ни одна из моделей не способна выявить наилучшую финансовую стратегию. Однако можно построить модель на основе принципов линейного программирования, которая поможет в поиске такой наилучшей финансовой стратегии в зависимости от установленных параметров и ограничений. Эти "умные" модели финансового планирования дают возможность применять более гибкие инструменты в анализе чувствительности и более эффективны для анализа альтернативных финансовых стратегий. В идеале они способны предложить такие стратегии, которые не придут в голову менеджеру, не вооруженному подобными методами анализа. [c.782]
Одна из задач анализа проекта — определение чувствительности модели предприятия к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. ТЭО-ИНВЕСТ позволяет проводить анализ показателей эффективности инвестиций, анализ чувствительности, анализ риска, сценарный анализ и анализ безубыточности. [c.181]
Основы анализа на чувствительность (анализ модели после нахождения оптимального решения) [c.443]
Анализ на чувствительность оптимального решения к вариации коэффициентов целевой функции. В подразд. 7.4 на основе графического представления модели было показано, что при определенных значениях изменения коэффициентов целевой функции оптимальные значения переменных остаются неизменными (хотя оптимальное значение Z при этом меняется). Возвращаясь к этому вопросу, покажем, каким образом интересующую нас информацию можно [c.234]
Используя конкретные примеры моделей задач, сформулируйте задачи, правила, экономическую интерпретацию анализа оптимального решения на чувствительность для следующих случаев [c.56]
Главная особенность операционной игры состоит в том, что при ее проведении эксперты и ЛПР получают возможность экспериментировать с моделью и проводить анализ на чувствительность, который принято считать [36] неотъемлемым элементом полноценного операционного исследования. Результаты вычислений, получаемые в серии экспериментов при вариациях исходной информации (и в первую очередь, в отношении оценочных суждений экспертов и ЛПР), вооружают оперирующую сторону новой информацией, необходимой, с одной стороны, для уточнения принятых допущений, корректировки субъективных оценок, проверки адекватности модели и ее модификации и т.п., с другой, для формирования подмножества альтернатив, высокие показатели полезности которых оказываются достаточно устойчивыми к разумным флуктуациям исходных данных. [c.81]
Методы анализа чувствительности инвестиционного проекта. Построение барьерных точек и в моделях безубыточности. Оценка влияния управленческих решений на критерии эффективности. Финансовое моделирование для построения доверительных границ. [c.75]
Анализ чувствительности дает ответ на вопрос о том, что будет, если. .. , т.е. оценить эффект изменения одного или нескольких параметров в модели "затраты/объем выпуска/прибыль" и тем самым обосновать выбор решения. При этом значения удельных переменных затрат или цены реализации могут быть неопределенны. [c.262]
Таким образом, анализ чувствительности для отражения возможных изменений параметров предполагает полное преобразование модели "затраты/объем выпуска/прибыль". Поэтому несмотря на то, что он служит инструментом планирования и принятия решений, возможности его практического использования ограничены трудоемкостью выполнения, особенно если рассматривается несколько различных вариантов изменения параметров. Когда необходимо проанализировать множественные или особенно сложные изменения, прибегают к использованию электронных таблиц, позволяющих быстро варьировать сложные ком- [c.266]
Анализ чувствительности позволяет ответить на вопрос что будет, если... и применяется для анализа влияния изменения одного или нескольких параметров модели "затраты/объем выпуска/прибыль". [c.279]
Заключение. Использование в математической модели случайных или неопределенных факторов в значительной степени усложняет ее анализ. Поэтому исследователь всякий раз должен внимательно взвесить все обстоятельства, прежде чем включить в модель фактор такого типа. К сожалению, нельзя сформулировать строгие принципы, на основе которых можно было бы всегда решить вопрос о том, должны ли быть в некоторой модели случайные или неопределенные параметры и переменные. В некоторых случаях могут помочь методы анализа чувствительности решения по отношению к изменениям неопределенных факторов, т. е. нахождение решения задач при разных значениях неопределенных параметров и оценка того, существенно ли изменится оптимальное решение. [c.160]
Реальная жизнь преподносит различные ситуации, а управленческие модели основываются на определенных допущениях, условностях. Анализ в условиях неопределенности и анализ чувствительности позволяет ответить на вопрос что будет если При [c.60]
Последняя стадия работы с системой DSS — это принятие менеджером решения. На основе получаемых от системы DSS отчетов, вариантов решений, предоставляемых с помощью динамической модели, и анализа чувствительности менеджер принимает решения. Они не являются конечной целью процесса, поскольку с помощью системы обратной связи эти решения обеспечивают дополнительную информацию для базы данных. В идеале система поддержки принятия решений должна представлять собой непрерывно обновляющуюся динамическую систему. [c.259]
Шаг 1. Создание модели проекта. На первом шаге при любом методе в компьютер вводится точная модель проекта. Например, анализ чувствительности пР°екта по производству электромобилей основан на следующей модели по-тока Денежных средств [c.242]
Проведите анализ чувствительности по данным таблицы 21-1. Финансовый директор хотел бы знать, насколько приведенная стоимость опциона на производство модели Марк II зависит от [c.581]
Предположим, что компания хочет рассмотреть различные варианты принятия решений на основании альтернативных сценариев продаж. Чтобы определить оптимальное финансирование, менеджеры могут включить в модель часть решающих правил и провести анализ "что-если" или анализ чувствительности. [c.302]
Достоинства этого графика очевидны. Пять дней, отраженных на нем, представляют собой совершенно новую, более подробную картину. Теперь мы видим те уровни поддержки и сопротивления, которые отсутствовали на дневном графике, можем провести новые линии тренда и различить ценовые модели. Обратите внимание на устойчивое падение цен, продолжавшееся с понедельника по вторник, двойное основание, появившееся на графике во вторник, восходящий бычий треугольник в четверг и новый пик, установившийся в пятницу. Открыть длинную позицию можно было на прорыве цен вверх во вторник либо во время консолидации рынка в четверг, либо при втором прорыве вверх в пятницу. Давайте еще больше увеличим чувствительность нашего анализа. Поскольку коррекция закончилась во вторник, этот день недели представляет для нас наибольший интерес с точки зрения открытия новых длинных позиций. Рассмотрим динамику развития цен в этот день подробнее. [c.441]
Анализ единичного риска проекта начинается с установления неопределенности, присущей денежным потокам проекта, которое может основываться и на простом высказывании мнений, и на сложных экономических и статистических исследованиях с использованием компьютерных моделей. Наиболее часто используют следующие методы анализа 1) анализ чувствительности 2) анализ сценариев 3) имитационное моделирование методом Монте-Карло. [c.206]
Другим важным свойством имитационных моделей является анализ чувствительности решений на их основе, т.е. проверка устойчивости выходных характеристик решения по отношению к варьированию исходных предпосылок. Имитационная модель помогает выявить если и не лучшее, то хорошее решение для широкого набора условий, которые могут меняться под влиянием неконтролируемых внешних факторов. [c.601]
Для формирования модели инвестиционного проекта необходимо выявить ее входные и результативные параметры. Инвестор или эксперт-аналитик должен установить, какие параметры проекта будут считаться результативными. Безусловно, основной результативный параметр - это ЧДД. Определение входных параметров модели проводится на основе метода анализа чувствительности. В модель должны входить параметры, изменение которых оказывает наибольшее влияние на результативные параметры. Инвестором или аналитиком устанавливается уровень эластичности результативных параметров по входным параметрам, который будет считаться значимым и на основе которого будут отбираться входные параметры для дальнейшей оценки. [c.27]
Важной задачей анализа проекта является определение степени чувствительности построенной модели предприятия к изменениям различных внешних параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности проекта остаются в приемлемых пределах, тем выше запас устойчивости проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты его реализации (см. рис. 1.14). [c.31]
Официальное (формальное) инвестиционное предложение. Во многих организациях разработаны стандартные формы, которые заполняются при выдвижении инвестиционного предложения. Они содержат варианты ключевых переменных проекта, позволяющих подвергнуть модель анализу чувствительности по этим факторам и на основе которых будет осуществляться мониторинг, если проект будет одобрен. [c.205]
При проведении анализа чувствительности проекта на основе имитационной модели выявляют все значимые параметры проекта. Затем для каждого параметра определяют [c.306]
Анализ некоторых результатов расчета по модели месторождения, вовлекаемого в разработку. С целью проверки работоспособности модели месторождения была проведена серия расчетов для линеаризованных схем. Выяснялась степень влияния параметра Qiis на технико-экономические показатели линеаризованных моделей и чувствительность схемы к вектору оценок [и . [c.120]
Денежные потоки в любой организации, без преувеличения, можно назвать ее кровеносной системой. В то же время этот показатель, как никакой другой, труден для прогнозирования. Эта глава посвящена проблеме управления активами и пассивами Министерства финансов Голландии (далее — MoF). Особое внимание будет уделено оценке суммы ежемесячного валового сбора налогов. Мы рассмотрим и сравним различные методы, в том числе, и модель ARIMA — собственную разработку MoF. Так как нейронные сети превосходят другие методы по показателю среднеквадратичной ошибки (MSE) на вновь предъявляемых образцах, мы будем выделять различные типы индивидуального и совместного поведения переменных с помощью анализа первичных весов, тестов на чувствительность и выделения кластеров среди векторов весов-состояния. [c.94]
Для решения задач анализа чувствительности ограничения линейной модели классифицируются следующим образом. Связывающие ограничения проходят через оптимальную точку. Несвязывающие ограничения не проходят через оптимальную точку. Аналогично ресурс, представляемый связывающим ограничением, называют дефицитным, а ресурс, представляемый несвязывающим ограничением — недефицитным. Ограничение называют избыточным в том случае, если его исключение не влияет на ОДР и, следовательно, на оптимальное решение. Выделяют следующие три задачи анализа на чувствительность. [c.41]
Вторым шагом ЯВЛЯЕТСЯ подготовка однофахторной модели для анализа двух показателей, т. е. sarpat и чистой прибыли, на чувствительность к инфляции (в общем [c.88]
Заметим, что несмотря на неплохие, в общем-то, результаты, подобные нейросетевые модели весьма компактны. В качестве входных переменных обычно используется от 6 до 10 финансовых индикаторов, являющихся отношением наиболее значимых статей балансов и отчетов о прибылях и убытках корпораций. Например, в последней из упомянутых выше работ первоначально использовались 10 финансовых индикаторов, отобранных аналитиками одного из крупных американских банков. Однако по результатам анализа чувствительности нейросетевых предсказаний к входным переменным два из этих индикаторов оказались незначимыми и не использовались в окончательной модели (8-3-1 персептрон с 3 нейронами на скрытом слое и 1 выходным линейным нейроном, дающим численный эквивалент рейтинга). Качество воспроизведения "тонких" градаций (с учетом субкатегорий, например АА+, АА-) рейтинга агентства Standard Poor s, достигнутое этой моделью, иллюстрирует Рисунок 1. [c.185]
Как это ни странно, многие категории участников рынка, такие как, например, маркет-мэйкеры, занимающиеся покупкой и продажей варрантов и не придающие абсолютно никакого значения таким сложным моделям, очень хорошо улавливают реальные чувствительности цен варрантов и, устанавливают хеджи, используя верные эмпирические дельты (empiri al deltas). Они зарабатывают огромную прибыль, на самом деле не зная даже почему. По прошествии времени умудренные опытом хеджеры все больше и больше втягиваются в рынок и для расчета дельт предпочитают использовать эмпирический статистический анализ вместо модели Блэка-Шоулза. Конечным результатом этого хеджирования оказывается, к сожалению, исчезновение аномалий. Японские варранты теперь торгуются по ценам, очень близким к тем, что дает модель. [c.197]
График на рис. 16.3 показывает изменения цен в течение одного дня — вторника. Каждый столбик графика соответствует динамике цен за пять минут (режим 36). Обратите внимание на обозначения времени дня, расположенные вдоль нижней границы графика. Примечательно, что такой чувствительный график идеально вписывается в рамки стандартного графического анализа. Например, мы видим классическую модель двойное основание, которая завершилась прорывом цен вверх (выше отметки 162.50) в 14.15. Первый сигнал к покупке поступил еще раньше, когда цены прорвали сопротивление на уровне 162.20. Обратите внимание, что около 15.15 началась коррекция цен вниз, которая покрыла 50% от расстояния предыдущего роста и остановилась над точкой прорыва (162.50). Как мы видим, способы интерпретации даже такого чувствительного графика не отличаются от стандартных. Последователи теории волн Эллиота могут также заметить четко выраженный пятиволновый рост, который продолжался с 12.15 до конца дня. В общем, в распоряжении трейдера, работающего с таким графиком, оказывается богатейшая информация. Пользуясь ею, он мог открыть длинную позицию при прорыве уровня 162.20, при втором прорыве (162.50) или же при 50%-ном возврате цен к уровню поддержки (162.50). По итогам торгового дня он мог разместить "жесткий" стоп-приказ под последним минимумом (162.50). [c.443]
Было разработано много моделей взаимодействий и подражания среди трейдеров. Мы описали некоторые из них в главе 4. Коротко говоря, вывод, основанный на их анализе, таков борьба между порядком и беспорядком часто ведет к возникновению режима, где может победить порядок. Когда это случается, пузырь "лопается". Модели, содержащие в себе механизм подражания, проходят данный переход "критически" чувствительность и реакции рынка на новости или внешнее влияние прогрессивно возрастают по мере приближения данного перехода. Это было показано в главе 4 в ряде рисунков Рис. 48 - Рис. 50, представляющих пространственные конфигурации покупателей и продавцов в простом пространстве инвесторов, организованном на квадратной решетке, похожей на Манхэттен. Когда сила подражания К приближается к пороговой критической величине Кс, (чья величина не важна и зависит от деталей модели), очень большие группы инвесторов начинают разделять одно и то же мнение, в результате чего они могут действовать скоординировано. Это приводит нас к значимой характерной черте - "степенной зависимости", которую мы сейчас объясним. [c.161]
Метод пространственной выборки (gross-se tional approa hes) менее распространен, чем метод временных рядов, но часто оказывается не менее мощным средством. Построение модели начинается с оценки чувствительности ценных бумаг к определенным факторам. Затем для некоторого периода времени оцениваются значения этих факторов на основе анализа доходностей ценных бумаг и их чувствительности к факторам. Этот процесс повторяется для большого числа временных интервалов, что позволяет дать оценки для стандартных отклонений факторов и их корреляций. [c.304]
Заметим, что метод пространственной выборки совершенно отличен от метода временных рядов. В последнем методе известны значения факторов, а чувствительности к ним оцениваются. После чего анализ проводится для одной ценной бумаги на большом числе временных интервалов, затем для другой ценной бумаги и т.д. В методе пространственной выборки известны чувствительности, а оцениваются значения факторов. В этом методе чувствительности иногда называются атрибутивными (attribute). Анализ в этом методе проводится для одного временного интервала и группы ценных бумаг, затем для другого временного интервала и той же группы бумаг и т.д. С целью иллюстрации метода пространственной выборки мы переходим к рассмотрению примеров однофакторной и двухфакторной моделей. [c.304]