Вероятность и надежность прогнозов

Вероятность и надежность прогнозов  [c.400]

В снабженческой, производственной и распределительной логистике широко используются методы прогнозирования, поскольку прогнозные оценки развития анализируемых процессов являются основой принятия управленческих решений при оперативном, тактическом и стратегическом планировании. От точности и надежности прогноза зависит эффективность реализации различных логистических операций и функций от оценки вероятности дефицита продукции на складе до выбора стратегии развития фирмы.  [c.145]


Надежность прогноза — вероятность наступления предсказываемого события при заданном комплексе условий и в пределах установленных допусков. Она уменьшается с увеличением периода прогнозирования, степени детализации прогноза и динамичности развития прогнозируемого объекта.  [c.31]

Расчеты при прогнозировании рекомендуется проводить в такой последовательности. На основе изучения общих закономерностей развития процесса формирования потребности народного хозяйства в нефтепродуктах поэтапно определяют кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы потребности в нефтепродуктах по управлению в целом. Для получения более надежных прогнозов потребность в нефтепродуктах определяют несколькими способами с использованием различных математических моделей. Полученные варианты потребности предназначены для проведения процедуры верификации, позволяющей получать прогнозы с достаточно высокой для практических рекомендаций вероятностью.  [c.25]


Анализ ведущих направлений химизации народного хозяйства показал, что потребность в продукции малой химии отличается исключительной подвижностью из-за постоянно меняющихся требований к ее качеству и ассортименту. Поэтому обоснование потребности в продукции малой химии и сроков ее обеспечения отличается сложностью. Для большинства продуктов малой химии срок надежного прогноза потребности не превышает,вероятно, 5 лет.  [c.94]

Конкретные значения всех этих прогнозных показателей на стадии ТЭО не могут быть определены абсолютно достоверно. Так, любые прогнозы состояния внешней среды на длительную перспективу на самом деле не вполне надежны. Но, если их нельзя спрогнозировать однозначно, следует хотя бы проанализировать наиболее вероятные их значения и факторы, вызывающие наибольшее колебание оценок. Такого рода аналитическим расчетам на стадии ТЭО уделяют особенно большое место. В конечном счете именно они дают возможность сориентировать будущий проект наиболее осмотрительно. С этой целью разработки на стадии ТЭО проводят применительно не к одной, а к нескольким наиболее вероятным гипотезам развития "внешней среды". Так, например, могут быть раздельно рассмотрены ситуации, которые характеризуются  [c.54]

Однако для обеспечения надежности прогнозирования необходимо исследовать случайную компоненту временного ряда, определить характер (закон) распределения случайных величин. Если случайные величины е f нормально распределены и между собой независимы, тогда определяются интервалы [34, 54], в которые с определенной вероятностью попадают значения полученного нами прогноза.  [c.54]

Вычленение и анализ такого элемента временных рядов, как случайные колебания, может использоваться для определения вероятных ошибок и оценки надежности модели прогнозирования. Случайные колебания расцениваются как ошибки прогноза. Разность между фактическими и прогнозируемыми значениями характеризует допущенную ошибку. Для оценки ошибок существуют статистические показатели — средняя ошибка и среднеквадратическая ошибка. Чем меньше значения этих критериев, тем больше надежность прогнозной модели.  [c.82]


Для получения достаточно надежных границ прогноза положения тренда, скажем, с вероятностью 0,9 того, что ошибка будет не более указанной, следует среднюю ошибку умножить на величину /-критерия Стьюдента при указанной вероятности (или значимости 1 - 0,9 = 0,1) и при числе степеней свободы, равном, для линейного тренда, N- 2, т. е. 15. Эта величина равна 1,753. Получаем предельную с данной вероятностью ошибку  [c.359]

Надежность таких оценок зависит от различных факторов, что необходимо учитывать при использовании метода регрессии. Например, хотя прошлые показатели являются одним из факторов прогнозирования объема продаж в будущем, другие составляющие анализа, как-то ценообразование, конкуренты и расходы на рекламу, могут оказаться более важными. Далее, точность оценок, скорее всего, уменьшается в зависимости от временной удаленности прогноза от исходного набора данных. Так, прогноз на 1998 г., вероятно, окажется более точным, нежели прогноз на 1999 г. И ясно, что прогноз объема продаж на 2050 г. может, при использовании этого метода, оказаться абсолютно неточным.  [c.122]

Это подводит нас к изучению статистических данных. Насколько надежны исторические данные при построении прогнозов на будущее Трейдеры, торгующие с финансовым рычагом, или маржей, зачастую избыточно доверяют статистическим данным. Дело не в самих статистических данных. Существует логика, в соответствии с которой торговые сделки показывают смещение в использовании инструментов. Допустим, предшествующие 100 сделок давали 75 процентов выигрышей и 25 процентов проигрышей. Насколько эти числа дают нам уверенность в том, что из последующих 100 сделок 75 процентов опять будут выигрышными Ниже приводится шокирующая статистика, которая многим покажется несоответствующей действительности. Если мы исключим смещение, вероятность того, что из 100 сделок 75 процентов окажутся выигрышными, составляет лишь 31,25 процента.  [c.152]

Те же самые принципы были применены к торговле акциями и фьючерсами, чтобы прийти к способу грубого расчета ценовой цели, возникающей после прорыва зоны консолидации рынка. Вертикальный счет является самым надежным методом и должен использоваться везде, где это только возможно. Мы не собираемся использовать счет слишком часто в наших повседневных делах, так как мы больше ориентированы на инвестирование, нежели на торговлю. Краткосрочному трейдеру намного важнее знать, куда, вероятней всего, пойдет акция, а также как это соотносится с его защитной остановкой. Преследуя инвестиционные цели, мы более заинтересованы в относительно точном исполнении прогнозов, чем в оценке месторасположения стопа. Но все равно нам не повредит остановиться здесь на минуту и определить, насколько далеко может продвинуться акция, в покупке или продаже которой мы заинтересованы.  [c.27]

ФИ-спираль и ФИ-эллипс имеют необычные свойства, которые в соответствии с отношением Фибоначчи ФИ находятся в двух измерениях цена и время. Весьма вероятно, что интегрирование ФИ-спирали и ФИ-эллипса намного повысит уровень интерпретации и использования отношения Фибоначчи. До сих пор отношение ФИ Фибоначчи в основном использовалось как инструмент для измерения коррекций и расширений ценовых колебаний. Прогнозы времени интегрировались редко, потому что они не представлялись столь же надежными, как анализ цен. Но с включением в геометрический анализ ФИ-спиралей и ФИ-эллипсов обе части — и ценовой, и временной анализ — могут комбинироваться правильно.  [c.14]

Вероятность в основе своей понятие субъективное. Под это определение попадают даже самые простые случаи. К примеру, азартный игрок, бросающий монету, может оценить вероятность того, что выпадет орел, как 0,5, основываясь на своем знании монет и наблюдениях за данной монетой в прошлом. Однако эта оценка останется субъективной, так как заключает в себе предположение, что монета — идеальная и что прошлое — надежный проводник в будущее. Аналогичные случаи возникают при анализе ценных бумаг. Относительная частота реализации различных доходностей в прошлом иногда используется в качестве оценок вероятностей таких доходностей в будущем. Ясно, что данная методика опирается на предположения, требующие специального обоснования, и в известных обстоятельствах неприемлема. Прогнозы, основанные на экстраполяции прошлых взаимосвязей, никогда не бывают всецело объективными и необязательно отдавать им предпочтение перед прогнозами, полученными более сложным путем.  [c.151]

Точность прогноза. Любое обследование, проведенное группой профессиональных экономистов, неизбежно показывает большие различия во мнениях относительно тенденций бизнеса на ближайшее будущее. Как в таком случае руководитель сбыта, который часто не имеет достаточной подготовки в области экономики и у которого никогда нет времени, может подготовить точный прогноз И надо признать, что он часто действительно не может этого сделать. Прогноз является сравнительно новым инструментом в торговой деятельности. Он, вероятно, является наименее разработанным из всех инструментов руководства. Как правило, требуется несколько лет ошибок и проб, прежде чем для каждой данной компании может быть разработана какая-то надежная формула.  [c.525]

Если можно доверять историческим прецедентам, два из трех вышеупомянутых аспектов имеют прямое отношение к мировым катаклизмам и переменам на финансовом рынке. Но, если, опять же, можно доверять истории астрологических предсказаний, вероятность того, что важнейшие события произойдут точно во время разворачивания аспектов [13-28 мая) весьма невелика. Общее правило для любых астрологических прогнозов состоит в том, что чем точнее и специфичнее предсказание по времени и по смыслу события, тем оно менее надежно. Это, конечно, не означает, что астрологическое прогнозирование ненадежно. Однако репутация астрологии и астрологов выиграет больше, если астрологи признают и обозначат те ограничения, которые неизбежны в искусстве прогнозирования.  [c.156]

Недостающие данные, например, распределения переходных вероятностей в модели эволюции макросреды или в модели изменения состояния трубопроводов, предлагается восстанавливать путем экспертного логического анализа [122]. Авторы исходят, из убеждения, что прогнозы будущего, особенно далекого, всегда основываются на субъективных представлениях экспертов, в частности, на их понимании конкретных целей стратегического планирования компании. Сама потребность в таком планировании обусловлена желанием найти эффективные способы адаптации системы к возможным неблагоприятным изменениям ситуации и состояния системы в будущем (в том числе, вызванным факторами надежности). Для применения формального аппарата эксперт должен каким-то образом описать эти неблагоприятные ситуации и их развитие во времени. Лучшим способом такого описания мы считаем использование марковских случайных процессов (цепей), в которых переходные вероятности определяются с помощью специальных процедур экспертного логического анализа.  [c.261]

Нельзя также забывать, что неопределенность исходной информации и зависимость потока денежных средств от множества разнообразных факторов, относящихся к будущему, не позволяют получить однозначные прогнозы последствий многих инвестиционных решений. Как известно, практически полезным выходом в такой ситуации является ситуационный (сценарный) подход. Сначала с использованием модели получают результаты для некоторого базового (основного) сценария, в котором фиксируются наиболее вероятные условия создания и функционирования предприятия. Затем аналогичные оценки получают для пессимистичного и оптимистичного вариантов. Совокупность полученных расчетных оценок дает возможность более надежного предсказания финансовых последствий принятых инвестиционных решений и эффективной реализации соответствующих капиталовложений в проект.  [c.489]

Так как прогнозы полной проектной стоимости делаются в разное время и имеют разную степень неопределенности, то необходим механизм для согласования различий неопределенностей или, точнее, рисков проекта (риск равен вероятности, умноженной на последствия). Одним из путей является прогноз эквивалентной определенности, значение которой эквивалентно прогнозу неопределенности. Эквивалент определенности - прогноз соответствующего рынка. Этот принцип должен быть учтен. при составлении сметы проекта и заказчик должен выделить часть денег на неопределенность проекта. Можно рассчитать для эквивалента определенности проектную смету при заданном заказчиком риске. Разница между этой сметой и контрольной оценкой (надежность 50 %) дает резерв риска. Этот резерв может быть использован так же, как и резерв времени. После этого можно рассчитывать с эквивалентной определенностью прогнозы полной стоимости по мере выполнения проекта и сравнивать со сметой.  [c.132]

Работа аначитика состоит в оценке прошлых финансовых результатов деятельности компании и прогнозе вероятных будущих результатов, чтобы установить способность заемщика погасить запрашиваемую ссуду (или предоставленную ссуду в случае проблемного кредитного анализа). Но кредитный аналитик может ошибиться, если он сосредоточится на трех финансовых отчетах, не привлекая информацию из примечаний. В этой связи аналитик должен работать с финансовыми отчетами, исходя из своих интересов, привлекая информацию из примечаний и надежных внешних источников, используя, например, оценки сертифицированных оценщиков. Развертывание отчетов дает удобную возможность для внесения соответствующих поправок.  [c.38]

В самом деле. Если мы на основании полученной за какой-либо прошлый период аналитической кривой динамики интересующего нас показателя рассчитаем величину последнего для года, следующего за этим периодом (допустим, она равна у), то надежность и границы прогноза будут зависеть от величины сигмы. Если остаточные колебания вокруг выравненной кривой случайны и их распределение близко к нормальному, то мы можем утверждать, что величина прогнозируемого показателя будет находиться в интервале у 1,645с у 2а или у 2,5а с вероятностью соответственно 0,90, 0,95 или 0,99. Но если о велико, то и интервалы, в которые должна попасть прогнозируемая величина, велики, что значительно снижает ценность Прогноза.  [c.156]

Каким же образом политика может стать заслуживающей доверия Этот вопрос должен быть задан как политологам, так и экономистам. Пожалуй, единственный надежный и гарантирующий успех путь вызвать доверие — сделать то, что было обещано5. Однако этот рецепт вряд ли сможет помочь правительству, только что пришедшему к власти и желающему изменить ход событий немедленно. Администрация в начале своего правления не имеет безупречно чистой репутации, хотя, вероятно, и хотела бы. Народ видел много новых администраций, и почти все они начинали с оптимистичных, бодро звучавших прогнозов. Однако большинство в конце  [c.618]

Бюджетные оценки и экономические прогнозы, лежащие в основе бюджета, подвержены влиянию различных видов риска, включая воздействие изменений в принятых предположениях и параметрах, составляющих основу макроэкономических прогнозов и оценок по конкретным программам, а также влиянию неопределенности издержек по конкретным расходным обязательствам90. Оптимальной практикой является включение в бюджетную документацию заявления о фискальных рисках, которое составляет основу для оценки степени надежности бюджета как документа, с высокой вероятностью содержащего информацию о будущих результатах налогово-бюджетных мер91. Во вставке 16 рассматриваются моменты, которые должны найти отражение в заявлении о фискальных рисках.  [c.49]

Представленный отрывок воссоздает типичную картину финансовой информации об эмитенте. Центральное ее звено — совокупность рейтингов, в которой, по существу, содержится совет аналитического агентства (в данном случае "Вэлью Лайн") по проведению операций. А 1 — это рейтинг "своевременности операций" (timeliness), отражающий вероятные колебания курсов в ближайшие 12 месяцев, с высшим баллом, равным 1, и низшим, равным 5 А 2 — это рейтинг долгосрочной надежности (safety), в котором высшая степень измеряется 1, а низшая равна 5, наконец, А 3 — это фактор "бета", отражающий систематический риск данного эмитента или подверженность его акций курсовым колебаниям в сопоставлении с колебаниями курсов "идеального рыночного портфеля". Фактор "бета" идеального рыночного набора акций принят за 1. (Содержание фактора "бета", принципы его определения рассматриваются подробнее в гл. 5.) У "Кодака" первые два рейтинга относятся к лучшим, а фактор "бета" показывает, что доходность акций данного эмитента меняется медленнее при любых тенденциях изменений рыночных показателей доходности. Рубрика А 4 дает прогноз агентства по показателю совокупной (полной) годовой доходности акций, в котором учтены возможные текущие дивиденды и приросты капитала, которые, по оценке агентства, можно получить при предполагаемом изменении курсов. Прогноз охватывает 1991—1993 гг. и составлен на основе предполагаемых лучшего и худшего сценариев. Соответственно показатели доходности рассчитаны также по двум вариантам динамики курса. (Подробнее о показателе полной доходности и его интерпретации см. в гл. 5.) Аналитическая часть информации логически завершается рейтингом финансовой надежности А 18, в данном примере это высшая группа надежности — рейтинг А+. Приведены и другие индексы, выражающие качественные характеристики эмитента (А 19) индекс стабильности курса акций, индекс устойчивости роста курса, индекс предсказуемости прибыли.  [c.100]

При прогаозировании, как правило, в точке прогноза оценивают математическое ожидание процесса (точечный прогноз) и величину интервала, в который с заданной вероятностью попадет прогнозируемое значение процесса (интервальный прогноз). Результаты экстраполяции наиболее надежны при кратко- и среднесрочном прогнозировании. При этом предполагается, что совокупность факторов, определявших тенденцию временного ряда в прошлом, в среднем сохранит свою силу и направление действия в течение прогнозируемого периода.  [c.160]

Чтобы разработать надежную стратегию, соответствующую желаниям и нуждам покупателей, специалисты по маркетингу должны узнать о них как можно больше. Этот процесс состоит из трех этапов описание, понимание и прогноз. Прежде чем они смогут что-то понять и спрогнозировать в потребительском поведении, они должны оказаться в состоянии описать рынок, который планируют обслуживать, ответив на такие вопросы, как кто будет покупать (например, станут ли не только подростки, но и их родители пользоваться средствами от угрей ), когда они будут покупать, как они будут покупать, где они будут совершать покупки, как часто они станут покупать. Но этот описательный этап приводит всего лишь к двумерному эскизу потребителя. Пытаясь понять поведение покупателей, специалисты по маркетингу могут получить значительно более подробный портрет людей, чьи нужды они должны удовлетворить. Например, может быть, сегодняшние подростки с большей вероятностью пользуются средствами против угрей ежедневно, в качестве профилактической меры, в то время как предыдущее поколение прибегало к ним, когда в этом возникала необходимость И, возможно, молодые потребители, не достигшие подросткового возраста, с большей вероятностью будут следовать моделям поведения сегодняшних тинэйджеров и, следовательно, начнут применять препараты от угрей в более раннем возрасте.  [c.94]

Наиболее важное достоинство модели, предложенной в [28], состоит в использовании геологической информации, позволяющей делать прогнозы относительно ожидаемых объемов добычи. Кроме того, она может легко корректироваться по мере получения новых геологических данных. Это обстоятельство модели эконометри-ческого типа учитывать не могут. В них проводится широкая экстраполяция статистических зависимостей между приростами запасов и добычи и такими экономическими показателями, как цены и нормы дисконта. Без надлежащей корректировки эконо-метрические модели не могут служить надежным инструментом прогноза, если геологические параметры неоткрытых месторождений существенно отличаются от параметров в эталонной выборке. Более того, такое отсутствие аналогий вполне вероятно, так как наиболее рентабельные месторождения обычно открываются в начале освоения новых нефтегазоносных районов.  [c.206]