Торговые модели и циклы повторяются. В своей торговой деятельности вы снова и снова будете сталкиваться с одинаковыми, повторяющимися ситуациями. Понимание природы бид-аск спрэда и собственный опыт позволят вам предсказывать ценовые движения, основываясь на похожих ситуациях в прошлом. Возможно, со временем вам для этого будет достаточно нескольких секунд. Во всяком случае, от скорости реакции будет напрямую зависеть успех торговли. [c.114]
Циклы, как и тренды, классифицируют по времени их продолжительности. Для технического анализа важно вычленить циклы доминантные, т.е. именно те, из которых складывается ценовое движение. Аналитики циклов утверждают, что большинство ценовых движений является суммой как минимум пяти доминантных циклов. Основополагающим здесь является один из принципов технического анализа, говорящий о том, что рассмотрение должно начинаться с максимально доступной долгосрочной картины и постепенного фокусирования на ней. [c.131]
В процессе развития цикла колебания ценовые бары демонстрируют полярность сжатия и расширения. Ценовые бары имеют тенденцию быстро расширяться по мере приближения к экстремальным точкам в процессе повышения или понижения цен. Затем формируется зона застоя, волатильность падает по мере сжатия ценового бара наряду с уменьшением скорости изменения цены. Эта негативная обратная связь прогрессирует до тех пор, пока не будет получен сигнал о надвигающемся ценовом движении, которое вновь проявится в расширяющихся барах. Именно здесь трейдеры, владеющие знанием интерпретации моделей, получают ощутимые преимущества, потому что эти точки открытия позиций привлекают к себе внимание. И наоборот, многие математические индикаторы достигают нейтральных зон в подобных рыночных условиях и ничего заслуживающего внимания трейдеров не демонстрируют. [c.117]
Индикаторы, следующие за тенденцией, определяют направленную полярность рынка. Средние скользящие (МА) строятся в той же системе координат, в которой строятся ценовые графики, а вот остальные индикаторы располагаются в отдельных окнах. Некоторые индикаторы рисуют общие модели, определяющие новые тенденции, и дают четкий сигнал времени открытия/закрытия позиции. Однако индикаторы, следующие за тенденцией, имеют запаздывающий характер. Иными словами, они разворачиваются вверх или вниз после начала ценового движения, а не до него. Они идентифицируют направленные циклы в различных временных рамках. К примеру, половина индексов может разворачиваться вверх, в то же самое время другая половина индексов держит курс вниз, ориентируясь по типичным средним скользящим. [c.121]
Многие элементы ценовых графиков позволяют определять эмоциональное состояние рыночной толпы и дают возможность прогнозировать следующее ценовое движение. И объемы способны решать эту проблему успешнее других известных инструментов. Однако не следует забывать, что прибыль зависит лишь только от изменения цены. Представьте себе, что цена сама по себе представляет собой ведущий индикатор изменения цены в пределах Модели Циклов. Если цена повышается, можно ожидать дальнейшего ценового повышения. Если же цена падает, повышается вероятность того, что и в дальнейшем цена продолжит движение вниз. [c.212]
Внутридневные Модели Циклов генерируют несравненно большие благоприятные возможности для трейдинга, чем дневные. На протяжении каждой регулярной торговой сессии свинг-трейдеры имеют возможность использовать установочные наборы для входа в рынок во многих коротких диапазонах времени. Следует учитывать, однако, тот факт, что кратковременные позиции позволяют получать меньшие прибыли при большей стоимости самой трансакции. И в таких, не совсем приглядных, условиях лучше других работают две стратегии. Первая стратегия подразумевает уменьшение временных рамок и увеличение прибылей за счет применения тактики скальпирования. Вторая стратегия берет за основу увеличение периода удержании позиции с выбором свинг-тактики, позволяющей выгодно использовать более мощные ценовые движения при высокой волатильности рынка. Оба метода работают превосходно, но в опытных руках. В противном случае их неверное применение чревато слишком плачевными результатами. [c.250]
Рыночные условия способны меняться очень быстро, и секреты рынка порой таятся в очень кратковременных движениях цены. Последняя свеча на крайней правой кромке ценового графика может нести ту важную, ключевую информацию, которая и определит в конечном счете успешным или нет будет данный установочный набор. Осцилляторы обеспечивают непрекращающейся обратной связью, которую можно отследить по вкладу этой последней свечи в ценовое движение. Если научиться умело переключать осцилляторы, можно использовать их быструю реакцию на новые ценовые колебания и выстраивать позиции по естественным рыночным циклам. [c.347]
Поведение толпы в течение торговой сессии генерирует пульсирующий характер проявления настроя покупателей и продавцов. Несмотря на то, что подобная энергия толпы вносит нежелательный хаос в характер современного рынка, эти, постоянно пульсирующие ценовые колебания, демонстрируют и закономерность, и размах ценового движения на рынке. Эти пульсации также характерны и для 90-минутного цикла индекса S P, но наиболее четко они отслеживают более мелкие и детальные волны актив- [c.372]
Фазы реакции (середины утра и полуденная) не резюмируют импульсы предыдущего состояния рынка Ценовое движение должно пройти завершенный цикл действия противодействия, прежде чем оно сможет успешно систематизировать новый дисбаланс. Фаза реакции часто определяет силу или слабость ведущего импульса и то, как изменение цены может резюмировать его. Завершение данной фазы тестирования позволяет участникам рынка принимать адекватные решения и снабжать топливом следующий импульс. [c.386]
Специфический период удержания позиции фокусируется на познании различных аспектов краткосрочных рывков цены. Дэй-трейдеры пытаются найти прибыльные позиции на одиноких ценовых ударах. Позиции, соответствующие циклам цены, имеют больший потенциал прибыли и сопровождаются минимальным риском потерь. Свинг-трейдеры находят особую ценность в позициях, выстроенных наподобие циклов классических волновых движений цены, то есть, когда ударная реакция следует за ударной реакцией. Подобная рыночная ситуация активизирует соответствующий ритм ценового движения, позволяющий свинг-трейдерам покупать понижающиеся в цене акции и продавать эмитенты на повышении их цены. Позиционные трейдеры пристально наблюдают за такими циклами с целью повышения потенциала своего портфолио. Они избегают выставления ордеров при открытии регулярной торговой сессии, не доверяя мимолетному обозрению состояния рынка. [c.388]
Нельзя ограничиться только лишь изучением дневного цикла изменения цен. Ценовое движение характеризуется и недельной, и месячной периодичностью изменения. Свинг-трейдеры изучают этот феномен с тем, чтобы не оказаться по неправильную сторону рынка в момент начала значительною движения цены. Начните с исследования каждого конкретного дня недели и выявите его характерные свойства. Пять недельных торговых сессий открывают новые ценовые движения, тестируют их и работают над дисбалансом цен вплоть до пятничного гонга, возвещающего о закрытии рынка. [c.409]
Ценовое движение, как известно, реагирует на целые числа рыночных показателей. Эти целые числа могут инициировать активные колебания цены на протяжении часов или дней, особенно когда они приходятся на ключевые рыночные циклы. Один из эффективных способов обнаружения благоприятных условий для трейдинга состоит в том, чтобы отбирать акции, торгуемые вблизи таких целых уровней с объемами, превышающими средние. Исследуйте ценовые графики отобранных акций и проанализируйте, какое влияние оказывали эти целые числа на ценовое движение акции в прошлом. Сильный конфликт на этих ценовых уровнях способствует резкому увеличению объема и волатильности. Отметьте, вели ли себя данные уровни в прошлом, как уровни поддержки, сопротивления или выступали в роли оси вращения. Скорее всего, они будут вести себя также, как и в прошлом. [c.622]
Эта информация помогает нам понять немного больше о типе исследований В.Д.Ганна, которые он провел ради развития своего собственного приема для проведения анализа. Статью нужно читать как подготовительный материал, потому как если рассматривать его полностью, то выяснится, что он выходит далеко за рамки того, что освещено в этой книге. В этом издании я принимаю основную концепцию Ганна относительно рыночных движений и то, что рынки находятся под влиянием Закона Вибрации. Я не хочу объяснять как доказать существование Закона Вибрации, но считаю намного полезней написать о том, как использовать приемы, которые Ганн применял при торгах на рынке. Например, я согласен с тем, что циклы и вибрации существуют. Поэтому, основываясь на этом, здесь я не собираюсь доказывать ни их существование, ни наличия их влияния на ценовые движения акций и товарного рынка. [c.11]
Эта интерпретация влияния комбинации циклов на движение акций и индексов не подразумевает, что только четыре цикла определяют флуктуации цен на акции. Вероятно, существует множество циклов, действующих одновременно на рынке и делающих анализ более трудной процедурой, чем разложение математических формул. Однако, изложенные в этой главе техники применения циклов, не требуют математических познаний и могут быть использованы для проектировок ценовых ориентиров на индексы и, в некоторых случаях, на отдельные бумаги. [c.158]
Становится ясно, что любой метод технического анализа в той или иной мере зависит от фактора времени. В то же время использование временных показателей не всегда носит последовательный характер. Для увеличения эффективности технического анализа с учетом временного фактора и применяют циклический анализ. Аналитик рыночных циклов считает, что объект его изучения - не вторичный, вспомогательный фактор, а определяющий фактор бычьего или медвежьего развития рынка. Однако время не только является доминирующим фактором. Работа любого технического индикатора может быть значительно улучшена, если в его структуру включить циклический анализ. Например, путем привязки средних скользящих и осцилляторов к доминирующим рыночным циклам можно оптимизировать их работу. Анализ циклов также позволяет добиться повышения точности анализа линий тренда, указывая, какие линии значимы, а какие - нет. В сочетании с пиками и спадами циклов можно значительно увеличить возможности анализа ценовых моделей. С помощью "временных окон", можно фильтровать движение цен таким образом, что лишние сигналы будут отсекаться, а первоочередное внимание будет обращено только на моменты наступления важнейших вершин и оснований циклов. [c.365]
Принцип суммирования заключается в том, что все движения цены являются простым сложением всех активных циклов. Пример на рис. 14. 8 демонстрирует, что ценовая модель на вершине рынка формируется путем простого сложения двух разных циклов внизу графика. Обратите особенное внимание на то, что в составной волне С появляется двойная вершина. Согласно теории цикличности, все ценовые модели образуются в результате взаимодействия двух или более различных циклов. Ниже мы еще вернемся к этой закономерности и рассмотрим ее подробнее. Таким образом, принцип суммирования помогает нам понять логику прогнозирования развития рынка с помощью циклического анализа. Предположим, что любое движение цен представляет собой сумму циклов различной протяженности. Допустим далее, что каждый из этих циклов может быть выделен и измерен. И наконец допустим, что каждый из них продолжится в будущем. Тогда можно просто продолжить все циклы, проецируя их в будущее, и снова сложить их, получая при этом будущую тенденцию развития рынка. Во всяком случае о такой возможности говорит теория цикличности. [c.371]
Ценовая стратегия (определение уровня цен и характера их движения по каждой модификации товара на конкретном сегменте рынка, в том числе и в зависимости от фаз жизненного цикла товара). [c.552]
Эти законы объясняют все явления, известные техническим аналитикам, а именно циклы цены, специфические ценовые фигуры и расчетные цели движения цены. [c.264]
Перед каждым новым вздохом человек на мгновение затихает, и так до последнего выдоха. Подобным образом происходит и генерирование импульса на рынке. Пустая зона (EZ) подает сигнал о том, что цены начинают стабилизироваться. Изменить подобное состояние может только новый всплеск нестабильности, когда волатильность спровоцирует образование нового цикла направленного движения. Ценовые бары, расширяясь, выходят за пределы Пустой Зоны и отчетливо вырисовывают трендовые волны. [c.45]
Модель Циклов развивается под воздействием таких сил, как алчность и страх. По ценовым моделям эмоциональное состояние рыночной толпы вполне предсказуемо. А, как известно, настрой толпы является богатым источником, из которого можно черпать информацию о надвигающемся движении рынка. В первую очередь, при каждом новом анализе рынка свинг-трейдер должен определить взаимосвязь с конкурирующей толпой, для чего необходимо понимание того, какой может быть реакция инсайдеров на очевидные благоприятные торговые условия. [c.144]
У тенденции может быть только два пути при достижении барьера продолжить движение в прежнем направлении либо развернуться в противоположном. Модели Циклов фокусируют усилия трейдеров на достижении наиболее вероятного результата и на выявлении трейдов с минимальным риском потерь при использовании этого прогноза. Кроме того, эффективный анализ должен также учитывать и факт развития событий в направлении, противоположном результату анализа. Зачастую неудавшаяся модель дает возможность открывать более прибыльные позиции, чем запланировано. Так что всегда нужно задумываться над тем, не имеет ли смысл открывать позицию в противоположном направлении. Графики постоянно дают возможность осуществлять прогнозирование предстоящего движения на ранней стадии его развития, посредством непредсказуемого настроя вблизи основных уровней ценового прорыва. [c.178]
Первоисточники изменения состояния рынка обнаруживают себя посредством повторяющихся ценовых моделей. Эти указатели определяют характерные особенности поведения рыночной толпы при пересечении важных Моделей Цикла. Они раскрывают классический механизм работы рынка, который сводится к прогнозируемой манере поведения и к устойчивому соотношению доходности к риску потерь. Первопричины ценовых изменений дают о себе знать посредством сил, управляющих настроениями рыночной толпы, и теряют свою эффективность, когда толпа в конечном счете нагоняет господствующее направление движения рынка. [c.422]
Свинг-трейдеры овладевают управлением невидимых оригинальных установочных наборов. Тщательно исследуйте, как ведут себя Модели Циклов при появлении новых рыночных условий. Ценовые графики рисуют множество различных хорошо известных моделей. Даже простейшие ценовые развороты могут представлять собой различные комплексы мутаций, способных предложить весомые прибыли. Сначала определите, похожа ли данная модель на классическую. Если да, то перечислите потенциальные несоответствия данной модели с господствующей тенденций и механизмом поддержки/сопротивления. Затем исследуйте более долгосрочные формирования для выявления точек прорыва. Продумайте осуществление торговой сделки, когда будет наблюдаться согласованность направления движения с временем и с уровнями прорыва цены. [c.424]
Обнаружение местонахождения, оценка, открытие позиции, анализ и закрытие торговой позиции. На полотнах 5-минутных или дневных ценовых графиков появляются благоприятные условия, порождающие позиции, в результате которых могут быть зафиксированы прибыли или потери. Свинг-трейдеры не удерживают позиции в неблагоприятных условиях, за исключением стратегии, нацеленной как минимум на две ценовые волны и которой требуется, как минимум, два часа рыночного времени. 90-минутный чередующийся цикл поддерживает отдельные направленные движения, на которых строятся торговые позиции в пределах данных временных рамок. Долгосрочные тактики имеют такие преимущества перед позиционными, как удержание позиции во время небольших коррекций и беспорядочных колебаний цены. Скальперы и дэй-трейдеры о подобной роскоши и мечтать не смеют. Они должны выскочить из рынка на ценовом баре, который, расширяясь, устремляется к уровню сопротивления или нарушает ключевое среднее скользящее. [c.650]
Одной из функций стратегического маркетинга на первой стадии жизненного цикла товара является формирование ценовой политики фирмы. В условиях рыночных отношений цены имеют огромное значение. Именно цены определяют структуру производства, оказывают решающее воздействие на движение материальных и финансовых потоков, распределение товарной массы, уровень благосостояния населения. Правильная методика установления цены, разумная ценовая стратегия составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого предприятия. Актуальность этой проблемы еще более повышается при выходе на внешний рынок. [c.90]
На седьмой стадии информация, собранная из графиков модели, цены и времени, создает торговую стратегию. Это - самый важный шаг, так как в нем соединяются все три графика. Например, график колебаний показывает трейдеру, где меняется тенденция. Если тенденция сменяется наверх, то трейдер использует предыдущий подъем для прогнозирования того, как далеко и как долго может быть ожидаем подъем. Углы Ганна, нарисованные из основания графика колебаний, показывают трейдеру восходящую поддержку, которая движется с одинаковым темпом. Вдобавок, график углов Ганна показывает трейдеру время, требуемое для достижения цели графиком колебаний, которое основано на скорости движения угла Ганна. Ценовой уровень в 50 процентов действует как поддержка, когда рынок над ним, и как сопротивление, когда рынок находится под ним. "Сильнейшая точка на графике появится при пересечении восходящего угла Ганна и 50% ценовой коррекции. И, наконец, индикаторы времени используется для того, чтобы показать трейдеру, что верхняя цель возможна, потому что ежегодные даты и циклы могут подтвердить существование сходных движений рынка в прошлом. [c.23]
В то время как цены откатывают и накатывают , волатильность колеблется между активным и неактивным состояниями. Применяя оригинальную технику свинг-трейдеры, могут определять этот феномен как на рынке акций, так и фьючерсном рынке. Так, например, 10- и 100-периодная историческая волатильность изучает взаимосвязь между размахом ценового цикла и текущим движением цены. В своем классическом труде Дэй-трейдинг с Применением Краткосрочных Ценовых Моделей и Прорыва Открытого Диапазона Тони Крэбл (Tony rabel) прогнозирует волатильность при расширении и сужении ценовых моделей. [c.46]
Работа с небольшими торговыми счетами требует жесткого управления рисками при осуществлении каждого свинг-трейда. Небольшие затраты на осуществление трансакций и маленький спрэд позволяют зарабатывать в условиях современного рынка акций даже с начальным капиталом, в размере 2000- 5000. Однако любое проявление нетерпения может вылиться в быстрый слив маленького счета. При небольших торговых счетах размер позиции и частота входа в рынок должны быть сведены к минимуму. Следует сделать ставку на долгосрочные стратегии, позволяющие получать прибыли по истечении достаточно длительного периода времени. Подберите акции с низким уровнем beta , характер движения которых описывается всеми фазами Модели Циклов, скорость ценового движения этих акций значительно меньше. Цены таких акций будут где-то поблизости от сегодняшних и через неделю, и через год. [c.272]
Логика подобной системы взглядов на законы движения в мире материального производства Предполагала, что отклонения от требуемого равновесия возможны только временные, а длительное завышение уровня цен или сокращение объема производства невозможны, так как ценовой механизм, обеспеченный условиями совершенной конкуренции, в конце концов все отрегулирует. Но Великая депрессия потому и имела место, что реальные процессы совсем перестали укладываться в концепцию автоматической самонастройки и это относилось прежде всего к инфляции и безработице. Быстро растущая монополизация большинства рыночных структур уничтожила условия совершенной конкуренции, а вместе с ними и ценовое саморегулирование. Объем совокупного спроса, который мог быть создан силами рынка (частное потребление плюс частное рас- > ходование капитала), был уже недостаточен, чтобы сохранить полную занятость. Брешь, которую необходимо было заполнить для стабилизации хотя бы относительного макроравновесия, намного превосходила ту норму частного инвестирования, которую тогда можно было поддерживать. Массовая безработица усилила роль социальных факторов, также деформирующих законы стихийного действия рыночных регуляторов. В отличие от предыдущих циклических кризисов перепроизводства, Великая депрессия 30-х обозначила кризис всей существующей системы мотивов, целей, методов экономического управления, а также обеспечивающих их экономических теорий. Государственная политика в отношении цикла не была готова к новой постановке проблемы поиска методов для достижения равновесия. В этих условиях в обществе всегда появляется острая необходимость в совершенно новых экономических концепциях (аналогичный случай имеет место в настоящее время в Российской Федераций, но пока, к сожалению, успеха Не принес), экономических моделях, позволяющих создать новые условия для продолжения суще - ствования рыночной системы и объяснить законы последующего развития на Другой теоретической высоте. Поэтому конец Великой депрессии с позиций эволюции производственных отношений и генезиса экономических теорий можно образно сравнить с жирной чертой , проведенной под длительным этапом существования капитализма свободной конкуренции и царства классики . [c.35]
Средняя часть книги углубляется в модели, которые определяют рыночные повороты, циклы, и проектировки. Мой друг и наставник, Том ДеМарк, описывает два революционных осциллятора, которые переопределяют концепцию параметров перекупленности и перепроданности. Читатели убедятся в бесполезности старых фаворитов, типа, Индекса Относительной Силы и стохастиков. За Томом следует одно из самых больших имен в работе с циклами, Питер Элиадес, который ловко объясняет концепцию и использует определение рыночного цикла, чтобы помогать предсказывать синхронизацию, ценовое движение, и точки проектировки. Этот раздел книги заканчивается работой Стива Позера, одного из немногих людей, кого я знаю, кто может фактически делать деньги, используя анализ волн Эллиотта в реальном времени. Эта методология всегда была тайной для меня, поскольку я редко находил кого-то, кто знал, на какой волне рынок находится, в то время как он там находился. Стив имеет очень хорошее понимание концепции, большую практику и написал потрясающую главу и для новичков, и для долговременных волновых серферов. [c.20]
Последняя концепция боковых линий (sideways line), первоначально была определена как боковые движения, длящиеся в течение нескольких недель с колебаниями цены в пределах 5 процентов. Боковые линии являются периодом накопления или перераспределения и часто встречаются в середине вторичных колебаний. Однако, маленькие "линии" или периоды консолидации могут встречаться практически в любом графике, на любом рынке, в любом временном интервале. Различение прорывов от боковых линий требует анализа большего количества факторов, чем для простого ценового движения, что приводит к рассуждениям о циклах волатильности или о принципе последовательной смены фазы сжатия зоны консолидации, фазой её расширения. [c.27]
Ганн был способным учеником самого рынка. Он имел опыт работы курьером, брокером, трейдером и писателем. И писал он о различных аспектах рынка, включая рыночную психологию, практические торговые советы и эзотерические идеи, касающиеся астрологии и геометрии. Одним из главных его вкладов в анализ рыночных колебаний было изучение важности временной составляющей. Он чувствовал, что время является наиболее важным фактором, поскольку время регулирует момент наступления экстремума цены. Его наиболее известная концепция постулирует, что "цена равна времени" (pri e equals time). Другими словами, должно пройти много времени прежде, чем цена изменит направление. Ганн считал количество дней от максимумов и минимумов колебания для того, чтобы определить временные циклы и периоды. Например, множество технических аналитиков используют длину ценового колебаний для определения тренда, то есть когда ценовая длина движения наверх, превышает длину предыдущего колебания вниз, назревает разворот тренда. Ганн применил ту же концепцию ко времени. Если количество дней, в течение которых рынок двигался вверх, превышает временную протяженность последней ветки, идущей вниз, тренд развернулся. [c.37]
На основе модели Лазло экономическая система может двигаться от простого состояния, например, от простых циклических колебаний до более сложных осцилляции, скажем, до двухуровневого равновесия. Такое происходит, когда параметр стимулируется выше определенного критического уровня. Представьте себе картель поставщиков товаров. При формировании картельной цены ценовые движения могут сдвигаться от уровня, определяемого осцилляциями традиционного экономического цикла, до величины, диктуемой изменчивыми колебаниями между годами, различающихся предельно высокими ценами (жесткость цен), и годами с предельно низкими ценами (упадок и конкуренция). Другими альтернативными вариантами равновесия одной и той же системы могут быть инфляция и гиперинфляция или, скажем, низкое и высокое налогообложение. [c.60]
Применяйте популярные ценовые индикаторы для подтверждения полярности графиков, либо опережающей, либо запаздывающей по отношению к циклам колебаний. Осцилляторы, например, опережают важные развороты колебаний. Стохастики и индекс относительной силы Уайлдера (RSI) отслеживают изменяющиеся оси состояния перекупленности/перепроданности рынка и идентифицируют точки разворота. Индикаторы, следующие за тенденцией, являются запаздывающими, и применяются для подтверждения ценового движения. Используйте средние скользящие (МА) или классические гистограммы MA D для определения тенденций и боковых трендов и для точной идентификации текущей фазы цикла колебаний рынка. [c.120]
Рынок в процессе ценового движения может выуживать деньги из вновь поступающих участников торгов. Причем, новые участники могут достаточно быстро сменять истощившихся. Такой самоподпитывающийся механизм развития тенденции способствует развитию экстремальных условий для покупок и продаж еще и после того, как индикаторы подадут сигнал о развороте. Осцилляторы отражают такое развитие тенденции, двигаясь к одной экстремальной точке и оставаясь вблизи нее. Вот почему не следует полностью доверять этим индикаторам в трендовом рынке. Они работают четче в сужающемся диапазоне, где естественные циклы позволяют регулировать спрос и предложение. [c.120]
Поменяйте временные рамки для исследования характера ценового цикла и постройте трендовую модель по методу 3D. Установите один набор индикаторов во временных рамках, на порядок выше и ниже изучаемого временного диапазона, коррелирующего с выбранным периодом удержания позиции. Эта задача может потребовать применения различных типов индикаторов для графиков в различных временных диапазонах. Так, например, чтобы отследить быстрый сигнал для внутридневного трейда длительностью 1-3 часа, попытайтесь применить комбинацию 6-17-9 гистограмм MA D на 60-минутном графике, комбинацию 5-3-3 стохастиков на 5-минутном графике и 8-дневные полосы Боллинджера для наблюдения за общей картиной дневного ценового движения. [c.294]
Ускоритель накопления/распределения Фарли (ADA) отслеживает эти колебания объема, способствующие уменьшению влияния на рынок шоковых новостей. Свинг-трейдеры получают преимущества, когда обнаруживают те характерные эмоциональные уровни, на которых настрой толпы может смениться и спровоцировать изменение направления ценового движения. Подобное исследование настроений толпы посредством объема предлагает классический метод изучения циклов, выявляющий активность инсайдеров и неожиданные изменения цены. [c.355]
Циклисты имеют дело исключительно со временем. Но попробуй-ка найти банкира, который позволит внести на счет дни, недели или месяцы Я имею в виду, что циклист может докопаться до определения рыночного минимума — скажем, 18-летнего минимума, но цена может и не пойти от него резко вверх, а будет с трудом карабкаться по той вертикальной шкале долларов, определяющей размер вознаграждения в этой игре. В теории, идентификация крупного цикла как минимума или максимума, если бы вам действительно удалось сделать это, вызвала бы движение некоторой величины. Но в реальном мире, где я живу и торгую, такое редко случается, гораздо чаще цикл быстро сходил на нет. Несомненно, цена останавливалась там во времени и болталась примерно на одном месте на протяжении нескольких дней или недель, но не было достаточной ценовой величины для извлечения прибыли. [c.35]
Свинг-трейдеры должны всегда ориентироваться на текущий цикл для определения времени входа прибыльных позиции Постепенно импульс ослабевает, а цена падает, пытаясь тестировать предыдущий уровень Когда цена стабилизируется, первичный тренд возобновляет свое движение и разжигает новый импульс. Используйте повторяющиеся ценовые графики для выявления моментов отскоков и открывайте короткие (long) и длинные (short) позиции в гармонии с более длительными импульсами. [c.71]
Внешние ограничения убытков управляют крупными циклами ценовых разворотов. Индивидуальные акции развернутся и последуют волатильным межрыночным условиям, таким, например, как программа распродаж или прорыв ведущего индекса. Подготовка stop-ордера в уме подразумевает идентификацию внешних условий, которые и предопределят закрытие активной позиции. Когда на графиках фьючерсов или индексов появляются необъяснимые развороты, инициирующие резкие движения, сначала закройте позиции, а затем выясняйте, что произошло. Не ждите реакции отдельно взятой акции. Используйте тот короткий интервал времени, который вам отведен для того, чтобы ретироваться прежде, чем толпа заметит это событие. [c.269]
Сочетание математических индикаторов и воображения трейдера дает возможность осуществления аккуратного прогнозирования краткосрочных движений цены. Установочные наборы 7-Bells базируются на применении классической технологии Модели Циклов для предупреждения поведения рыночной толпы. В целях идентификации наиболее благоприятных возможностей для трейдинга, оригинальные установочные наборы применяются с наиболее приемлемым для каждого из них методом цифрового сканирования. К сожалению, на сегодняшний день материалы по изучению фондового рынка испытывают определенный дефицит исследований менее известных ценовых моделей. Установочные наборы 7-Bells возвращают эти забытые модели в арсенал современных торговых тактик. Они обнаруживают эффективный механизм рынка, способный подпитывать направленное движение цены. Данные установочные наборы раскрывают ключевые элементы психологии рыночной толпы, исследуют движение цены в различных временных рамках и выявляют механизм ценового прорыва. Установочные наборы 7-Bells представляют также современные торговые стратегии, позволяющие эффективно входить в рынок до или после толпы и не находиться в зависимости от ее эмоционального состояния. [c.441]