Основы стандартной модели [c.719]
Первое из указанных требований означает, что предназначенная к использованию в практике планирования модель (далее для краткости эти модели называются плановыми) должна быть ориентирована на решение конкретной планово-экономической задачи, предусмотренной существующей или проектируемой методологией планирования. Это диктует необходимость трансформации многих известных экономико-математических моделей. Так, например, классическая модель межотраслевого баланса позволяет рассчитывать сбалансированные объемы выпусков продукции при заданной матрице коэффициентов прямых затрат и известном конечном продукте. Однако на практике такая задача может возникнуть лишь на завершающем этапе работы над планом, когда уже -рассмотрены вопросы технической политики в отраслях и приняты соответствующие решения (а значит, известна матрица плановых коэффициентов прямых затрат), изучены и обоснованы объем и структура капитальных вложений, товарооборота, экспорта и импорта (а значит, известен конечный продукт). Между тем очевидно, что межотраслевые модели наибольшую пользу могут принести как раз на начальных стадиях работы над планом при проработке вариантов структурной политики. Поэтому на основе стандартного межотраслевого баланса необходимо разрабатывать различные постановки межотраслевых моделей, нацеленные на решение конкретных практических задач в данном режиме функционирования АСПР и на данной стадии разработки плана. Примерами таких постановок являются, в частности, оптимизационная межотраслевая модель корректировки заданий пятилетнего плана на очередной год для стадии формирования проекта [c.118]
Для того чтобы пояснить это утверждение, рассмотрим основные направления исследований на основе математических моделей экономических явлений. Прежде всего, необходимо выделить чисто прикладные исследования, в которых экономико-математические модели используются в конкретных планово-экономических расчетах. Здесь на основе решения относительно простых математических задач удается облегчить, уточнить или ускорить выбор разумных экономических решений, сделать их более надежными и эффективными. В этой области успехи экономико-математического моделирования наиболее заметны, здесь исследования постепенно превращаются в стандартные расчеты, столь же привычные и незаменимые, как инженерные расчеты в процессе конструирования различных технических систем и сооружений. [c.6]
Удельные затраты 3ip и Kip представляют собой нелинейные функции от грузооборота Qp и величины емкости МСХ хр и задаются в модели либо в табличной форме, либо в виде уравнений множественной регрессии, полученных на основе стандартного алгоритма регрессионного и корреляционного анализов. [c.97]
Скорость изменения между двумя функциями уменьшением премии с течением времени и расширением окна X стандартных отклонений, может создать положительное математическое ожидание для длинной позиции по опциону. Это ожидание имеет наибольшее значение в момент открытия позиции и после этого понижается с уменьшающейся скоростью. Таким образом, справедливо оцененный опцион (на основе вышеизложенных моделей) может иметь положительное математическое ожидание, если позицию по нему закрыть в начале периода падения премии. В следующей таблице рассматривается тот же колл-опцион с ценой исполнения 100, но на этот раз используются окна различного размера (различные значения стандартных отклонений) [c.172]
Используемая в настоящее время стандартная модель международной торговли объединяет различные теории, развивающие фундаментальные положения классических теорий на основе использования концепций предельных величин и общего равновесия экономической системы. [c.719]
Здесь под коэффициентами модели показаны их стандартные отклонения. Уровень детерминации модели — 99,08%, стандартная ошибка — 217,08 тыс. руб. В табл. 4.4 приведен прогноз, полученный на основе данной модели в 95%-ном доверительном интервале. [c.95]
Начинать создавать системы, соответствующие стандартным моделям, мы рекомендуем со стандарта ИСО 9004. Именно с ИСО 9004, потому что он является основным стандартом для внедрения систем менеджмента качества, и прежде всего потому, что там есть раздел, связанный с постоянным улучшением качества. Обеспечение качества — область стандартов ИСО 9001(2) — это только /5 составляющая менеджмента качества, это совокупность мероприятий, которые надо выполнить, чтобы обеспечить уверенность вашего потребителя. Еще раз обратите внимание ИСО 9001 — стандарт, который все так полюбили, вообще предназначен для контрактной ситуации, там нет функции маркетинга, нет анализа финансов и многого другого. Поэтому за основу нужно взять ИСО 9004 и работать в первую очередь с ним, не забывая про рабочих. [c.413]
В теории финансового инвестирования нет концепции, которая имела бы такую широкую проверку и так мало доверия к себе, как эффективные рынки . Помимо всего эта концепция является краеугольным камнем количественной теории рынка капитала, и последние тридцать с лишним лет исследований были полностью ей подчинены. В действительности гипотеза эффективного рынка (ЕМН) уходит корнями в начало века. Она выполняет одну первейшую функцию оправдать использование вероятностных расчетов в анализе рынков капитала. Но если рынки являются нелинейными динамическими системами, то тогда использование стандартного статистического анализа может привести к ошибочным результатам, особенно если в основе лежит модель случайных блужданий. Поэтому становится важным пересмотр тех предпосылок, которые стоят во главе угла нынешней теории рынков капитала. [c.28]
Рассмотренные и другие ограничения вместе с полученными выше зависимостями затрат от параметров и характеристик документов входят в состав математической модели. При проведении оптимизационных расчетов на основе этой модели ограничения могут уточняться как со стороны стандартных параметров документов (предусмотренных действующими стан- [c.95]
Количественное выражение результатов такого опроса может быть в некоторой мере представлено в виде отношения количества недостающих и избыточных сведений к общему информационному массиву. Более точно полнота информации может быть охарактеризована, если за основу анализа принять информационную обеспеченность различных групп управленческих решений. При этом устанавливают нормативный состав л количество сведений, которые необходимы для принятия различных видов решений (стандартная модель решения), а сопоставление их с фактическим наличием информации свидетельствует о ее полноте. [c.109]
Данная модель связана с планированием выпуска и прибыли. Цена на продукцию устанавливается по принципу средние издержки плюс прибыль, исчисленная как процент от уровня средних издержек. Но какую прибыль и какие средние издержки закладывать в цену Ведь размер средних издержек зависит от объема выпуска, а прибыль - от вечно колеблющегося объема продаж. Поэтому фирмы планируют средний объем выпуска, например, 75-80% от полной загрузки производственных мощностей. Плюс , или надбавка, планируется как минимальная экономическая прибыль, исходя из средней нормы прибыли отрасли последних лет. Формула издержки плюс составляет основу стандартного ценообразования, вокруг которой, в зависимости от текущей конъюнктуры, цена может колебаться. Используя такую модель, олигополисты с почти одинаковыми средними издержками, смогут автоматически выравнивать цены и максимизировать совместную (общую) прибыль. [c.173]
За период с 1960 по 1999 гг. производились многочисленные проверки базовой, или стандартной, модели Солоу и ее модификаций на основе широкомасштабных статистических данных по множеству стран. Расчеты показали, что норма сбережений, [c.640]
К числу наиболее известных математических моделей в международной экономике относятся следующие стандартная модель международной торговли гравитационные модели основы глобального проекта международной торговли (проект ЛИНК) и модель затраты — выпуск В. Леонтьева применительно к мировой экономике. [c.148]
В рамках данной модели, для любого текущего момента времени, оптимальная инвестиционная стратегия может быть синтезирована на основе стандартного алгоритма динамической оптимизации ]. [c.202]
Основой данного тренажера является модель сферы производства, состоящая из 13 секторов. Динамические модели самих секторов мало отличаются по своей структуре (однако не совпадают по количественным характеристикам своих параметров). Рассмотрим стандартную модель сектора сферы производства. [c.361]
Наконец, очевидные преимущества подхода на основе внутренних моделей еще не означают, что он обязательно будет более выгодным для банков по сравнению со стандартным подходом с точки зрения величины (а значит, и стоимости) резервируемого капитала. Хотя подход на основе внутренних моделей был представлен как добровольная альтернатива стандартному подходу, эта альтернативность носит все же ограниченный характер банки, перешедшие на расчет резервируемого капитала с помощью внутренних моделей, уже не могут сами вернуться к стандартной методике расчета рыночного риска, кроме как по требованию органа надзора [18]. Ввиду этого центральной проблемой при совместном применении данных подходов становится их сравнительная привлекательность для банков и органов надзора. [c.660]
Результаты из [26] свидетельствуют о том, что в своем нынешнем виде подход на основе внутренних моделей может быть более выгодным регулирующему органу, нежели самим банкам, поскольку даже на таком развитом и относительно стабильном финансовом рынке, как фондовый рынок ФРГ, подход на основе внутренних моделей может быть более консервативным с точки зрения требований к капиталу по сравнению со стандартным подходом. Тем самым, предоставление банкам большей свободы в оценке принимаемого риска в рамках подхода на основе внутренних моделей не означает автоматического снижения запаса прочности банковской системы, выражающегося в величине имеющегося капитала. [c.661]
Базельский комитет допускает комбинированный расчет размера капитала, резервируемого против рыночного риска, на основе внутренней модели банка и стандартной методики путем простого суммирования величин, полученных различными методами при соблюдении банками следующих условий [c.661]
В стандартной модели Хекшера-Олина противоречия между физическим и экономическим критериями устраняются предположением о том, что вкусы и предпочтения в разных странах являются в значительной мере сходными. Таким образом, в стандартной модели Хекшера-Олина можно судить о факторном изобилии на основе любого критерия. [c.36]
Основу продукционной модели составляют множества продукций - правил вывода. В наиболее простом виде продукция записывается как стандартное выражение, включающее в себя правило вывода вида "если..., то...". Это выражение носит название ядро продукции. Например, "Если ввел неверный символ, нами клавишу <<—>". Кроме ядра в продукцию, как правило, входит еще условие. Оно определяет те ситуации, в которых можно использовать указанное правило. Только что рассмотренная продукция будет более определенной, если к ней добавить условие "Вводится текст с клавиатуры компьютера". [c.67]
Расчеты производятся по моделям и таблицам оценок для определения стоимости опционов, применяемых в финансовых расчетах. Необходимые таблицы можно найти в учебниках по финансам и финансовому анализу. Для использования таблиц оценки опциона необходимо определить среднеквадратичное отклонение пропорциональных изменений в реальной стоимости базисного актива, в данном случае обыкновенных акций, в которые конвертируются выпущенные облигации. Изменение доходов на акции, лежащие в основе опциона, оценивается путем определения стандартного отклонения дохода. Чем выше отклонение - тем больше реальная стоимость опциона. В нашем примере среднеквадратичное отклонение годового дохода на акцию принято равным 30%. Как известно из условий задачи срок права на конвертацию истекает через 3 года. [c.146]
Перейдем теперь к принципиальным трудностям проведения прикладного имитационного исследования со сложными моделями. В таких моделях число управлений может достигать нескольких сотен. Поскольку при проведении имитационного эксперимента управления необходимо задавать заранее в каждый момент времени, в течение которого изучается поведение анализируемого объекта, ьтот вопрос не является тривиальным. Для его решения разумно пользоваться вспомогательными упрощенными моделями изучаемого объекта. Эти модели должны быть достаточно просты для того, чтобы их можно было проанализировать с помощью стандартных оптимизационных методов. Набор таких вспомогательных моделей часто называют блоком Советчик . Задавая различные разумные критерии функционирования объекта исследования, экспериментатор на основе анализа моделей из этого блока с помощью методов оптимизации может получить оптимальные [c.290]
Анализ воздействия хозяйственного механизма на показатели работы предприятия. Проанализируем возможности исследования влияния хозяйственного механизма на эффективность деятельности предприятия на основе альтернативного подхода, в котором поведение производственной единицы не описывается вообще. Вместо этого иследователи анализируют вопрос о том, каково было бы рациональное поведение предприятия при различных целях, в том числе и совпадающих с целями вышестоящих организаций. При этом удается оценить рассогласование возможных интересов предприятий и Центра. Можно также попытаться выявить те критерии оптимизации, которые приводят к результатам, наиболее близким к реальности. Проиллюстрируем возможности подобного подхода на примере стандартной модели производственной единицы (4.1). Поскольку будет рассматриваться единственная единица, то индекс i будем опускать. Цены на ресурс и продукцию будем считать фиксированными (р = 1). Выясним, какой объем ресурсов потребовала бы производственная единица и какой объем продукции был бы выпущен при разных критериях выбора решения, если бы ресурсы выдавались в любом количестве без ограничений. [c.372]
В частности, физический износ принимается за основу динамических моделей, применяющих т.н. стадийный подход (англ. vintage approa h). В этих моделях объем основных фондов в каждом данном году подсчитывается с помощью стандартного графика списания оборудования за ряд предыдущих лет. [c.19]
В основу организации произ-ва А. з. положены принципы предметной специализации. Каждый А. з. предназначен для произ-ва одного типа или семейства однотипных машин на базе стандартной модели, основные детали и узлы к-рой применяются для различных ео модификаций. Напр., Моск. А. з. им. Лихачева (ЗИЛ) специализирован па произ-ве 2-осиых грузовых автомобилей грузоподъемностью 4 т, 3-осных автомобилей высокой проходимости грузоподъемностью 3 т и легковых автомобилей высшего класса Горьковский А. з. (ГАЗ)—на произ-ве грузовых автомобилей грузоподъемностью 2, 2,5 и 3—4 т, легковых автомобилей среднего и большого литража— Волга и Чайка Минский А. л. (МАЗ) производит тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью 7—7,5 m и на их базе — самосвалы и се- [c.18]
Имеются разные типы одноимённых внешних устройств. Однако все перечисленное разнообразие компонент объединено общей архитектурой, т. е. одинаковыми логпч. основами и одинаковыми способами сопряжения компонент (интерфейс). Это даёт возможность собирать из имеющегося набора компонент различные модели ЕС ЭВМ, отличающиеся технич. ресурсами, но программно совместимые. Последнее свойство означает, в частности, что любая программа, подготовленная для к.-л. одной модели ЕС, может быть беи переделок выполнена на др. модели, если эта др. модель располагает нужным объёмом осн. памяти и необходимыми для работы программы внешними устройствами. Пром-сть выпускает несколько стандартных моделей (ЕС-1022, ЕС-1050 и т. д.). Орг-цпя, т. е. коллектив пользователей, приобретая одну из стандартных моделей, может впоследствии её модифицировать применительно к своим изменяющимся нуждам наращивать, напр., осн. намять или обогащать набор внешних устройств, создавая тем самым собственную конфигурацию технич. обеспечения. [c.566]
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС модель ценового поведения издержки плюс используется как в случае раздела рынка несколькими крупными производителями, так и при наличии олигополиста-лидера. Данная модель связана с планированием выпуска и прибыли. Цена на продукцию устанавливается по принципу Средние издержки + Прибыль (в % от уровня средних издержек. Размер средних издержек зависит от объема выпуска, а норма прибыли — от постоянно колеблющегося объема продаж. Плюс , или надбавка, планируется как самая маленькая процентная прибыль, отклоняющаяся от средней нормы прибыли в данной отрасли за последние финансовые годы. Формула издержки плюс составляет основу стандартного ценообразования, вокруг которой в зависимости от текущей конъюнктуры цена может колебаться. Применяя данную модель, фирмы-олигопо-листы с относительно одинаковыми производственными издержками получают возможность автоматически максимизировать общую прибыль для данной отрасли и выравнивать свои цены. [c.745]
Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Биржевые цены часто реагируют на линию скользящего среднего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается модель входа. Согласно ее правилам, покупают, когда цены опускаются до скользящей средней или пересекают ее сверху, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, меняя направление движения. Входы против тренда также можно производить на основе стандартного пересечения, но в обратном направлении. Когда цена опускается ниже линии скользящей средней, открывают длинную позицию, а когда цена поднимается выше линии скользящей средней, открывают короткую позицию. Такой обратный подход часто оправдывается в торговле, поскольку, как правило, бывает выгодно продавать после сильного роста цен и покупать, когда цены чрезмерно быстро падают. Поскольку скользящие средние отстают от рынка, к моменту получения сигнала рынок может как раз находиться в начале обратного движения. [c.136]
Регулярная оценка адекватности модели путем тестирования по историче ким данным (ba fetesting) представляет собой наиболее известный способ вер фикации VaR-моделей, получивший официальный статус с принятием стран ми Группы 10 подхода на основе внутренних моделей. Стандартная метода Базельского комитета предусматривает, что банки, использующие VaR-моде для расчета размера резервируемого капитала, обязаны ежеквартально пров дить тестирование моделей по историческим данным для оценки ее адеква ности, основанное на сравнении дневной прогнозной величины VaR с факт ческими изменениями стоимости портфеля для каждого дня за последние 2i дней торгов [79]. В зависимости от количества превышений убытками велич ны VaR орган надзора может увеличивать требования к достаточности капит ла, что фактически является формой калибровки моделей, занижающих риск Существуют и более сложные методы верификации, такие как критерии согл сия А -квадрат и Колмогорова-Смирнова (проверка реального распределения д ходностей на соответствие нормальному закону), критерий Купера, провер на независимость случаев превышения убытками величины VaR и др. [c.610]
Как отмечают авторы подхода, совместное использование суждения [риск-мене жеров — Авт.] и моделей [оценки риска] является стандартной практикой еже невного управления риском, и все же это взаимодействие учитывается толь односторонне, а именно— негативно, в подходе на основе внутренних моделе [цит. по 39, р. 714]. [c.664]
Контрактный подход привлекателен и для банковского сектора в целом. Его реализация менее обременительна и сопряжена с меньшим вмешательством государства в повседневную деятельность банков, чем при стандартном подходе. Орган надзора начинает действовать только тогда, когда размер капитала банка оказывается недостаточным. В отличие от подхода на основе внутренних моделей контрактный подход не устанавливает фиксиро- [c.665]
Вместе с тем наиболее радикальные нововведения были предложены в рамках первого основания Нового соглашения — минимальных требований к достаточности банковского капитала. Из Соглашения 1988 г. в неизменном виде было взято определение капитала и совокупный минимальный норматив его достаточности на уровне 8%. Оба предложенных Базельским комитетом в 1996г. [18] подхода к оценке рыночного риска торгового портфеля — стандартный и на основе внутренних моделей — также вошли практически без изме- [c.673]
A. А. Лобанов и С. В. Замковой подробно излагают различные нормативн подходы к расчету достаточности банковского капитала. Основное внимаь в ней уделяется действующим ныне подходам Базельского комитета по б ковскому надзору к оценке кредитного и рыночного рисков активов Ti дартному подходу и подходу на основе внутренних моделей банков. Ближ, шее и отдаленное будущее государственного регулирования банковских р ков представлено в главе обзором основных положений модифицирование стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов к оцеь кредитного риска, содержащихся в Новом Базельском соглашении по ка] талу, а также преимуществ и недостатков подхода на основе предварите ных обязательств, предложенного ФРС США. [c.790]
Включение в анализ спроса позволяет построить более реалистичную модель международной торговли, так называемую стандартную модель, которая на основе рассмотренных ранее теорий сравнительного и факторного преимуществ позволяет проанализировать, как образуются цены мирового рынка, каким образом переход от внутренних предторговых цен к мировым дает выигрыш одной категории людей и ставит в положение проигравших других, одним словом, как внешняя торговля влияет на доходы. Кроме того, стандартная модель позволяет выяснить, каким образом международная торговля воздействует на выбор типа экономического роста. [c.78]
Один из наиболее примечательных выводов, который можно сделать на основе теорий, предполагающих наличие возрастающего эффекта масштаба (или предполагающих, что инвестиционные внешние эффекты играют в экономике существенную роль), состоит в том, что экономика с возрастающим эффектом масштаба в устойчивом состоянии не обязательно достигает темпа роста, равного темпу роста населения плюс темп трудосберегающих технологических изменений. Скорее самоподдерживающимся (или "эндогенным", если использовать новый термин) окажется более высокий темп, чем этот. В стандартной модели Солоу накопление капитала более высоким темпом, чем темп роста эффективного труда, приводит к появлению эффекта падающей отдачи от использования капитала и к замедлению роста. Однако в тех случаях, когда инвестиционные внешние эффекты достаточно велики, эффект падающей отдачи от использования капитала не имеет места. В этом случае увеличение уровня сбережений может иметь своим последствием перманентное увеличение темпов роста. (Вспомните, что в модели Солоу увеличение уровня сбережений не оказывает никакого влияния на темп роста в устойчивом состоянии, оно атаяет только на уровень выпуска, приходящегося на одного эффективного рабочего.) [c.621]
Унифицированная модель учетных данных. Первый подход основан на том, что вся бухгалтерская информация может быть унифицирована и представлена в виде единого массива стандартных бухгалтерских записей, основой которого являются простые либо расширенные проводки. Такой подход был предложен еще в 60-х годах Алаховым Б.В., но так и не был реализован на больших ЭВМ. Только с появлением персональных компьютеров эта идея была воплощена во многих программах. Например, таких, как 1 Бухгалтерия фирмы 1 , Турбо Бухгалтер фирмы ДИЦ , Интегратор фирмы Инфософт , семействе программ Лука фирмы Плюс-Микро , разработках корпорации Парус , Инфо-Бухгалтер фирмы Информатик и многих других. [c.61]