Построение средних линий

Построение средних линий  [c.13]

Кратко поясним, как осуществляется построение средних линий. Берется 5 последовательных свечей (включая последнюю закрывшуюся), находится среднее арифметическое их цены закрытия, и эта точка характеризует последнюю закрывшуюся свечу. Далее алгоритм повторяется (Рис. 1.5), но уже без первой свечи и т. д. Так осуществляется построение простой средней линии. Для повышения информативности выборки вводятся взвешивающие коэффициенты (kl>k2>k3>k4>k5) и получаются взвешенные средние линии. Если наиболее весомой должна быть свеча, ближайшая к текущей, то изменение коэффициентов осуществляется по экспоненциальному закону. В этом случае средние линии называются экспоненциальными.  [c.13]


Контрольные карты по количественному признаку строятся в предположении, что регулируемый параметр распределен по нормальному закону с характеристиками тх = а - математическое ожидание значения параметра а -среднее квадратическое отклонение. Это характеристики параметра в генеральной совокупности. Для построения центральной линии и границ регулирования необходимо оценить а и о по характеристикам к выборок с п числом изделий в выборке. Общее число измерений m = кп.  [c.159]

Построение квадрантных линий начинается с определения максимальной и минимальной цен за анализируемый период. Верхняя линия проводится на уровне максимума, а нижняя — на уровне минимума данного периода. Три оставшиеся линии проводятся затем так, чтобы поделить интервал между максимумом и минимумом на четыре равные части. Центральная линия (средняя цена) обычно наносится пунктиром.  [c.91]


Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию равновесной цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.  [c.110]

Технический анализ с помощью трендовых линий и моделей практически не поддается компьютеризации и при этом страдает присущим ему субъективизмом. Простые средние в этом смысле гораздо удобнее и надежнее в использовании. Однако возникает одна важная проблема - проблема выбора порядка для построения средней (сколько последовательных значений цен необходимо взять для построения средней). Неправильный выбор порядка средней не только не даст вам нужный сигнал, но может привести к разорению.  [c.66]

Как будет показано в главе 3, для построения свечей используются те же данные, что и для построения столбиковых графиков (цена открытия, максимальная и минимальная цены, цена закрытия). Это очень важно потому, что на графиках свечей оказывается возможным применение любого технического инструмента, традиционно используемого на столбиковых графиках (скользящих средних, линий тренда, волн Эллиота, уровней коррекции и т.д.). В то же время, и это главное, свечи предоставляют трейдеру информацию, которая недоступна пользователям столбиковых графиков. Свечи превращаются в своего рода секретное оружие против тех, кто пользуется только традиционными западными методами анализа. Они включают в себя все богатство западного технического анализа и вместе с тем привносят в него новые, уникальные элементы.  [c.5]


При построении двух линий среднего движения на базе разного количества дней, например, графиков МА(14) и МА(ЗО) основывающихся на периодах в 14 и 30 дней, используются следующие правила открытия позиций  [c.73]

Определившись с понятиями уровней сопротивления и поддержки, можно разобраться с более сложным инструментом — линиями сопротивления и поддержки. Эти линии могут принимать разнообразные формы, и мы далее встретимся с такими из них, как линии тренда, линии канала, граничные линии треугольников. В известном смысле скользящие средние или кривые полос Боллинджера также являются линиями сопротивления и поддержки. Как бы ни различались способы построения этих линий, правила их использования всегда сходны с правилами использования уровней сопротивления и поддержки.  [c.66]

При варианте соотношений компьютер разделит последнюю цену на цену 10-дневной давности. В этом случае цены будут колебаться выше и ниже уровня 100 — средней линии. Схема расчета почти не имеет значения, так как оба графика выглядят похоже и интерпретируются одинаково (см. рис. 5.2). В компьютерных программах эти два осциллятора иногда именуются и строятся по-разному, хотя основные принципы всегда одни и те же. Во избежание путаницы подстрахуйте себя — прочитайте инструкцию для пользователя выбранной вами программы и вы будете точно знать принятые в ней определение и метод построения осцилляторов темпа и скорости изменения (RO ).  [c.117]

Наряду с построением поля корреляции, как указано выше, составляется корреляционная таблица, в которой производятся все вычисления, связанные с определением средних, построением эмпирической линии регрессии и исходных данных для определения параметров в системе нормальных уравнений.  [c.136]

Индикатор состоит из трёх линий верхней, средний, нижней. Это своего рода линии поддержки и сопротивления. В используемой программе технического анализа среднюю линию нужно задавать. Для этой цели целесообразно использовать 21 среднюю экспоненциальную. Принято считать, что при построении ВВ 95% времени цена должна находится внутри канала и только 5% времени - вне этого коридора.  [c.103]

Методика построения фильтров очень проста. Путем построения параллельных линий вверху и внизу графика создается так называемая буферная зона. При плавных изменениях цен ценовая линия остается внутри буфера, а его пробой сигнализирует о наличии резких изменений или потрясений на рынке, в результате которых убыток от неправильно открытой позиции может составить значительную величину. Таким образом, фильтр служит исключительно индикатором спокойствия рынка. Для генерации сигнала о смене тренда используется построение двух средних с разным порядком, например пяти-и десятидневное скользящее среднее. Поскольку при росте рынка более гибкое среднее с меньшим порядком будет всегда находиться выше своей пары с большим лагом, а при падении — всегда ниже, то сигналом изменения тренда является пересечение двух средних. Чем выше порядок обоих средних, тем выше значимость сигнала, но соответственно увеличивается лаг его идентификации, что и считается самым большим недостатком скользящих средних. Подбор параметров субъективен и зависит от политики принятия инвестиционных реше-  [c.253]

Нижнюю границу можно сдвинуть вниз от средней линии, например, на 60 пунктов. Тогда правило для построения нижней границы будет иметь вид  [c.127]

Обратите внимание на точку с запятой после первых двух строк. Они обязательно должны стоять после всех выражений, за исключением последнего. После него точку с запятой можно не ставить. На рис. 3.1.1 приведен пример построения такого конверта дня часовых свечей франка. В данном примере рассмотрен вариант построения конверта, у которого верхняя и нижняя линия находятся на разном расстоянии от средней линии. Но обычно конверты строят таким образом, что эти расстояния одинаковые и средняя линия проходит точно в середине конверта.  [c.130]

Прежде чем приступить к построению графиков, необходимо определить предельные зоны, т. е. верхнюю и нижнюю границы карты. Для этого следует составить таблицу максимальных и минимальных оценок по показателям анкет, полученных всей группой "А" в процессе исследования. Данные, приведенные в этой таблице, откладываем по оси ординат OY. Соединяя верхний (максимальные точки) и нижний (минимальные точки) ряды точек, получаем верхнюю — ВГ и нижнюю — НГ границы карты. Установив эти границы карты, можно приступать к определению зон. Это можно сделать следующим образом каждый отрезок ординат между верхней и нижней границами делится на 4 равные части. Соединив полученные точки, получим три новые линии. Среднюю линию назовем "миделем ноль" (Мид.О), две  [c.590]

Основную сложность представляло построение приближенного к реальности графика переменных издержек. За базу была принята прямая из начала, координат с коэффициентом, соответствующим фактической величине средних переменных издержек. При этом учитывалось, что этот коэффициент рассчитан при фактической загрузке оборудования (32 % от теоретического максимального выпуска). Реальная кривая переменных затрат представляется линией, S-образно обводящей прямую и пересекающейся с ней при объеме выпуска кислорода на уровне 1/3 от теоретически возможного (рисунок). При этом учитывается, что после достижения максимальной теоретической производительности переменные затраты резко увеличиваются (уходят в бесконечность) вследствие невозможности увеличения выпуска сверх производственных возможностей оборудования. Функция переменных издержек получила вид  [c.336]

Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной. Построенная доверительная область для M Y) (см. рис. 3.6) определяет местоположение модельной линии регрессии (т.е. условного математического ожидания), но не отдельных возможных значений зависимой переменной, которые отклоняются от средней. Поэтому при определении доверительного интервала для индивидуальных значений у зависимой переменной необходимо учитывать еще один источник вариации — рассеяние вокруг линии регрессии, т.е. в оценку суммарной дисперсии s следует  [c.67]

Как уже отмечалось, цены, которые используются при построении линии нулевого потребительского излишка, должны соответствовать показателям средней полезности блага (AU). Это значит, что данная линия является одновременно и линией средней полезности. Однако перечень выполняемых ею функций на этом не заканчивается.  [c.24]

Поэтому построить линию спроса на новое благо, цена которого на данном этапе еще не известна, с помощью рассматриваемого метода невозможно. На рис. 1.12, б представлена линия индивидуального спроса dd на товар X. Она построена с помощью двух точек L и М, каждая из которых определена исходя из заданной цены и объема спроса, определенного с учетом оптимума потребителя (Е[ и Е2). Линия, проведенная через эти точки (L и М), рассматривается в качестве кривой индивидуального спроса на товар X. Здесь важно также обратить внимание на следующее обстоятельство. Поскольку цена спроса, как было показано в разделе 1.1, имеет отношение не к предельной, а к средней полезности, то и рыночные цены, используемые при построении кривой индивидуального спроса, не могут отличаться по своей природе от цен спроса.  [c.35]

Найденные календарные сочетания операций, обеспечивающие наименьшие размеры средней величины задела по каждой паре смежных операций, В. А. Петров берет за основу при проектировании поточной линии и построении графика ее работы.  [c.18]

Следовательно, построение календарного графика выпол,-нения операций при непрерывном регламенте работы линии с критерием оптимальности минимум средних размеров задела по всем операциям сводится к решению следующей задачи линейного программирования.  [c.45]

Другой способ построения "внешних границ" рынка — использование огибающей скользящих средних. Скользящая средняя, как говорилось в предыдущей главе "Задачника", отображает среднюю цену в течение определенного периода времени. Огибающая скользящей средней образуется линиями, наносимыми выше и ниже скользящей средней, со смещением на определенный процент.  [c.38]

Может быть, полезно смотреть на экран без рыночных цен. (Большинство программ для построения графиков позволит вам отображать одни только скользящие средние, без цен). Какие существенные особенности — типа пиков и впадин, расширений или сужений — выделяются, когда вы смотрите на линию скользящей средней Отметьте эти важные узловые точки на линиях скользящих средних. А теперь верните ценовые данные. Как важные точки скользящих средних коррелируют с  [c.72]

Челюсть (Синяя линия) Это Линия баланса текущего промежутка бремени, используемого для построения графика. Это - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.  [c.36]

Метод конвергенции-дивергенции. Данный осциллятор построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних, как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 дней, для текущей даты, где из значения 12-дневной скользящей средней вычитается значение 26-дневной скользящей средней. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, часто на этом же графике строятся линии скользящих средних, разность которых исследуется, в этом случае более долгосрочная (26-дневная) показывается пунктиром. На рис. 37 линия (12,26) находится левее, а столбиками показана дивергенция. Правее расположено 9-дневное скользящее среднее.  [c.74]

Когда цена закрытия фиксируется под нижней из двух кривых конверта, поступает сигнал к продаже. Цена закрытия над линией среднего скользящего свидетельствует об ошибочности этого сигнала и указывает на необходимость покрытия короткой позиции. Одним из основных преимуществ таких фильтров является наличие буферной или нейтральной зоны, в пределах которой занимать какие-либо позиции не следует. По эффективности такой подход превосходит другие методы или системы, построенные на принципе непрерывного действия.  [c.217]

В девятой главе мы уже рассказывали, как два скользящих средних значения могут использоваться для получения сигналов к купле-продаже. Пересечение короткой и длинной линий при движении первой вверх или вниз означает, что нужно занимать соответственно длинную или короткую позицию. Мы также говорили, что комбинации двух средних скользящих можно также использовать для построения осцилляторов. Делают это двумя способами. Первый, наиболее распространенный, заключается в построении гистограммы показателей разности двух скользящих средних значений. Столбцы гистограммы при этом выстраиваются вверх или вниз от нулевой линии в зависимости от значения - положительного или отрицательного - которое принимает величина разности. Осциллятор такого типа применяется для выявления следующих трех типов явлений  [c.254]

В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные средние линии. Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале индикатора, целесообразней выбирать короткие периоды средних линий. (5/8/13). Если брать большие периоды 34/55/89, но они редко будут давать значимую информацию. При использовании периодов 5/8/13 на коротком временном интервале (1час, 15 минут, 10 минут, 5 минут) получается больше сигналов, но среди них много ложных. Дня повышения надёжности сигналов на коротком временном интервале увеличивают период средних. Так, для 5 минутных графиков оптимальными будут периоды 21/89/233. Чем короче используемый временной интервал, тем больше должен быть период средних линий. Ниже рассмотрен алгоритм построения средних линий.  [c.13]

Следует помнить, что когда мы откладываем среднее скользящее с опережением текущих цен, то на самом деле сравниваем последную цену закрытия с той точкой на кривой среднего скользящего, которая лежит в колонке данного дня. Другими словами, если среднее скользящее строят с пятидневным опережением, то последняя цена закрытия сравнивается с показателем среднего скользящего, зафиксированным пять дней назад. Это и объясняет, почему на пересечение линии среднего скользящего обычно уходит больше времени. Хотя различные варианты построения среднего скользящего открывают интересные перспективы для анализа рынка, все же наиболее часто предпочтение отдается классическому способу, когда среднее скользящее совпадает с последним столбцом ценового графика.  [c.230]

Согласно САРМ, /3 коэффициент, используемый для измерения рыночного риска акции, должен отражать оценку инвесторами будущей изменчивости ак ции по отношению к изменению ситуации на рынке Очевидно, что заранее не известно точно, как в будущем характеристики акции будут связаны со средне рыночными их значениями, как средний инвестор оценит эту будущую отно сительную изменчивость акции Имеются лишь статистические данные о дина мике акций, которые можно использовать для построения характеристической линии и расчета фактических /3 Если значение /3 коэффициента не менялось в течение какого-то времени, может показаться, что имеются основания для инвесторов использовать сложившуюся тенденцию для оценки будущей измен чивости акций. Насколько правомерно такое решение  [c.90]

При построении этого конверта его ширина не зависела от цены. Это не самый удачный вариант. На основе скользящих средних можно также построить конверт, ширина которого будет зависеть от цены. Например, можно взять в качестве верхней и нижней границы канала максимальные и минимальные цены за 24 часа (индикатор Pri e hannel), а в качестве средней линии выбрать экспоненциальную скользящую среднюю за 12 часов (рис. 5.1.2).  [c.130]

Р. С. Аллен (R. С. Allen)8 популяризировал системы с тройными скользящими средними, в которых вы получаете входной сигнал, когда обе линии коротких средних (с более короткими интервалами усреднения) пересекают более длинную. Это означало бы (по определению), что самая краткосрочная линия находится сейчас наверху (или в самом низу). Когда кратчайшая линия (построенная при самом коротком интервале усреднения) пересекает среднюю, вы получаете свой стоп-сигнал. Но при этом вы не получите обратный сигнал для входа в короткую позицию до тех пор, пока и короткая и средняя линии скользящих средних не пересекут долгосрочную скользящую среднюю линию.  [c.269]

Рисунок 23-1 наглядно демонстрирует логику анализа низких инфляционных (дефляционных) издержек1. График предельных издержек построен, основываясь на предположении, что предельные издержки фирмы постоянны и равны средним общим издержкам. Также предполагается, что график спроса на продукцию фирмы, отмеченный D, — прямая линия. Это означает, что график предельного дохода тоже представляет собой прямую линию.  [c.628]

Рассчитанные данные позволяют определить правильность выбора функции для построения модели. Рассчитывается среднеквад-ратическое отклонение эмпирических данных от теоретической линии как корень квадратный из остаточной дисперсии. В нашем примере оно составляет 1,247. Исчислив его процентное отношение к среднему значению результативного признака, получим коэффициент аппроксимации  [c.206]

Календарные сочетания пары смежных операций, обеспечивающие минимальные величины максимального (Zmin) и среднего (Zmin) задела, А. И. Неймарк предлагает использовать при построении графика работы поточной линии.  [c.15]

Рассмотренный метод построения оптимального календарного графика загрузки станков обеспечивает по участкам и групповым поточным линиям обработки деталей с однонаправленными технологическими маршрутами сокращение совокупной длительности цикла в среднем на 20—30% и уменьшение себестоимости остатков незавершенного производства на 25—35%. На участках обработки деталей с разнонаправленными технологическими маршрутами эта расчетная экономия не столь значительна. Однако это не умаляет практической важности решения рассматриваемой задачи и на таких участках.  [c.188]

Например, если акция не торговалась вне 5% огибающей, построенной на ее 50-дневной скользящей средней в течение нескольких прошлых месяцев, можно ожидать, что 5-процентная огибающая и в ближайшем будущем удержит любые прорывы вверх или вниз — тем вернее, чем дальше и за более короткий период времени должен пройти рынок, чтобы достичь границы огибающей. Другими словами, если S P нужно пройти 80 пунктов в день, рынку потребуется намного большее усилие, чтобы пройти сквозь определенную огибающую, чем если до огибающей нужно идти всего 2 пункта. Например, рынок на 80 пунктов ниже огибающей. Если он пройдет эти 80 пунктов быстро, менее вероятно, что он сможет пересечь какую-либо важную линию или границу огибающей. Почему Потому что рынок, вероятно, израсходовал много "энергии", чтобы пройти эти 80 пунктов, и у него может кончиться "бензин" (или мо-ментум). Однако если рынок за неделю или две продвинулся в восходящем тренде на 75 пунктов, теперь он только в 5 пунктах от границы огибающей и при следующем движении сможет легко пересечь ее.  [c.81]

Все это позволяет оценить важность основной идеи Тома Демарка — необходимости более научного подхода к техническому анализу. Его призыв "меньше искусства, больше науки" особенно актуален теперь, когда все больше людей проникаются интересом к этой теме. Начиная с формулировки более четких правил построения линий тренда, автор затем переходит к описанию новых творческих подходов к использованию волнового анализа, скользящих средних, а также многих других технических инструментов. Демарк по-новому переосмысливает традиционные методы и предлагает целый ряд своих собственных разработок. Он неоднократно повторяет на страницах книги, что главное в работе аналитика — творческий подход и скрупулезная точность, а, значит, постоянное совершенствование. Именно благодаря этому ему удается поднять каждый метод на качественно иной уровень.  [c.4]

Линейные графики (Line harts). В линейных графиках на оси абсцисс откладывается единичный отрезок времени (минуты, часы, дни, месяцы и т. д.), а ось ординат арифметическая, иногда логарифмическая (процентная), для построения графика используются любые цены одних и тех же параметров (например цены открытия, цены закрытия, средняя цена за период и т. д.), полученные в результате построения графика точки соединяются между собой прямыми линиями.  [c.64]

В анализе кривой OBV могут применяться различные технические индикаторы, так же как они используются в анализе самой ценовой тенденции. Например, на линии объема хорошо видны пики (сопротивление) и спады (поддержка). Кроме того, для выявления надвигающегося развол-рота кривой OBV ее можно анализировать с помощью линий тренда и средних скользящих. Также вполне логично построение осцилляторов на основании значений индикатора OBV. На графиках приведены примеры работы этого индикатора.  [c.165]

В основе полосы максимумов-минимумов (high-low band) лежат не цены закрытия, а максимальные и минимальные цены дня. При построении данного фильтра возникает полоса, образованная линиями двух средних скользящих -одной, соответствующей максимальным ценам, другой -минимальным (см. рис. 9.5 аи б).  [c.217]